Zinsstrukturmodelle:
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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Rudolf, Markus (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:German
Veröffentlicht: Heidelberg Physica-Verlag HD 2000
Schriftenreihe:Studies in Contemporary Economics
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Beschreibung:Zinsstrukturmodelle sind Modellansätze, die eine konsequente Fortführung der Optionspreistheorie von Black und Scholes darstellen. Sie greifen die Problematik der Bewertung und des Risikomanagements von Zinsinstrumenten/Zinsderivaten auf. Dieses Buch unterscheidet sich von der bisherigen Literatur durch eine konsequente Aufarbeitung der Implementation von Zinsstrukturmodellen in zeitdiskreten Modellen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Ein- und Zweifaktormodellen von Ho und Lee, Hull und White sowie Heath, Jarrow, Morton. Eine Besonderheit besteht in der theoretischen und empirischen Analyse von Bond-Futures Kontrakten am deutschen Kapitalmarkt
Beschreibung:1 Online-Ressource (X, 242S. 44 Abb)
ISBN:9783642576416
9783790812695
DOI:10.1007/978-3-642-57641-6

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