Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle: Die rückwärtige Berechnung von Prognoseintervallen
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1996
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| Ausgabe: | Gabler Edition Wissenschaft |
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| 505 | 0 | |a 1 Einleitung -- 2 Das lineare ökonometrische Mehrgleichungsmodell -- 2.1 Die ökonomische Bedeutung ökonometrischer Modelle -- 2.2 Darstellungsformen und Schreibweisen -- 2.3 Die Modellvoraussetzungen -- 2.4 Das TSLS- und das FP-Schätzverfahren -- 3 Das Rückwärtige-Bootstrap-Prognose-Verfahren -- 3.1 Die Zielsetzung des RBP-Verfahrens -- 3.2 Die zugrundeliegende Idee und die damit verbundene Problematik -- 3.3 Die Vorgehensweise -- 3.4 Erläuterung zur Programmierung -- 4 Die asymptotische Gültigkeit des RBP-Verfahrens -- 4.1 Die Konsistenz der Bootstrap-Schätzungen -- 4.2 Die Verteilungskonvergenz der Bootstrap-Zukunftswerte -- 4.3 Der Beweisschluß -- 5 Simulationsstudien -- 5.1 Die Vorgehensweise -- 5.2 Die Simulationsergebnisse -- 5.3 Zusammenfassende Bewertung der Simulationsergebnisse -- 6 Der Vergleich mit bekannten Verfahren -- 6.1 Vorbemerkungen -- 6.2 Der Vergleich mit dem Prognoseverfahren von Box-Jenkins -- 6.3 Der Vergleich mit dem Prognoseverfahren von Lütkepohl -- 6.4 Zusammenfassende Beurteilung der Simulationsergebnisse -- 7 Ökonomische Anwendungsbeispiele -- 7.1 Ein Viergleichungsmodell -- 7.2 Das Modell von Klein (1950) -- 7.3 Das RWI-Ruhrgebietsmodell -- 8 Abschließende Bemerkungen -- A Grundlegende mathematische Begriffe und Aussagen -- B Der Kaimanfilter -- B.1 Die Theorie des Kaimanfilters -- B.2 Die Vektoren und Matrizen zum diskreten rückwärtigen Kaimanfilter-Algorithmus -- B.3 Ein Vergleich der Kaimanfilter — Methode mit der direkten Methode zur Berechnung einer Bootstrap-Kopie am Beispiel -- C Daten zu den Anwendungsbeispielen -- C.1 Daten des Viergleichungsmodells -- C.2 Daten des Modells von Klein (1950) -- C.3 Daten des RWI-Ruhrgebietsmodells | |
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| spelling | Cronjäger, Anke Verfasser aut Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle Die rückwärtige Berechnung von Prognoseintervallen von Anke Cronjäger Gabler Edition Wissenschaft Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1996 1 Online-Ressource (XXII, 184S. 6 Abb) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier 1 Einleitung -- 2 Das lineare ökonometrische Mehrgleichungsmodell -- 2.1 Die ökonomische Bedeutung ökonometrischer Modelle -- 2.2 Darstellungsformen und Schreibweisen -- 2.3 Die Modellvoraussetzungen -- 2.4 Das TSLS- und das FP-Schätzverfahren -- 3 Das Rückwärtige-Bootstrap-Prognose-Verfahren -- 3.1 Die Zielsetzung des RBP-Verfahrens -- 3.2 Die zugrundeliegende Idee und die damit verbundene Problematik -- 3.3 Die Vorgehensweise -- 3.4 Erläuterung zur Programmierung -- 4 Die asymptotische Gültigkeit des RBP-Verfahrens -- 4.1 Die Konsistenz der Bootstrap-Schätzungen -- 4.2 Die Verteilungskonvergenz der Bootstrap-Zukunftswerte -- 4.3 Der Beweisschluß -- 5 Simulationsstudien -- 5.1 Die Vorgehensweise -- 5.2 Die Simulationsergebnisse -- 5.3 Zusammenfassende Bewertung der Simulationsergebnisse -- 6 Der Vergleich mit bekannten Verfahren -- 6.1 Vorbemerkungen -- 6.2 Der Vergleich mit dem Prognoseverfahren von Box-Jenkins -- 6.3 Der Vergleich mit dem Prognoseverfahren von Lütkepohl -- 6.4 Zusammenfassende Beurteilung der Simulationsergebnisse -- 7 Ökonomische Anwendungsbeispiele -- 7.1 Ein Viergleichungsmodell -- 7.2 Das Modell von Klein (1950) -- 7.3 Das RWI-Ruhrgebietsmodell -- 8 Abschließende Bemerkungen -- A Grundlegende mathematische Begriffe und Aussagen -- B Der Kaimanfilter -- B.1 Die Theorie des Kaimanfilters -- B.2 Die Vektoren und Matrizen zum diskreten rückwärtigen Kaimanfilter-Algorithmus -- B.3 Ein Vergleich der Kaimanfilter — Methode mit der direkten Methode zur Berechnung einer Bootstrap-Kopie am Beispiel -- C Daten zu den Anwendungsbeispielen -- C.1 Daten des Viergleichungsmodells -- C.2 Daten des Modells von Klein (1950) -- C.3 Daten des RWI-Ruhrgebietsmodells Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Prognoseverfahren (DE-588)4358095-6 gnd rswk-swf Kalman-Filter (DE-588)4130759-8 gnd rswk-swf Bereichsschätzung (DE-588)4140553-5 gnd rswk-swf Mehrgleichungsmodell (DE-588)4415405-7 gnd rswk-swf Bootstrap-Statistik (DE-588)4139168-8 gnd rswk-swf Ökonometrisches Modell (DE-588)4043212-9 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Ökonometrisches Modell (DE-588)4043212-9 s Mehrgleichungsmodell (DE-588)4415405-7 s Prognoseverfahren (DE-588)4358095-6 s Bereichsschätzung (DE-588)4140553-5 s Bootstrap-Statistik (DE-588)4139168-8 s Kalman-Filter (DE-588)4130759-8 s 2\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-97718-2 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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