Informationseffizienz von Aktienindexoptionen:
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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Stephan, Ulrich (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:German
Veröffentlicht: Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1998
Ausgabe:Gabler Edition Wissenschaft
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Beschreibung:Aktien-, Devisen- und Zinsterminmärkte haben in der jüngsten Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung ist diesem Trend jedoch bisher nur teilweise gerecht geworden; insbesondere die Stabilitäts- und Allokationswirkungen der Terminmärkte sind nur unzureichend erforscht. Ulrich Stephan zeigt, daß die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmärkten sehr viel effizienter sind als bei bloßen Kassamärkten. Der Autor betrachtet insbesondere die Informationsfunktion von Terminmärkten und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, daß die Existenz von Terminmärkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmärkte führt
Beschreibung:1 Online-Ressource (XXX, 554 S.)
ISBN:9783322997173
9783824467044
DOI:10.1007/978-3-322-99717-3

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