Der Schweizer Aktienmarkt: Eine empirische Untersuchung im Lichte der neueren Effizienzmarkt-Diskussion
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Heidelberg
Physica-Verlag HD
1996
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| Schriftenreihe: | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
127 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | Wie verhalten sich Aktienpreise wirklich? Die jüngeren Ergebnisse der Kapitalmarktforschung zeigen, daß Aktienkurse entgegen der Hypothese sogenannter effizienter Märkte Regelmäßigkeiten aufweisen, welche durch Investoren gewinnbringend ausgenützt werden können. Diese Studie untersucht eine Vielzahl solcher Effekte bezüglich ihrer Relevanz für Schweizer Aktien. Gibt es systematische Muster im Preisverhalten? Performen Aktien im Januar besser als in anderen Kalendermonaten (Januar-Effekt)? Auf diese und viele weitere Fragen bringen die z.T. aufwendigen Testverfahren Ergebnisse hervor, die, bezogen auf den Schweizer Aktienmarkt, bisher nicht veröffentlicht wurden |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XXII, 222S. 19 Abb) |
| ISBN: | 9783642469879 9783790809411 |
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| 505 | 0 | |a 1: Die Effizienzmarkthypothese: Einleitung und Grundlagen -- 1. Einleitung, Ziel und Datengrundlagen -- 2. Die Effizienzmarkthypothese (EMH): Kurze Einfuhrung in das Konzept und Überblick über die frühe Diskussion -- 3. Zum Begriff der Markteffizienz: Abschliessende Betrachtung zur Verwendung des Konzeptes -- 4. Aktienmarktineffizienzen: Identifikation und Selektion -- 2: Der Aktienmarkt und die, "Overreaction"-Hypothese: Theorie und empirische Evidenz -- 1. Einleitung -- 2. Die "Overreaction"-Hypothese -- 3. "Mean Reversion" — Empirische Evidenz für die Schweiz 46 -- 4. Kombination von AR(1)- und Random Walk-Prozess -- 5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen -- 3: Saisonale Aktienmarktineffizienzen: Darstellung und empirische Evidenz -- 1. Einleitung -- 2. Monatliche Return Anomalie: Month-of-the-Year oder Januar Effekt -- 3. Tägliche Anomalie: Day-of-the-Week Effekt oder Weekend Effekt -- 4. Weitere saisonale Anomalien -- 5. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse -- 4: Relative Aktienmarirtineffizienzen: Theorie und empirische Evidenz -- 1. Einleitung -- 2. Der Small Firm Effekt (Size Effekt) -- 3. Der Price/Earnings Effekt (P/E-Effekt) -- 4. Der Dividend Yield Effekt (DY-Effekt) -- 5. Relative Interdependenzen -- 6. Zusammenfassung und bisherige Ergebnisse -- 5: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen -- 1. Zusammenfassung -- 2. Schlussfolgerungen für die Theorie effizienter Märkte | |
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| series2 | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge |
| spelling | Theurillat, Michael J. Verfasser aut Der Schweizer Aktienmarkt Eine empirische Untersuchung im Lichte der neueren Effizienzmarkt-Diskussion von Michael J. Theurillat Heidelberg Physica-Verlag HD 1996 1 Online-Ressource (XXII, 222S. 19 Abb) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 127 Wie verhalten sich Aktienpreise wirklich? Die jüngeren Ergebnisse der Kapitalmarktforschung zeigen, daß Aktienkurse entgegen der Hypothese sogenannter effizienter Märkte Regelmäßigkeiten aufweisen, welche durch Investoren gewinnbringend ausgenützt werden können. Diese Studie untersucht eine Vielzahl solcher Effekte bezüglich ihrer Relevanz für Schweizer Aktien. Gibt es systematische Muster im Preisverhalten? Performen Aktien im Januar besser als in anderen Kalendermonaten (Januar-Effekt)? Auf diese und viele weitere Fragen bringen die z.T. aufwendigen Testverfahren Ergebnisse hervor, die, bezogen auf den Schweizer Aktienmarkt, bisher nicht veröffentlicht wurden 1: Die Effizienzmarkthypothese: Einleitung und Grundlagen -- 1. Einleitung, Ziel und Datengrundlagen -- 2. Die Effizienzmarkthypothese (EMH): Kurze Einfuhrung in das Konzept und Überblick über die frühe Diskussion -- 3. Zum Begriff der Markteffizienz: Abschliessende Betrachtung zur Verwendung des Konzeptes -- 4. Aktienmarktineffizienzen: Identifikation und Selektion -- 2: Der Aktienmarkt und die, "Overreaction"-Hypothese: Theorie und empirische Evidenz -- 1. Einleitung -- 2. Die "Overreaction"-Hypothese -- 3. "Mean Reversion" — Empirische Evidenz für die Schweiz 46 -- 4. Kombination von AR(1)- und Random Walk-Prozess -- 5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen -- 3: Saisonale Aktienmarktineffizienzen: Darstellung und empirische Evidenz -- 1. Einleitung -- 2. Monatliche Return Anomalie: Month-of-the-Year oder Januar Effekt -- 3. Tägliche Anomalie: Day-of-the-Week Effekt oder Weekend Effekt -- 4. Weitere saisonale Anomalien -- 5. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse -- 4: Relative Aktienmarirtineffizienzen: Theorie und empirische Evidenz -- 1. Einleitung -- 2. Der Small Firm Effekt (Size Effekt) -- 3. Der Price/Earnings Effekt (P/E-Effekt) -- 4. Der Dividend Yield Effekt (DY-Effekt) -- 5. Relative Interdependenzen -- 6. Zusammenfassung und bisherige Ergebnisse -- 5: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen -- 1. Zusammenfassung -- 2. Schlussfolgerungen für die Theorie effizienter Märkte Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Kapitalmarkteffizienz (DE-588)4125264-0 gnd rswk-swf Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 gnd rswk-swf Schweiz (DE-588)4053881-3 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Schweiz (DE-588)4053881-3 g Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 s Kapitalmarkteffizienz (DE-588)4125264-0 s 2\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-642-46987-9 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Theurillat, Michael J. Der Schweizer Aktienmarkt Eine empirische Untersuchung im Lichte der neueren Effizienzmarkt-Diskussion 1: Die Effizienzmarkthypothese: Einleitung und Grundlagen -- 1. Einleitung, Ziel und Datengrundlagen -- 2. Die Effizienzmarkthypothese (EMH): Kurze Einfuhrung in das Konzept und Überblick über die frühe Diskussion -- 3. Zum Begriff der Markteffizienz: Abschliessende Betrachtung zur Verwendung des Konzeptes -- 4. Aktienmarktineffizienzen: Identifikation und Selektion -- 2: Der Aktienmarkt und die, "Overreaction"-Hypothese: Theorie und empirische Evidenz -- 1. Einleitung -- 2. Die "Overreaction"-Hypothese -- 3. "Mean Reversion" — Empirische Evidenz für die Schweiz 46 -- 4. Kombination von AR(1)- und Random Walk-Prozess -- 5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen -- 3: Saisonale Aktienmarktineffizienzen: Darstellung und empirische Evidenz -- 1. Einleitung -- 2. Monatliche Return Anomalie: Month-of-the-Year oder Januar Effekt -- 3. Tägliche Anomalie: Day-of-the-Week Effekt oder Weekend Effekt -- 4. Weitere saisonale Anomalien -- 5. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse -- 4: Relative Aktienmarirtineffizienzen: Theorie und empirische Evidenz -- 1. Einleitung -- 2. Der Small Firm Effekt (Size Effekt) -- 3. Der Price/Earnings Effekt (P/E-Effekt) -- 4. Der Dividend Yield Effekt (DY-Effekt) -- 5. Relative Interdependenzen -- 6. Zusammenfassung und bisherige Ergebnisse -- 5: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen -- 1. Zusammenfassung -- 2. Schlussfolgerungen für die Theorie effizienter Märkte Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Kapitalmarkteffizienz (DE-588)4125264-0 gnd Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 gnd |
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