Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt: Eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Heidelberg
Physica-Verlag HD
1996
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| Schriftenreihe: | Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft
55 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | Die Prognose der zukünftigen Kursentwicklung an Kapitalmärkten ist eine ebenso spannende wie ungelöste Aufgabe für Praxis und Theorie. In diesem Zusammenhang beinhaltet dieses Buch eine ausführliche Untersuchung, welche Gesetzmäßigkeiten den Kursverlauf am deutschen Aktienmarkt erklären und wie diese zur Kursprognose verwendet werden können. Hierzu bedient sich der Autor neuester Verfahren und Methoden aus der Chaostheorie sowie daraus abgeleiteter ökonometrischer Verfahren. Ebenso erfolgt eine umfassende Einführung in Inhalte und Bedeutung der Chaostheorie im finanzwirtschaftlichen Kontext |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XII, 209S. 144 Abb) |
| ISBN: | 9783642997860 9783790809152 |
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| 505 | 0 | |a 1 Einleitung -- 2 Bedeutung und Inhalt der Chaostheorie -- 2.1 Chaos in der klassischen Finanzierungstheorie -- 2.2 Chaos in der empirischen Kapitalmarktforschung -- 3 Chaostheorie -- 3.1 Begriffserklärungen -- 3.2 Eigenschaften chaotischen Verhaltens -- 3.3 Entstehung chaotischen Verhaltens -- 3.4 Bedeutung der Chaostheorie im finanzwirtschaftlichen Kontext -- 4 Testverfahren -- 4.1 Graphische Verfahren -- 4.2 Statistische Verfahren — Die BDS-Statistik -- 4.3 Numerische Verfahren — Der Lyapunov Exponent -- 5 Test auf stochastische Strukturen -- 5.1 Das Datenmaterial -- 5.2 Random-Walk und Martingal -- 5.3 Datendiagnose -- 5.4 Lineare stochastische Abhängigkeit -- 5.5 Nichtlineare stochastische Abhängigkeit -- 5.6 Martingal und Effizienz -- 5.7 Stationarität -- 6 Test auf chaotische Strukturen -- 6.1 Schätzung der Korrelationsdimension -- 6.2 Schätzung des Lyapunov Exponenten -- 6.3 Darstellung der Testergebnisse -- 7 Zusammenfassung -- A Hausdorff-Dimension -- B Häufigkeitsverteilungen -- C AR-Spezifikationen | |
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| title_sort | chaos und zufall am deutschen aktienmarkt eine studie uber nichtlineare dynamiken volatilitat und effizienz |
| title_sub | Eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz |
| topic | Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 gnd Chaostheorie (DE-588)4009754-7 gnd Preisbildung (DE-588)4047103-2 gnd |
| topic_facet | Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Aktienmarkt Chaostheorie Preisbildung Deutschland Hochschulschrift |
| url | https://doi.org/10.1007/978-3-642-99786-0 |
| work_keys_str_mv | AT elsnerjurgen chaosundzufallamdeutschenaktienmarkteinestudieubernichtlinearedynamikenvolatilitatundeffizienz |