Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt:
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1999
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| Ausgabe: | Gabler Edition Wissenschaft |
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| Beschreibung: | Zur Quantifizierung des Risikos auf Kapitalmärkten spielte die historische Volatilität als marktdeduziertes Risikomaß bisher eine wichtige Rolle. Durch die zunehmende Bedeutung von Terminmärkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterveränderungen rückt die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte |
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| spellingShingle | Dartsch, Andreas Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt I. Bedeutung und Konzepte zur Ermittlung impliziter Volatilitäten -- A. Die Volatilität als Maß für das Gesamtrisiko -- B. Die Volatilität als Optionspreisparameter im Modell von Black & Scholes -- C. Implizite Volatilitäten als Indikator für Markterwartungen -- II. Empirische Untersuchung impliziter Volatilitäten -- A. Untersuchungsgegenstand und verwendete Datenbasis -- B. Eigenschaften impliziter Volatilitäten -- C. Saisonale Analyse der impliziten Volatilität -- III. Anwendungsbereiche impliziter Volatilitäten -- A. Die Prognosefähigkeit impliziter Volatilitäten -- B. Trading und implizite Volatilität -- C. Der Handel mit impliziten Volatilitäten -- Schlußbetrachtung -- Anhangsverzeichnis Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Optionspreis (DE-588)4115453-8 gnd Volatilität (DE-588)4268390-7 gnd Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 gnd Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 gnd |
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