Empirische Wirtschaftsforschung: Methoden, Probleme und Praxisbeispiele
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler Verlag
1990
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| Schriftenreihe: | Beiträge zur psychologischen Forschung
6 |
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| 490 | 0 | |a Beiträge zur psychologischen Forschung |v 6 | |
| 505 | 8 | |a Einführung -- Anmerkungen zur Bedeutung der empirischen Forschung in den Wirtschaftswissenschaften -- Der Modellbegriff in der ökonomischen Theorie -- Ein scheinbar ganz einfaches Beispiel: Modelle für das gesamtwirtschaftliche Konsumverhalten -- Zum Umgang mit wirtschaftsstatistischen Daten -- Erläuterungen zu den Begriffen ökonometrisches Modell und ökonometrische Struktur -- Einige einführende Beispiele zur Spezifikation einfacher ökonometrischer Modelle -- I: Einzelgleichungsmodelle -- Bemerkungen zur Notation linearer Einzelgleichungsmodelle -- Die gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate (OLS) zur Lösung der Schätzaufgabe -- Stochastische Eigenschaften der OLS-Schätzfunktionen -- Zur Verteilung der OLS-Schätzfunktionen unter der Annahme unabhängiger, identisch normalverteilter Störvariablen u und einige Signifikanztests -- Konsequenzen von Verletzungen der gemachten idealen Voraussetzungen für die OLS-Schätzfunktionen -- Stochastische erklärende Variablen -- Tests auf eine Autokorrelation der Störvariablen -- Einige praktische Beispiele -- Verallgemeinerte Kleinst-Quadrate-Schätzfunktionen (GLS) -- Ein Test auf Heteroskedastizität der Störvariablen -- Zur Analyse von vermuteten Strukturbrüchen -- Einzelgleichungsmodelle ohne Absolutglied -- Weitere Beispiele -- Ex-ante-Prognosen auf der Basis geschätzter Einzelgleichungsmodelle -- Der Instrumentvariablenansatz -- Maximum-Likelihood-Schätzfunktionen für lineare Einzelgleichungsmodelle -- Zur Linearisierung von nichtlinearen Einzelgleichungsmodellen -- Modelle mit Fehlern in den Variablen | |
| 505 | 8 | |a II: Lineare Mehrgleichungsmodelle -- Zur Darstellung linearer Mehrgleichungsmodelle -- Rekursive und interdependente Modelle -- Multiplikatoren -- Ein Modell mit 3 Gleichungen zum Einüben der Notation und der Darstellungsformen -- Das Schätzproblem bei interdependenten Modellen -- Das Identifikationsproblem -- Die zweistufige Methode der kleinsten Quadrate (TSLS) -- Nichtlinearitäten in den gemeinsam abhängigen Variablen von Mehrgleichungsmodellen -- Zur Analyse von ex-post- und ex-ante-Prognosen -- Ein kleines gesamtwirtschaftliches Modell als Übungsbeispiel -- III: Zeitreihenmodelle -- Stochastische Prozesse -- Gleitende Durchschnittsprozesse (moving average) -- Autoregressive Prozesse -- ARMA- und ARIMA-Modelle -- Schätzen der Parameter eines autoregressiven Prozesses -- Schätzen der Parameter eines gleitenden Durchschnittsprozesses -- Vektorautoregressive Modelle -- GRANGER-SIMS-Kausalitätstest -- Miszellen -- Stein-Rule-Schätzfunktionen -- Jackknifing -- Bootstrapping -- Ein Beispiel zum Vergleich verschiedener Schätzverfahren für ß in einem linearen Einzelgleichungsmodell -- Das Ausreisserproblem und robuste Schätzverfahren -- Modelle mit qualitativen und begrenzt abhängigen Variablen -- Modellschätzungen auf der Basis einer Kombination von Zeitreihen- mit Querschnittsdaten -- Nachwort für den mit den Verhältnissen an der Hochschule St. Gallen nicht vertrauten Leser -- Anhang mit Daten | |
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| spelling | Schips, Bernd Verfasser aut Empirische Wirtschaftsforschung Methoden, Probleme und Praxisbeispiele von Bernd Schips Wiesbaden Gabler Verlag 1990 1 Online-Ressource (354S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Beiträge zur psychologischen Forschung 6 Einführung -- Anmerkungen zur Bedeutung der empirischen Forschung in den Wirtschaftswissenschaften -- Der Modellbegriff in der ökonomischen Theorie -- Ein scheinbar ganz einfaches Beispiel: Modelle für das gesamtwirtschaftliche Konsumverhalten -- Zum Umgang mit wirtschaftsstatistischen Daten -- Erläuterungen zu den Begriffen ökonometrisches Modell und ökonometrische Struktur -- Einige einführende Beispiele zur Spezifikation einfacher ökonometrischer Modelle -- I: Einzelgleichungsmodelle -- Bemerkungen zur Notation linearer Einzelgleichungsmodelle -- Die gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate (OLS) zur Lösung der Schätzaufgabe -- Stochastische Eigenschaften der OLS-Schätzfunktionen -- Zur Verteilung der OLS-Schätzfunktionen unter der Annahme unabhängiger, identisch normalverteilter Störvariablen u und einige Signifikanztests -- Konsequenzen von Verletzungen der gemachten idealen Voraussetzungen für die OLS-Schätzfunktionen -- Stochastische erklärende Variablen -- Tests auf eine Autokorrelation der Störvariablen -- Einige praktische Beispiele -- Verallgemeinerte Kleinst-Quadrate-Schätzfunktionen (GLS) -- Ein Test auf Heteroskedastizität der Störvariablen -- Zur Analyse von vermuteten Strukturbrüchen -- Einzelgleichungsmodelle ohne Absolutglied -- Weitere Beispiele -- Ex-ante-Prognosen auf der Basis geschätzter Einzelgleichungsmodelle -- Der Instrumentvariablenansatz -- Maximum-Likelihood-Schätzfunktionen für lineare Einzelgleichungsmodelle -- Zur Linearisierung von nichtlinearen Einzelgleichungsmodellen -- Modelle mit Fehlern in den Variablen II: Lineare Mehrgleichungsmodelle -- Zur Darstellung linearer Mehrgleichungsmodelle -- Rekursive und interdependente Modelle -- Multiplikatoren -- Ein Modell mit 3 Gleichungen zum Einüben der Notation und der Darstellungsformen -- Das Schätzproblem bei interdependenten Modellen -- Das Identifikationsproblem -- Die zweistufige Methode der kleinsten Quadrate (TSLS) -- Nichtlinearitäten in den gemeinsam abhängigen Variablen von Mehrgleichungsmodellen -- Zur Analyse von ex-post- und ex-ante-Prognosen -- Ein kleines gesamtwirtschaftliches Modell als Übungsbeispiel -- III: Zeitreihenmodelle -- Stochastische Prozesse -- Gleitende Durchschnittsprozesse (moving average) -- Autoregressive Prozesse -- ARMA- und ARIMA-Modelle -- Schätzen der Parameter eines autoregressiven Prozesses -- Schätzen der Parameter eines gleitenden Durchschnittsprozesses -- Vektorautoregressive Modelle -- GRANGER-SIMS-Kausalitätstest -- Miszellen -- Stein-Rule-Schätzfunktionen -- Jackknifing -- Bootstrapping -- Ein Beispiel zum Vergleich verschiedener Schätzverfahren für ß in einem linearen Einzelgleichungsmodell -- Das Ausreisserproblem und robuste Schätzverfahren -- Modelle mit qualitativen und begrenzt abhängigen Variablen -- Modellschätzungen auf der Basis einer Kombination von Zeitreihen- mit Querschnittsdaten -- Nachwort für den mit den Verhältnissen an der Hochschule St. Gallen nicht vertrauten Leser -- Anhang mit Daten Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Empirische Wirtschaftsforschung (DE-588)4014609-1 gnd rswk-swf Methode (DE-588)4038971-6 gnd rswk-swf Ökonometrie (DE-588)4132280-0 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4151278-9 Einführung gnd-content Ökonometrie (DE-588)4132280-0 s Methode (DE-588)4038971-6 s 2\p DE-604 Empirische Wirtschaftsforschung (DE-588)4014609-1 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-89329-1 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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