Verzinsliche Wertpapiere: Bewertung und Strategien
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler Verlag
2004
|
| Ausgabe: | 2., aktualisierte Auflage |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | Nicht nur auf den expandierenden Finanzmärkten entstehen laufend neue Produkte, sondern auch im Bereich der zinssensitiven Instrumente entstehen innovative, exakt auf die Bedürfnisse der Anbieter und Nachfrager zugeschnittene Konstrukte. Dies bedeutet eine Herausforderung, die Produkte zuverlässig und richtig zu bewerten und den speziellen Nutzen zu erkennen. Für Investoren ist die gute Kenntnis dieser Instrumente aus folgenden Gründen wichtig: · Durch das Financial Engineering und die Kombination von Produkten entstehen eigenständige Instrumente mit neuen Eigenschaften. · Die Instrumente, die die optimale Wertschöpfung erbringen, können unter Berücksichtigung der Kriterien Risiko, Timingeffekte von Cash-flows und Optionen identifiziert werden. · Diese Kriterien wiederum können so gestaltet werden, dass maßgeschneiderte Instrumente entstehen. "Verzinsliche Wertpapiere" bietet eine praxisorientierte Einführung in die Bewertung zinssensitiver Instrumente, sowohl einfacher Instrumente als auch strukturierter Produkte und deren Strategien. Dabei erhöht sich der Komplexitätsgrad der erläuterten Instrumente und geht von der einfachen Zinsberechnung zur anspruchsvollen Performance-Messung bis zur Bewertung umfassender Portfoliostrategien. Ein ausführliches Glossar bietet dem Leser zusätzlichen praktischen Nutzen. Führungskräfte im Bereich Treasury Management, Vermögensverwalter und Risikomanager finden in diesem Buch fundierte Fachinformation zur Umsetzung. Dr. Reto Gallati ist Experte für die empirische Prüfung finanztheoretischer Modelle. Er ist durch zahlreiche Publikationen z.B. im Bereich Asset Management bekannt und gilt als ausgewiesener Fachautor. Er hat eine Gast-Professur an der Sloan School of Management am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Boston |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (196S.) |
| ISBN: | 9783322908407 9783409214544 |
| DOI: | 10.1007/978-3-322-90840-7 |
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| 505 | 0 | |a 1. Einführung -- 1.1 Finanzinnovationen auf dem Obligationenmarkt -- 1.2 Zinssensitive Instrumente -- 1.3 Risikoaspekte der Obligationen -- 2. Bewertung von Obligationen -- 2.1 Zeitwert des Geldes -- 2.2 Diskontierung -- 2.3 Preis der Obligation -- 2.4 Erschwernisse bei der Bewertung -- 3. Rendite-Messung -- 3.1 Current Yield -- 3.2 Yield to Maturity -- 3.3 Modifizierte Versionen der Yield to Maturity -- 3.4 Annualisierung von Yield-Kennzahlen -- 3.5 Gesamtrendite eines Portfolios -- 4. Yield-Kurve -- 4.1 Begriffsabgrenzungen -- 4.2 Zinsstrukturkurve und ihre Determinanten -- 4.3 Bestimmungsgrößen der Yield-Kurve -- 4.4 Spot Rate-Kurve -- 4.5 Struktur von Qualitäts-Spreads -- 5. Obligationenpreis-Volatilität -- 5.1 Preis/Volatilität einer gewöhnlichen Obligation -- 5.2 Gewöhnliche Risikokennziffern für Obligationen -- 5.3 Erweiterte Risikokennziffern für Obligationen -- 5.4 Duration von Portfolios -- 6. Zinssatz-Futures -- 6.1 Futures- versus Forward-Transaktionen -- | |
| 505 | 0 | |a 6.2 Funktionsweise des Futures-Handels -- 6.3 Bewertung von Futures-Kontrakten -- 6.4 Rendite- und Risiko-Charakteristika von Futures-Kontrakten -- 7. Zinssatz-Optionen -- 7.1 Definition/Arten/Unterschiede zu Futures-Kontrakten -- 7.2 Bewertung von Optionen -- 7.3 Theoretischer Wert der Call-Option -- 7.4 Gewinn- und Verlustprofile einfacher Optionen-Strategien -- 7.5 Put/Call Parity-Beziehung -- 7.6 Hedge-Strategien -- 8. Zinssatz-Swaps und Forward Rate Agreements -- 8.1 Zinssatz-Swaps -- 8.2 Forward Rate Agreement -- 9. Strategien für aktives Portfolio-Management -- 9.1 Investitionsprozess -- 9.2 Aktive Portfolio-Strategien -- 9.3 Absicherung des systematischen Risikos, Cash Flow Matching und Immunisierung -- 10. Indexierung für strukturierte Portfolio-Strategien -- 10.1 Ziel und Zweck der Obligationen-Indexierung -- 10.2 Einflussfaktoren bei der Indexierung -- 10.3 Obligationen-Indizes -- 10.4 Systematische Ansätze der Indexierung -- 11. Verschuldungspapiere -- | |
| 505 | 0 | |a 11.1 Floating Rate-Obligationen -- 11.2 Kurzfristige Schuldpapiere -- 11.3 Medium Term Notes -- 11.4 Währungsgebundene und indexgebundene Papiere -- 11.5 Obligationen mit Währungsoptionen -- 11.6 Gemischte Doppelwährungsanleihen -- 11.7 Andere Schuldpapiere -- 11.8 Annuitäten Notes -- 11.9 Hochverzinsliche Obligationen -- 11.10 Ewige Obligation -- 11.11 Bunny Obligation -- 11.12 Flip Flop Notes -- 11.13 Obligation mit Obligationen-Warrant -- 12. Analyse von Obligationen mit Optionen -- 12.1 Kündbare Obligationen -- 12.2 Optionsanleihen -- 12.3 Optionen-adjustierte Spreads -- 12.4 Komplikationen bei der Implementierung -- 13. Convertibles -- 13.1 Investitions-Charakteristika von Convertibles -- 13.2 Bewertung von Convertibles -- 13.3 Downside-Risk von Convertibles -- 13.4 Convertible und Portfolio-Strategie -- 13.5 Vor- und Nachteile von Convertibles -- Literaturhinweise -- Stichwortverzeichnis | |
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| spelling | Gallati, Reto Verfasser aut Verzinsliche Wertpapiere Bewertung und Strategien von Reto Gallati 2., aktualisierte Auflage Wiesbaden Gabler Verlag 2004 1 Online-Ressource (196S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Nicht nur auf den expandierenden Finanzmärkten entstehen laufend neue Produkte, sondern auch im Bereich der zinssensitiven Instrumente entstehen innovative, exakt auf die Bedürfnisse der Anbieter und Nachfrager zugeschnittene Konstrukte. Dies bedeutet eine Herausforderung, die Produkte zuverlässig und richtig zu bewerten und den speziellen Nutzen zu erkennen. Für Investoren ist die gute Kenntnis dieser Instrumente aus folgenden Gründen wichtig: · Durch das Financial Engineering und die Kombination von Produkten entstehen eigenständige Instrumente mit neuen Eigenschaften. · Die Instrumente, die die optimale Wertschöpfung erbringen, können unter Berücksichtigung der Kriterien Risiko, Timingeffekte von Cash-flows und Optionen identifiziert werden. · Diese Kriterien wiederum können so gestaltet werden, dass maßgeschneiderte Instrumente entstehen. "Verzinsliche Wertpapiere" bietet eine praxisorientierte Einführung in die Bewertung zinssensitiver Instrumente, sowohl einfacher Instrumente als auch strukturierter Produkte und deren Strategien. Dabei erhöht sich der Komplexitätsgrad der erläuterten Instrumente und geht von der einfachen Zinsberechnung zur anspruchsvollen Performance-Messung bis zur Bewertung umfassender Portfoliostrategien. Ein ausführliches Glossar bietet dem Leser zusätzlichen praktischen Nutzen. Führungskräfte im Bereich Treasury Management, Vermögensverwalter und Risikomanager finden in diesem Buch fundierte Fachinformation zur Umsetzung. Dr. Reto Gallati ist Experte für die empirische Prüfung finanztheoretischer Modelle. Er ist durch zahlreiche Publikationen z.B. im Bereich Asset Management bekannt und gilt als ausgewiesener Fachautor. Er hat eine Gast-Professur an der Sloan School of Management am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Boston 1. Einführung -- 1.1 Finanzinnovationen auf dem Obligationenmarkt -- 1.2 Zinssensitive Instrumente -- 1.3 Risikoaspekte der Obligationen -- 2. Bewertung von Obligationen -- 2.1 Zeitwert des Geldes -- 2.2 Diskontierung -- 2.3 Preis der Obligation -- 2.4 Erschwernisse bei der Bewertung -- 3. Rendite-Messung -- 3.1 Current Yield -- 3.2 Yield to Maturity -- 3.3 Modifizierte Versionen der Yield to Maturity -- 3.4 Annualisierung von Yield-Kennzahlen -- 3.5 Gesamtrendite eines Portfolios -- 4. Yield-Kurve -- 4.1 Begriffsabgrenzungen -- 4.2 Zinsstrukturkurve und ihre Determinanten -- 4.3 Bestimmungsgrößen der Yield-Kurve -- 4.4 Spot Rate-Kurve -- 4.5 Struktur von Qualitäts-Spreads -- 5. Obligationenpreis-Volatilität -- 5.1 Preis/Volatilität einer gewöhnlichen Obligation -- 5.2 Gewöhnliche Risikokennziffern für Obligationen -- 5.3 Erweiterte Risikokennziffern für Obligationen -- 5.4 Duration von Portfolios -- 6. Zinssatz-Futures -- 6.1 Futures- versus Forward-Transaktionen -- 6.2 Funktionsweise des Futures-Handels -- 6.3 Bewertung von Futures-Kontrakten -- 6.4 Rendite- und Risiko-Charakteristika von Futures-Kontrakten -- 7. Zinssatz-Optionen -- 7.1 Definition/Arten/Unterschiede zu Futures-Kontrakten -- 7.2 Bewertung von Optionen -- 7.3 Theoretischer Wert der Call-Option -- 7.4 Gewinn- und Verlustprofile einfacher Optionen-Strategien -- 7.5 Put/Call Parity-Beziehung -- 7.6 Hedge-Strategien -- 8. Zinssatz-Swaps und Forward Rate Agreements -- 8.1 Zinssatz-Swaps -- 8.2 Forward Rate Agreement -- 9. Strategien für aktives Portfolio-Management -- 9.1 Investitionsprozess -- 9.2 Aktive Portfolio-Strategien -- 9.3 Absicherung des systematischen Risikos, Cash Flow Matching und Immunisierung -- 10. Indexierung für strukturierte Portfolio-Strategien -- 10.1 Ziel und Zweck der Obligationen-Indexierung -- 10.2 Einflussfaktoren bei der Indexierung -- 10.3 Obligationen-Indizes -- 10.4 Systematische Ansätze der Indexierung -- 11. 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Convertibles -- 13.1 Investitions-Charakteristika von Convertibles -- 13.2 Bewertung von Convertibles -- 13.3 Downside-Risk von Convertibles -- 13.4 Convertible und Portfolio-Strategie -- 13.5 Vor- und Nachteile von Convertibles -- Literaturhinweise -- Stichwortverzeichnis Economics Finance Economics/Management Science Financial Economics Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Anleihe (DE-588)4002107-5 gnd rswk-swf Schuldverschreibung (DE-588)4180132-5 gnd rswk-swf Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd rswk-swf Wertpapier (DE-588)4065674-3 gnd rswk-swf Finanzinnovation (DE-588)4124975-6 gnd rswk-swf Verzinsung (DE-588)4202008-6 gnd rswk-swf Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd rswk-swf Festverzinsliches Wertpapier (DE-588)4121262-9 gnd rswk-swf Finanzinnovation (DE-588)4124975-6 s Verzinsung (DE-588)4202008-6 s Bewertung (DE-588)4006340-9 s 1\p DE-604 Schuldverschreibung (DE-588)4180132-5 s Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 s 2\p DE-604 Wertpapier (DE-588)4065674-3 s 3\p DE-604 Anleihe (DE-588)4002107-5 s 4\p DE-604 Festverzinsliches Wertpapier (DE-588)4121262-9 s 5\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-90840-7 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 5\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Gallati, Reto Verzinsliche Wertpapiere Bewertung und Strategien 1. Einführung -- 1.1 Finanzinnovationen auf dem Obligationenmarkt -- 1.2 Zinssensitive Instrumente -- 1.3 Risikoaspekte der Obligationen -- 2. Bewertung von Obligationen -- 2.1 Zeitwert des Geldes -- 2.2 Diskontierung -- 2.3 Preis der Obligation -- 2.4 Erschwernisse bei der Bewertung -- 3. Rendite-Messung -- 3.1 Current Yield -- 3.2 Yield to Maturity -- 3.3 Modifizierte Versionen der Yield to Maturity -- 3.4 Annualisierung von Yield-Kennzahlen -- 3.5 Gesamtrendite eines Portfolios -- 4. Yield-Kurve -- 4.1 Begriffsabgrenzungen -- 4.2 Zinsstrukturkurve und ihre Determinanten -- 4.3 Bestimmungsgrößen der Yield-Kurve -- 4.4 Spot Rate-Kurve -- 4.5 Struktur von Qualitäts-Spreads -- 5. Obligationenpreis-Volatilität -- 5.1 Preis/Volatilität einer gewöhnlichen Obligation -- 5.2 Gewöhnliche Risikokennziffern für Obligationen -- 5.3 Erweiterte Risikokennziffern für Obligationen -- 5.4 Duration von Portfolios -- 6. Zinssatz-Futures -- 6.1 Futures- versus Forward-Transaktionen -- 6.2 Funktionsweise des Futures-Handels -- 6.3 Bewertung von Futures-Kontrakten -- 6.4 Rendite- und Risiko-Charakteristika von Futures-Kontrakten -- 7. Zinssatz-Optionen -- 7.1 Definition/Arten/Unterschiede zu Futures-Kontrakten -- 7.2 Bewertung von Optionen -- 7.3 Theoretischer Wert der Call-Option -- 7.4 Gewinn- und Verlustprofile einfacher Optionen-Strategien -- 7.5 Put/Call Parity-Beziehung -- 7.6 Hedge-Strategien -- 8. Zinssatz-Swaps und Forward Rate Agreements -- 8.1 Zinssatz-Swaps -- 8.2 Forward Rate Agreement -- 9. Strategien für aktives Portfolio-Management -- 9.1 Investitionsprozess -- 9.2 Aktive Portfolio-Strategien -- 9.3 Absicherung des systematischen Risikos, Cash Flow Matching und Immunisierung -- 10. Indexierung für strukturierte Portfolio-Strategien -- 10.1 Ziel und Zweck der Obligationen-Indexierung -- 10.2 Einflussfaktoren bei der Indexierung -- 10.3 Obligationen-Indizes -- 10.4 Systematische Ansätze der Indexierung -- 11. Verschuldungspapiere -- 11.1 Floating Rate-Obligationen -- 11.2 Kurzfristige Schuldpapiere -- 11.3 Medium Term Notes -- 11.4 Währungsgebundene und indexgebundene Papiere -- 11.5 Obligationen mit Währungsoptionen -- 11.6 Gemischte Doppelwährungsanleihen -- 11.7 Andere Schuldpapiere -- 11.8 Annuitäten Notes -- 11.9 Hochverzinsliche Obligationen -- 11.10 Ewige Obligation -- 11.11 Bunny Obligation -- 11.12 Flip Flop Notes -- 11.13 Obligation mit Obligationen-Warrant -- 12. Analyse von Obligationen mit Optionen -- 12.1 Kündbare Obligationen -- 12.2 Optionsanleihen -- 12.3 Optionen-adjustierte Spreads -- 12.4 Komplikationen bei der Implementierung -- 13. Convertibles -- 13.1 Investitions-Charakteristika von Convertibles -- 13.2 Bewertung von Convertibles -- 13.3 Downside-Risk von Convertibles -- 13.4 Convertible und Portfolio-Strategie -- 13.5 Vor- und Nachteile von Convertibles -- Literaturhinweise -- Stichwortverzeichnis Economics Finance Economics/Management Science Financial Economics Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Anleihe (DE-588)4002107-5 gnd Schuldverschreibung (DE-588)4180132-5 gnd Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Wertpapier (DE-588)4065674-3 gnd Finanzinnovation (DE-588)4124975-6 gnd Verzinsung (DE-588)4202008-6 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Festverzinsliches Wertpapier (DE-588)4121262-9 gnd |
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