Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Elektronisch E-Book |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1994
|
Ausgabe: | Gabler Edition Wissenschaft |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XVI, 207S.) |
ISBN: | 9783322976901 9783824460755 |
DOI: | 10.1007/978-3-322-97690-1 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nmm a2200000zc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV041609837 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 00000000000000.0 | ||
007 | cr|uuu---uuuuu | ||
008 | 140130s1994 |||| o||u| ||||||ger d | ||
020 | |a 9783322976901 |c Online |9 978-3-322-97690-1 | ||
020 | |a 9783824460755 |c Print |9 978-3-8244-6075-5 | ||
024 | 7 | |a 10.1007/978-3-322-97690-1 |2 doi | |
035 | |a (OCoLC)864074076 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV041609837 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-634 |a DE-91 |a DE-573 |a DE-860 |a DE-706 |a DE-92 |a DE-824 |a DE-739 | ||
082 | 0 | |a 330 |2 23 | |
084 | |a WIR 000 |2 stub | ||
100 | 1 | |a Berendes, Michael |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures |c von Michael Berendes |
250 | |a Gabler Edition Wissenschaft | ||
264 | 1 | |a Wiesbaden |b Deutscher Universitätsverlag |c 1994 | |
300 | |a 1 Online-Ressource (XVI, 207S.) | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b c |2 rdamedia | ||
338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
505 | 0 | |a Einführung -- 1. Anleihen-Futures -- 1.1. Die Kontraktspezifikationen -- 1.2. Der Untersuchungsgegenstand -- 1.3. Das Marking to Market -- 1.4. Die Delivery Option -- 1.5. Die Timing Option -- 2. Die konsistente Bewertung von Financial Futures und Forwards -- 2.1. Modelle zur Bewertung zinsabhängiger Derivate -- 2.2. Das diskrete Zinsstrukturkurvenmodell -- 2.3. Das Binomialmodell von Ho/Lee -- 2.4. Die Bewertung von Future-Kontrakten auf Anleihen -- 2.5. Die Bewertung von Forward-Kontrakten mit Delivery Option -- 2.6. Eigenschaften von Forward und Future -- 2.7. Anwendungen -- 3. Komparativ-statische Analyse der Wertkomponenten des Bund Futures -- 3.1. Der Wert des Marking to Market -- 3.2. Der Wert der synthetischen Delivery Option -- 3.3. Der Flexibilitätswert der Delivery Option -- 3.4. Der Flexibilitätswert der Timing Option -- 4. Empirische Untersuchung des Bund Futures -- 4.1. Die Schätzung der Diskontfunktion -- 4.2. Die Schätzung der Modellparameter -- 4.3. Die Bewertung der Future-Kontrakte -- 5. Zusammenfassung | |
650 | 4 | |a Economics | |
650 | 4 | |a Economics/Management Science | |
650 | 4 | |a Economics/Management Science, general | |
650 | 4 | |a Management | |
650 | 4 | |a Wirtschaft | |
650 | 0 | 7 | |a Preis |0 (DE-588)4047097-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Bundesanleihe |0 (DE-588)4243815-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Bewertung |0 (DE-588)4006340-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Financial Futures |0 (DE-588)4128564-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Anleihe |0 (DE-588)4002107-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |8 1\p |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Anleihe |0 (DE-588)4002107-5 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Financial Futures |0 (DE-588)4128564-5 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Preis |0 (DE-588)4047097-0 |D s |
689 | 0 | |8 2\p |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Bundesanleihe |0 (DE-588)4243815-9 |D s |
689 | 1 | 1 | |a Financial Futures |0 (DE-588)4128564-5 |D s |
689 | 1 | 2 | |a Bewertung |0 (DE-588)4006340-9 |D s |
689 | 1 | |8 3\p |5 DE-604 | |
856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-3-322-97690-1 |x Verlag |3 Volltext |
912 | |a ZDB-2-SWI |a ZDB-2-BAD | ||
940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_Archive | |
940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_1990/1999 | |
999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050970 | ||
883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
883 | 1 | |8 3\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1804151810621964288 |
---|---|
any_adam_object | |
author | Berendes, Michael |
author_facet | Berendes, Michael |
author_role | aut |
author_sort | Berendes, Michael |
author_variant | m b mb |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV041609837 |
classification_tum | WIR 000 |
collection | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD |
contents | Einführung -- 1. Anleihen-Futures -- 1.1. Die Kontraktspezifikationen -- 1.2. Der Untersuchungsgegenstand -- 1.3. Das Marking to Market -- 1.4. Die Delivery Option -- 1.5. Die Timing Option -- 2. Die konsistente Bewertung von Financial Futures und Forwards -- 2.1. Modelle zur Bewertung zinsabhängiger Derivate -- 2.2. Das diskrete Zinsstrukturkurvenmodell -- 2.3. Das Binomialmodell von Ho/Lee -- 2.4. Die Bewertung von Future-Kontrakten auf Anleihen -- 2.5. Die Bewertung von Forward-Kontrakten mit Delivery Option -- 2.6. Eigenschaften von Forward und Future -- 2.7. Anwendungen -- 3. Komparativ-statische Analyse der Wertkomponenten des Bund Futures -- 3.1. Der Wert des Marking to Market -- 3.2. Der Wert der synthetischen Delivery Option -- 3.3. Der Flexibilitätswert der Delivery Option -- 3.4. Der Flexibilitätswert der Timing Option -- 4. Empirische Untersuchung des Bund Futures -- 4.1. Die Schätzung der Diskontfunktion -- 4.2. Die Schätzung der Modellparameter -- 4.3. Die Bewertung der Future-Kontrakte -- 5. Zusammenfassung |
ctrlnum | (OCoLC)864074076 (DE-599)BVBBV041609837 |
dewey-full | 330 |
dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
dewey-ones | 330 - Economics |
dewey-raw | 330 |
dewey-search | 330 |
dewey-sort | 3330 |
dewey-tens | 330 - Economics |
discipline | Wirtschaftswissenschaften |
doi_str_mv | 10.1007/978-3-322-97690-1 |
edition | Gabler Edition Wissenschaft |
format | Electronic eBook |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03445nmm a2200637zc 4500</leader><controlfield tag="001">BV041609837</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">140130s1994 |||| o||u| ||||||ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783322976901</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-322-97690-1</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783824460755</subfield><subfield code="c">Print</subfield><subfield code="9">978-3-8244-6075-5</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-322-97690-1</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)864074076</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV041609837</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Berendes, Michael</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures</subfield><subfield code="c">von Michael Berendes</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Gabler Edition Wissenschaft</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Deutscher Universitätsverlag</subfield><subfield code="c">1994</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (XVI, 207S.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Einführung -- 1. Anleihen-Futures -- 1.1. Die Kontraktspezifikationen -- 1.2. Der Untersuchungsgegenstand -- 1.3. Das Marking to Market -- 1.4. Die Delivery Option -- 1.5. Die Timing Option -- 2. Die konsistente Bewertung von Financial Futures und Forwards -- 2.1. Modelle zur Bewertung zinsabhängiger Derivate -- 2.2. Das diskrete Zinsstrukturkurvenmodell -- 2.3. Das Binomialmodell von Ho/Lee -- 2.4. Die Bewertung von Future-Kontrakten auf Anleihen -- 2.5. Die Bewertung von Forward-Kontrakten mit Delivery Option -- 2.6. Eigenschaften von Forward und Future -- 2.7. Anwendungen -- 3. Komparativ-statische Analyse der Wertkomponenten des Bund Futures -- 3.1. Der Wert des Marking to Market -- 3.2. Der Wert der synthetischen Delivery Option -- 3.3. Der Flexibilitätswert der Delivery Option -- 3.4. Der Flexibilitätswert der Timing Option -- 4. Empirische Untersuchung des Bund Futures -- 4.1. Die Schätzung der Diskontfunktion -- 4.2. Die Schätzung der Modellparameter -- 4.3. Die Bewertung der Future-Kontrakte -- 5. Zusammenfassung</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science, general</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Management</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Wirtschaft</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Preis</subfield><subfield code="0">(DE-588)4047097-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bundesanleihe</subfield><subfield code="0">(DE-588)4243815-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bewertung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4006340-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Financial Futures</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128564-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Anleihe</subfield><subfield code="0">(DE-588)4002107-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Anleihe</subfield><subfield code="0">(DE-588)4002107-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Financial Futures</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128564-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Preis</subfield><subfield code="0">(DE-588)4047097-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Bundesanleihe</subfield><subfield code="0">(DE-588)4243815-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Financial Futures</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128564-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Bewertung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4006340-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-322-97690-1</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SWI</subfield><subfield code="a">ZDB-2-BAD</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_Archive</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_1990/1999</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050970</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield></record></collection> |
genre | 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV041609837 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-07-10T01:00:44Z |
institution | BVB |
isbn | 9783322976901 9783824460755 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050970 |
oclc_num | 864074076 |
open_access_boolean | |
owner | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-573 DE-860 DE-706 DE-92 DE-824 DE-739 |
owner_facet | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-573 DE-860 DE-706 DE-92 DE-824 DE-739 |
physical | 1 Online-Ressource (XVI, 207S.) |
psigel | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD ZDB-2-SWI_Archive ZDB-2-SWI_1990/1999 |
publishDate | 1994 |
publishDateSearch | 1994 |
publishDateSort | 1994 |
publisher | Deutscher Universitätsverlag |
record_format | marc |
spelling | Berendes, Michael Verfasser aut Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures von Michael Berendes Gabler Edition Wissenschaft Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1994 1 Online-Ressource (XVI, 207S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Einführung -- 1. Anleihen-Futures -- 1.1. Die Kontraktspezifikationen -- 1.2. Der Untersuchungsgegenstand -- 1.3. Das Marking to Market -- 1.4. Die Delivery Option -- 1.5. Die Timing Option -- 2. Die konsistente Bewertung von Financial Futures und Forwards -- 2.1. Modelle zur Bewertung zinsabhängiger Derivate -- 2.2. Das diskrete Zinsstrukturkurvenmodell -- 2.3. Das Binomialmodell von Ho/Lee -- 2.4. Die Bewertung von Future-Kontrakten auf Anleihen -- 2.5. Die Bewertung von Forward-Kontrakten mit Delivery Option -- 2.6. Eigenschaften von Forward und Future -- 2.7. Anwendungen -- 3. Komparativ-statische Analyse der Wertkomponenten des Bund Futures -- 3.1. Der Wert des Marking to Market -- 3.2. Der Wert der synthetischen Delivery Option -- 3.3. Der Flexibilitätswert der Delivery Option -- 3.4. Der Flexibilitätswert der Timing Option -- 4. Empirische Untersuchung des Bund Futures -- 4.1. Die Schätzung der Diskontfunktion -- 4.2. Die Schätzung der Modellparameter -- 4.3. Die Bewertung der Future-Kontrakte -- 5. Zusammenfassung Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Preis (DE-588)4047097-0 gnd rswk-swf Bundesanleihe (DE-588)4243815-9 gnd rswk-swf Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd rswk-swf Financial Futures (DE-588)4128564-5 gnd rswk-swf Anleihe (DE-588)4002107-5 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Anleihe (DE-588)4002107-5 s Financial Futures (DE-588)4128564-5 s Preis (DE-588)4047097-0 s 2\p DE-604 Bundesanleihe (DE-588)4243815-9 s Bewertung (DE-588)4006340-9 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-97690-1 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
spellingShingle | Berendes, Michael Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures Einführung -- 1. Anleihen-Futures -- 1.1. Die Kontraktspezifikationen -- 1.2. Der Untersuchungsgegenstand -- 1.3. Das Marking to Market -- 1.4. Die Delivery Option -- 1.5. Die Timing Option -- 2. Die konsistente Bewertung von Financial Futures und Forwards -- 2.1. Modelle zur Bewertung zinsabhängiger Derivate -- 2.2. Das diskrete Zinsstrukturkurvenmodell -- 2.3. Das Binomialmodell von Ho/Lee -- 2.4. Die Bewertung von Future-Kontrakten auf Anleihen -- 2.5. Die Bewertung von Forward-Kontrakten mit Delivery Option -- 2.6. Eigenschaften von Forward und Future -- 2.7. Anwendungen -- 3. Komparativ-statische Analyse der Wertkomponenten des Bund Futures -- 3.1. Der Wert des Marking to Market -- 3.2. Der Wert der synthetischen Delivery Option -- 3.3. Der Flexibilitätswert der Delivery Option -- 3.4. Der Flexibilitätswert der Timing Option -- 4. Empirische Untersuchung des Bund Futures -- 4.1. Die Schätzung der Diskontfunktion -- 4.2. Die Schätzung der Modellparameter -- 4.3. Die Bewertung der Future-Kontrakte -- 5. Zusammenfassung Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Preis (DE-588)4047097-0 gnd Bundesanleihe (DE-588)4243815-9 gnd Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Financial Futures (DE-588)4128564-5 gnd Anleihe (DE-588)4002107-5 gnd |
subject_GND | (DE-588)4047097-0 (DE-588)4243815-9 (DE-588)4006340-9 (DE-588)4128564-5 (DE-588)4002107-5 (DE-588)4113937-9 |
title | Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures |
title_auth | Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures |
title_exact_search | Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures |
title_full | Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures von Michael Berendes |
title_fullStr | Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures von Michael Berendes |
title_full_unstemmed | Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures von Michael Berendes |
title_short | Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures |
title_sort | analyse der preiskomponenten von anleihe futures |
topic | Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Preis (DE-588)4047097-0 gnd Bundesanleihe (DE-588)4243815-9 gnd Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Financial Futures (DE-588)4128564-5 gnd Anleihe (DE-588)4002107-5 gnd |
topic_facet | Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Preis Bundesanleihe Bewertung Financial Futures Anleihe Hochschulschrift |
url | https://doi.org/10.1007/978-3-322-97690-1 |
work_keys_str_mv | AT berendesmichael analysederpreiskomponentenvonanleihefutures |