Theorie und Empirie flexibler Wechselkurse: Eine ökonometrische Untersuchung mit Methoden der Kointegration und der multivariaten Zeitreihenanalyse
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Heidelberg
Physica-Verlag HD
1994
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| Schriftenreihe: | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
99 |
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| Beschreibung: | Mit Hilfe neuer ökonometrischer Ansätze zeigt die Arbeit die Möglichkeit und Grenzen der Erklärung und der Prognose von Wechselkursänderungen. Teil 1 liefert in kompakter Form einen Überblick über die verschiedenen theoretischen Wechselkursmodelle. Im empirischen Teil werden die Analysetraditionen Ökonometrie und Zeitreihenanalyse kombiniert. Durch die Untersuchung auf langfristige Kointegrationsbeziehungen und die kurzfristige Dynamik lassen sich im Rahmen von VAR-Modellen Rückschlüsse auf die Wechselwirkungen zwischen den Modellvariablen ziehen. Es werden die wichtigsten Wechselkurse über den Zeitraum von 1973-1991 untersucht. Durch eine Kombination der Analyseansätze lassen sich makroökonomische Variablen konsistent auf dynamische Anpassungsprozesse und auf langfristige Gleichgewichtsbeziehungen untersuchen |
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| series2 | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge |
| spelling | Gerhards, Tilmann Verfasser aut Theorie und Empirie flexibler Wechselkurse Eine ökonometrische Untersuchung mit Methoden der Kointegration und der multivariaten Zeitreihenanalyse von Tilmann Gerhards Heidelberg Physica-Verlag HD 1994 1 Online-Ressource (XIV, 358S. 38 Abb) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 99 Mit Hilfe neuer ökonometrischer Ansätze zeigt die Arbeit die Möglichkeit und Grenzen der Erklärung und der Prognose von Wechselkursänderungen. Teil 1 liefert in kompakter Form einen Überblick über die verschiedenen theoretischen Wechselkursmodelle. Im empirischen Teil werden die Analysetraditionen Ökonometrie und Zeitreihenanalyse kombiniert. Durch die Untersuchung auf langfristige Kointegrationsbeziehungen und die kurzfristige Dynamik lassen sich im Rahmen von VAR-Modellen Rückschlüsse auf die Wechselwirkungen zwischen den Modellvariablen ziehen. Es werden die wichtigsten Wechselkurse über den Zeitraum von 1973-1991 untersucht. Durch eine Kombination der Analyseansätze lassen sich makroökonomische Variablen konsistent auf dynamische Anpassungsprozesse und auf langfristige Gleichgewichtsbeziehungen untersuchen 1 Einführung -- 1.1 Die Problemstellung -- 1.2 Der Untersuchungsansatz und der Aufbau der Arbeit -- I. Ökonomische Theorien des Wechselkursverhaltens -- 2 Grundlegende theoretische Konzepte -- 3 Die Theorie der flexiblen Wechselkurse -- II. Moderne ökonometrische Ansätze -- 4 Zeitreihenmodelle -- 5 Das Konzept der Kointegration -- 6 Vektorautoregressive Modelle -- III. Empirische Analyse flexibler Wechselkurse -- 7 Überblick über die empirische Wechselkursliteratur und Vorstellung des eigenen Untersuchungsansatzes -- 8 Untersuchung makroökonomischer Variablen auf den Integrationsgrad -- 9 Eine Untersuchung der Kaufkraftparitätentheorie -- 10 Eine Analyse monetärer Wechselkursmodelle -- 11 Empirische Untersuchung des Portfoliomodells -- 12 Strukturelle Wechselkursbeziehungen auf den internationalen Devisenmärkten -- 13 Wechselkursprognosen mit bayesianischen VAR-Modellen -- 14 Zusammenfassung Economics Economics/Management Science Economic Theory Management Wirtschaft Vektor-autoregressives Modell (DE-588)4288533-4 gnd rswk-swf Wechselkursänderung (DE-588)4129405-1 gnd rswk-swf Kointegration (DE-588)4347470-6 gnd rswk-swf Wechselkurstheorie (DE-588)4124443-6 gnd rswk-swf Flexibler Wechselkurs (DE-588)4017520-0 gnd rswk-swf Ökonometrisches Modell (DE-588)4043212-9 gnd rswk-swf Industriestaaten (DE-588)4026840-8 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Industriestaaten (DE-588)4026840-8 g Flexibler Wechselkurs (DE-588)4017520-0 s Wechselkursänderung (DE-588)4129405-1 s Vektor-autoregressives Modell (DE-588)4288533-4 s Kointegration (DE-588)4347470-6 s 2\p DE-604 Wechselkurstheorie (DE-588)4124443-6 s Ökonometrisches Modell (DE-588)4043212-9 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-642-51510-1 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Gerhards, Tilmann Theorie und Empirie flexibler Wechselkurse Eine ökonometrische Untersuchung mit Methoden der Kointegration und der multivariaten Zeitreihenanalyse 1 Einführung -- 1.1 Die Problemstellung -- 1.2 Der Untersuchungsansatz und der Aufbau der Arbeit -- I. Ökonomische Theorien des Wechselkursverhaltens -- 2 Grundlegende theoretische Konzepte -- 3 Die Theorie der flexiblen Wechselkurse -- II. Moderne ökonometrische Ansätze -- 4 Zeitreihenmodelle -- 5 Das Konzept der Kointegration -- 6 Vektorautoregressive Modelle -- III. Empirische Analyse flexibler Wechselkurse -- 7 Überblick über die empirische Wechselkursliteratur und Vorstellung des eigenen Untersuchungsansatzes -- 8 Untersuchung makroökonomischer Variablen auf den Integrationsgrad -- 9 Eine Untersuchung der Kaufkraftparitätentheorie -- 10 Eine Analyse monetärer Wechselkursmodelle -- 11 Empirische Untersuchung des Portfoliomodells -- 12 Strukturelle Wechselkursbeziehungen auf den internationalen Devisenmärkten -- 13 Wechselkursprognosen mit bayesianischen VAR-Modellen -- 14 Zusammenfassung Economics Economics/Management Science Economic Theory Management Wirtschaft Vektor-autoregressives Modell (DE-588)4288533-4 gnd Wechselkursänderung (DE-588)4129405-1 gnd Kointegration (DE-588)4347470-6 gnd Wechselkurstheorie (DE-588)4124443-6 gnd Flexibler Wechselkurs (DE-588)4017520-0 gnd Ökonometrisches Modell (DE-588)4043212-9 gnd |
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