Börsendienste und Anlegerverhalten: Ein empirischer Beitrag zum Noise Trading
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1994
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| 505 | 0 | |a 1. Einleitung -- 2. Bestandsaufnahme der Kapitalmarkttheorie -- 2.1. Überblick -- 2.2. Fundamentalanalyse -- 2.3. Technische Analyse -- 2.4. Effizienzmarkt- und Random Walk-Hypothese -- 2.5. Portfolio Selection-Modell -- 2.6. Index-Modelle und Markt-Modell -- 2.7. Capital Asset Pricing Model -- 2.8. Arbitrage Pricing Theory -- 3. Kursanomalien -- 3.1. Was ist eine Anomalie? -- 3.2. Definition und Abgrenzung des Begriffs Kursanomalie -- 3.3. Anomalien, gemessen an der Effizienzmarkthypothese -- 3.4. Anomalien, gemessen am Capital Asset Pricing Model -- 4. Verhaltensanomalien -- 4.1. Definition und Abgrenzung -- 4.2. Individuelle Anomalien -- 4.3. Interpersonelle Anomalien -- 4.4. Sind Verhaltensanomalien für die Aktienpreisbildung relevant? -- 4.5. Elemente einer Kapitalmarkttheorie abseits des rational agierenden Individuums -- 5. Der Noise Trading-Ansatz -- 5.1. Begriffsbestimmung und Charakterisierung -- 5.2. Ein vereinfachter Modellansatz -- | |
| 505 | 0 | |a 5.3. Abgrenzung zu konkurrierenden Ansätzen -- 5.4. Modelle, die Noise Trading und Markt in einfacher Weise verknüpfen (ohne Rückkopplungen) -- 5.5. Modelle, die Noise Trading und Markt in komplexer Weise verknüpfen (mit Rückkopplungen) -- 5.6. Der systematische Einfluß der Noise Trader -- 5.7. Das Überleben der Noise Trader -- 5.8. Bedeutung des Noise Trading für Theorie und Praxis -- 5.9. Ansatzpunkte zur empirischen Überprüfung von Noise Trading -- 6. Untersuchungsaufbau und Datenauswahl -- 6.1. Überblick -- 6.2. Rendite-und Umsatzanalyse -- 6.3. Festlegung des Ereignisses und des Ereigniszeitpunktes -- 6.4. Auswahl des Referenzmodells -- 6.5. Bestimmung der Ereignisperiode -- 6.6. Gruppenbildung im Querschnitt (Portefeuillebildung) -- 6.7. Signifikanztests -- 6.8. Umsatzanalyse -- 6.9. Datenauswahl -- 7. Vorstudie -- 7.1. Zielsetzung -- 7.2. Bestimmung des Referenzmodells -- 7.3. Einfluß des Markt-Index auf die Bestimmung mittlerer abnormaler Renditen -- | |
| 505 | 0 | |a 7.4. Test auf steigende Varianzen um den Empfehlungszeitpunkt -- 7.5. Vergleich der Signifikanztests -- 8. Rendite- und Umsatzbewegungen vor und nach Empfehlungen von Börseninformationsdiensten -- 8.1. Überblick -- 8.2. Kauf- und Verkaufsempfehlungen -- 8.3. Einfluß der Marktbreite auf das Anlegerverhalten -- 8.4. Einfluß der Größe des Börsendienstes auf das Anlegerverhalten -- 8.5. Einfluß der Börsenphase auf das Anlegerverhalten -- 8.6. Einfluß von Börsenphase und Marktbreite auf das Anlegerverhalten -- 8.7. Bewertung der Ergebnisse -- 8.8. Vergleich der Ergebnisse mit bisherigen Studien zu Anlageempfehlungen -- 9. Zusammenfassung und Schlußbemerkung | |
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| spelling | Röckemann, Christian Verfasser aut Börsendienste und Anlegerverhalten Ein empirischer Beitrag zum Noise Trading von Christian Röckemann Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1994 1 Online-Ressource (XXI, 246S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Dissertation Universität Gießen 1994 1. Einleitung -- 2. Bestandsaufnahme der Kapitalmarkttheorie -- 2.1. Überblick -- 2.2. Fundamentalanalyse -- 2.3. Technische Analyse -- 2.4. Effizienzmarkt- und Random Walk-Hypothese -- 2.5. Portfolio Selection-Modell -- 2.6. Index-Modelle und Markt-Modell -- 2.7. Capital Asset Pricing Model -- 2.8. Arbitrage Pricing Theory -- 3. Kursanomalien -- 3.1. Was ist eine Anomalie? -- 3.2. Definition und Abgrenzung des Begriffs Kursanomalie -- 3.3. Anomalien, gemessen an der Effizienzmarkthypothese -- 3.4. Anomalien, gemessen am Capital Asset Pricing Model -- 4. Verhaltensanomalien -- 4.1. Definition und Abgrenzung -- 4.2. Individuelle Anomalien -- 4.3. Interpersonelle Anomalien -- 4.4. Sind Verhaltensanomalien für die Aktienpreisbildung relevant? -- 4.5. Elemente einer Kapitalmarkttheorie abseits des rational agierenden Individuums -- 5. Der Noise Trading-Ansatz -- 5.1. Begriffsbestimmung und Charakterisierung -- 5.2. Ein vereinfachter Modellansatz -- 5.3. Abgrenzung zu konkurrierenden Ansätzen -- 5.4. Modelle, die Noise Trading und Markt in einfacher Weise verknüpfen (ohne Rückkopplungen) -- 5.5. Modelle, die Noise Trading und Markt in komplexer Weise verknüpfen (mit Rückkopplungen) -- 5.6. Der systematische Einfluß der Noise Trader -- 5.7. Das Überleben der Noise Trader -- 5.8. Bedeutung des Noise Trading für Theorie und Praxis -- 5.9. Ansatzpunkte zur empirischen Überprüfung von Noise Trading -- 6. Untersuchungsaufbau und Datenauswahl -- 6.1. Überblick -- 6.2. Rendite-und Umsatzanalyse -- 6.3. Festlegung des Ereignisses und des Ereigniszeitpunktes -- 6.4. Auswahl des Referenzmodells -- 6.5. Bestimmung der Ereignisperiode -- 6.6. Gruppenbildung im Querschnitt (Portefeuillebildung) -- 6.7. Signifikanztests -- 6.8. Umsatzanalyse -- 6.9. Datenauswahl -- 7. Vorstudie -- 7.1. Zielsetzung -- 7.2. Bestimmung des Referenzmodells -- 7.3. Einfluß des Markt-Index auf die Bestimmung mittlerer abnormaler Renditen -- 7.4. Test auf steigende Varianzen um den Empfehlungszeitpunkt -- 7.5. Vergleich der Signifikanztests -- 8. Rendite- und Umsatzbewegungen vor und nach Empfehlungen von Börseninformationsdiensten -- 8.1. Überblick -- 8.2. Kauf- und Verkaufsempfehlungen -- 8.3. Einfluß der Marktbreite auf das Anlegerverhalten -- 8.4. Einfluß der Größe des Börsendienstes auf das Anlegerverhalten -- 8.5. Einfluß der Börsenphase auf das Anlegerverhalten -- 8.6. Einfluß von Börsenphase und Marktbreite auf das Anlegerverhalten -- 8.7. Bewertung der Ergebnisse -- 8.8. Vergleich der Ergebnisse mit bisherigen Studien zu Anlageempfehlungen -- 9. Zusammenfassung und Schlußbemerkung Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Noise trading (DE-588)4380085-3 gnd rswk-swf Rational Choice (DE-588)4274923-2 gnd rswk-swf Kursanomalie (DE-588)4380086-5 gnd rswk-swf Anlageverhalten (DE-588)4214003-1 gnd rswk-swf Börseninformationsdienst (DE-588)4193772-7 gnd rswk-swf Kapitalmarkttheorie (DE-588)4137411-3 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Deutschland (DE-588)4011882-4 g Noise trading (DE-588)4380085-3 s Kursanomalie (DE-588)4380086-5 s Börseninformationsdienst (DE-588)4193772-7 s 1\p DE-604 Anlageverhalten (DE-588)4214003-1 s 2\p DE-604 Kapitalmarkttheorie (DE-588)4137411-3 s Rational Choice (DE-588)4274923-2 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-97693-2 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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