Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte:
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin, Heidelberg
Springer Berlin Heidelberg
1999
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | Ziel des Buches ist es, die Modellstruktur eines Finanzmarktes darzustellen und die Beurteilung, Bewertung und das Hedging derivativer Finanzverträge zu vermitteln. Neben standardisierten Optionen werden die wichtigsten exotischen Optionen aus Sicht der Anwendung und Bewertung behandelt. Die Darstellung umfaßt sowohl zeitdiskrete wie auch zeitstetige Modelle zum Aktienkurs, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko. Sie beschränkt sich auf Modelle mit zeitabhängiger Volatilität, d.h. schließt mit der Klasse der Gaußzinsstrukturmodelle ab. Neben einer Vielzahl von Abbildungen und Tabellen dienen Beispiele und Übungsaufgaben dem eigenständigen Selbststudium. Es sollen die Techniken und Fähigkeiten vermittelt werden, die für die Beurteilung und Bewertung kundenspezifischer Finanzverträge notwendig sind |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XVIII, 494 S.) |
| ISBN: | 9783662068823 9783540647447 |
| DOI: | 10.1007/978-3-662-06882-3 |
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| spelling | Sandmann, Klaus Verfasser aut Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte von Klaus Sandmann Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 1999 1 Online-Ressource (XVIII, 494 S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Ziel des Buches ist es, die Modellstruktur eines Finanzmarktes darzustellen und die Beurteilung, Bewertung und das Hedging derivativer Finanzverträge zu vermitteln. Neben standardisierten Optionen werden die wichtigsten exotischen Optionen aus Sicht der Anwendung und Bewertung behandelt. Die Darstellung umfaßt sowohl zeitdiskrete wie auch zeitstetige Modelle zum Aktienkurs, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko. Sie beschränkt sich auf Modelle mit zeitabhängiger Volatilität, d.h. schließt mit der Klasse der Gaußzinsstrukturmodelle ab. Neben einer Vielzahl von Abbildungen und Tabellen dienen Beispiele und Übungsaufgaben dem eigenständigen Selbststudium. Es sollen die Techniken und Fähigkeiten vermittelt werden, die für die Beurteilung und Bewertung kundenspezifischer Finanzverträge notwendig sind 1. Grundlagen eines Finanzmarktmodells -- 2. Verteilungsunabhängige Bewertungsgrenzen für Call- und Put-Optionen -- 3. Eigenschaften ausgewählter Exotischer Optionen -- 4. Diskrete Zeitparameterisierung -- 5. Binomialmodell für Aktienoptionen -- 6. Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen und verwandte Vertragsformen -- 7. Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das Black-Scholes-Modell -- 8. Zinsstruktur: Begriffsbildung und grundlegende Verträge -- 9. Diskrete Zinsstrukturmodelle -- 10. Zeitstetige Zinsstrukturmodelle -- 11. Modell eines internationalen Finanzmarktes -- 12. Lösungen der Übungsaufgaben -- Autorenindex -- Stichwortverzeichnis Economics Finance Industrial management Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Quantitative Finance Management/Business for Professionals Management Wirtschaft Kapitalmarkttheorie (DE-588)4137411-3 gnd rswk-swf Stochastik (DE-588)4121729-9 gnd rswk-swf Kreditmarkt (DE-588)4073788-3 gnd rswk-swf Stochastisches Modell (DE-588)4057633-4 gnd rswk-swf Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content Kreditmarkt (DE-588)4073788-3 s Stochastik (DE-588)4121729-9 s 2\p DE-604 Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 s Stochastisches Modell (DE-588)4057633-4 s 3\p DE-604 Kapitalmarkttheorie (DE-588)4137411-3 s 4\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-662-06882-3 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Sandmann, Klaus Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte 1. Grundlagen eines Finanzmarktmodells -- 2. Verteilungsunabhängige Bewertungsgrenzen für Call- und Put-Optionen -- 3. Eigenschaften ausgewählter Exotischer Optionen -- 4. Diskrete Zeitparameterisierung -- 5. Binomialmodell für Aktienoptionen -- 6. Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen und verwandte Vertragsformen -- 7. Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das Black-Scholes-Modell -- 8. Zinsstruktur: Begriffsbildung und grundlegende Verträge -- 9. Diskrete Zinsstrukturmodelle -- 10. Zeitstetige Zinsstrukturmodelle -- 11. Modell eines internationalen Finanzmarktes -- 12. Lösungen der Übungsaufgaben -- Autorenindex -- Stichwortverzeichnis Economics Finance Industrial management Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Quantitative Finance Management/Business for Professionals Management Wirtschaft Kapitalmarkttheorie (DE-588)4137411-3 gnd Stochastik (DE-588)4121729-9 gnd Kreditmarkt (DE-588)4073788-3 gnd Stochastisches Modell (DE-588)4057633-4 gnd Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 gnd |
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