Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Heidelberg
Physica-Verlag HD
1994
|
| Schriftenreihe: | Studies in Contemporary Economics
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | Dieses Buch befaßt sich mit der empirischen Analyse ausgewählter Wechselkurse. Im Mittelpunkt steht dabei ein neuer univariater zeitreihentheoretischer Ansatz, der die Modellierung von Long-Memory-Phänomenen erlaubt. Eine Zeitreihe ist dann durch Long Memory charakterisiert, wenn zufällige Einflüsse, die viele Perioden zurückliegen, einen nicht zu vernachlässigenden Einfluß auf die Gegenwart aufweisen. Die Relevanz des Long-Memory-Modells zur Beschreibung von Dollarwechselkursen ergibt sich zunächst aus den Ergebnissen jüngerer empirischer Studien. Hier werden diese Ergebnisse kritisch analysiert und zum Teil deutlich qualifiziert. Dazu erfolgen sowohl eine weitergehende Analyse der Eigenschaften der verfügbaren Schätzverfahren als auch empirische Analysen, die weit über die bisher geleisteten Untersuchungen hinausgehen. Die Problematik der statistischen Absicherung von Long Memory bei Vorliegen kurzer Zeitreihen steht im Zentrum des statistischen Teils. Hierzu werden neue Ergebnisse zur Modellselektion und zur Parameterverzerrung bei kleinen Stichproben herausgearbeitet. Den statistischen Untersuchungen geht dabei eine detaillierte Einführung in die Theorie der Long- Memory-Prozesse voraus. Außerdem bietet dieses Buch eine Einordnung der hier verwendeten Modellansätze in die neuere Wechselkursliteratur. Dabei wird auch formal untersucht, unter welchen Bedingungen sich eine Übertragung von Long Memory auf den Devisenmarkt aus anderen Märkten ergeben kann bzw. unter welchen Bedingungen Long Memory Ausdruck von Marktineffizienz darstellt |
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| ISBN: | 9783642959127 9783790807530 |
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| 505 | 0 | |a 1 Einleitung -- 2 Short Memory-Prozesse in der Zeitreihenanalyse -- 2.1 Grundlagen der Zeitreihenanalyse -- 2.2 Autoregressive Moving-Average-Modelle oder Modelle mit Short Memory -- 3 Theorie der Long Memory-Prozesse -- 3.1 Fraktional integrierte ARMA-Modelle oder Modelle mit Long Memory -- 3.2 Prognosen mit ARFIMA-Modellen -- 3.3 Generierungsmethoden für ARFIMA-Prozesse -- 4 Schätzverfahren für Long Memory-Prozesse -- 4.1 Das Geweke/Porter-Hudak-Verfahren -- 4.2 Maximum-Likelihood-Verfahren -- 4.3 Eine alternative Methode zur Berechnung des Whittleschätzers -- 5 Eigenschaften von Long Memory-Schätzverfahren bei Vorliegen kurzer Zeitreihen -- 5.1 Eigenschaften von Long Memory-Schätzverfahren bei kurzen Zeitreihen und korrekter Modellspezifikation -- 5.2 Determinanten der Verzerrung des Intermediate/Long Memory- Parameters bei der Schätzung von ARFIMA-Modellen -- 5.3 Identifikation von fraktional differenziertem Rauschen -- 6 Wechselkurstheorie und Long Memory -- 6.1 Theoretische Wechselkursmodelle -- 6.2 Empirische Wechselkursmodelle -- 6.3 Effizienz, Spekulation und Long Memory -- 6.4 Übertragung von Long Memory aus dem Geldmarkt in einer Lucas-Welt -- 6.5 Long Memory und der Finanzmarktansatz -- 7 Wechselkurse und Long Memory — Empirische Ergebnisse -- 7.1 Verwendete Methoden und Daten -- 7.2 Vierteljährliche Wechselkursänderungen -- 7.3 Monatliche Wechselkursänderungen -- 7.4 Wöchentliche Wechselkursänderungen -- 7.5 Tägliche Wechselkursänderungen -- 7.6 Zusammenfassung und Beurteilung der empirischen Ergebnisse -- 8 Zusammenfassung der Ergebnisse -- Autorenindex -- Sachindex | |
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| series2 | Studies in Contemporary Economics |
| spelling | Tschernig, Rolf Verfasser (DE-588)170660087 aut Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory von Rolf Tschernig Heidelberg Physica-Verlag HD 1994 1 Online-Ressource txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Studies in Contemporary Economics Dieses Buch befaßt sich mit der empirischen Analyse ausgewählter Wechselkurse. Im Mittelpunkt steht dabei ein neuer univariater zeitreihentheoretischer Ansatz, der die Modellierung von Long-Memory-Phänomenen erlaubt. Eine Zeitreihe ist dann durch Long Memory charakterisiert, wenn zufällige Einflüsse, die viele Perioden zurückliegen, einen nicht zu vernachlässigenden Einfluß auf die Gegenwart aufweisen. Die Relevanz des Long-Memory-Modells zur Beschreibung von Dollarwechselkursen ergibt sich zunächst aus den Ergebnissen jüngerer empirischer Studien. Hier werden diese Ergebnisse kritisch analysiert und zum Teil deutlich qualifiziert. Dazu erfolgen sowohl eine weitergehende Analyse der Eigenschaften der verfügbaren Schätzverfahren als auch empirische Analysen, die weit über die bisher geleisteten Untersuchungen hinausgehen. Die Problematik der statistischen Absicherung von Long Memory bei Vorliegen kurzer Zeitreihen steht im Zentrum des statistischen Teils. Hierzu werden neue Ergebnisse zur Modellselektion und zur Parameterverzerrung bei kleinen Stichproben herausgearbeitet. Den statistischen Untersuchungen geht dabei eine detaillierte Einführung in die Theorie der Long- Memory-Prozesse voraus. Außerdem bietet dieses Buch eine Einordnung der hier verwendeten Modellansätze in die neuere Wechselkursliteratur. Dabei wird auch formal untersucht, unter welchen Bedingungen sich eine Übertragung von Long Memory auf den Devisenmarkt aus anderen Märkten ergeben kann bzw. unter welchen Bedingungen Long Memory Ausdruck von Marktineffizienz darstellt 1 Einleitung -- 2 Short Memory-Prozesse in der Zeitreihenanalyse -- 2.1 Grundlagen der Zeitreihenanalyse -- 2.2 Autoregressive Moving-Average-Modelle oder Modelle mit Short Memory -- 3 Theorie der Long Memory-Prozesse -- 3.1 Fraktional integrierte ARMA-Modelle oder Modelle mit Long Memory -- 3.2 Prognosen mit ARFIMA-Modellen -- 3.3 Generierungsmethoden für ARFIMA-Prozesse -- 4 Schätzverfahren für Long Memory-Prozesse -- 4.1 Das Geweke/Porter-Hudak-Verfahren -- 4.2 Maximum-Likelihood-Verfahren -- 4.3 Eine alternative Methode zur Berechnung des Whittleschätzers -- 5 Eigenschaften von Long Memory-Schätzverfahren bei Vorliegen kurzer Zeitreihen -- 5.1 Eigenschaften von Long Memory-Schätzverfahren bei kurzen Zeitreihen und korrekter Modellspezifikation -- 5.2 Determinanten der Verzerrung des Intermediate/Long Memory- Parameters bei der Schätzung von ARFIMA-Modellen -- 5.3 Identifikation von fraktional differenziertem Rauschen -- 6 Wechselkurstheorie und Long Memory -- 6.1 Theoretische Wechselkursmodelle -- 6.2 Empirische Wechselkursmodelle -- 6.3 Effizienz, Spekulation und Long Memory -- 6.4 Übertragung von Long Memory aus dem Geldmarkt in einer Lucas-Welt -- 6.5 Long Memory und der Finanzmarktansatz -- 7 Wechselkurse und Long Memory — Empirische Ergebnisse -- 7.1 Verwendete Methoden und Daten -- 7.2 Vierteljährliche Wechselkursänderungen -- 7.3 Monatliche Wechselkursänderungen -- 7.4 Wöchentliche Wechselkursänderungen -- 7.5 Tägliche Wechselkursänderungen -- 7.6 Zusammenfassung und Beurteilung der empirischen Ergebnisse -- 8 Zusammenfassung der Ergebnisse -- Autorenindex -- Sachindex Economics Economics/Management Science Economic Theory Management Wirtschaft Schätzung (DE-588)4193791-0 gnd rswk-swf ARFIMA-Modell (DE-588)4345168-8 gnd rswk-swf Wechselkurstheorie (DE-588)4124443-6 gnd rswk-swf Long-memory-Prozess (DE-588)4345167-6 gnd rswk-swf Wechselkurs (DE-588)4064921-0 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Wechselkurs (DE-588)4064921-0 s Long-memory-Prozess (DE-588)4345167-6 s ARFIMA-Modell (DE-588)4345168-8 s 2\p DE-604 Wechselkurstheorie (DE-588)4124443-6 s Schätzung (DE-588)4193791-0 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-642-95912-7 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Tschernig, Rolf Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory 1 Einleitung -- 2 Short Memory-Prozesse in der Zeitreihenanalyse -- 2.1 Grundlagen der Zeitreihenanalyse -- 2.2 Autoregressive Moving-Average-Modelle oder Modelle mit Short Memory -- 3 Theorie der Long Memory-Prozesse -- 3.1 Fraktional integrierte ARMA-Modelle oder Modelle mit Long Memory -- 3.2 Prognosen mit ARFIMA-Modellen -- 3.3 Generierungsmethoden für ARFIMA-Prozesse -- 4 Schätzverfahren für Long Memory-Prozesse -- 4.1 Das Geweke/Porter-Hudak-Verfahren -- 4.2 Maximum-Likelihood-Verfahren -- 4.3 Eine alternative Methode zur Berechnung des Whittleschätzers -- 5 Eigenschaften von Long Memory-Schätzverfahren bei Vorliegen kurzer Zeitreihen -- 5.1 Eigenschaften von Long Memory-Schätzverfahren bei kurzen Zeitreihen und korrekter Modellspezifikation -- 5.2 Determinanten der Verzerrung des Intermediate/Long Memory- Parameters bei der Schätzung von ARFIMA-Modellen -- 5.3 Identifikation von fraktional differenziertem Rauschen -- 6 Wechselkurstheorie und Long Memory -- 6.1 Theoretische Wechselkursmodelle -- 6.2 Empirische Wechselkursmodelle -- 6.3 Effizienz, Spekulation und Long Memory -- 6.4 Übertragung von Long Memory aus dem Geldmarkt in einer Lucas-Welt -- 6.5 Long Memory und der Finanzmarktansatz -- 7 Wechselkurse und Long Memory — Empirische Ergebnisse -- 7.1 Verwendete Methoden und Daten -- 7.2 Vierteljährliche Wechselkursänderungen -- 7.3 Monatliche Wechselkursänderungen -- 7.4 Wöchentliche Wechselkursänderungen -- 7.5 Tägliche Wechselkursänderungen -- 7.6 Zusammenfassung und Beurteilung der empirischen Ergebnisse -- 8 Zusammenfassung der Ergebnisse -- Autorenindex -- Sachindex Economics Economics/Management Science Economic Theory Management Wirtschaft Schätzung (DE-588)4193791-0 gnd ARFIMA-Modell (DE-588)4345168-8 gnd Wechselkurstheorie (DE-588)4124443-6 gnd Long-memory-Prozess (DE-588)4345167-6 gnd Wechselkurs (DE-588)4064921-0 gnd |
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