Terminbörsengeschäfte: Eine Einführung mit Praxis- und Übungsbeispielen
Gespeichert in:
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler Verlag
1992
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| Schriftenreihe: | Banktraining
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| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (200S.) |
| ISBN: | 9783322825827 9783322825834 |
| DOI: | 10.1007/978-3-322-82582-7 |
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| 505 | 0 | |a 1. Einleitung -- 1.1. Definitionen und Abgrenzung -- 1.2. Die Optionsarten (Call und Put) -- 1.3. Long-und Short-Positionen -- 1.4. Die Standardisierung von Termingeschäften -- 1.5. Gewinn/Verlust-Diagramm -- 1.6. Zeitwertverfall — Ein Charakteristikum von Optionen -- 2. Die Call-Option -- 2.1. Long-Call -- 2.2. Short-Call -- 2.3. Vergleich zwischen Long-Call und Short-Call -- 3. Die Put-Option -- 3.1. Long-Put -- 3.2. Short-Put -- 3.3. Die Strategiematrix für die vier Grundoperationen -- 4. Die Deutsche Terminbörse (DTB) -- 4.1. Struktur und Teilnehmer -- 4.2. Der Handel an der DTB -- 4.3. Das Clearing an der DTB -- 4.4. Die Produkte der DTB -- 4.5. Die Interessen der Marktteilnehmer -- 5. Sicherheiten (Margins) -- 6. Die Preisbildung von Optionen -- 6.1. Das Preisbildungsprinzip -- 6.2. Die Einflußfaktoren auf die Optionsprämie -- 6.3. Die Richtung der Einflußfaktoren -- 6.4. Die Volatilität -- 6.5. Die Optionskennzahlen -- 6.6. Synthetische Positionen -- | |
| 505 | 0 | |a 1. Einleitung -- 1.1. Definitionen und Abgrenzung -- 1.2. Die Optionsarten (Call und Put) -- 1.3. Long-und Short-Positionen -- 1.4. Die Standardisierung von Termingeschäften -- 1.5. Gewinn/Verlust-Diagramm -- 1.6. Zeitwertverfall — Ein Charakteristikum von Optionen -- 2. Die Call-Option -- 2.1. Long-Call -- 2.2. Short-Call -- 2.3. Vergleich zwischen Long-Call und Short-Call -- 3. Die Put-Option -- 3.1. Long-Put -- 3.2. Short-Put -- 3.3. Die Strategiematrix für die vier Grundoperationen -- 4. Die Deutsche Terminbörse (DTB) -- 4.1. Struktur und Teilnehmer -- 4.2. Der Handel an der DTB -- 4.3. Das Clearing an der DTB -- 4.4. Die Produkte der DTB -- 4.5. Die Interessen der Marktteilnehmer -- 5. Sicherheiten (Margins) -- 6. Die Preisbildung von Optionen -- 6.1. Das Preisbildungsprinzip -- 6.2. Die Einflußfaktoren auf die Optionsprämie -- 6.3. Die Richtung der Einflußfaktoren -- 6.4. Die Volatilität -- 6.5. Die Optionskennzahlen -- 6.6. Synthetische Positionen -- | |
| 505 | 0 | |a 7. Die Absicherung von Kursrisiken mit Optionen -- 7.1. Fixed-Hedge -- 7.2. Delta-Hedge -- 8. Kombinierte Optionsstrategien -- 8.1. Straddle -- 8.2. Strangle -- 8.3. Bull-Spread -- 8.4. Bear-Spread -- 8.5. Die Strategie-Matrix für die kombinierten Optionsstrategien -- 8.6. Weitere Spreads (Time-, Ratio-, Diagonal-Spreads) -- 9. Futures -- 9.1. Definition -- 9.2. Funktionsweise -- 9.3. Glattstellung und Settlement -- 9.4. Preisbildung von Futures -- 9.5. Vor-und Nachteile von Futures -- 9.6. Risiken von Futures -- 10. Aktienindex-Futures -- 10.1. Der Aktienindex als Basis des Aktienindex-Future -- 10.2. Der DAX-Future als Beispiel eines Aktienindex-Futures -- 10.3. Absicherungen mit Aktienindex-Futures -- 10.4. Besonderheiten in der Preisbildung von Aktienindex-Futures -- 11. Zins-Futures auf langfristige Anleihen -- 11.1. Grundlagen -- 11.2. Die Long-Position in einem BUND-Future -- 11.3. Die Short-Position in einem BUND-Future -- | |
| 505 | 0 | |a 11.4. Die Lieferung und Abrechnung von BUND-Futures -- 11.5. Die CTD-Anleihe -- 11.6. Hedging mit BUND-Futures -- 11.7. Besonderheiten bei der Preisbildung von langfristigen Zinsfutures -- 12. Zins-Futures auf kurzfristige Eurogeldmarktanlagen -- 12.1. Grundlagen, -- 12.2. Die Long-Position in einem 3-Monats-Eurofranken-Future -- 12.3. Die Short-Position in einem 3-Monats-Eurofranken-Future -- 12.4. Die Lieferung und Abrechnung von 3-Monats- Eurofranken-Futures -- 12.5. Die Absicherung mit 3-Monats-Eurofranken-Futures -- 12.6. Die Preisbildung von 3-Monats-Eurofranken-Futures -- 13. Spezifikationen europäischer Optionsbörsen -- 13.1. Deutsche Terminbörse (DTB), Frankfurt -- 13.2. European Options Exchange (EOE), Amsterdam -- 13.3. London International Financial Futures Exchange (LIFFE), London -- 13.4. Marché À Terme International de France (MATIF), Paris -- 13.5. Options Market (OM), Stockholm -- 13.6. Österreichische Termin- und Optionenbörse (ÖTOB), Wien -- | |
| 505 | 0 | |a 13.7. Swiss Options and Financial Futures Exchange (SOFFEX), Zürich -- Lösungen zu den Beispielen -- Stichwortverzeichnis | |
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Einleitung -- 1.1. Definitionen und Abgrenzung -- 1.2. Die Optionsarten (Call und Put) -- 1.3. Long-und Short-Positionen -- 1.4. Die Standardisierung von Termingeschäften -- 1.5. Gewinn/Verlust-Diagramm -- 1.6. Zeitwertverfall — Ein Charakteristikum von Optionen -- 2. Die Call-Option -- 2.1. Long-Call -- 2.2. Short-Call -- 2.3. Vergleich zwischen Long-Call und Short-Call -- 3. Die Put-Option -- 3.1. Long-Put -- 3.2. Short-Put -- 3.3. Die Strategiematrix für die vier Grundoperationen -- 4. Die Deutsche Terminbörse (DTB) -- 4.1. Struktur und Teilnehmer -- 4.2. Der Handel an der DTB -- 4.3. Das Clearing an der DTB -- 4.4. Die Produkte der DTB -- 4.5. Die Interessen der Marktteilnehmer -- 5. Sicherheiten (Margins) -- 6. Die Preisbildung von Optionen -- 6.1. Das Preisbildungsprinzip -- 6.2. Die Einflußfaktoren auf die Optionsprämie -- 6.3. Die Richtung der Einflußfaktoren -- 6.4. Die Volatilität -- 6.5. Die Optionskennzahlen -- 6.6. Synthetische Positionen -- </subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">1. Einleitung -- 1.1. Definitionen und Abgrenzung -- 1.2. Die Optionsarten (Call und Put) -- 1.3. Long-und Short-Positionen -- 1.4. Die Standardisierung von Termingeschäften -- 1.5. Gewinn/Verlust-Diagramm -- 1.6. Zeitwertverfall — Ein Charakteristikum von Optionen -- 2. Die Call-Option -- 2.1. Long-Call -- 2.2. Short-Call -- 2.3. Vergleich zwischen Long-Call und Short-Call -- 3. Die Put-Option -- 3.1. Long-Put -- 3.2. Short-Put -- 3.3. Die Strategiematrix für die vier Grundoperationen -- 4. Die Deutsche Terminbörse (DTB) -- 4.1. Struktur und Teilnehmer -- 4.2. Der Handel an der DTB -- 4.3. Das Clearing an der DTB -- 4.4. Die Produkte der DTB -- 4.5. Die Interessen der Marktteilnehmer -- 5. Sicherheiten (Margins) -- 6. Die Preisbildung von Optionen -- 6.1. Das Preisbildungsprinzip -- 6.2. Die Einflußfaktoren auf die Optionsprämie -- 6.3. Die Richtung der Einflußfaktoren -- 6.4. Die Volatilität -- 6.5. Die Optionskennzahlen -- 6.6. Synthetische Positionen --</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">7. Die Absicherung von Kursrisiken mit Optionen -- 7.1. Fixed-Hedge -- 7.2. Delta-Hedge -- 8. Kombinierte Optionsstrategien -- 8.1. Straddle -- 8.2. Strangle -- 8.3. Bull-Spread -- 8.4. Bear-Spread -- 8.5. Die Strategie-Matrix für die kombinierten Optionsstrategien -- 8.6. Weitere Spreads (Time-, Ratio-, Diagonal-Spreads) -- 9. Futures -- 9.1. Definition -- 9.2. Funktionsweise -- 9.3. Glattstellung und Settlement -- 9.4. Preisbildung von Futures -- 9.5. Vor-und Nachteile von Futures -- 9.6. Risiken von Futures -- 10. Aktienindex-Futures -- 10.1. Der Aktienindex als Basis des Aktienindex-Future -- 10.2. Der DAX-Future als Beispiel eines Aktienindex-Futures -- 10.3. Absicherungen mit Aktienindex-Futures -- 10.4. Besonderheiten in der Preisbildung von Aktienindex-Futures -- 11. Zins-Futures auf langfristige Anleihen -- 11.1. 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London International Financial Futures Exchange (LIFFE), London -- 13.4. Marché À Terme International de France (MATIF), Paris -- 13.5. Options Market (OM), Stockholm -- 13.6. Österreichische Termin- und Optionenbörse (ÖTOB), Wien --</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">13.7. 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| spelling | Konrad, Rainer Verfasser aut Terminbörsengeschäfte Eine Einführung mit Praxis- und Übungsbeispielen von Rainer Konrad Wiesbaden Gabler Verlag 1992 1 Online-Ressource (200S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Banktraining 1. Einleitung -- 1.1. Definitionen und Abgrenzung -- 1.2. Die Optionsarten (Call und Put) -- 1.3. Long-und Short-Positionen -- 1.4. Die Standardisierung von Termingeschäften -- 1.5. Gewinn/Verlust-Diagramm -- 1.6. Zeitwertverfall — Ein Charakteristikum von Optionen -- 2. Die Call-Option -- 2.1. Long-Call -- 2.2. Short-Call -- 2.3. Vergleich zwischen Long-Call und Short-Call -- 3. Die Put-Option -- 3.1. Long-Put -- 3.2. Short-Put -- 3.3. Die Strategiematrix für die vier Grundoperationen -- 4. Die Deutsche Terminbörse (DTB) -- 4.1. Struktur und Teilnehmer -- 4.2. Der Handel an der DTB -- 4.3. Das Clearing an der DTB -- 4.4. Die Produkte der DTB -- 4.5. Die Interessen der Marktteilnehmer -- 5. Sicherheiten (Margins) -- 6. Die Preisbildung von Optionen -- 6.1. Das Preisbildungsprinzip -- 6.2. Die Einflußfaktoren auf die Optionsprämie -- 6.3. Die Richtung der Einflußfaktoren -- 6.4. Die Volatilität -- 6.5. Die Optionskennzahlen -- 6.6. Synthetische Positionen -- 1. Einleitung -- 1.1. Definitionen und Abgrenzung -- 1.2. Die Optionsarten (Call und Put) -- 1.3. Long-und Short-Positionen -- 1.4. Die Standardisierung von Termingeschäften -- 1.5. Gewinn/Verlust-Diagramm -- 1.6. Zeitwertverfall — Ein Charakteristikum von Optionen -- 2. Die Call-Option -- 2.1. Long-Call -- 2.2. Short-Call -- 2.3. Vergleich zwischen Long-Call und Short-Call -- 3. Die Put-Option -- 3.1. Long-Put -- 3.2. Short-Put -- 3.3. Die Strategiematrix für die vier Grundoperationen -- 4. Die Deutsche Terminbörse (DTB) -- 4.1. Struktur und Teilnehmer -- 4.2. Der Handel an der DTB -- 4.3. Das Clearing an der DTB -- 4.4. Die Produkte der DTB -- 4.5. Die Interessen der Marktteilnehmer -- 5. Sicherheiten (Margins) -- 6. Die Preisbildung von Optionen -- 6.1. Das Preisbildungsprinzip -- 6.2. Die Einflußfaktoren auf die Optionsprämie -- 6.3. Die Richtung der Einflußfaktoren -- 6.4. Die Volatilität -- 6.5. Die Optionskennzahlen -- 6.6. Synthetische Positionen -- 7. Die Absicherung von Kursrisiken mit Optionen -- 7.1. Fixed-Hedge -- 7.2. Delta-Hedge -- 8. Kombinierte Optionsstrategien -- 8.1. Straddle -- 8.2. Strangle -- 8.3. Bull-Spread -- 8.4. Bear-Spread -- 8.5. Die Strategie-Matrix für die kombinierten Optionsstrategien -- 8.6. Weitere Spreads (Time-, Ratio-, Diagonal-Spreads) -- 9. Futures -- 9.1. Definition -- 9.2. Funktionsweise -- 9.3. Glattstellung und Settlement -- 9.4. Preisbildung von Futures -- 9.5. Vor-und Nachteile von Futures -- 9.6. Risiken von Futures -- 10. Aktienindex-Futures -- 10.1. Der Aktienindex als Basis des Aktienindex-Future -- 10.2. Der DAX-Future als Beispiel eines Aktienindex-Futures -- 10.3. Absicherungen mit Aktienindex-Futures -- 10.4. Besonderheiten in der Preisbildung von Aktienindex-Futures -- 11. Zins-Futures auf langfristige Anleihen -- 11.1. Grundlagen -- 11.2. Die Long-Position in einem BUND-Future -- 11.3. Die Short-Position in einem BUND-Future -- 11.4. Die Lieferung und Abrechnung von BUND-Futures -- 11.5. Die CTD-Anleihe -- 11.6. Hedging mit BUND-Futures -- 11.7. Besonderheiten bei der Preisbildung von langfristigen Zinsfutures -- 12. Zins-Futures auf kurzfristige Eurogeldmarktanlagen -- 12.1. Grundlagen, -- 12.2. Die Long-Position in einem 3-Monats-Eurofranken-Future -- 12.3. Die Short-Position in einem 3-Monats-Eurofranken-Future -- 12.4. Die Lieferung und Abrechnung von 3-Monats- Eurofranken-Futures -- 12.5. Die Absicherung mit 3-Monats-Eurofranken-Futures -- 12.6. Die Preisbildung von 3-Monats-Eurofranken-Futures -- 13. Spezifikationen europäischer Optionsbörsen -- 13.1. Deutsche Terminbörse (DTB), Frankfurt -- 13.2. European Options Exchange (EOE), Amsterdam -- 13.3. London International Financial Futures Exchange (LIFFE), London -- 13.4. Marché À Terme International de France (MATIF), Paris -- 13.5. Options Market (OM), Stockholm -- 13.6. Österreichische Termin- und Optionenbörse (ÖTOB), Wien -- 13.7. Swiss Options and Financial Futures Exchange (SOFFEX), Zürich -- Lösungen zu den Beispielen -- Stichwortverzeichnis Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Financial Futures (DE-588)4128564-5 gnd rswk-swf Option (DE-588)4115452-6 gnd rswk-swf Terminbörse (DE-588)4232759-3 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4151278-9 Einführung gnd-content Option (DE-588)4115452-6 s 2\p DE-604 Terminbörse (DE-588)4232759-3 s 3\p DE-604 Financial Futures (DE-588)4128564-5 s 4\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-82582-7 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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