Datamining und Computational Finance: Ergebnisse des 7. Karlsruher Ökonometrie-Workshops
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Heidelberg
Physica-Verlag HD
2000
|
| Schriftenreihe: | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
174 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | Der Schwerpunkt des siebten Karlsruher Ökonometrie-Workshops lag auf der Anwendung Neuronaler Netze bei Finanzzeitreihen, dem Einsatz von Datamining und Maschinellen Lernverfahren bei Fragestellungen des Finanzbereichs und quantitativen Methoden zur Beurteilung von Markt- und Länderrisiken. Das Spektrum ausgewählter Referate in diesem Buch, u.a. auch von international renommierten Experten, reicht von allgemeinen Betrachtungen zur Prognose mit Neuronalen Netzen und empirischen Ergebnissen für Wechselkurse, Rentenmärkte und Absatzzahlen über die Beurteilung von Marktrisiken und die Kreditüberwachung mit Maschinellen Lernverfahren bis zur Ermittlung und Einschätzung von Länderrisiken. Dieser Band berichtet über die aktuelle Entwicklung in diesen Gebieten und bietet ein Forum für Diskussionen |
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| ISBN: | 9783642576560 9783790812848 |
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| 505 | 0 | |a Neuronale Regressionsmodelle in der Devisenkursprognose -- Einsatz Maschineller Lernverfahren zur Kreditüberwachung bei mittelständischen Firmenkunden -- Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition -- "Country Risk-Indicator. An Option Based Evaluation" Implicit Default Probabilities of Foreign USD Bonds -- A New Framework for the Evaluation of Market and Credit Risk -- Subordinated Stock Price Models: Heavy Tails and Long-Range Dependence in the High-frequency Deutsche Bank Price Record -- Neuronale Netze zur Prognose von Finanzzeitreihen und Absatzzahlen -- Testing for Structural Breaks in Time Series Regressions with Heavy-tailed Disturbances -- Klassische neuronale Netze und ihre Anwendung -- Analyse des Risikos bei "Emerging Markets"-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses -- Lineare vs. nichtlineare Fehlerkorrekturmodelle: Ein Leistungsvergleich anhand der Prognose der G5-Rentenmärkte -- Quantitative Country Risk Assessment -- Combining State Space Reconstruction and Forecasting by Neural Networks -- Autorenverzeichnis | |
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| spelling | Bol, Georg Verfasser aut Datamining und Computational Finance Ergebnisse des 7. Karlsruher Ökonometrie-Workshops herausgegeben von Georg Bol, Gholamreza Nakhaeizadeh, Karl-Heinz Vollmer Mit Beiträgen zahlreicher Fachwissenschaftler Heidelberg Physica-Verlag HD 2000 1 Online-Ressource (X, 270S. 78 Abb) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 174 Der Schwerpunkt des siebten Karlsruher Ökonometrie-Workshops lag auf der Anwendung Neuronaler Netze bei Finanzzeitreihen, dem Einsatz von Datamining und Maschinellen Lernverfahren bei Fragestellungen des Finanzbereichs und quantitativen Methoden zur Beurteilung von Markt- und Länderrisiken. Das Spektrum ausgewählter Referate in diesem Buch, u.a. auch von international renommierten Experten, reicht von allgemeinen Betrachtungen zur Prognose mit Neuronalen Netzen und empirischen Ergebnissen für Wechselkurse, Rentenmärkte und Absatzzahlen über die Beurteilung von Marktrisiken und die Kreditüberwachung mit Maschinellen Lernverfahren bis zur Ermittlung und Einschätzung von Länderrisiken. Dieser Band berichtet über die aktuelle Entwicklung in diesen Gebieten und bietet ein Forum für Diskussionen Neuronale Regressionsmodelle in der Devisenkursprognose -- Einsatz Maschineller Lernverfahren zur Kreditüberwachung bei mittelständischen Firmenkunden -- Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition -- "Country Risk-Indicator. An Option Based Evaluation" Implicit Default Probabilities of Foreign USD Bonds -- A New Framework for the Evaluation of Market and Credit Risk -- Subordinated Stock Price Models: Heavy Tails and Long-Range Dependence in the High-frequency Deutsche Bank Price Record -- Neuronale Netze zur Prognose von Finanzzeitreihen und Absatzzahlen -- Testing for Structural Breaks in Time Series Regressions with Heavy-tailed Disturbances -- Klassische neuronale Netze und ihre Anwendung -- Analyse des Risikos bei "Emerging Markets"-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses -- Lineare vs. nichtlineare Fehlerkorrekturmodelle: Ein Leistungsvergleich anhand der Prognose der G5-Rentenmärkte -- Quantitative Country Risk Assessment -- Combining State Space Reconstruction and Forecasting by Neural Networks -- Autorenverzeichnis Economics Database management Finance Econometrics Management information systems Economics/Management Science Business Information Systems Quantitative Finance Database Management Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Neuronales Netz (DE-588)4226127-2 gnd rswk-swf Ökonometrisches Modell (DE-588)4043212-9 gnd rswk-swf Data Mining (DE-588)4428654-5 gnd rswk-swf Kreditmarkt (DE-588)4073788-3 gnd rswk-swf Maschinelles Lernen (DE-588)4193754-5 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)1071861417 Konferenzschrift 1999 Karlsruhe gnd-content Kreditmarkt (DE-588)4073788-3 s Data Mining (DE-588)4428654-5 s Neuronales Netz (DE-588)4226127-2 s Maschinelles Lernen (DE-588)4193754-5 s 2\p DE-604 Ökonometrisches Modell (DE-588)4043212-9 s 3\p DE-604 Nakhaeizadeh, Gholamreza Sonstige oth Vollmer, Karl-Heinz Sonstige oth https://doi.org/10.1007/978-3-642-57656-0 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Bol, Georg Datamining und Computational Finance Ergebnisse des 7. Karlsruher Ökonometrie-Workshops Neuronale Regressionsmodelle in der Devisenkursprognose -- Einsatz Maschineller Lernverfahren zur Kreditüberwachung bei mittelständischen Firmenkunden -- Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition -- "Country Risk-Indicator. An Option Based Evaluation" Implicit Default Probabilities of Foreign USD Bonds -- A New Framework for the Evaluation of Market and Credit Risk -- Subordinated Stock Price Models: Heavy Tails and Long-Range Dependence in the High-frequency Deutsche Bank Price Record -- Neuronale Netze zur Prognose von Finanzzeitreihen und Absatzzahlen -- Testing for Structural Breaks in Time Series Regressions with Heavy-tailed Disturbances -- Klassische neuronale Netze und ihre Anwendung -- Analyse des Risikos bei "Emerging Markets"-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses -- Lineare vs. nichtlineare Fehlerkorrekturmodelle: Ein Leistungsvergleich anhand der Prognose der G5-Rentenmärkte -- Quantitative Country Risk Assessment -- Combining State Space Reconstruction and Forecasting by Neural Networks -- Autorenverzeichnis Economics Database management Finance Econometrics Management information systems Economics/Management Science Business Information Systems Quantitative Finance Database Management Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Neuronales Netz (DE-588)4226127-2 gnd Ökonometrisches Modell (DE-588)4043212-9 gnd Data Mining (DE-588)4428654-5 gnd Kreditmarkt (DE-588)4073788-3 gnd Maschinelles Lernen (DE-588)4193754-5 gnd |
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| title | Datamining und Computational Finance Ergebnisse des 7. Karlsruher Ökonometrie-Workshops |
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