Die Duration im Zinsrisikomanagement: Finanzinnovationen und bonitätsrisikobehaftete Fremdkapitaltitel
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1996
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| Ausgabe: | Gabler Edition Wissenschaft |
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| Beschreibung: | Bei starken Schwankungen der Marktzinssätze an den Geld- und Kapitalmärkten steht die Frage nach dem Zinsrisikomanagement im Mittelpunkt des Interesses der Kapitalanleger. Ein geeignetes Instrument zum Management von Zinsrisiken eines Bondportfolio ist das Durationskonzept. Karlheinz Gnad entwickelt eine umfassende Durationsstrategie, die neben originären Staatsschuldtiteln auch Finanzinnovationen sowie bonitätsrisikobehaftete Anleihen berücksichtigt. Der Autor führt das Konzept des Durationsbandes ein, das je nach Wertpapierdesign eine andere Form aufweist |
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| spelling | Gnad, Karlheinz Verfasser aut Die Duration im Zinsrisikomanagement Finanzinnovationen und bonitätsrisikobehaftete Fremdkapitaltitel von Karlheinz Gnad Gabler Edition Wissenschaft Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1996 1 Online-Ressource (XXV, 282S. 51 Abb) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Bei starken Schwankungen der Marktzinssätze an den Geld- und Kapitalmärkten steht die Frage nach dem Zinsrisikomanagement im Mittelpunkt des Interesses der Kapitalanleger. Ein geeignetes Instrument zum Management von Zinsrisiken eines Bondportfolio ist das Durationskonzept. Karlheinz Gnad entwickelt eine umfassende Durationsstrategie, die neben originären Staatsschuldtiteln auch Finanzinnovationen sowie bonitätsrisikobehaftete Anleihen berücksichtigt. Der Autor führt das Konzept des Durationsbandes ein, das je nach Wertpapierdesign eine andere Form aufweist A. Einleitung -- 1. Problemstellung -- 2. Ziele und Aufbau der Arbeit -- B. Zinsrisikomanagement mit der Duration: Möglichkeiten und Grenzen -- 1. Eine Zeitpunktbetrachtung — Die Reaktion des Barwertes auf Zinsänderungen -- 2. Eine Zeitraumbetrachtung — Die immunisierende Eigenschaft -- 3. Gibt es Alternativen zur Duration? -- 4. Einschätzung der Duration-Analyse -- C. Ein allgemeiner Durations-Ansatz -- 1. Das Barwertmodell -- 2. Die Duration bei beliebiger Restlaufzeit -- 3. Konsequenzen aus der Unterscheidung zwischen Dpvex und Dpv -- 4. Die beliebig genaue Approximation der Barwertfunktion -- D. Einsatzmöglichkeiten für Finanzinnovationen und bonitätsrisikobehaftete Festzinsansprüche -- 1. Die Anwendung bezüglich des Reverse-Floater -- 2. Bewertung und Duration bonitätsrisikobehafteter Wertpapiere — ein Literaturüberblick -- 3. Modellformulierung in einem ex ante Kontext -- E. Zusammenfassung und Ausblick Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Duration Wertpapier (DE-588)4232771-4 gnd rswk-swf Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd rswk-swf Kapitalanlage (DE-588)4073213-7 gnd rswk-swf Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 gnd rswk-swf Anleihe (DE-588)4002107-5 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Anleihe (DE-588)4002107-5 s Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 s Duration Wertpapier (DE-588)4232771-4 s Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 s 2\p DE-604 Kapitalanlage (DE-588)4073213-7 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-97730-4 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Gnad, Karlheinz Die Duration im Zinsrisikomanagement Finanzinnovationen und bonitätsrisikobehaftete Fremdkapitaltitel A. Einleitung -- 1. Problemstellung -- 2. Ziele und Aufbau der Arbeit -- B. Zinsrisikomanagement mit der Duration: Möglichkeiten und Grenzen -- 1. Eine Zeitpunktbetrachtung — Die Reaktion des Barwertes auf Zinsänderungen -- 2. Eine Zeitraumbetrachtung — Die immunisierende Eigenschaft -- 3. Gibt es Alternativen zur Duration? -- 4. Einschätzung der Duration-Analyse -- C. Ein allgemeiner Durations-Ansatz -- 1. Das Barwertmodell -- 2. Die Duration bei beliebiger Restlaufzeit -- 3. Konsequenzen aus der Unterscheidung zwischen Dpvex und Dpv -- 4. Die beliebig genaue Approximation der Barwertfunktion -- D. Einsatzmöglichkeiten für Finanzinnovationen und bonitätsrisikobehaftete Festzinsansprüche -- 1. Die Anwendung bezüglich des Reverse-Floater -- 2. Bewertung und Duration bonitätsrisikobehafteter Wertpapiere — ein Literaturüberblick -- 3. Modellformulierung in einem ex ante Kontext -- E. Zusammenfassung und Ausblick Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Duration Wertpapier (DE-588)4232771-4 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Kapitalanlage (DE-588)4073213-7 gnd Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 gnd Anleihe (DE-588)4002107-5 gnd |
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