Preisfindung bei verteilter Börsenstruktur: Eine empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1997
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| Schriftenreihe: | Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | In der Diskussion um die optimale Börsenstruktur für Deutschland läßt sich ein Defizit an ökonomisch fundierten Argumenten konstatieren. Leistet jede Börse einen unverzichtbaren Beitrag zur Preisfindung, und ist dadurch eine größere Zahl von Börsen ökonomisch zu rechtfertigen? Carl-Heinrich Kehr quantifiziert die Rolle der deutschen Präsenzbörsen für die Informationsverarbeitung am deutschen Aktienmarkt mit State-of-the-Art-Methoden. Basis ist eine empirische Studie, die auf Intratagesdaten aller deutscher Börsen aufbaut. Der Autor diskutiert Methoden zur Analyse der Intratagesdaten sowie die Theorie der Cointegration im Zusammenhang mit einer informationseffizienten Preisfindung. Aus den empirischen Ergebnissen werden Erkenntnisse zur Gestaltung der deutschen Börsenstruktur abgeleitet |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XXXVIII, 325S. 16 Abb) |
| ISBN: | 9783322977557 9783824465644 |
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| 505 | 0 | |a 1. Einleitung -- 1.1. Problemstellung und Zielsetzung -- 1.2. Vorgehensweise -- 2. Effizienz der Informationsverarbeitung auf Wertpapiermärkten -- 2.1. Effizienzthese der Informationsverarbeitung -- 2.2. Informationseffizienz und Beiträge einzelner Börsen zur Informationsverarbeitung -- 2.3. Informationseffizienz und Lernprozesse bei der Verarbeitung von Informationen -- 3. Preisbildung auf Märkten mit mehreren Börsen -- 3.1. Modelle der Preisfindung bei verteilten Börsenstrukturen -- 3.2. Ein Modell zur Informationsverarbeitung bei einer verteilten Börsenstruktur -- 3.3. Hypothesen zur Preisfindung bei einer verteilten Börsenstruktur -- 3.4. Empirische Befunde -- 4. Struktur des Aktienhandels an deutschen Börsen -- 4.1. Organisation der Aktienbörsen -- 4.2. Struktur des Präsenzhandels an den Aktienbörsen -- 4.3. Integriertes Börsenhandels- und Informationssystem -- 5. Methodische Vorüberlegungen zum empirischen Design -- 5.1. Marktergebnisgrößen zur Messung der Informationsübertragung -- 5.2. Stichproben mit Intratagesdaten -- 5.3. Cointegration bei Finanzmarktdaten -- 6. Informationsverarbeitung am deutschen Aktienmarkt -- 6.1. Beschreibung der Datenbasis und ihrer Aufbereitung -- 6.3. Preisfindung und Informationsbeiträge in einer verteilten Börsenstruktur -- 6.4. Informationsverarbeitung und Handelsvolumen -- 7. Schlußfolgerungen -- Quellenverzeichnis | |
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| series2 | Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance |
| spelling | Kehr, Carl-Heinrich Verfasser aut Preisfindung bei verteilter Börsenstruktur Eine empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt von Carl-Heinrich Kehr Dissertation Frankfurt am Main 1996 Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1997 1 Online-Ressource (XXXVIII, 325S. 16 Abb) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance In der Diskussion um die optimale Börsenstruktur für Deutschland läßt sich ein Defizit an ökonomisch fundierten Argumenten konstatieren. Leistet jede Börse einen unverzichtbaren Beitrag zur Preisfindung, und ist dadurch eine größere Zahl von Börsen ökonomisch zu rechtfertigen? Carl-Heinrich Kehr quantifiziert die Rolle der deutschen Präsenzbörsen für die Informationsverarbeitung am deutschen Aktienmarkt mit State-of-the-Art-Methoden. Basis ist eine empirische Studie, die auf Intratagesdaten aller deutscher Börsen aufbaut. Der Autor diskutiert Methoden zur Analyse der Intratagesdaten sowie die Theorie der Cointegration im Zusammenhang mit einer informationseffizienten Preisfindung. Aus den empirischen Ergebnissen werden Erkenntnisse zur Gestaltung der deutschen Börsenstruktur abgeleitet 1. Einleitung -- 1.1. Problemstellung und Zielsetzung -- 1.2. Vorgehensweise -- 2. Effizienz der Informationsverarbeitung auf Wertpapiermärkten -- 2.1. Effizienzthese der Informationsverarbeitung -- 2.2. Informationseffizienz und Beiträge einzelner Börsen zur Informationsverarbeitung -- 2.3. Informationseffizienz und Lernprozesse bei der Verarbeitung von Informationen -- 3. Preisbildung auf Märkten mit mehreren Börsen -- 3.1. Modelle der Preisfindung bei verteilten Börsenstrukturen -- 3.2. Ein Modell zur Informationsverarbeitung bei einer verteilten Börsenstruktur -- 3.3. Hypothesen zur Preisfindung bei einer verteilten Börsenstruktur -- 3.4. Empirische Befunde -- 4. Struktur des Aktienhandels an deutschen Börsen -- 4.1. Organisation der Aktienbörsen -- 4.2. Struktur des Präsenzhandels an den Aktienbörsen -- 4.3. Integriertes Börsenhandels- und Informationssystem -- 5. Methodische Vorüberlegungen zum empirischen Design -- 5.1. Marktergebnisgrößen zur Messung der Informationsübertragung -- 5.2. Stichproben mit Intratagesdaten -- 5.3. Cointegration bei Finanzmarktdaten -- 6. Informationsverarbeitung am deutschen Aktienmarkt -- 6.1. Beschreibung der Datenbasis und ihrer Aufbereitung -- 6.3. Preisfindung und Informationsbeiträge in einer verteilten Börsenstruktur -- 6.4. Informationsverarbeitung und Handelsvolumen -- 7. Schlußfolgerungen -- Quellenverzeichnis Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 gnd rswk-swf Präsenzbörse (DE-588)4381643-5 gnd rswk-swf Informationseffizienz (DE-588)4277107-9 gnd rswk-swf Preisinformation (DE-588)4121507-2 gnd rswk-swf Börse (DE-588)4007502-3 gnd rswk-swf Dezentralisation (DE-588)4012005-3 gnd rswk-swf Informationsverarbeitung (DE-588)4161678-9 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Deutschland (DE-588)4011882-4 g Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 s Informationseffizienz (DE-588)4277107-9 s Präsenzbörse (DE-588)4381643-5 s Dezentralisation (DE-588)4012005-3 s Preisinformation (DE-588)4121507-2 s 2\p DE-604 Börse (DE-588)4007502-3 s Informationsverarbeitung (DE-588)4161678-9 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-97755-7 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Kehr, Carl-Heinrich Preisfindung bei verteilter Börsenstruktur Eine empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt 1. Einleitung -- 1.1. Problemstellung und Zielsetzung -- 1.2. Vorgehensweise -- 2. Effizienz der Informationsverarbeitung auf Wertpapiermärkten -- 2.1. Effizienzthese der Informationsverarbeitung -- 2.2. Informationseffizienz und Beiträge einzelner Börsen zur Informationsverarbeitung -- 2.3. Informationseffizienz und Lernprozesse bei der Verarbeitung von Informationen -- 3. Preisbildung auf Märkten mit mehreren Börsen -- 3.1. Modelle der Preisfindung bei verteilten Börsenstrukturen -- 3.2. Ein Modell zur Informationsverarbeitung bei einer verteilten Börsenstruktur -- 3.3. Hypothesen zur Preisfindung bei einer verteilten Börsenstruktur -- 3.4. Empirische Befunde -- 4. Struktur des Aktienhandels an deutschen Börsen -- 4.1. Organisation der Aktienbörsen -- 4.2. Struktur des Präsenzhandels an den Aktienbörsen -- 4.3. Integriertes Börsenhandels- und Informationssystem -- 5. Methodische Vorüberlegungen zum empirischen Design -- 5.1. Marktergebnisgrößen zur Messung der Informationsübertragung -- 5.2. Stichproben mit Intratagesdaten -- 5.3. Cointegration bei Finanzmarktdaten -- 6. Informationsverarbeitung am deutschen Aktienmarkt -- 6.1. Beschreibung der Datenbasis und ihrer Aufbereitung -- 6.3. Preisfindung und Informationsbeiträge in einer verteilten Börsenstruktur -- 6.4. Informationsverarbeitung und Handelsvolumen -- 7. Schlußfolgerungen -- Quellenverzeichnis Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 gnd Präsenzbörse (DE-588)4381643-5 gnd Informationseffizienz (DE-588)4277107-9 gnd Preisinformation (DE-588)4121507-2 gnd Börse (DE-588)4007502-3 gnd Dezentralisation (DE-588)4012005-3 gnd Informationsverarbeitung (DE-588)4161678-9 gnd |
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