Financial Engineering durch Finanzinnovationen: Ertrags- und Risikooptimierung bei Banken und Unternehmen
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| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1993
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| 505 | 0 | |a 0. Einleitung -- 0.1 Die Entwicklung der internationalen Finanzmärkte -- 0.2 Der Begriff "Finanzinnovation" -- 0.3 Gang der Untersuchung -- 1. Grundlegende Überlegungen zur Effizienzsteigerung von Finanzinnovationen durch Modelle der Unternehmensforschung -- 1.1 Anwendung von Finanzinnovationen in der Bankpraxis -- 1.2 Grundlagen eines effizienten Modelleinsatzes im Rahmen der Kalkulation von Finanzinnovationen -- 1.3 Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Kapitels -- 2. Effiziente Kalkulation von Finanzinnovationen bei Streben nach Sicherheit -- 2.1 Berechnungen für die Dealgestaltung durch Intermediärbanken und Broker -- 2.2 Die Bank als Partner -- 2.3 Monetäre Anreize bei der Kalkulation von Swapgeschäften -- 2.4 Anforderungen an Mitarbeiter und EDV-Systeme -- 2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse des zweiten Kapitels -- 3. Modellgestützte Risikosteuerung -- 3.1 Risikodefinition -- 3.2 Risikoformen und Möglichkeiten der Risikobegrenzung -- | |
| 505 | 0 | |a 3.3 Erweiterung der Modellansätze um den Unsicherheitsaspekt -- 3.4 Ansätze zur Ertrags-Risiko-Optimierung -- 3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse des dritten Kapitels -- 3.6 Offene Fragen und Ausblick -- Anhänge -- Anhang A: Kompendium der wichtigsten Finanzinnovationen -- A.1 Fungible Anlage- und Refinanzierungsinstrumente des Geld- und Kapitalmarkts -- A.11 Festverzinsliche Papiere -- A.12 Variabel verzinsliche Papiere -- A.2 Swaps -- A.21 Zinsswaps -- A.22 Währungsswaps -- A.23 Zwischenformen und Weiterentwicklungen -- A.3 Termingeschäfte -- A.31 Finanzterminkontrakte -- A.32 Future Rate Agreements -- A.33 Optionen -- A.4 Hybride Finanzierungsformen -- A.41 Euronote-Facilities -- A.42 Transferable Loan Facilities -- A.43 Asset-Backed-Financing -- Anhang B: Mehrperiodische Forward Rates auf Basis aktueller Marktrenditen -- B.1 Mehrperiodische Forward Rates mit Zerobond-Fiktion -- B.2 Mehrperiodische Forward Rates ohne Zerobond-Fiktion -- B.3 Kritische Prüfung -- | |
| 505 | 0 | |a Anhang C: Stochastische Programmierung -- C.1 Ansätze der stochastischen Programmierung und Herleitung ihres deterministischen Äquivalents -- C.2 Probleme und Lösungsansätze bei Anwendung der stochastischen Programmierung im Rahmen der Kalkulation von Zinsinstrumenten -- Anhang D: Optimallösungen des Schlupfmodells | |
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| spelling | Cramer, Jürgen Verfasser aut Financial Engineering durch Finanzinnovationen Ertrags- und Risikooptimierung bei Banken und Unternehmen von Jürgen Cramer Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1993 1 Online-Ressource (388S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier 0. Einleitung -- 0.1 Die Entwicklung der internationalen Finanzmärkte -- 0.2 Der Begriff "Finanzinnovation" -- 0.3 Gang der Untersuchung -- 1. Grundlegende Überlegungen zur Effizienzsteigerung von Finanzinnovationen durch Modelle der Unternehmensforschung -- 1.1 Anwendung von Finanzinnovationen in der Bankpraxis -- 1.2 Grundlagen eines effizienten Modelleinsatzes im Rahmen der Kalkulation von Finanzinnovationen -- 1.3 Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Kapitels -- 2. Effiziente Kalkulation von Finanzinnovationen bei Streben nach Sicherheit -- 2.1 Berechnungen für die Dealgestaltung durch Intermediärbanken und Broker -- 2.2 Die Bank als Partner -- 2.3 Monetäre Anreize bei der Kalkulation von Swapgeschäften -- 2.4 Anforderungen an Mitarbeiter und EDV-Systeme -- 2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse des zweiten Kapitels -- 3. Modellgestützte Risikosteuerung -- 3.1 Risikodefinition -- 3.2 Risikoformen und Möglichkeiten der Risikobegrenzung -- 3.3 Erweiterung der Modellansätze um den Unsicherheitsaspekt -- 3.4 Ansätze zur Ertrags-Risiko-Optimierung -- 3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse des dritten Kapitels -- 3.6 Offene Fragen und Ausblick -- Anhänge -- Anhang A: Kompendium der wichtigsten Finanzinnovationen -- A.1 Fungible Anlage- und Refinanzierungsinstrumente des Geld- und Kapitalmarkts -- A.11 Festverzinsliche Papiere -- A.12 Variabel verzinsliche Papiere -- A.2 Swaps -- A.21 Zinsswaps -- A.22 Währungsswaps -- A.23 Zwischenformen und Weiterentwicklungen -- A.3 Termingeschäfte -- A.31 Finanzterminkontrakte -- A.32 Future Rate Agreements -- A.33 Optionen -- A.4 Hybride Finanzierungsformen -- A.41 Euronote-Facilities -- A.42 Transferable Loan Facilities -- A.43 Asset-Backed-Financing -- Anhang B: Mehrperiodische Forward Rates auf Basis aktueller Marktrenditen -- B.1 Mehrperiodische Forward Rates mit Zerobond-Fiktion -- B.2 Mehrperiodische Forward Rates ohne Zerobond-Fiktion -- B.3 Kritische Prüfung -- Anhang C: Stochastische Programmierung -- C.1 Ansätze der stochastischen Programmierung und Herleitung ihres deterministischen Äquivalents -- C.2 Probleme und Lösungsansätze bei Anwendung der stochastischen Programmierung im Rahmen der Kalkulation von Zinsinstrumenten -- Anhang D: Optimallösungen des Schlupfmodells Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf Kalkulation (DE-588)4029339-7 gnd rswk-swf Optimierung (DE-588)4043664-0 gnd rswk-swf Financial Engineering (DE-588)4208404-0 gnd rswk-swf Bank (DE-588)4004436-1 gnd rswk-swf Finanzinnovation (DE-588)4124975-6 gnd rswk-swf Finanzierung (DE-588)4017182-6 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Finanzinnovation (DE-588)4124975-6 s Kalkulation (DE-588)4029339-7 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s Bank (DE-588)4004436-1 s 2\p DE-604 Finanzierung (DE-588)4017182-6 s Optimierung (DE-588)4043664-0 s 3\p DE-604 Financial Engineering (DE-588)4208404-0 s 4\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-85612-8 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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