Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen:
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| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler Verlag
1995
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| Schriftenreihe: | Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung
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| 505 | 0 | |a 1 Einleitung -- 2 Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen -- 2.1 Allgemeine Darstellung der Ökonomie -- 2.2 Risikoneutrale Bewertung -- 3 Ein Modell für Aktienderivate -- 4 Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere -- 5 Ein Modell mit Zins- und Wertpapierrisiko -- 5.1 Beschreibung der Modellökonomie -- 5.2 Zustands- und Pfadunabhängigkeit -- 6 Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko -- 6.1 Bewertung von Forwards und Futures -- 6.2 Bewertung von Optionen -- 6.3 Bewertung von Wandel- und Optionsanleihen -- 7 Zeitstetige Betrachtung -- 7.1 Vorbemerkungen -- 7.2 Konvergenz von Erwartungswert und Varianz der Aktienrendite -- 7.3 Verteilungskonvergenz -- 8 Zusammenfassung und Schlußbemerkungen -- Verzeichnis der mathematischen Symbole | |
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| spelling | Schlag, Christian 1963- Verfasser (DE-588)132862107 aut Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen von Christian Schlag Wiesbaden Gabler Verlag 1995 1 Online-Ressource (X, 194S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 75 1 Einleitung -- 2 Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen -- 2.1 Allgemeine Darstellung der Ökonomie -- 2.2 Risikoneutrale Bewertung -- 3 Ein Modell für Aktienderivate -- 4 Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere -- 5 Ein Modell mit Zins- und Wertpapierrisiko -- 5.1 Beschreibung der Modellökonomie -- 5.2 Zustands- und Pfadunabhängigkeit -- 6 Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko -- 6.1 Bewertung von Forwards und Futures -- 6.2 Bewertung von Optionen -- 6.3 Bewertung von Wandel- und Optionsanleihen -- 7 Zeitstetige Betrachtung -- 7.1 Vorbemerkungen -- 7.2 Konvergenz von Erwartungswert und Varianz der Aktienrendite -- 7.3 Verteilungskonvergenz -- 8 Zusammenfassung und Schlußbemerkungen -- Verzeichnis der mathematischen Symbole Kishimoto, N. (DE-588)119265133 gnd rswk-swf Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 gnd rswk-swf Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd rswk-swf Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd rswk-swf Arbitrage (DE-588)4002820-3 gnd rswk-swf Wertpapier (DE-588)4065674-3 gnd rswk-swf Mathematisches Modell (DE-588)4114528-8 gnd rswk-swf Aktienbewertung (DE-588)4000933-6 gnd rswk-swf Finanzinnovation (DE-588)4124975-6 gnd rswk-swf Modell (DE-588)4039798-1 gnd rswk-swf Kursrisiko (DE-588)4224506-0 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Kishimoto, N. (DE-588)119265133 p Aktienbewertung (DE-588)4000933-6 s Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 s Arbitrage (DE-588)4002820-3 s Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 s Kursrisiko (DE-588)4224506-0 s 2\p DE-604 Wertpapier (DE-588)4065674-3 s Finanzinnovation (DE-588)4124975-6 s Bewertung (DE-588)4006340-9 s Modell (DE-588)4039798-1 s 3\p DE-604 Mathematisches Modell (DE-588)4114528-8 s 4\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-90976-3 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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