Das CAPM und die höheren Momente am deutschen Aktienmarkt:
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Hamburg
Kovač
2013
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INHALTSVERZEICHNIS
1. EINFUEHRUNG 25
1.1. HINTERGRUENDE UND DEFINITION DER FRAGESTELLUNG 25
1.2. AUFBAU DER ARBEIT . 28
2. CAPITAL ASSET PRICING MODELLE (CAPMS) 31
2.1. STANDARD ODER 2-MOMENTE CAPM 31
2.1.1. KAPITALMARKTLINIE 33
2.1.2. WERTPAPIERLINIE 35
2.2. 3-MOMENTE CAPM 39
2.3. 4-MOMENTE CAPM 47
2.4. MULTIFAKTORENMODELLE 56
2.4.1. 3-FAKTORENMODELL VON FAMA UND FRENCH 56
2.4.2. 4-FAKTORENMODELL VON CARHART 61
3. DATEN UND METHODIK 67
3.1. REPRAESENTANT FUER DAS MARKTPORTFOLIO 67
3.2. VORZUGS- UND STAMMAKTIEN 71
3.3. AKTIEN MIT GERINGEM KURSWERT 72
3.4. MONATLICHE RENDITEN 73
4. BILDUNG DER TESTPORTFOLIOS 77
4.1. TESTPORTFOELIOS DER EINDIMENSIONALEN SORTIERUNG 77
4.2. TESTPORTFOLIOS DER ZWEIDIMENSIONALEN SORTIERUNG 81
5. ERGEBNISSE DER REGRESSIONEN 83
5.1. EINDIMENSIONALE SORTIERUNG 83
5.1.1. DESKRIPTIVE STATISTIKEN 83
5.1.2. ERGEBNISSE DER QUERSCHNITTSREGRESSIONEN 90
5.1.3. ERGEBNISSE DER ZEITREIHENREGRESSIONEN 94
5.1.3.1. ANALYSE DER MODELLPARAMETER 96
5.1.3.2. ANALYSE DER KONSTANTEN (OJ) 107
5.1.4. ZUSAMMENFASSUNG DER EINDIMENSIONALEN SORTIERUNG 114
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10
5.2. ZWEIDIMENSIONALE SORTIERUNG 117
5.2.1. DESKRIPTIVE STATISTIKEN 118
5.2.2. ERGEBNISSE DER QUERSCHNITTSREGRESSIONEN 125
5.2.3. ERGEBNISSE DER ZEITREIHENREGRESSIONEN 128
5.2.3.1. ANALYSE DER MODELLPARAMETER 128
5.2.3.2.
ANALYSE DER KONSTANTEN
(DJ) 141
5.2.4. ZUSAMMENFASSUNG DER ZWEIDIMENSIONALEN SORTIERUNG 149
6. MULTIFAKTORENMODELLE 151
6.1. BILDUNG DER TESTPORTFOLIOS 152
6.2. DESKRIPTIVE STATISTIKEN 153
6.3. ERGEBNISSE DER ZEITREIHENREGRESSIONEN 164
6.3.1. ANALYSE DER MODELLPARAMETER 164
6.3.2. ANALYSE DER KONSTANTEN (QJ) 201
6.4. ZUSAMMENFASSUNG DER MULTIFAKTORENMODELLE 211
7. SCHLUSSFOLGERUNGEN 215
APPENDIX A: GRAFIKEN ZU DEN AUSREISSERN DER LINEAREN
ZEITREIHENEGRESSIONEN 221
APPENDIX B: GRS-TEST 223
APPENDIX C: T-WERTE DER LINEAREN ZEITREIHENREGRESSIONEN
(ZWEIDIMENSIONALE SORTIERUNG) 225
APPENDIX D: T-WERTE DER LINEAREN ZEITREIHENREGRESSIONEN
(MULTIFAKTORENMODELLE) 229
LITERATURVERZEICHNIS 249
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