Börsendienste und Anlegerverhalten: Ein empirischer Beitrag zum Noise Trading
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1994
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XXI, 246S.) |
| ISBN: | 9783322976932 9783824460991 |
| DOI: | 10.1007/978-3-322-97693-2 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nmm a2200000zc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV041609840 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20180925 | ||
| 006 | a m||| 00||| | ||
| 007 | cr|uuu---uuuuu | ||
| 008 | 140130s1994 |||| o||u| ||||||ger d | ||
| 020 | |a 9783322976932 |c Online |9 978-3-322-97693-2 | ||
| 020 | |a 9783824460991 |c Print |9 978-3-8244-6099-1 | ||
| 024 | 7 | |a 10.1007/978-3-322-97693-2 |2 doi | |
| 035 | |a (OCoLC)864073103 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV041609840 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 049 | |a DE-634 |a DE-91 |a DE-573 |a DE-860 |a DE-706 |a DE-92 |a DE-824 |a DE-739 | ||
| 082 | 0 | |a 330 |2 23 | |
| 084 | |a WIR 000 |2 stub | ||
| 100 | 1 | |a Röckemann, Christian |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Börsendienste und Anlegerverhalten |b Ein empirischer Beitrag zum Noise Trading |c von Christian Röckemann |
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Deutscher Universitätsverlag |c 1994 | |
| 300 | |a 1 Online-Ressource (XXI, 246S.) | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b c |2 rdamedia | ||
| 338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
| 502 | |a Dissertation Universität Gießen 1994 | ||
| 505 | 0 | |a 1. Einleitung -- 2. Bestandsaufnahme der Kapitalmarkttheorie -- 2.1. Überblick -- 2.2. Fundamentalanalyse -- 2.3. Technische Analyse -- 2.4. Effizienzmarkt- und Random Walk-Hypothese -- 2.5. Portfolio Selection-Modell -- 2.6. Index-Modelle und Markt-Modell -- 2.7. Capital Asset Pricing Model -- 2.8. Arbitrage Pricing Theory -- 3. Kursanomalien -- 3.1. Was ist eine Anomalie? -- 3.2. Definition und Abgrenzung des Begriffs Kursanomalie -- 3.3. Anomalien, gemessen an der Effizienzmarkthypothese -- 3.4. Anomalien, gemessen am Capital Asset Pricing Model -- 4. Verhaltensanomalien -- 4.1. Definition und Abgrenzung -- 4.2. Individuelle Anomalien -- 4.3. Interpersonelle Anomalien -- 4.4. Sind Verhaltensanomalien für die Aktienpreisbildung relevant? -- 4.5. Elemente einer Kapitalmarkttheorie abseits des rational agierenden Individuums -- 5. Der Noise Trading-Ansatz -- 5.1. Begriffsbestimmung und Charakterisierung -- 5.2. Ein vereinfachter Modellansatz -- | |
| 505 | 0 | |a 5.3. Abgrenzung zu konkurrierenden Ansätzen -- 5.4. Modelle, die Noise Trading und Markt in einfacher Weise verknüpfen (ohne Rückkopplungen) -- 5.5. Modelle, die Noise Trading und Markt in komplexer Weise verknüpfen (mit Rückkopplungen) -- 5.6. Der systematische Einfluß der Noise Trader -- 5.7. Das Überleben der Noise Trader -- 5.8. Bedeutung des Noise Trading für Theorie und Praxis -- 5.9. Ansatzpunkte zur empirischen Überprüfung von Noise Trading -- 6. Untersuchungsaufbau und Datenauswahl -- 6.1. Überblick -- 6.2. Rendite-und Umsatzanalyse -- 6.3. Festlegung des Ereignisses und des Ereigniszeitpunktes -- 6.4. Auswahl des Referenzmodells -- 6.5. Bestimmung der Ereignisperiode -- 6.6. Gruppenbildung im Querschnitt (Portefeuillebildung) -- 6.7. Signifikanztests -- 6.8. Umsatzanalyse -- 6.9. Datenauswahl -- 7. Vorstudie -- 7.1. Zielsetzung -- 7.2. Bestimmung des Referenzmodells -- 7.3. Einfluß des Markt-Index auf die Bestimmung mittlerer abnormaler Renditen -- | |
| 505 | 0 | |a 7.4. Test auf steigende Varianzen um den Empfehlungszeitpunkt -- 7.5. Vergleich der Signifikanztests -- 8. Rendite- und Umsatzbewegungen vor und nach Empfehlungen von Börseninformationsdiensten -- 8.1. Überblick -- 8.2. Kauf- und Verkaufsempfehlungen -- 8.3. Einfluß der Marktbreite auf das Anlegerverhalten -- 8.4. Einfluß der Größe des Börsendienstes auf das Anlegerverhalten -- 8.5. Einfluß der Börsenphase auf das Anlegerverhalten -- 8.6. Einfluß von Börsenphase und Marktbreite auf das Anlegerverhalten -- 8.7. Bewertung der Ergebnisse -- 8.8. Vergleich der Ergebnisse mit bisherigen Studien zu Anlageempfehlungen -- 9. Zusammenfassung und Schlußbemerkung | |
| 650 | 4 | |a Economics | |
| 650 | 4 | |a Economics/Management Science | |
| 650 | 4 | |a Economics/Management Science, general | |
| 650 | 4 | |a Management | |
| 650 | 4 | |a Wirtschaft | |
| 650 | 0 | 7 | |a Noise trading |0 (DE-588)4380085-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Rational Choice |0 (DE-588)4274923-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Kursanomalie |0 (DE-588)4380086-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Anlageverhalten |0 (DE-588)4214003-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Börseninformationsdienst |0 (DE-588)4193772-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Kapitalmarkttheorie |0 (DE-588)4137411-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 651 | 7 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |2 gnd |9 rswk-swf | |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |D g |
| 689 | 0 | 1 | |a Noise trading |0 (DE-588)4380085-3 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Kursanomalie |0 (DE-588)4380086-5 |D s |
| 689 | 0 | 3 | |a Börseninformationsdienst |0 (DE-588)4193772-7 |D s |
| 689 | 0 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Börseninformationsdienst |0 (DE-588)4193772-7 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Anlageverhalten |0 (DE-588)4214003-1 |D s |
| 689 | 1 | |8 2\p |5 DE-604 | |
| 689 | 2 | 0 | |a Kapitalmarkttheorie |0 (DE-588)4137411-3 |D s |
| 689 | 2 | 1 | |a Rational Choice |0 (DE-588)4274923-2 |D s |
| 689 | 2 | |8 3\p |5 DE-604 | |
| 856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-3-322-97693-2 |x Verlag |3 Volltext |
| 912 | |a ZDB-2-SWI |a ZDB-2-BAD | ||
| 940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_Archive | |
| 940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_1990/1999 | |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050973 | ||
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 3\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804151810629304320 |
|---|---|
| any_adam_object | |
| author | Röckemann, Christian |
| author_facet | Röckemann, Christian |
| author_role | aut |
| author_sort | Röckemann, Christian |
| author_variant | c r cr |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV041609840 |
| classification_tum | WIR 000 |
| collection | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD |
| contents | 1. Einleitung -- 2. Bestandsaufnahme der Kapitalmarkttheorie -- 2.1. Überblick -- 2.2. Fundamentalanalyse -- 2.3. Technische Analyse -- 2.4. Effizienzmarkt- und Random Walk-Hypothese -- 2.5. Portfolio Selection-Modell -- 2.6. Index-Modelle und Markt-Modell -- 2.7. Capital Asset Pricing Model -- 2.8. Arbitrage Pricing Theory -- 3. Kursanomalien -- 3.1. Was ist eine Anomalie? -- 3.2. Definition und Abgrenzung des Begriffs Kursanomalie -- 3.3. Anomalien, gemessen an der Effizienzmarkthypothese -- 3.4. Anomalien, gemessen am Capital Asset Pricing Model -- 4. Verhaltensanomalien -- 4.1. Definition und Abgrenzung -- 4.2. Individuelle Anomalien -- 4.3. Interpersonelle Anomalien -- 4.4. Sind Verhaltensanomalien für die Aktienpreisbildung relevant? -- 4.5. Elemente einer Kapitalmarkttheorie abseits des rational agierenden Individuums -- 5. Der Noise Trading-Ansatz -- 5.1. Begriffsbestimmung und Charakterisierung -- 5.2. Ein vereinfachter Modellansatz -- 5.3. Abgrenzung zu konkurrierenden Ansätzen -- 5.4. Modelle, die Noise Trading und Markt in einfacher Weise verknüpfen (ohne Rückkopplungen) -- 5.5. Modelle, die Noise Trading und Markt in komplexer Weise verknüpfen (mit Rückkopplungen) -- 5.6. Der systematische Einfluß der Noise Trader -- 5.7. Das Überleben der Noise Trader -- 5.8. Bedeutung des Noise Trading für Theorie und Praxis -- 5.9. Ansatzpunkte zur empirischen Überprüfung von Noise Trading -- 6. Untersuchungsaufbau und Datenauswahl -- 6.1. Überblick -- 6.2. Rendite-und Umsatzanalyse -- 6.3. Festlegung des Ereignisses und des Ereigniszeitpunktes -- 6.4. Auswahl des Referenzmodells -- 6.5. Bestimmung der Ereignisperiode -- 6.6. Gruppenbildung im Querschnitt (Portefeuillebildung) -- 6.7. Signifikanztests -- 6.8. Umsatzanalyse -- 6.9. Datenauswahl -- 7. Vorstudie -- 7.1. Zielsetzung -- 7.2. Bestimmung des Referenzmodells -- 7.3. Einfluß des Markt-Index auf die Bestimmung mittlerer abnormaler Renditen -- 7.4. Test auf steigende Varianzen um den Empfehlungszeitpunkt -- 7.5. Vergleich der Signifikanztests -- 8. Rendite- und Umsatzbewegungen vor und nach Empfehlungen von Börseninformationsdiensten -- 8.1. Überblick -- 8.2. Kauf- und Verkaufsempfehlungen -- 8.3. Einfluß der Marktbreite auf das Anlegerverhalten -- 8.4. Einfluß der Größe des Börsendienstes auf das Anlegerverhalten -- 8.5. Einfluß der Börsenphase auf das Anlegerverhalten -- 8.6. Einfluß von Börsenphase und Marktbreite auf das Anlegerverhalten -- 8.7. Bewertung der Ergebnisse -- 8.8. Vergleich der Ergebnisse mit bisherigen Studien zu Anlageempfehlungen -- 9. Zusammenfassung und Schlußbemerkung |
| ctrlnum | (OCoLC)864073103 (DE-599)BVBBV041609840 |
| dewey-full | 330 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 330 - Economics |
| dewey-raw | 330 |
| dewey-search | 330 |
| dewey-sort | 3330 |
| dewey-tens | 330 - Economics |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| doi_str_mv | 10.1007/978-3-322-97693-2 |
| format | Thesis Electronic eBook |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>05461nmm a2200733zc 4500</leader><controlfield tag="001">BV041609840</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20180925 </controlfield><controlfield tag="006">a m||| 00||| </controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">140130s1994 |||| o||u| ||||||ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783322976932</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-322-97693-2</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783824460991</subfield><subfield code="c">Print</subfield><subfield code="9">978-3-8244-6099-1</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-322-97693-2</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)864073103</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV041609840</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Röckemann, Christian</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Börsendienste und Anlegerverhalten</subfield><subfield code="b">Ein empirischer Beitrag zum Noise Trading</subfield><subfield code="c">von Christian Röckemann</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Deutscher Universitätsverlag</subfield><subfield code="c">1994</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (XXI, 246S.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Dissertation Universität Gießen 1994</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">1. Einleitung -- 2. Bestandsaufnahme der Kapitalmarkttheorie -- 2.1. Überblick -- 2.2. Fundamentalanalyse -- 2.3. Technische Analyse -- 2.4. Effizienzmarkt- und Random Walk-Hypothese -- 2.5. Portfolio Selection-Modell -- 2.6. Index-Modelle und Markt-Modell -- 2.7. Capital Asset Pricing Model -- 2.8. Arbitrage Pricing Theory -- 3. Kursanomalien -- 3.1. Was ist eine Anomalie? -- 3.2. Definition und Abgrenzung des Begriffs Kursanomalie -- 3.3. Anomalien, gemessen an der Effizienzmarkthypothese -- 3.4. Anomalien, gemessen am Capital Asset Pricing Model -- 4. Verhaltensanomalien -- 4.1. Definition und Abgrenzung -- 4.2. Individuelle Anomalien -- 4.3. Interpersonelle Anomalien -- 4.4. Sind Verhaltensanomalien für die Aktienpreisbildung relevant? -- 4.5. Elemente einer Kapitalmarkttheorie abseits des rational agierenden Individuums -- 5. Der Noise Trading-Ansatz -- 5.1. Begriffsbestimmung und Charakterisierung -- 5.2. Ein vereinfachter Modellansatz --</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">5.3. Abgrenzung zu konkurrierenden Ansätzen -- 5.4. Modelle, die Noise Trading und Markt in einfacher Weise verknüpfen (ohne Rückkopplungen) -- 5.5. Modelle, die Noise Trading und Markt in komplexer Weise verknüpfen (mit Rückkopplungen) -- 5.6. Der systematische Einfluß der Noise Trader -- 5.7. Das Überleben der Noise Trader -- 5.8. Bedeutung des Noise Trading für Theorie und Praxis -- 5.9. Ansatzpunkte zur empirischen Überprüfung von Noise Trading -- 6. Untersuchungsaufbau und Datenauswahl -- 6.1. Überblick -- 6.2. Rendite-und Umsatzanalyse -- 6.3. Festlegung des Ereignisses und des Ereigniszeitpunktes -- 6.4. Auswahl des Referenzmodells -- 6.5. Bestimmung der Ereignisperiode -- 6.6. Gruppenbildung im Querschnitt (Portefeuillebildung) -- 6.7. Signifikanztests -- 6.8. Umsatzanalyse -- 6.9. Datenauswahl -- 7. Vorstudie -- 7.1. Zielsetzung -- 7.2. Bestimmung des Referenzmodells -- 7.3. Einfluß des Markt-Index auf die Bestimmung mittlerer abnormaler Renditen --</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">7.4. Test auf steigende Varianzen um den Empfehlungszeitpunkt -- 7.5. Vergleich der Signifikanztests -- 8. Rendite- und Umsatzbewegungen vor und nach Empfehlungen von Börseninformationsdiensten -- 8.1. Überblick -- 8.2. Kauf- und Verkaufsempfehlungen -- 8.3. Einfluß der Marktbreite auf das Anlegerverhalten -- 8.4. Einfluß der Größe des Börsendienstes auf das Anlegerverhalten -- 8.5. Einfluß der Börsenphase auf das Anlegerverhalten -- 8.6. Einfluß von Börsenphase und Marktbreite auf das Anlegerverhalten -- 8.7. Bewertung der Ergebnisse -- 8.8. Vergleich der Ergebnisse mit bisherigen Studien zu Anlageempfehlungen -- 9. Zusammenfassung und Schlußbemerkung</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science, general</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Management</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Wirtschaft</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Noise trading</subfield><subfield code="0">(DE-588)4380085-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Rational Choice</subfield><subfield code="0">(DE-588)4274923-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kursanomalie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4380086-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Anlageverhalten</subfield><subfield code="0">(DE-588)4214003-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Börseninformationsdienst</subfield><subfield code="0">(DE-588)4193772-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kapitalmarkttheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4137411-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Noise trading</subfield><subfield code="0">(DE-588)4380085-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Kursanomalie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4380086-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Börseninformationsdienst</subfield><subfield code="0">(DE-588)4193772-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Börseninformationsdienst</subfield><subfield code="0">(DE-588)4193772-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Anlageverhalten</subfield><subfield code="0">(DE-588)4214003-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Kapitalmarkttheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4137411-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="1"><subfield code="a">Rational Choice</subfield><subfield code="0">(DE-588)4274923-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-322-97693-2</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SWI</subfield><subfield code="a">ZDB-2-BAD</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_Archive</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_1990/1999</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050973</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| geographic | Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd |
| geographic_facet | Deutschland |
| id | DE-604.BV041609840 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-07-10T01:00:44Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783322976932 9783824460991 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050973 |
| oclc_num | 864073103 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-573 DE-860 DE-706 DE-92 DE-824 DE-739 |
| owner_facet | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-573 DE-860 DE-706 DE-92 DE-824 DE-739 |
| physical | 1 Online-Ressource (XXI, 246S.) |
| psigel | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD ZDB-2-SWI_Archive ZDB-2-SWI_1990/1999 |
| publishDate | 1994 |
| publishDateSearch | 1994 |
| publishDateSort | 1994 |
| publisher | Deutscher Universitätsverlag |
| record_format | marc |
| spelling | Röckemann, Christian Verfasser aut Börsendienste und Anlegerverhalten Ein empirischer Beitrag zum Noise Trading von Christian Röckemann Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1994 1 Online-Ressource (XXI, 246S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Dissertation Universität Gießen 1994 1. Einleitung -- 2. Bestandsaufnahme der Kapitalmarkttheorie -- 2.1. Überblick -- 2.2. Fundamentalanalyse -- 2.3. Technische Analyse -- 2.4. Effizienzmarkt- und Random Walk-Hypothese -- 2.5. Portfolio Selection-Modell -- 2.6. Index-Modelle und Markt-Modell -- 2.7. Capital Asset Pricing Model -- 2.8. Arbitrage Pricing Theory -- 3. Kursanomalien -- 3.1. Was ist eine Anomalie? -- 3.2. Definition und Abgrenzung des Begriffs Kursanomalie -- 3.3. Anomalien, gemessen an der Effizienzmarkthypothese -- 3.4. Anomalien, gemessen am Capital Asset Pricing Model -- 4. Verhaltensanomalien -- 4.1. Definition und Abgrenzung -- 4.2. Individuelle Anomalien -- 4.3. Interpersonelle Anomalien -- 4.4. Sind Verhaltensanomalien für die Aktienpreisbildung relevant? -- 4.5. Elemente einer Kapitalmarkttheorie abseits des rational agierenden Individuums -- 5. Der Noise Trading-Ansatz -- 5.1. Begriffsbestimmung und Charakterisierung -- 5.2. Ein vereinfachter Modellansatz -- 5.3. Abgrenzung zu konkurrierenden Ansätzen -- 5.4. Modelle, die Noise Trading und Markt in einfacher Weise verknüpfen (ohne Rückkopplungen) -- 5.5. Modelle, die Noise Trading und Markt in komplexer Weise verknüpfen (mit Rückkopplungen) -- 5.6. Der systematische Einfluß der Noise Trader -- 5.7. Das Überleben der Noise Trader -- 5.8. Bedeutung des Noise Trading für Theorie und Praxis -- 5.9. Ansatzpunkte zur empirischen Überprüfung von Noise Trading -- 6. Untersuchungsaufbau und Datenauswahl -- 6.1. Überblick -- 6.2. Rendite-und Umsatzanalyse -- 6.3. Festlegung des Ereignisses und des Ereigniszeitpunktes -- 6.4. Auswahl des Referenzmodells -- 6.5. Bestimmung der Ereignisperiode -- 6.6. Gruppenbildung im Querschnitt (Portefeuillebildung) -- 6.7. Signifikanztests -- 6.8. Umsatzanalyse -- 6.9. Datenauswahl -- 7. Vorstudie -- 7.1. Zielsetzung -- 7.2. Bestimmung des Referenzmodells -- 7.3. Einfluß des Markt-Index auf die Bestimmung mittlerer abnormaler Renditen -- 7.4. Test auf steigende Varianzen um den Empfehlungszeitpunkt -- 7.5. Vergleich der Signifikanztests -- 8. Rendite- und Umsatzbewegungen vor und nach Empfehlungen von Börseninformationsdiensten -- 8.1. Überblick -- 8.2. Kauf- und Verkaufsempfehlungen -- 8.3. Einfluß der Marktbreite auf das Anlegerverhalten -- 8.4. Einfluß der Größe des Börsendienstes auf das Anlegerverhalten -- 8.5. Einfluß der Börsenphase auf das Anlegerverhalten -- 8.6. Einfluß von Börsenphase und Marktbreite auf das Anlegerverhalten -- 8.7. Bewertung der Ergebnisse -- 8.8. Vergleich der Ergebnisse mit bisherigen Studien zu Anlageempfehlungen -- 9. Zusammenfassung und Schlußbemerkung Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Noise trading (DE-588)4380085-3 gnd rswk-swf Rational Choice (DE-588)4274923-2 gnd rswk-swf Kursanomalie (DE-588)4380086-5 gnd rswk-swf Anlageverhalten (DE-588)4214003-1 gnd rswk-swf Börseninformationsdienst (DE-588)4193772-7 gnd rswk-swf Kapitalmarkttheorie (DE-588)4137411-3 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Deutschland (DE-588)4011882-4 g Noise trading (DE-588)4380085-3 s Kursanomalie (DE-588)4380086-5 s Börseninformationsdienst (DE-588)4193772-7 s 1\p DE-604 Anlageverhalten (DE-588)4214003-1 s 2\p DE-604 Kapitalmarkttheorie (DE-588)4137411-3 s Rational Choice (DE-588)4274923-2 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-97693-2 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Röckemann, Christian Börsendienste und Anlegerverhalten Ein empirischer Beitrag zum Noise Trading 1. Einleitung -- 2. Bestandsaufnahme der Kapitalmarkttheorie -- 2.1. Überblick -- 2.2. Fundamentalanalyse -- 2.3. Technische Analyse -- 2.4. Effizienzmarkt- und Random Walk-Hypothese -- 2.5. Portfolio Selection-Modell -- 2.6. Index-Modelle und Markt-Modell -- 2.7. Capital Asset Pricing Model -- 2.8. Arbitrage Pricing Theory -- 3. Kursanomalien -- 3.1. Was ist eine Anomalie? -- 3.2. Definition und Abgrenzung des Begriffs Kursanomalie -- 3.3. Anomalien, gemessen an der Effizienzmarkthypothese -- 3.4. Anomalien, gemessen am Capital Asset Pricing Model -- 4. Verhaltensanomalien -- 4.1. Definition und Abgrenzung -- 4.2. Individuelle Anomalien -- 4.3. Interpersonelle Anomalien -- 4.4. Sind Verhaltensanomalien für die Aktienpreisbildung relevant? -- 4.5. Elemente einer Kapitalmarkttheorie abseits des rational agierenden Individuums -- 5. Der Noise Trading-Ansatz -- 5.1. Begriffsbestimmung und Charakterisierung -- 5.2. Ein vereinfachter Modellansatz -- 5.3. Abgrenzung zu konkurrierenden Ansätzen -- 5.4. Modelle, die Noise Trading und Markt in einfacher Weise verknüpfen (ohne Rückkopplungen) -- 5.5. Modelle, die Noise Trading und Markt in komplexer Weise verknüpfen (mit Rückkopplungen) -- 5.6. Der systematische Einfluß der Noise Trader -- 5.7. Das Überleben der Noise Trader -- 5.8. Bedeutung des Noise Trading für Theorie und Praxis -- 5.9. Ansatzpunkte zur empirischen Überprüfung von Noise Trading -- 6. Untersuchungsaufbau und Datenauswahl -- 6.1. Überblick -- 6.2. Rendite-und Umsatzanalyse -- 6.3. Festlegung des Ereignisses und des Ereigniszeitpunktes -- 6.4. Auswahl des Referenzmodells -- 6.5. Bestimmung der Ereignisperiode -- 6.6. Gruppenbildung im Querschnitt (Portefeuillebildung) -- 6.7. Signifikanztests -- 6.8. Umsatzanalyse -- 6.9. Datenauswahl -- 7. Vorstudie -- 7.1. Zielsetzung -- 7.2. Bestimmung des Referenzmodells -- 7.3. Einfluß des Markt-Index auf die Bestimmung mittlerer abnormaler Renditen -- 7.4. Test auf steigende Varianzen um den Empfehlungszeitpunkt -- 7.5. Vergleich der Signifikanztests -- 8. Rendite- und Umsatzbewegungen vor und nach Empfehlungen von Börseninformationsdiensten -- 8.1. Überblick -- 8.2. Kauf- und Verkaufsempfehlungen -- 8.3. Einfluß der Marktbreite auf das Anlegerverhalten -- 8.4. Einfluß der Größe des Börsendienstes auf das Anlegerverhalten -- 8.5. Einfluß der Börsenphase auf das Anlegerverhalten -- 8.6. Einfluß von Börsenphase und Marktbreite auf das Anlegerverhalten -- 8.7. Bewertung der Ergebnisse -- 8.8. Vergleich der Ergebnisse mit bisherigen Studien zu Anlageempfehlungen -- 9. Zusammenfassung und Schlußbemerkung Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Noise trading (DE-588)4380085-3 gnd Rational Choice (DE-588)4274923-2 gnd Kursanomalie (DE-588)4380086-5 gnd Anlageverhalten (DE-588)4214003-1 gnd Börseninformationsdienst (DE-588)4193772-7 gnd Kapitalmarkttheorie (DE-588)4137411-3 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4380085-3 (DE-588)4274923-2 (DE-588)4380086-5 (DE-588)4214003-1 (DE-588)4193772-7 (DE-588)4137411-3 (DE-588)4011882-4 (DE-588)4113937-9 |
| title | Börsendienste und Anlegerverhalten Ein empirischer Beitrag zum Noise Trading |
| title_auth | Börsendienste und Anlegerverhalten Ein empirischer Beitrag zum Noise Trading |
| title_exact_search | Börsendienste und Anlegerverhalten Ein empirischer Beitrag zum Noise Trading |
| title_full | Börsendienste und Anlegerverhalten Ein empirischer Beitrag zum Noise Trading von Christian Röckemann |
| title_fullStr | Börsendienste und Anlegerverhalten Ein empirischer Beitrag zum Noise Trading von Christian Röckemann |
| title_full_unstemmed | Börsendienste und Anlegerverhalten Ein empirischer Beitrag zum Noise Trading von Christian Röckemann |
| title_short | Börsendienste und Anlegerverhalten |
| title_sort | borsendienste und anlegerverhalten ein empirischer beitrag zum noise trading |
| title_sub | Ein empirischer Beitrag zum Noise Trading |
| topic | Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Noise trading (DE-588)4380085-3 gnd Rational Choice (DE-588)4274923-2 gnd Kursanomalie (DE-588)4380086-5 gnd Anlageverhalten (DE-588)4214003-1 gnd Börseninformationsdienst (DE-588)4193772-7 gnd Kapitalmarkttheorie (DE-588)4137411-3 gnd |
| topic_facet | Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Noise trading Rational Choice Kursanomalie Anlageverhalten Börseninformationsdienst Kapitalmarkttheorie Deutschland Hochschulschrift |
| url | https://doi.org/10.1007/978-3-322-97693-2 |
| work_keys_str_mv | AT rockemannchristian borsendiensteundanlegerverhalteneinempirischerbeitragzumnoisetrading |