Statistische Analyse ökonometrischer Ungleichgewichtsmodelle:
Gespeichert in:
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Heidelberg
Physica-Verlag HD
1989
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| Schriftenreihe: | Arbeiten zur Angewandten Statistik
32 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | FLA01 FHN01 Volltext |
| Beschreibung: | Das vorliegende Buch gibt eine umfassende Darstellung der in der ökonometrischen Literatur gebräuchlichen Ungleichgewichtsmodelle zusammen mit einer eingehenden theoretisch-statistischen Analyse der Identifizierbarkeits- und Schätzproblematik. Es werden 1-Markt- und 2-Markt-Modelle betrachtet, wobei jeweils sechs charakteristische Modellklassen unterschieden werden: Die statistischen Modelle lassen sich nach einer in der Literatur üblichen Klassifizierung einteilen in solche des Typs I, II, III und IV, hinzu kommen die Modelle mit kontrollierten Preisen. Die sechste Klasse bilden die dynamischen Modelle. Der in der Ungleichgewichtsliteratur ziemlich vernachlässigte Aspekt der Identifizierbarkeit der zu schätzenden Modellparameter wird anhand verbesserter Identifizierbarkeitskriterien für nichtlineare Modelle diskutiert. Die üblicherweise in der einschlägigen Literatur vorgeschlagene Schätzmethode ist die Maximum-Likelihood-Schätzung: da die Maximierung der hochgradig nichtlinearen Likelihoodfunktionen jedoch iterative Verfahren und damit gute Anfangsschätzer für die Parameter erfordert, werden hier in erster Linie die Anwendung teilweise neuer zweistufiger Schätzverfahren und deren asymptotische Eigenschaften untersucht |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (IX, 275 S.) |
| ISBN: | 9783662130452 9783790804256 |
| DOI: | 10.1007/978-3-662-13045-2 |
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| 505 | 0 | |a A. Klassifikation ökonometrischer Ungleichgewichtsmodelle -- B. Identifizierbarkeit und Schätzung von 1-Markt-Modellen -- C. Identifizierbarkeit und Schätzung von 2-Markt-Modellen -- Anhang: Erwartungswerte normalverteilter Zufallsvariablen -- I. Verifikation der Annahme (C)1 in B.I.2.1 unter einer Normalverteilungsannahme -- II. Bedingte Erwartungswerte bei gegebenen 1-dimensionalen normalverteilten Zufallsvariablen -- III. Bedingte Erwartungswerte bei gegebenen 2-dimensionalen normalverteilten Zufallsvariablen -- Fußnoten | |
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| spelling | Rafi, Aare Verfasser aut Statistische Analyse ökonometrischer Ungleichgewichtsmodelle von Aare Rafi Heidelberg Physica-Verlag HD 1989 1 Online-Ressource (IX, 275 S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Arbeiten zur Angewandten Statistik 32 Das vorliegende Buch gibt eine umfassende Darstellung der in der ökonometrischen Literatur gebräuchlichen Ungleichgewichtsmodelle zusammen mit einer eingehenden theoretisch-statistischen Analyse der Identifizierbarkeits- und Schätzproblematik. Es werden 1-Markt- und 2-Markt-Modelle betrachtet, wobei jeweils sechs charakteristische Modellklassen unterschieden werden: Die statistischen Modelle lassen sich nach einer in der Literatur üblichen Klassifizierung einteilen in solche des Typs I, II, III und IV, hinzu kommen die Modelle mit kontrollierten Preisen. Die sechste Klasse bilden die dynamischen Modelle. Der in der Ungleichgewichtsliteratur ziemlich vernachlässigte Aspekt der Identifizierbarkeit der zu schätzenden Modellparameter wird anhand verbesserter Identifizierbarkeitskriterien für nichtlineare Modelle diskutiert. Die üblicherweise in der einschlägigen Literatur vorgeschlagene Schätzmethode ist die Maximum-Likelihood-Schätzung: da die Maximierung der hochgradig nichtlinearen Likelihoodfunktionen jedoch iterative Verfahren und damit gute Anfangsschätzer für die Parameter erfordert, werden hier in erster Linie die Anwendung teilweise neuer zweistufiger Schätzverfahren und deren asymptotische Eigenschaften untersucht A. Klassifikation ökonometrischer Ungleichgewichtsmodelle -- B. Identifizierbarkeit und Schätzung von 1-Markt-Modellen -- C. Identifizierbarkeit und Schätzung von 2-Markt-Modellen -- Anhang: Erwartungswerte normalverteilter Zufallsvariablen -- I. Verifikation der Annahme (C)1 in B.I.2.1 unter einer Normalverteilungsannahme -- II. Bedingte Erwartungswerte bei gegebenen 1-dimensionalen normalverteilten Zufallsvariablen -- III. Bedingte Erwartungswerte bei gegebenen 2-dimensionalen normalverteilten Zufallsvariablen -- Fußnoten Economics Statistics Economics/Management Science Economic Theory Statistics, general Management Statistik Wirtschaft Ungleichgewichtsmodell (DE-588)4139160-3 gnd rswk-swf Marktmodell (DE-588)4245169-3 gnd rswk-swf Statistische Analyse (DE-588)4116599-8 gnd rswk-swf Ökonometrisches Modell (DE-588)4043212-9 gnd rswk-swf Deutsch (DE-588)4113292-0 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4066724-8 Wörterbuch gnd-content 2\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Deutsch (DE-588)4113292-0 s 3\p DE-604 Ökonometrisches Modell (DE-588)4043212-9 s 4\p DE-604 Ungleichgewichtsmodell (DE-588)4139160-3 s 5\p DE-604 Statistische Analyse (DE-588)4116599-8 s 6\p DE-604 Marktmodell (DE-588)4245169-3 s 7\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-662-13045-2 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 5\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 6\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 7\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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