Simultane Optimierung von Preis- und Investitionsstrategien: Ein diskreter kontrolltheoretischer Ansatz
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1990
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| 505 | 0 | |a 1 Einleitung -- 2 Dynamische Entscheidungsmodelle -- 2.1 Preistheoretische Ansätze -- 2.1.1 Der Ansatz von Spremann -- 2.1.2 Der Ansatz von Dolan und Jeuland -- 2.1.3 Der Ansatz von Feichtinger -- 2.1.4 Der Ansatz von Clarke, Darrough und Heineke -- 2.1.5 Der Ansatz von Kalish -- 2.1.6 Zusammenfassung -- 2.2 Investitionstheoretische Ansätze -- 2.2.1 Der Ansatz von Näslund -- 2.2.2 Der Ansatz von Thompson -- 2.2.3 Der Ansatz von Kamien und Schwartz -- 2.2.4 Der Ansatz von Schichtel -- 2.2.5 Der Ansatz von Hartl -- 2.2.6 Zusammenfassung -- 2.3 Optimale Bestimmung der Preis- und Investitionspolitik — der Ansatz von Thompson, George, Brown und Proctor -- 2.4 Zusammenfassende Beurteilung der Entscheidungsmodelle -- 3 Entwicklung eines eigenen Modells -- 3.1 Nachfrageverlauf -- 3.2 Produktionsverlauf -- 3.3 Kostenverläufe. -- 3.4 Entwicklung des Kapitalstocks -- 3.5 Lagerhaltungsverlauf -- 3.6 Zielfunktion und Maximierungsansatz -- 4 Kontrolltheoretischer Ansatz -- | |
| 505 | 0 | |a 4.1 Darstellung der Kontrolltheorie -- 4.2 Entwicklung des kontrolltheoretischen Ansatzes -- 4.2.1 Aufbau der Hamiltonfunktion -- 4.2.2 Herleitung der Nebenbedingungen -- 4.2.2.1 Adjungierte Variablen -- 4.2.2.2 Transversalitätsbedingungen -- 4.2.2.3 Systemgleichungen -- 4.2.3 Bestimmung der Stationaritätsgleichungen -- 4.3 Lösung und Interpretation der adjungierten Variablen -- 4.3.1 Diskussion der Kozustandsvariablen ?4, t -- 4.3.2 Diskussion der Kozustandsvariablen ?3, t -- 4.3.3 Diskussion der Kozustandsvariablen ?6, t -- 4.3.4 Diskussion der Kozustandsvariablen ?2, t -- 4.3.5 Diskussion der Kozustandsvariablen ?1, t -- 4.3.6 Diskussion der Kozustandsvariablen ?5, t -- 4.3.7 Zusammenfassung -- 4.4 Interpretation und Sensitivitätsanalyse der Stationaritätsbedingungen -- 4.4.1 Interpretation der Stationaritätsgleichungen -- 4.4.1.1 Interpretation der Preisverläufe -- 4.4.1.2 Interpretation des Investitionsverhaltens -- 4.4.2 Sensitivitätsanalyse -- | |
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| 505 | 0 | |a overline {\rm{Q}}-- 5.3.2.4 Zusammenfassung — Wechselwirkungen der nachfragebestimmenden Parameter -- 5.3.3 Variation des exogenen technischen Fortschritts -- 5.3.4 Variation der Lernrate -- 5.3.5 Variation des Planungszeitraumes -- 5.3.6 Variation des Anfangskapitalstocks -- 6 Strategische Implikationen -- AI Übersicht über die verwendeten Variablen- und Parameterbezeichnungen -- A2 Programm zur numerischen Optimierung -- A3 Ergebnisse der numerischen Optimierung und der Sensitivitätsanalyse | |
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| spelling | Weiser, Christoph Verfasser aut Simultane Optimierung von Preis- und Investitionsstrategien Ein diskreter kontrolltheoretischer Ansatz von Christoph Weiser Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1990 1 Online-Ressource (242S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier 1 Einleitung -- 2 Dynamische Entscheidungsmodelle -- 2.1 Preistheoretische Ansätze -- 2.1.1 Der Ansatz von Spremann -- 2.1.2 Der Ansatz von Dolan und Jeuland -- 2.1.3 Der Ansatz von Feichtinger -- 2.1.4 Der Ansatz von Clarke, Darrough und Heineke -- 2.1.5 Der Ansatz von Kalish -- 2.1.6 Zusammenfassung -- 2.2 Investitionstheoretische Ansätze -- 2.2.1 Der Ansatz von Näslund -- 2.2.2 Der Ansatz von Thompson -- 2.2.3 Der Ansatz von Kamien und Schwartz -- 2.2.4 Der Ansatz von Schichtel -- 2.2.5 Der Ansatz von Hartl -- 2.2.6 Zusammenfassung -- 2.3 Optimale Bestimmung der Preis- und Investitionspolitik — der Ansatz von Thompson, George, Brown und Proctor -- 2.4 Zusammenfassende Beurteilung der Entscheidungsmodelle -- 3 Entwicklung eines eigenen Modells -- 3.1 Nachfrageverlauf -- 3.2 Produktionsverlauf -- 3.3 Kostenverläufe. -- 3.4 Entwicklung des Kapitalstocks -- 3.5 Lagerhaltungsverlauf -- 3.6 Zielfunktion und Maximierungsansatz -- 4 Kontrolltheoretischer Ansatz -- 4.1 Darstellung der Kontrolltheorie -- 4.2 Entwicklung des kontrolltheoretischen Ansatzes -- 4.2.1 Aufbau der Hamiltonfunktion -- 4.2.2 Herleitung der Nebenbedingungen -- 4.2.2.1 Adjungierte Variablen -- 4.2.2.2 Transversalitätsbedingungen -- 4.2.2.3 Systemgleichungen -- 4.2.3 Bestimmung der Stationaritätsgleichungen -- 4.3 Lösung und Interpretation der adjungierten Variablen -- 4.3.1 Diskussion der Kozustandsvariablen ?4, t -- 4.3.2 Diskussion der Kozustandsvariablen ?3, t -- 4.3.3 Diskussion der Kozustandsvariablen ?6, t -- 4.3.4 Diskussion der Kozustandsvariablen ?2, t -- 4.3.5 Diskussion der Kozustandsvariablen ?1, t -- 4.3.6 Diskussion der Kozustandsvariablen ?5, t -- 4.3.7 Zusammenfassung -- 4.4 Interpretation und Sensitivitätsanalyse der Stationaritätsbedingungen -- 4.4.1 Interpretation der Stationaritätsgleichungen -- 4.4.1.1 Interpretation der Preisverläufe -- 4.4.1.2 Interpretation des Investitionsverhaltens -- 4.4.2 Sensitivitätsanalyse -- 4.4.2.1 Sensitivitätsanalyse für den Preis -- 4.4.2.1.1 Interpretation der Wirkung von c -- 4.4.2.1.2 Interpretation der Wirkung von ß -- 4.4.2.1.3 Interpretation der Wirkung von h -- 4.4.2.1.4 Interpretation der Wirkung von overline {\rm{Q}}-- 4.4.2.2 Sensitivitätsanalyse für die Investitionen -- 4.4.2.2.1 Interpretation der Wirkung von r -- 4.4.2.2.2 Interpretation der Wirkung von ? -- 4.4.2.2.3 Interpretation der Wirkung von d -- 4.4.3 Zusammenfassung -- 5 Numerische Optimierung -- 5.1 Beschreibung der verwendeten Verfahren und der Erstellung des Programms -- 5.1.1 Teilung nach dem goldenen Schritt -- 5.1.2 Simplex-Verfahren -- 5.1.3 Operationalisierung im Flußdiagramm -- 5.1.4 Ermittlung der Parameterwerte und der Startwerte des Systems -- 5.2 Diskussion der Ergebnisse -- 5.3 Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse -- 5.3.1 Aufbau der Sensitivitätsanalyse -- 5.3.2 Sensitivitätsanalyse der nachfragebestimmenden Parameter -- 5.3.2.1 Interpretation der Wirkung von h -- 5.3.2.2 Interpretation der Wirkung von c und ß -- 5.3.2.3 Interpretation der Wirkung von overline {\rm{Q}}-- 5.3.2.4 Zusammenfassung — Wechselwirkungen der nachfragebestimmenden Parameter -- 5.3.3 Variation des exogenen technischen Fortschritts -- 5.3.4 Variation der Lernrate -- 5.3.5 Variation des Planungszeitraumes -- 5.3.6 Variation des Anfangskapitalstocks -- 6 Strategische Implikationen -- AI Übersicht über die verwendeten Variablen- und Parameterbezeichnungen -- A2 Programm zur numerischen Optimierung -- A3 Ergebnisse der numerischen Optimierung und der Sensitivitätsanalyse Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Preispolitik (DE-588)4047118-4 gnd rswk-swf Investitionspolitik (DE-588)4137114-8 gnd rswk-swf Optimierung (DE-588)4043664-0 gnd rswk-swf Kontrolltheorie (DE-588)4032317-1 gnd rswk-swf Investitionsplanung (DE-588)4114044-8 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Optimierung (DE-588)4043664-0 s Investitionsplanung (DE-588)4114044-8 s Preispolitik (DE-588)4047118-4 s Kontrolltheorie (DE-588)4032317-1 s 2\p DE-604 Investitionspolitik (DE-588)4137114-8 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-86221-1 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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