Zinsstrukturmodelle:
Gespeichert in:
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Veröffentlicht: |
Heidelberg
Physica-Verlag HD
2000
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Schriftenreihe: | Studies in Contemporary Economics
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Beschreibung: | Zinsstrukturmodelle sind Modellansätze, die eine konsequente Fortführung der Optionspreistheorie von Black und Scholes darstellen. Sie greifen die Problematik der Bewertung und des Risikomanagements von Zinsinstrumenten/Zinsderivaten auf. Dieses Buch unterscheidet sich von der bisherigen Literatur durch eine konsequente Aufarbeitung der Implementation von Zinsstrukturmodellen in zeitdiskreten Modellen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Ein- und Zweifaktormodellen von Ho und Lee, Hull und White sowie Heath, Jarrow, Morton. Eine Besonderheit besteht in der theoretischen und empirischen Analyse von Bond-Futures Kontrakten am deutschen Kapitalmarkt |
Beschreibung: | 1 Online-Ressource (X, 242S. 44 Abb) |
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