Kausalanalyse makroökonomischer Zusammenhänge mit latenten Variablen: Mit einer empirischen Untersuchung des Transmissionsmechanismus monetärer Impulse
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| Format: | Electronic eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Heidelberg
Physica-Verlag HD
1993
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| Series: | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
82 |
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| Online Access: | Volltext |
| Item Description: | Das Buch vermittelt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen empirischen Ansätze zur Erfassung kausaler Wirkungszusammenhänge in der Makroökonomie. Dabei werden Lösungen für die zwei grundsätzlichen Schwierigkeiten ökonometrischer Analysen, dem Operationalisierungs- und dem dynamischen Spezifikationsproblem, erarbeitet. Durch die Kombination der drei Analysetraditionen Ökonometrie, Psychometrie und Zeitreihenanalyse wird ein neuartiges Verfahren vorgeschlagen, mit dem Wirkungsbeziehungen zwischen theoretischen Variablenkonstrukten, sogenannten latenten Variablen, unverzerrt geschätzt und getestet werden können. Zudem erlaubt dieser Ansatz die konfirmatorische Untersuchung abstrakter Modellvorstellungen durch die explizite Modellierung des hypothetischen Generierungsmechanismus beobachtbarer Phänomene. In einem ausführlichen empirischen Teil wird das vorgeschlagene Verfahren auf zahlreiche geldtheoretisch und -politisch relevante Problemstellungen angewandt, und daran die Eignung der Methodik zur Analyse kausaler Wirkungsbeziehungen demonstriert. Aufgrund seines allgemeinen, methodisch orientierten Ansatzes ist das Buch für sämtliche auf dem Gebiet der empirischen Wirtschaftsforschung tätigen Wissenschaftler und Praktiker von besonderer Relevanz. Die modernen Entwicklungen der psychometrischen Kausalanalyse und der Zeitreihenanalyse werden einführend und lehrtextartig dargestellt und in den traditionellen ökonometrischen Analyserahmen integriert |
| Physical Description: | 1 Online-Ressource (XII, 408S. 46 Abb) |
| ISBN: | 9783642469442 9783790807035 |
| DOI: | 10.1007/978-3-642-46944-2 |
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| genre | 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
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| isbn | 9783642469442 9783790807035 |
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| publisher | Physica-Verlag HD |
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| series2 | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge |
| spelling | Hillmer, Matthias Verfasser aut Kausalanalyse makroökonomischer Zusammenhänge mit latenten Variablen Mit einer empirischen Untersuchung des Transmissionsmechanismus monetärer Impulse von Matthias Hillmer Heidelberg Physica-Verlag HD 1993 1 Online-Ressource (XII, 408S. 46 Abb) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 82 Das Buch vermittelt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen empirischen Ansätze zur Erfassung kausaler Wirkungszusammenhänge in der Makroökonomie. Dabei werden Lösungen für die zwei grundsätzlichen Schwierigkeiten ökonometrischer Analysen, dem Operationalisierungs- und dem dynamischen Spezifikationsproblem, erarbeitet. Durch die Kombination der drei Analysetraditionen Ökonometrie, Psychometrie und Zeitreihenanalyse wird ein neuartiges Verfahren vorgeschlagen, mit dem Wirkungsbeziehungen zwischen theoretischen Variablenkonstrukten, sogenannten latenten Variablen, unverzerrt geschätzt und getestet werden können. Zudem erlaubt dieser Ansatz die konfirmatorische Untersuchung abstrakter Modellvorstellungen durch die explizite Modellierung des hypothetischen Generierungsmechanismus beobachtbarer Phänomene. In einem ausführlichen empirischen Teil wird das vorgeschlagene Verfahren auf zahlreiche geldtheoretisch und -politisch relevante Problemstellungen angewandt, und daran die Eignung der Methodik zur Analyse kausaler Wirkungsbeziehungen demonstriert. Aufgrund seines allgemeinen, methodisch orientierten Ansatzes ist das Buch für sämtliche auf dem Gebiet der empirischen Wirtschaftsforschung tätigen Wissenschaftler und Praktiker von besonderer Relevanz. Die modernen Entwicklungen der psychometrischen Kausalanalyse und der Zeitreihenanalyse werden einführend und lehrtextartig dargestellt und in den traditionellen ökonometrischen Analyserahmen integriert 0: Einführung -- 0.1 Problemstellung -- 0.2 Zielsetzung und Abgrenzung der Arbeit -- 0.3 Hintergrund für die Wahl des empirischen Anwendungsbeispiels -- I Theoretischer Teil -- 1: Latente Variablen und Kausalanalyse von Kovarianzstrukturen -- 2: Zeitreihenmodelle für stationäre und integrierte Zeitreihen -- 3: Empirische Analyse makroökonomischer Zusammenhänge -- II Empirischer Teil -- 4: Geldpolitik und Transmissionsmechanismus monetärer Impulse -- 5: Kausaianalyse des Transmissionsmechanismus monetärer Impulse -- Anhang: Graphische Darstellung ausgewählter Zeitreihen Deutsche Bundesbank (DE-588)1002465-7 gnd rswk-swf Economics Economics/Management Science Economic Theory Management Wirtschaft Transmissionsmechanismus (DE-588)4117242-5 gnd rswk-swf Geldmengenpolitik (DE-588)4132736-6 gnd rswk-swf Latente Variable (DE-588)4166860-1 gnd rswk-swf Makroökonomie (DE-588)4037174-8 gnd rswk-swf Neue klassische Makroökonomie (DE-588)4206634-7 gnd rswk-swf Kausalanalyse (DE-588)4163511-5 gnd rswk-swf Makroökonomisches Modell (DE-588)4074486-3 gnd rswk-swf ARIMA-Modell (DE-588)4122832-7 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Deutsche Bundesbank (DE-588)1002465-7 b Geldmengenpolitik (DE-588)4132736-6 s Transmissionsmechanismus (DE-588)4117242-5 s Latente Variable (DE-588)4166860-1 s Kausalanalyse (DE-588)4163511-5 s 2\p DE-604 Neue klassische Makroökonomie (DE-588)4206634-7 s 3\p DE-604 Makroökonomie (DE-588)4037174-8 s 4\p DE-604 Makroökonomisches Modell (DE-588)4074486-3 s 5\p DE-604 ARIMA-Modell (DE-588)4122832-7 s 6\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-642-46944-2 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 5\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 6\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Hillmer, Matthias Kausalanalyse makroökonomischer Zusammenhänge mit latenten Variablen Mit einer empirischen Untersuchung des Transmissionsmechanismus monetärer Impulse 0: Einführung -- 0.1 Problemstellung -- 0.2 Zielsetzung und Abgrenzung der Arbeit -- 0.3 Hintergrund für die Wahl des empirischen Anwendungsbeispiels -- I Theoretischer Teil -- 1: Latente Variablen und Kausalanalyse von Kovarianzstrukturen -- 2: Zeitreihenmodelle für stationäre und integrierte Zeitreihen -- 3: Empirische Analyse makroökonomischer Zusammenhänge -- II Empirischer Teil -- 4: Geldpolitik und Transmissionsmechanismus monetärer Impulse -- 5: Kausaianalyse des Transmissionsmechanismus monetärer Impulse -- Anhang: Graphische Darstellung ausgewählter Zeitreihen Deutsche Bundesbank (DE-588)1002465-7 gnd Economics Economics/Management Science Economic Theory Management Wirtschaft Transmissionsmechanismus (DE-588)4117242-5 gnd Geldmengenpolitik (DE-588)4132736-6 gnd Latente Variable (DE-588)4166860-1 gnd Makroökonomie (DE-588)4037174-8 gnd Neue klassische Makroökonomie (DE-588)4206634-7 gnd Kausalanalyse (DE-588)4163511-5 gnd Makroökonomisches Modell (DE-588)4074486-3 gnd ARIMA-Modell (DE-588)4122832-7 gnd |
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