Bedingtes Kapital und Anreizwirkungen bei Banken: eine theoretische Analyse
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Springer Gabler
2014
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INHALTSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS XIII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XV
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XVII
SYMBOLVERZEICHNIS XIX
1 MOTIVATION UND VORGEHEN 1
2 CHARAKTERISTIKA UND AUSGESTALTUNGSOPTIONEN BEDINGTEN KAPITALS 7
2.1 EINFUEHRENDES BEISPIEL 7
2.2 MOTIVATION FUER DIE EINFUEHRUNG BEDINGTEN KAPITALS 8
2.2.1 DIE FINANZKRISE 2007/2009 8
2.2.2 KOSTEN EINER HOEHEREN EIGENKAPITALANFORDERUNG 0
2.2.3 ZYKLIZITAET DES BANKGESCHAEFTS UND STATISCHE EIGENKAPITALANFORDERUNG
11
2.2.4 EINSCHRAENKUNGEN BESTEHENDER REFINANZIERUNGSINSTRUMENTE 14
2.3 BISHERIGE EMISSIONEN BEDINGTEN KAPITALS 15
2.4 AUSGESTALTUNGSOPTIONEN 17
2.4.1 AUSLOESCMCCHANISMUS 17
2.4.2 BEZUGSKURS 21
2.4.3 WEITERE AUSGESTALTUNGSOPTIONEN 23
2.5 RCGULATORISCHE BERUECKSICHTIGUNG UND STEUERVORTEIL 24
2.6 GRENZEN UND RISIKEN DER EINFUEHRUNG 25
2.7 ZUSAMMENFASSUNG 28
3 WANDLUNGSEFFEKTE DURCH -BEDINGTES KAPITAL 29
3.1 WANDLUNG IM ZEITDISKRETEN MODELL 30
3.1.1 EINDEUTIGE PREISBILDUNG UND ILCATLI SJIIMLS 33
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X INHALTSVERZEICHNIS
3.1.2 AKTIENKURSMANIPULATION 41
3.1.3 ZUSAMMENFASSUNG 50
3.2 WANDLUNG IM ZEITSTETIGEN MODELL 51
3.2.1 EINDEUTIGE PREISFINDUNG UND DCATH SPIRALS 54
3.2.2 AKTIENKURSMANIPULATION 55
3.2.3 ZUSAMMENFASSUNG 58
3.3 VERGLEICH
ZWISCHEN ZEITDISKRETER UND ZEITSTETIGER MODELLIERUNG 60
3.4 EMPFEHLUNGEN FUER MARKTWCRTAUSLOESEMCCHANISMEN 61
3.4.1 SETZUNG DES ANPASSUNGSFAKTORS 61
3.4.2 MINDERUNG DER MANIPULATIONSANREIZE G7
3.4.3 OPTIMALE AUSGESTALTUNG 70
3.5 EMPFEHLUNGEN FUER BUCHWERTAUSLOESEMCCHANISMEN 71
3.6 ZUSAMMENFASSUNG 74
4 EMISSIONS- UND RISIKOWAHLANREIZE MIT BEDINGTEM KAPITAL 75
4.1 EMISSION 75
4.2 RISIKOWAHL 78
4.2.1 DAS MODELL VON KOZIOL UND LAWRCNZ (2012) 79
4.2.2 DAS MODELL VON ALBUL, JAFFEE UND TCHISTYI (2010) 81
4.3 ZUSAMMENFASSUNG 83
5 KREDITANGEBOT VON BANKEN UND KREDITKLEMME 85
5.1 DEFINITION EINER KREDITKLEMME 85
5.2 DETERMINANTEN VON KREDITANGEBOT UND KRCDITKLEMMEN 89
5.2.1 BANKEN UND REGULIERUNG S 91
5.2.2 GCLDPOLITIK UND KAPITALALLOKATION 94
5.2.3 VERHALTCNSWISSENSCHAFTLICHE ANSAETZE 100
5.2.4 WETTBEWERBSEFFEKTE 102
5.3 ZUSAMMENFASSUNG 104
INHALTSVERZEICHNIS XI
6 KREDITVERGABE MIT BEDINGTEM KAPITAL 105
6.1 DIE BANK MIT HERKOEMMLICHER FRCMTLFINANZIERUNG 105
6.1.1 MOILCLLRAHMEN 105
6.1.2 BEWERTUNG . 109
6.1.3 KREDITENTSCHEIDUNG UND -ANGEBOT 116
6.1.4 KOM| ARATIVE STATIK - EIGENSCHAFTEN DER AKTIVA 120
6.1.5 KOMPARATIVE STATIK - WEITERE PARAMETER 124
6.1.6 DISKUSSION DER ERGEBNISSE UND EMPIRISCHE BELEGE 125
6.1.7 ZUSAMMENFASSUNG 129
6.2 BEDINGTES KAPITAL IN EINER NEUEN KAPITALSTRUKTUR 130
6.2.1 MODCLLRAHMEN 130
6.2.2 BEWERTUNG 132
6.2.3 FLEXIBLES VOLUMEN BEDINGTEN KAPITALS 136
6.2.4 KREDITENTSCHEIDUNG UND -ANGEBOT 137
6.2.5 ZUSAMMENFASSUNG 137
6.3 ENIISSIONSANREIZE FUER BEDINGTES KAPITAL 138
6.3.1 MODELLRAHMEN 138
6.3.2 BEWERTUNG 139
6.3.3 KREDITENTSCHEIDUNG UND -ANGEBOT 141
6.3.4 DIE EMISSIONSENTSCHEIDUNG 142
6.3.5 FLEXIBLES VOLUMEN BEDINGTEN KAPITALS 150
6.4 ZUSAMMENFASSUNG 152
7 SCHLUSSBETRACHTUNGEN 155
S
A GLEICHGEWICHTSBEDINGUNG FUER DEN AKTIENKURS IM ZEITSTETIGEN MODELL 161
B MANIPULATIONSGRENZE FUER BEDINGTES KAPITAL IM ZEITSTETIGEN MODELL 163
C SENSITIVITAET DES AKTIENWERTS BZGL. DES FREMDKAPITALNIVEAUS 165
XII
INHALTSVERZEICHNIS ^
D UEBERGANG ZU UNIVARIATER VERTEILUNG 167
D.L HERLEIT.UNG DER AKTIENWERTE
SE,I
167
D.2 HERLEITUNG CLOR FRCMDKAPITALPREISC
§E,I
168
D.3 ABLEITUNG DER FREMDKAPITALPREISE
SE,I
NACH
L
169
E WECHSEL DER KREDITVERGABEENTSCHEIDUNG 171
F VERHAELTNIS DER INDIFFERENZBEDINGUNGEN 175
G BERECHNUNG DER INDIFFERENZVERSCHULDUNG DSS 179
LITERATURVERZEICHNIS 181
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