Finanzmathematik in der Bankpraxis: Vom Zins zur Option
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Elektronisch E-Book |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler Verlag
2000
|
Ausgabe: | 3., überarbeitete Auflage |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Beschreibung: | 1 Online-Ressource (Etwa 255 S.) |
ISBN: | 9783322947840 9783322947857 |
DOI: | 10.1007/978-3-322-94784-0 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nmm a2200000zc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV041609425 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 00000000000000.0 | ||
007 | cr|uuu---uuuuu | ||
008 | 140130s2000 |||| o||u| ||||||ger d | ||
020 | |a 9783322947840 |c Online |9 978-3-322-94784-0 | ||
020 | |a 9783322947857 |c Print |9 978-3-322-94785-7 | ||
024 | 7 | |a 10.1007/978-3-322-94784-0 |2 doi | |
035 | |a (OCoLC)864066179 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV041609425 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-634 |a DE-91 |a DE-92 |a DE-573 |a DE-1102 |a DE-860 |a DE-824 |a DE-703 |a DE-706 | ||
082 | 0 | |a 658.152 |2 23 | |
082 | 0 | |a 657.8333 |2 23 | |
084 | |a WIR 000 |2 stub | ||
100 | 1 | |a Heidorn, Thomas |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Finanzmathematik in der Bankpraxis |b Vom Zins zur Option |c von Thomas Heidorn |
250 | |a 3., überarbeitete Auflage | ||
264 | 1 | |a Wiesbaden |b Gabler Verlag |c 2000 | |
300 | |a 1 Online-Ressource (Etwa 255 S.) | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b c |2 rdamedia | ||
338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
505 | 0 | |a 1 Grundlagen der Finanztheorie -- 1.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten -- 1.2 Berechnung von Gegenwartswerten -- 1.3 Gegenwartswerte bei Anleihen und Aktien -- 2 Finanzmathematik -- 2.1 Grundlagen der Effektivverzinsung -- 2.2 Verzinsung von Geldmarktpapieren -- 2.3 Effektivverzinsung bei Anleihen mit glatter Restlaufzeit -- 2.4 Bedeutung der Zinsstrukturkurve -- 2.5 Zinsänderungsrisiko -- 2.6 Effektiwerzinsung bei gebrochenen Laufzeiten -- 3 Anwendung bei Finanzinnovationen -- 3.1 Forward Rate Agreement (FRA) -- 3.2 Zinsswap -- 4 Grundlagen der Kapitalmarkttheorie -- 4.1 Risiko und Rendite -- 4.2 Grundlagen der Portfoliotheorie -- 4.3 Markteffizienz -- 4.4 Einführung in die Performancemessung -- 4.5 Value at Risk -- 5 Einführung in die Optionspreistheorie -- 5.1 Grundlagen der Optionspreistheorie -- 5.2 Anwendung der Optionspreistheorie -- 6 Hedging von festverzinslichen Positionen -- 6.1 Funktionsweise eines Bund-Futures -- 6.2 Symmetrisches Hedging von Zinspositionen -- 7 Mathematischer Anhang -- 7.1 Folgen und Reihen -- 7.2 Natürlicher Logarithmus -- 7.3 Statistik -- 7.4 Normalverteilung -- Literaturliste -- Tabelle für die Werte der Normalverteilung -- Stichwortverzeichnis | |
650 | 4 | |a Economics | |
650 | 4 | |a Economics/Management Science | |
650 | 4 | |a Finance/Investment/Banking | |
650 | 4 | |a Management | |
650 | 4 | |a Wirtschaft | |
650 | 0 | 7 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Finanzmathematik |0 (DE-588)4017195-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Optionspreistheorie |0 (DE-588)4135346-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
689 | 0 | 0 | |a Finanzmathematik |0 (DE-588)4017195-4 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |D s |
689 | 0 | |8 1\p |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Optionspreistheorie |0 (DE-588)4135346-8 |D s |
689 | 1 | |8 2\p |5 DE-604 | |
856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-3-322-94784-0 |x Verlag |3 Volltext |
912 | |a ZDB-2-SWI |a ZDB-2-BAD | ||
940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_Archive | |
940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_2000/2004 | |
999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050558 | ||
883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1804151809725431808 |
---|---|
any_adam_object | |
author | Heidorn, Thomas |
author_facet | Heidorn, Thomas |
author_role | aut |
author_sort | Heidorn, Thomas |
author_variant | t h th |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV041609425 |
classification_tum | WIR 000 |
collection | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD |
contents | 1 Grundlagen der Finanztheorie -- 1.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten -- 1.2 Berechnung von Gegenwartswerten -- 1.3 Gegenwartswerte bei Anleihen und Aktien -- 2 Finanzmathematik -- 2.1 Grundlagen der Effektivverzinsung -- 2.2 Verzinsung von Geldmarktpapieren -- 2.3 Effektivverzinsung bei Anleihen mit glatter Restlaufzeit -- 2.4 Bedeutung der Zinsstrukturkurve -- 2.5 Zinsänderungsrisiko -- 2.6 Effektiwerzinsung bei gebrochenen Laufzeiten -- 3 Anwendung bei Finanzinnovationen -- 3.1 Forward Rate Agreement (FRA) -- 3.2 Zinsswap -- 4 Grundlagen der Kapitalmarkttheorie -- 4.1 Risiko und Rendite -- 4.2 Grundlagen der Portfoliotheorie -- 4.3 Markteffizienz -- 4.4 Einführung in die Performancemessung -- 4.5 Value at Risk -- 5 Einführung in die Optionspreistheorie -- 5.1 Grundlagen der Optionspreistheorie -- 5.2 Anwendung der Optionspreistheorie -- 6 Hedging von festverzinslichen Positionen -- 6.1 Funktionsweise eines Bund-Futures -- 6.2 Symmetrisches Hedging von Zinspositionen -- 7 Mathematischer Anhang -- 7.1 Folgen und Reihen -- 7.2 Natürlicher Logarithmus -- 7.3 Statistik -- 7.4 Normalverteilung -- Literaturliste -- Tabelle für die Werte der Normalverteilung -- Stichwortverzeichnis |
ctrlnum | (OCoLC)864066179 (DE-599)BVBBV041609425 |
dewey-full | 658.152 657.8333 |
dewey-hundreds | 600 - Technology (Applied sciences) |
dewey-ones | 658 - General management 657 - Accounting |
dewey-raw | 658.152 657.8333 |
dewey-search | 658.152 657.8333 |
dewey-sort | 3658.152 |
dewey-tens | 650 - Management and auxiliary services |
discipline | Wirtschaftswissenschaften |
doi_str_mv | 10.1007/978-3-322-94784-0 |
edition | 3., überarbeitete Auflage |
format | Electronic eBook |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03213nmm a2200565zc 4500</leader><controlfield tag="001">BV041609425</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">140130s2000 |||| o||u| ||||||ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783322947840</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-322-94784-0</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783322947857</subfield><subfield code="c">Print</subfield><subfield code="9">978-3-322-94785-7</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-322-94784-0</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)864066179</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV041609425</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-1102</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">658.152</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">657.8333</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Heidorn, Thomas</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Finanzmathematik in der Bankpraxis</subfield><subfield code="b">Vom Zins zur Option</subfield><subfield code="c">von Thomas Heidorn</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3., überarbeitete Auflage</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Gabler Verlag</subfield><subfield code="c">2000</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (Etwa 255 S.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">1 Grundlagen der Finanztheorie -- 1.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten -- 1.2 Berechnung von Gegenwartswerten -- 1.3 Gegenwartswerte bei Anleihen und Aktien -- 2 Finanzmathematik -- 2.1 Grundlagen der Effektivverzinsung -- 2.2 Verzinsung von Geldmarktpapieren -- 2.3 Effektivverzinsung bei Anleihen mit glatter Restlaufzeit -- 2.4 Bedeutung der Zinsstrukturkurve -- 2.5 Zinsänderungsrisiko -- 2.6 Effektiwerzinsung bei gebrochenen Laufzeiten -- 3 Anwendung bei Finanzinnovationen -- 3.1 Forward Rate Agreement (FRA) -- 3.2 Zinsswap -- 4 Grundlagen der Kapitalmarkttheorie -- 4.1 Risiko und Rendite -- 4.2 Grundlagen der Portfoliotheorie -- 4.3 Markteffizienz -- 4.4 Einführung in die Performancemessung -- 4.5 Value at Risk -- 5 Einführung in die Optionspreistheorie -- 5.1 Grundlagen der Optionspreistheorie -- 5.2 Anwendung der Optionspreistheorie -- 6 Hedging von festverzinslichen Positionen -- 6.1 Funktionsweise eines Bund-Futures -- 6.2 Symmetrisches Hedging von Zinspositionen -- 7 Mathematischer Anhang -- 7.1 Folgen und Reihen -- 7.2 Natürlicher Logarithmus -- 7.3 Statistik -- 7.4 Normalverteilung -- Literaturliste -- Tabelle für die Werte der Normalverteilung -- Stichwortverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Finance/Investment/Banking</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Management</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Wirtschaft</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Finanzmathematik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017195-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Optionspreistheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4135346-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Finanzmathematik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017195-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Optionspreistheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4135346-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-322-94784-0</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SWI</subfield><subfield code="a">ZDB-2-BAD</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_Archive</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_2000/2004</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050558</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield></record></collection> |
id | DE-604.BV041609425 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-07-10T01:00:43Z |
institution | BVB |
isbn | 9783322947840 9783322947857 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050558 |
oclc_num | 864066179 |
open_access_boolean | |
owner | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-92 DE-573 DE-1102 DE-860 DE-824 DE-703 DE-706 |
owner_facet | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-92 DE-573 DE-1102 DE-860 DE-824 DE-703 DE-706 |
physical | 1 Online-Ressource (Etwa 255 S.) |
psigel | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD ZDB-2-SWI_Archive ZDB-2-SWI_2000/2004 |
publishDate | 2000 |
publishDateSearch | 2000 |
publishDateSort | 2000 |
publisher | Gabler Verlag |
record_format | marc |
spelling | Heidorn, Thomas Verfasser aut Finanzmathematik in der Bankpraxis Vom Zins zur Option von Thomas Heidorn 3., überarbeitete Auflage Wiesbaden Gabler Verlag 2000 1 Online-Ressource (Etwa 255 S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier 1 Grundlagen der Finanztheorie -- 1.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten -- 1.2 Berechnung von Gegenwartswerten -- 1.3 Gegenwartswerte bei Anleihen und Aktien -- 2 Finanzmathematik -- 2.1 Grundlagen der Effektivverzinsung -- 2.2 Verzinsung von Geldmarktpapieren -- 2.3 Effektivverzinsung bei Anleihen mit glatter Restlaufzeit -- 2.4 Bedeutung der Zinsstrukturkurve -- 2.5 Zinsänderungsrisiko -- 2.6 Effektiwerzinsung bei gebrochenen Laufzeiten -- 3 Anwendung bei Finanzinnovationen -- 3.1 Forward Rate Agreement (FRA) -- 3.2 Zinsswap -- 4 Grundlagen der Kapitalmarkttheorie -- 4.1 Risiko und Rendite -- 4.2 Grundlagen der Portfoliotheorie -- 4.3 Markteffizienz -- 4.4 Einführung in die Performancemessung -- 4.5 Value at Risk -- 5 Einführung in die Optionspreistheorie -- 5.1 Grundlagen der Optionspreistheorie -- 5.2 Anwendung der Optionspreistheorie -- 6 Hedging von festverzinslichen Positionen -- 6.1 Funktionsweise eines Bund-Futures -- 6.2 Symmetrisches Hedging von Zinspositionen -- 7 Mathematischer Anhang -- 7.1 Folgen und Reihen -- 7.2 Natürlicher Logarithmus -- 7.3 Statistik -- 7.4 Normalverteilung -- Literaturliste -- Tabelle für die Werte der Normalverteilung -- Stichwortverzeichnis Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Bank (DE-588)4004436-1 gnd rswk-swf Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd rswk-swf Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd rswk-swf Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 s Bank (DE-588)4004436-1 s 1\p DE-604 Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 s 2\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-94784-0 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
spellingShingle | Heidorn, Thomas Finanzmathematik in der Bankpraxis Vom Zins zur Option 1 Grundlagen der Finanztheorie -- 1.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten -- 1.2 Berechnung von Gegenwartswerten -- 1.3 Gegenwartswerte bei Anleihen und Aktien -- 2 Finanzmathematik -- 2.1 Grundlagen der Effektivverzinsung -- 2.2 Verzinsung von Geldmarktpapieren -- 2.3 Effektivverzinsung bei Anleihen mit glatter Restlaufzeit -- 2.4 Bedeutung der Zinsstrukturkurve -- 2.5 Zinsänderungsrisiko -- 2.6 Effektiwerzinsung bei gebrochenen Laufzeiten -- 3 Anwendung bei Finanzinnovationen -- 3.1 Forward Rate Agreement (FRA) -- 3.2 Zinsswap -- 4 Grundlagen der Kapitalmarkttheorie -- 4.1 Risiko und Rendite -- 4.2 Grundlagen der Portfoliotheorie -- 4.3 Markteffizienz -- 4.4 Einführung in die Performancemessung -- 4.5 Value at Risk -- 5 Einführung in die Optionspreistheorie -- 5.1 Grundlagen der Optionspreistheorie -- 5.2 Anwendung der Optionspreistheorie -- 6 Hedging von festverzinslichen Positionen -- 6.1 Funktionsweise eines Bund-Futures -- 6.2 Symmetrisches Hedging von Zinspositionen -- 7 Mathematischer Anhang -- 7.1 Folgen und Reihen -- 7.2 Natürlicher Logarithmus -- 7.3 Statistik -- 7.4 Normalverteilung -- Literaturliste -- Tabelle für die Werte der Normalverteilung -- Stichwortverzeichnis Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Bank (DE-588)4004436-1 gnd Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd |
subject_GND | (DE-588)4004436-1 (DE-588)4017195-4 (DE-588)4135346-8 |
title | Finanzmathematik in der Bankpraxis Vom Zins zur Option |
title_auth | Finanzmathematik in der Bankpraxis Vom Zins zur Option |
title_exact_search | Finanzmathematik in der Bankpraxis Vom Zins zur Option |
title_full | Finanzmathematik in der Bankpraxis Vom Zins zur Option von Thomas Heidorn |
title_fullStr | Finanzmathematik in der Bankpraxis Vom Zins zur Option von Thomas Heidorn |
title_full_unstemmed | Finanzmathematik in der Bankpraxis Vom Zins zur Option von Thomas Heidorn |
title_short | Finanzmathematik in der Bankpraxis |
title_sort | finanzmathematik in der bankpraxis vom zins zur option |
title_sub | Vom Zins zur Option |
topic | Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Bank (DE-588)4004436-1 gnd Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd |
topic_facet | Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Bank Finanzmathematik Optionspreistheorie |
url | https://doi.org/10.1007/978-3-322-94784-0 |
work_keys_str_mv | AT heidornthomas finanzmathematikinderbankpraxisvomzinszuroption |