Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin, Heidelberg
Springer Berlin Heidelberg
2001
|
| Ausgabe: | 2., verbesserte und erweiterte Auflage |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | Gegenstand des Buches ist die Modellstruktur eines Finanzmarktes und die Beurteilung, Bewertung und das Hedging derivativer Finanzverträge. Unter Anwendungs- und Bewertungsgesichtspunkten werden standardisierte und die wichtigsten exotischen Optionen behandelt. Die Darstellung beinhaltet Modelle mit diskreter und stetiger Zeit und befasst sich mit dem Aktienkurs-, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko. Neben Modellen mit zeitabhängiger Volatilität werden lognormale Modelle der Zinsstruktur diskutiert. Eine Vielzahl von Abbildungen und Tabellen sowie Beispiele und Übungsaufgaben mit Lösungen sollen das Verständnis vertiefen und zum Selbststudium anregen. Ziel ist es, in die Techniken einzuführen und die Fähigkeiten zu vermitteln, die für die Beurteilung und Bewertung kundenspezifischer Finanzverträge notwendig sind |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XX, 524 S. 82 Abb) |
| ISBN: | 9783662068816 9783540679547 |
| DOI: | 10.1007/978-3-662-06881-6 |
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| spelling | Sandmann, Klaus Verfasser aut Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte von Klaus Sandmann 2., verbesserte und erweiterte Auflage Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 2001 1 Online-Ressource (XX, 524 S. 82 Abb) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Gegenstand des Buches ist die Modellstruktur eines Finanzmarktes und die Beurteilung, Bewertung und das Hedging derivativer Finanzverträge. Unter Anwendungs- und Bewertungsgesichtspunkten werden standardisierte und die wichtigsten exotischen Optionen behandelt. Die Darstellung beinhaltet Modelle mit diskreter und stetiger Zeit und befasst sich mit dem Aktienkurs-, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko. Neben Modellen mit zeitabhängiger Volatilität werden lognormale Modelle der Zinsstruktur diskutiert. Eine Vielzahl von Abbildungen und Tabellen sowie Beispiele und Übungsaufgaben mit Lösungen sollen das Verständnis vertiefen und zum Selbststudium anregen. Ziel ist es, in die Techniken einzuführen und die Fähigkeiten zu vermitteln, die für die Beurteilung und Bewertung kundenspezifischer Finanzverträge notwendig sind 1. Grundlagen eines Finanzmarktmodells -- 2. Verteilungsunabhängige Bewertungsgrenzen für Call- und Put-Optionen -- 3. Eigenschaften ausgewählter Exotischer Optionen -- 4. Diskrete Zeitparameterisierung -- 5. Binomialmodell für Aktienoptionen -- 6. Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen und verwandte Vertragsformen -- 7. Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das Black-Scholes-Modell -- 8. Zinsstruktur: Begriffsbildung und grundlegende Verträge -- 9. Diskrete Zinsstrukturmodelle -- 10. Zeitstetige Zinsstrukturmodelle -- 11. Modell eines internationalen Finanzmarktes -- 12. Lösungen der Übungsaufgaben -- Abbildungsverzeichnis -- Tabellenverzeichnis -- Autorenindex -- Stichwortverzeichnis Economics Finance Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Quantitative Finance Management Wirtschaft Kreditmarkt (DE-588)4073788-3 gnd rswk-swf Kapitalmarkttheorie (DE-588)4137411-3 gnd rswk-swf Stochastik (DE-588)4121729-9 gnd rswk-swf Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 gnd rswk-swf Stochastisches Modell (DE-588)4057633-4 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content Kreditmarkt (DE-588)4073788-3 s Stochastik (DE-588)4121729-9 s 2\p DE-604 Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 s Stochastisches Modell (DE-588)4057633-4 s 3\p DE-604 Kapitalmarkttheorie (DE-588)4137411-3 s 4\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-662-06881-6 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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