Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen: Traditionelle versus neuere Ansätze zur Wechselkursbestimmung
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1997
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| Ausgabe: | Gabler Edition Wissenschaft |
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| Beschreibung: | Neuronale Netze werden zunehmend für Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft eingesetzt. Eine Anwendungsmöglichkeit besteht in der Prognose von Wechselkursen mit Hilfe fundamental orientierter Wechselkurstheorien. Günter Grimm analysiert, ob neuere quantitative gegenüber klassischen Verfahren zu besseren Ergebnissen bei der Wechselkursprognose führen. Hierzu überprüft der Autor traditionelle und neuere Ansätze volkswirtschaftlicher Wechselkurstheorien mit einem linearen und einem nicht-linearen Verfahren in Form eines neuronalen Netzes. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht die Frage, ob zum einen die Art des Schätzverfahrens und zum anderen die Auswahl der in die Modelle eingehenden Variablen zu einer Verbesserung der Prognosefähigkeit führt. Zudem werden die Ergebnisse mit denen des Random-Walk Modells verglichen |
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| spelling | Grimm, Günter Verfasser aut Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen Traditionelle versus neuere Ansätze zur Wechselkursbestimmung von Günter Grimm Gabler Edition Wissenschaft Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1997 1 Online-Ressource (XXV, 271S. 115 Abb) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Neuronale Netze werden zunehmend für Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft eingesetzt. Eine Anwendungsmöglichkeit besteht in der Prognose von Wechselkursen mit Hilfe fundamental orientierter Wechselkurstheorien. Günter Grimm analysiert, ob neuere quantitative gegenüber klassischen Verfahren zu besseren Ergebnissen bei der Wechselkursprognose führen. Hierzu überprüft der Autor traditionelle und neuere Ansätze volkswirtschaftlicher Wechselkurstheorien mit einem linearen und einem nicht-linearen Verfahren in Form eines neuronalen Netzes. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht die Frage, ob zum einen die Art des Schätzverfahrens und zum anderen die Auswahl der in die Modelle eingehenden Variablen zu einer Verbesserung der Prognosefähigkeit führt. Zudem werden die Ergebnisse mit denen des Random-Walk Modells verglichen 1 Einleitung -- 2 Einführung in die Theorie neuronaler Netze -- 2.1 Historische Entwicklung und ökonomische Interpretation eines Neurons -- 2.2 Aufbau und ökonomische Interpretation eines Mehrschichtnetzwerkes -- 2.3 Lernalgorithmen -- 2.4 Das Phänomen der Über- und Unteranpassung -- 2.5 Möglichkeiten der Komplexitätsreduktion eines neuronalen Netzwerkes -- 2.6 Ermittlung der relevanten Zusammenhänge mittels Sensitivitätsanalysen -- 2.7 Netzwerktopologien -- 2.8 Vergleich lineare Regression und neuronales Netz -- 2.9 Vorgehensweise beim Modellbau mit neuronalen Netzen -- 3 Wechselkursprognose mit Hilfe ökonomischer Wechselkurstheorien -- 3.1 Begriffliche Grundlagen: Nominaler und realer Wechselkurs -- 3.2 Bausteine fundamentaler Ansätze der Wechselkursbestimmung -- 3.3 Monetäre Ansätze der Wechselkursbestimmung -- 3.4 Keynesianische Ansätze der Wechselkursbestimmung -- 3.5 Wechselkursmodelle mit monetären und keynesianischen Elementen -- 3.6 Postkeynesianische Wechselkurstheorie -- 3.7 Vergleich der Paradigmen -- 4 Schlußbetrachtung und Ausblick Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Wechselkurstheorie (DE-588)4124443-6 gnd rswk-swf Prognoseverfahren (DE-588)4358095-6 gnd rswk-swf Prognose (DE-588)4047390-9 gnd rswk-swf Neuronales Netz (DE-588)4226127-2 gnd rswk-swf Wechselkurs (DE-588)4064921-0 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Wechselkurs (DE-588)4064921-0 s Prognoseverfahren (DE-588)4358095-6 s Neuronales Netz (DE-588)4226127-2 s 2\p DE-604 Wechselkurstheorie (DE-588)4124443-6 s Prognose (DE-588)4047390-9 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-663-05677-5 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Grimm, Günter Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen Traditionelle versus neuere Ansätze zur Wechselkursbestimmung 1 Einleitung -- 2 Einführung in die Theorie neuronaler Netze -- 2.1 Historische Entwicklung und ökonomische Interpretation eines Neurons -- 2.2 Aufbau und ökonomische Interpretation eines Mehrschichtnetzwerkes -- 2.3 Lernalgorithmen -- 2.4 Das Phänomen der Über- und Unteranpassung -- 2.5 Möglichkeiten der Komplexitätsreduktion eines neuronalen Netzwerkes -- 2.6 Ermittlung der relevanten Zusammenhänge mittels Sensitivitätsanalysen -- 2.7 Netzwerktopologien -- 2.8 Vergleich lineare Regression und neuronales Netz -- 2.9 Vorgehensweise beim Modellbau mit neuronalen Netzen -- 3 Wechselkursprognose mit Hilfe ökonomischer Wechselkurstheorien -- 3.1 Begriffliche Grundlagen: Nominaler und realer Wechselkurs -- 3.2 Bausteine fundamentaler Ansätze der Wechselkursbestimmung -- 3.3 Monetäre Ansätze der Wechselkursbestimmung -- 3.4 Keynesianische Ansätze der Wechselkursbestimmung -- 3.5 Wechselkursmodelle mit monetären und keynesianischen Elementen -- 3.6 Postkeynesianische Wechselkurstheorie -- 3.7 Vergleich der Paradigmen -- 4 Schlußbetrachtung und Ausblick Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Wechselkurstheorie (DE-588)4124443-6 gnd Prognoseverfahren (DE-588)4358095-6 gnd Prognose (DE-588)4047390-9 gnd Neuronales Netz (DE-588)4226127-2 gnd Wechselkurs (DE-588)4064921-0 gnd |
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