Optionsscheine als Anlagealternative:
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler Verlag
1985
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| Schriftenreihe: | Schriftenreihe die Bankgeschäfte
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| Online-Zugang: | FLA01 FHN01 Volltext |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (VII, 261 S.) |
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| DOI: | 10.1007/978-3-322-86018-7 |
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| 505 | 0 | |a 1 Einleitung -- 2 Der Optionsschein als Optionsrecht -- 2.1 Definition und Ursprung -- 2.2 Ausgestaltungsmerkmale -- 2.3 Der Optionsschein im Vergleich zu den anderen Kaufoptionsrechten -- 2.4 Einordnung von Optionsanleihe und Optionsschein in die Wertpapiersystematik -- 3 Optionsanleihe und Optionsschein aus der Sicht des Emittenten -- 3.1 Voraussetzungen bei der Begebung -- 3.2 Optionsanleihen als Finanzierungsinstrument -- 4 Grundlegende Bewertungszusammenhänge -- 4.1 Rechnerischer Wert -- 4.2 Börsenkurs, Aufgeld und Prämie des Optionsscheins -- 4.3 Leverage (Hebelwirkung) von Optionsscheinen -- 4.4 Homogenisierung von Optionsscheinkursen -- 4.5 Standardisierung von Aktien- und Optionsscheinkursen -- 4.6 Exkurs: Bewertung von Optionsscheinen zum Bezug weiterer Teilschuldverschreibungen (Zinswarrants) -- 4.7 Zur Bewertung von Kauf- und Verkaufsoptionen -- 5 Einflußgrößen auf den Optionsscheinpreis und ihre Wirkungen auf die Prämienhöhe -- | |
| 505 | 0 | |a 5.1 Anmerkungen zum vorgeführten Ansatz und zum Datenmaterial -- 5.2 Deterministischer und stochastischer Preisbestandteil des Optionsscheins -- 5.3 Einfluß des Optionsverhältnisses -- 5.4 Einfluß des Bezugspreises -- 5.5 Einfluß des Aktienkursniveaus -- 5.6 Einfluß der Länge der Laufzeit -- 5.7 Einfluß der Volatilität des Aktienkurses -- 5.8 Einfluß von Bezugspreisen in Fremdwährungen -- 5.9 Einfluß der Bezugspreisleistung durch Inzahlunggabe der Anleihe -- 5.10 Einfluß von Verwässerungsschutzklauseln -- 5.11 Einfluß von Kapitalherabsetzungsmaßnahmen -- 5.12 Einfluß der Dividendenrendite der Aktie und der Dividendenberechtigung der optierbaren Aktie -- 5.13 Sonstige Einflußfaktoren -- 5.14 Zusammenfassende Bemerkungen -- 6 Strategien bei der Anlage in Optionsscheinen -- 6.1 Aktienanalyse -- 6.2 Anlageentscheidungen unter den Gesichtspunkten der Verlustbegrenzung (Versicherung) und der Gewinnmaximierung (Spekulation) -- | |
| 505 | 0 | |a 6.3 Kriterien zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Optionsscheinen -- 6.4 Erwerb von Optionsscheinen über Optionsanleihen -- 6.5 Neu emittierte Scheine -- 6.6 Ausübung der Optionsscheine -- 6.7 Absicherung von Kursgewinnen von Optionsscheinen unter Berücksichtigung der Spekulationsfrist -- 6.8 Kauf von Optionsscheinen oder Kaufoptionen -- 7 Statistische Ansätze zur Optionspreisbestimmung -- 7.1 Ableitung funktionaler Zusammenhänge für vergangene Optionsscheinpreise -- 7.2 Kritische Beurteilung der statistischen Ansätze -- 8 Gleichgewichtsmodelle zur Optionspreisbestimmung -- 8.1 Entwicklung bis zum BLACK-SCHOLES-Modell -- 8.2 Das BLACK-SCHOLES-Modell -- Anhang I: Verschiedene Charts zur empirischen Überprüfung von Überlegungen im Kapitel 5 -- Anhang II: Konditionen einiger amerikanischer und kanadischer Warrants (Auswahl) 251 Anhang III: Konditionen von an europäischen Inlandsmärkten und am Euromarkt gehandelten Optionsscheinen (Auswahl) -- | |
| 505 | 0 | |a Anhang IV: Konditionen der in Deutschland gehandelten Optionsscheine -- Stichwortverzeichnis | |
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| spelling | Weger, Gerd Verfasser aut Optionsscheine als Anlagealternative von Gerd Weger Wiesbaden Gabler Verlag 1985 1 Online-Ressource (VII, 261 S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Schriftenreihe die Bankgeschäfte 1 Einleitung -- 2 Der Optionsschein als Optionsrecht -- 2.1 Definition und Ursprung -- 2.2 Ausgestaltungsmerkmale -- 2.3 Der Optionsschein im Vergleich zu den anderen Kaufoptionsrechten -- 2.4 Einordnung von Optionsanleihe und Optionsschein in die Wertpapiersystematik -- 3 Optionsanleihe und Optionsschein aus der Sicht des Emittenten -- 3.1 Voraussetzungen bei der Begebung -- 3.2 Optionsanleihen als Finanzierungsinstrument -- 4 Grundlegende Bewertungszusammenhänge -- 4.1 Rechnerischer Wert -- 4.2 Börsenkurs, Aufgeld und Prämie des Optionsscheins -- 4.3 Leverage (Hebelwirkung) von Optionsscheinen -- 4.4 Homogenisierung von Optionsscheinkursen -- 4.5 Standardisierung von Aktien- und Optionsscheinkursen -- 4.6 Exkurs: Bewertung von Optionsscheinen zum Bezug weiterer Teilschuldverschreibungen (Zinswarrants) -- 4.7 Zur Bewertung von Kauf- und Verkaufsoptionen -- 5 Einflußgrößen auf den Optionsscheinpreis und ihre Wirkungen auf die Prämienhöhe -- 5.1 Anmerkungen zum vorgeführten Ansatz und zum Datenmaterial -- 5.2 Deterministischer und stochastischer Preisbestandteil des Optionsscheins -- 5.3 Einfluß des Optionsverhältnisses -- 5.4 Einfluß des Bezugspreises -- 5.5 Einfluß des Aktienkursniveaus -- 5.6 Einfluß der Länge der Laufzeit -- 5.7 Einfluß der Volatilität des Aktienkurses -- 5.8 Einfluß von Bezugspreisen in Fremdwährungen -- 5.9 Einfluß der Bezugspreisleistung durch Inzahlunggabe der Anleihe -- 5.10 Einfluß von Verwässerungsschutzklauseln -- 5.11 Einfluß von Kapitalherabsetzungsmaßnahmen -- 5.12 Einfluß der Dividendenrendite der Aktie und der Dividendenberechtigung der optierbaren Aktie -- 5.13 Sonstige Einflußfaktoren -- 5.14 Zusammenfassende Bemerkungen -- 6 Strategien bei der Anlage in Optionsscheinen -- 6.1 Aktienanalyse -- 6.2 Anlageentscheidungen unter den Gesichtspunkten der Verlustbegrenzung (Versicherung) und der Gewinnmaximierung (Spekulation) -- 6.3 Kriterien zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Optionsscheinen -- 6.4 Erwerb von Optionsscheinen über Optionsanleihen -- 6.5 Neu emittierte Scheine -- 6.6 Ausübung der Optionsscheine -- 6.7 Absicherung von Kursgewinnen von Optionsscheinen unter Berücksichtigung der Spekulationsfrist -- 6.8 Kauf von Optionsscheinen oder Kaufoptionen -- 7 Statistische Ansätze zur Optionspreisbestimmung -- 7.1 Ableitung funktionaler Zusammenhänge für vergangene Optionsscheinpreise -- 7.2 Kritische Beurteilung der statistischen Ansätze -- 8 Gleichgewichtsmodelle zur Optionspreisbestimmung -- 8.1 Entwicklung bis zum BLACK-SCHOLES-Modell -- 8.2 Das BLACK-SCHOLES-Modell -- Anhang I: Verschiedene Charts zur empirischen Überprüfung von Überlegungen im Kapitel 5 -- Anhang II: Konditionen einiger amerikanischer und kanadischer Warrants (Auswahl) 251 Anhang III: Konditionen von an europäischen Inlandsmärkten und am Euromarkt gehandelten Optionsscheinen (Auswahl) -- Anhang IV: Konditionen der in Deutschland gehandelten Optionsscheine -- Stichwortverzeichnis Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Optionsschein (DE-588)4172658-3 gnd rswk-swf Optionsanleihe (DE-588)4043668-8 gnd rswk-swf Optionshandel (DE-588)4126185-9 gnd rswk-swf Kapitalanlage (DE-588)4073213-7 gnd rswk-swf Optionspreis (DE-588)4115453-8 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Optionshandel (DE-588)4126185-9 s Optionsanleihe (DE-588)4043668-8 s Optionspreis (DE-588)4115453-8 s 2\p DE-604 Optionsschein (DE-588)4172658-3 s Kapitalanlage (DE-588)4073213-7 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-86018-7 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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