Derivative Finanzinstrumente: eine anwendungsorientierte Einführung
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel
2014
|
| Ausgabe: | 4., überarb. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XIII, 314 S. graph. Darst. 24 cm |
| ISBN: | 9783791033266 3791033263 |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT ZUR VIERTEN
AUFLAGE V
VORWORT ZUR
ERSTEN AUFLAGE VI
VERZEICHNIS DER
ERGAENZENDEN UNTERLAGEN ZUM DOWNLOAD XII
AUFBAU DES BUCHES XVI
1 GRUNDLAGEN 1
1.1 GRUNDBEGRIFFE DER
DERIVATIVEN FINANZPRODUKTE 2
1.1.1 SYSTEMATISIERUNG 3
1.1.2 GRUNDIDEE DER
DERIVATE 9
1.2 FINANZMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 10
1.2.1 ZINSRECHNUNGSARTEN 10
1.2.2 JAHRESEFFEKTIVZINS 14
1.2.3 DISKONTIERUNG, BARWERT UND NETTOBARWERT 16
1.2.4 EFFEKTIVZINS 19
1.2.5 STETIGE VERZINSUNG 22
1.3 AUFBAU EINER BEWERTUNGSKURVE 25
1.3.1 ZINSKURVEN 26
1.3.2 EURIBOR-FUTURES-KURVE 28
1.3.3 ZERO-KUPON-KURVE 32
1.3.4 FORWARD-KURVE 40
1.4 STATISTISCHE GRUNDLAGEN 45
1.4.1 STANDARDABWEICHUNG UND VOLATILITAET 45
1.4.2 NORMALVERTEILUNG 48
1.4.3 LOG-NORMALVERTEILUNG 49
1.5 RISIKOBETRACHTUNG 52
1.5.1 DURATION 53
1.5.2 BASIS POINT
VALUE 55
1.5.3 KONVEXITAET 58
1.5.4 KEY RATE DURATION UND
KEY RATE BASIS
POINT VALUE 60
1.6 AUFSICHTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 62
1.6.1 RISIKOARTEN 63
1.6.2 VALUE-AT-RISK 64
1.6.3 WEITERENTWICKLUNGEN DER FINANZMARKTREGULIERUNG
NACH DER FINANZKRISE 73
1.6.4 ANMERKUNGEN ZU ETHISCHEN ASPEKTEN 78
2 TERMINGESCHAEFTE 81
2.1 HERLEITUNG VON
TERMINKURSEN 82
2.2 FORWARD-FORWARD-GESCHAEFTE 83
2.3 FORWARD RATE AGREEMENTS 86
2.4 DEVISENTERMINGESCHAEFTE 92
2.4.1 KURZFRISTIGE DEVISENTERMINGESCHAEFTE 92
HTTP://D-NB.INFO/1045243035
2.4.2 ARBITRAGE ZWISCHEN GELD-UND
DEVISENMAERKTEN 95
2.4.3 LANGFRISTIGE DEVISENTERMINGESCHAEFTE 98
2.5 ZINSFUTURES 99
2.5.1 VOR-UND NACHTEILE
VON TERMINBOERSEN 99
2.5.2 GELDMARKTFUTURES 103
2.5.3 KAPITALMARKTFUTURES 106
2.5.3.1 PREISBESTIMMUNG: DER FAIR VALUE 109
2.5.3.2 EXKURS: REPO-GESCHAEFTE 114
2.5.3.3 CASH&CARRY-ARBITRAGE UND IMPLIED REPO
RATE 118
2.5.3.4 BASIS 121
2.5.3.5 KONVERTIERUNGSFAKTOR 123
2.5.3.6 CHEAPEST-TO-DELIVER-BOND 127
2.5.3.7 HEDGING MIT ZINSFUTURES 129
2.6 DEVISENFUTURES 136
2.7 AKTIENINDEX UND AKTIENFUTURE 138
2.7.1 AKTIENINDIZES IN DEUTSCHLAND 138
2.7.2 FUTURES AUF
AKTIENINDIZES 142
2.7.3 RISIKOMASSE FUER
AKTIEN 145
3 SWAPS 151
3.1 ENTWICKLUNGSSTAND UND ARTEN VON
SWAPS 152
3.2 ZINSSWAPS 154
3.2.1 DETAILS EINES
ZINSSWAP-ABSCHLUSSES 154
3.2.2 ZAHLUNGSSTRUKTUR 158
3.2.3 SWAPBEWERTUNG 160
3.2.4 ANWENDUNGSBEISPIELE 166
3.2.5 SWAPAUFLOESUNG 171
3.3 WAEHRUNGSSWAPS 173
3.3.1 ZAHLUNGSSTRUKTUR 174
3.3.2 BASISSWAPS 175
3.3.3 RISIKOSTEUERUNG 179
3.3.4 PRICING 180
3.3.5 KONVERSION 183
3.3.6 BEWERTUNG 185
3.4 CREDIT DEFAULT SWAPS 186
3.5 WEITERESWAP-VARIANTEN 189
4 OPTIONEN (BEDINGTE PRODUKTE) 193
4.1 BEWERTUNG UND STRATEGIEN 194
4.1.1 GRUNDBEGRIFFE UND GRUNDFORMEN 194
4.1.2 ARBITRAGEFREIE REPLIKATION EINER
OPTION 199
4.1.3 OPTIONSPREISBESTIMMUNG 202
4.1.4 RISIKOKENNZAHLEN 204
4.2 OPTIONSKOMBINATIONEN 211
4.2.1 PUT-CALL-PARITAET 211
4.2.2 SPREAD-POSITIONEN 213
4.2.3 VOLATILITAETSSTRATEGIEN 218
4.3 ZINSOPTIONEN 223
4.3.1 CAPS UND
FLOORS 223
4.3.2 SWAPTIONS 228
4.3.3 BONDOPTIONEN 233
4.4 DEVISENOPTIONEN 237
4.5 AKTIENOPTIONEN 242
4.5.1 OPTIONEN AUF EINZELNE
AKTIEN 242
4.5.2 OPTIONEN AUF DEN DAX* 244
5 SPEZIELLE ANWENDUNGEN 247
5.1 SWAPS 247
5.1.1 FORWARD-SWAPS 247
5.1.2 ASSET-SWAPS 250
5.1.3 SPREADS 255
5.1.4 IN-ARREARS-SWAPS 260
5.1.5 STEUERUNG EINES SWAPBUCHES 269
5.2 OPTIONEN 274
5.2.1 COVEREDCALLWRITING 274
5.2.2 AKTIENANLEIHEN 277
5.2.3 DISCOUNT-ZERTIFIKATE 285
5.2.4 REALOPTIONEN 287
LOESUNGEN DER
AUFGABEN 295
LITERATURVERZEICHNIS 309
SACHWORTREGISTER 315 |
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