Professionelles Portfoliomanagement: Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel
2013
|
| Ausgabe: | 5., überarb. und erw. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. 837 - 875 |
| Beschreibung: | XXIII, 891 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783791031552 3791031554 |
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IX
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT ZUR FUENFTEN AUFLAGE V
VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE VII
INHALTSVERZEICHNIS IX
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIX
A. STRATEGISCHE ZIELSETZUNG DES PORTFOLIOMANAGEMENTS: PERFORMANCE 1
I. MARKTABHAENGIGE PERFORMANCE-KOMPONENTEN 3
1. RENDITEN 3
2. RISIKEN 8
A. VOLATILITAET 10
B. BETAFAKTOR 15
C. TRACKING ERROR UND RESIDUALVOLATILITAET 20
D. SEMIVARIANZ, LOWER PARTIAL MOMENTS UND AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 24
E. VALUE-AT-RISK 30
F. CONDITIONAL VALUE-AT-RISK 39
G. MODIFIED VALUE-AT-RISK 43
H. MAXIMUM DRAWDOWN 44
I. SCHIEFE (SKEWNESS) UND WOELBUNG (KURTOSIS) 47
J. MEAN-GINI-KOEFFIZIENT UND STOCHASTISCHE DOMINANZ 49
3. LIQUIDITAET 50
4. ZEITHORIZONTASPEKTE DER PERFORMANCE 51
II. INVESTORSPEZIFISCHE PERFORMANCEPRAEFERENZEN 54
III. BENCHMARKS 58
1. BENCHMARKS ALS MARKTORIENTIERTE PERFORMANCEZIELE 58
2. BENCHMARKANFORDERUNGEN 59
3. BENCHMARKSELEKTION 62
A. STANDARDISIERTE BENCHMARKS 62
B. INVESTORSPEZIFISCHE BENCHMARKS 63
4. BENCHMARKPROBLEMBEREICHE 64
IV. ABSOLUTE RETURN ALS PERFORMANCEZIEL UND RISIKOMANAGEMENTASPEKTE 65
B. THEORETISCHE KERNFUNDAMENTE DES PORTFOLIOMANAGEMENTS 69
I. PORTFOLIO- UND KAPITALMARKTTHEORIE 69
1. KAPITALAUFTEILUNG IN RISIKOBEHAFTETE UND RISIKOLOSE ANLAGEN 69
2. PORTFOLIO-SELECTION-MODELL 77
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X INHALTSVERZEICHNIS
3. KAPITALMARKTTHEORIE 85
A. KAPITALMARKTLINIE 85
B. CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 89
C. MODELLERWEITERUNGEN DES CAPM 91
D. ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) 92
4. FAKTORMODELLE 94
A. GRUNDLAGEN 94
B. SINGLE-INDEX-MODELL 96
BA. GRUNDLAGEN 96
BB. NACHWEIS DES DIVERSIFIKATIONSEFFEKTES 101
BC. PORTFOLIOKONSTRUKTION MIT DEM SINGLE-INDEX-MODELL 102
BD. FALLBEISPIEL ZUR PORTFOLIOKONSTRUKTION MIT DEM SINGLE-INDEX-MODELL
106
C. MULTI-INDEX-MODELL 118
CA. GRUNDLAGEN 118
CB. FALLBEISPIEL ZUM MULTI-INDEX-MODELL 120
D. ERMITTLUNG DER FAKTOREN 128
II. KONZEPTE DER RISIKOBASIERTEN ASSET ALLOCATION 129
1. EQUALLY-WEIGHTED-ANSATZ 129
2. MINIMUM-VARIANZ-ANSATZ 133
3. RISK-PARITY-ANSATZ 137
4. MOST-DIVERSIFIED-ANSATZ 144
5. VERGLEICH DER RISIKOBASIERTEN ASSET ALLOCATION-ANSAETZE 146
III. KAPITALMARKTEFFIZIENZ 148
1. BEGRIFF DER KAPITALMARKTEFFIZIENZ 148
A. KURSORIENTIERTE MARKTEFFIZIENZ 148
B. PERFORMANCEORIENTIERTE MARKTEFFIZIENZ 150
2. PRAKTISCHE BEDEUTUNG VON KAPITALMARKTEFFIZIENZ 151
3. MARKTEFFIZIENZFORSCHUNG 152
A. ZIELE 152
B. METHODOLOGISCHE PROBLEMBEREICHE 152
C. ERKENNTNISSE DER DISKUSSION UM DIE MARKTEFFIZIENZ 153
IV. ERKLAERUNGSANSAETZE FIIR IRRATIONALITAETEN AUF KAPITALMAERKTEN 156
1. EINFUEHRUNG IN DIE BEHAVIORAL FINANCE 156
2. FADS UND FASHIONS 157
3. MARKET OVERREACTION 158
4. MEAN REVERSION 158
5. NOISE 159
6. POSITIVE FEEDBACK 161
7. HOME BIAS 162
8. INFORMATIONSWAHMEHMUNGS-, -BEURTEILUNGS- UND -SPEICHERUNGSPROZESSE
163
V. MIKROSIMULATION VON FINANZMAERKTEN 164
INHALTSVERZEICHNIS XI
C. AUSRICHTUNG DES PORTFOLIOMANAGEMENTS 169
I. INVESTMENTPHILOSOPHIE 169
1. AKTIVES MANAGEMENT 175
A. KURSVORHERSAGEN - PROGNOSEN 177
AA. PROPHETIE 177
AB. STATISTIK 177
AC. PROGNOSTIK 178
B. PROGNOSEN IM PORTFOLIOMANAGEMENT 178
BA. OEKONOMISCH/QUALITATIVE PROGNOSEN 178
BB. OEKONOMETRISCH/QUANTITATIVE PROGNOSEN 179
BC. CHARTANALYTISCH/VISUELLE PROGNOSEN 180
BD. PROGNOSEPRAGMATISMUS 181
C. ERFOLG VON KAPITALMARKTPROGNOSEN 183
2. PASSIVES MANAGEMENT 184
A. INDEXAUSWAHL 185
B. TECHNIKEN DER INDEXABBILDUNG 186
3. KOMBINATIONEN AUS AKTIV- UND PASSIVMANAGEMENT 191
A. ENHANCED INDEXING 191
B. CORE-SATELLITE-ANSATZ 192
4. GRUNDSAETZLICHE ATTRAKTIVITAET VON ASSETKLASSEN 193
A. STANDARDISIERTE ASSETS 194
B. NICHT STANDARDISIERTE ASSETS 195
II. INVESTMENTPROZESS 197
1. ZIELFORMULIERUNG 198
2. RESEARCH UND PROGNOSE 200
3. STRATEGIEFORMULIERUNG UND PORTFOLIOKONSTRUKTION 201
4. WERTPAPIERHANDEL 201
5. ERGEBNISANALYSE UND -FEEDBACK 202
III. INVESTMENTKULTUR 203
IV. INVESTMENTSTIL 204
1. LONG-TERM VERSUS SHORT-TERM 205
2. TOP-DOWN VERSUS BOTTOM-UP : 206
3. TIMING VERSUS SELEKTION 211
4. UNIVERSELL VERSUS SPEZIELL 216
5. VALUE VERSUS GROWTH 216
6. SMALL CAP VERSUS LARGE CAP 217
7. AGGRESSIV VERSUS DEFENSIV 218
8. ABSOLUTE RETURN-STRATEGIEN 218
A. UEBERBLICK 218
B. ABSOLUTE RETURN-STRATEGIEN AUF BASIS DER RISIKOTRAGFAHIGKEIT 220
C. PORTABLE ALPHA-ANSATZ 220
XII INHALTSVERZEICHNIS
D. PORTFOLIO INSURANCE-STRATEGIEN 226
DA. STOP-LOSS-STRATEGIE 226
DB. CONSTANT PROPORTION PORTFOLIO INSURANCE (CPPI) 227
DE. TIME-INVARIANT PORTFOLIO PROTECTION (TIPP) 233
DD. TIPP-M-STRATEGIE 236
9. BEST OF TWO-STRATEGIE 238
D. AUSGEWAEHLTE ASPEKTE DES AKTIENMANAGEMENTS 243
I. GRUNDLAGEN DER AKTIENANALYSE 243
1. FUNDAMENTALE AKTIENANALYSE 243
2. TECHNISCHE AKTIENANALYSE 247
II. UNTERNEHMENSBEWERTUNG 248
1. GRUNDLAGEN DER UNTERNEHMENSBEWERTUNG 248
2. EINZELBEWERTUNGSVERFAHREN ZUR UNTERNEHMENSBEWERTUNG 250
3. GESAMTBEWERTUNGSVERFAHREN ZUR UNTERNEHMENSBEWERTUNG 251
A. GRUNDLAGEN 251
B. BARWERTORIENTIERTE BEWERTUNGSVERFAHREN 252
BA. ERTRAGSWERTMETHODE 255
(1) GRUNDLAGEN 255
(2) BERUECKSICHTIGUNG DER UNSICHERHEIT BEI DER ERTRAGSWERTMETHODE 257
(3) BERUECKSICHTIGUNG VON STEUERN BEI DER ERTRAGSWERTMETHODE 265
(4) BERUECKSICHTIGUNG DER INFLATION BEI DER ERTRAGSWERTMETHODE 269
BB. DISCOUNTED CASH FLOW-VERFAHREN (DCF-VERFAHREN) 271
(1) GRUNDLAGEN 271
(2) FREE CASH FLOW, TOTAL CASH FLOW UND FLOW TO EQUITY 272
(3) EQUITY-ANSATZ 278
(4) TOTAL CASH FLOW-ANSATZ (TCF-ANSATZ) 282
(5) WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL-ANSATZ (WACC-ANSATZ) 283
(6) ADJUSTED PRESENT VALUE-ANSATZ (APV-ANSATZ) 287
(7) BESTIMMUNG UND ANALYSE DER EIGENKAPITALKOSTEN 291
(8) BESTIMMUNG DES CONTINUE VALUE BEI NOMINELLEM WACHSTUM UND
WERTTREIBERANALYSE 296
BC. REALOPTIONSANSATZ 306
C. MULTIPLIKATORVERFAHREN (VERGLEICHSVERFAHREN) 312
CA. GRUNDLAGEN 312
CB. ABLAUF DER MULTIPLIKATORBEWERTUNG 314
CC. BESTIMMUNG DES UNTEMEHMENSWERTES MIT HILFE
VON EQUITY-MULTIPLIKATOREN 316
(1) KURS-GEWINN-VERHAELTNIS (KGV) 317
(2) PRICE-EARNINGS-GROWTH-RATIO (PEG) 318
(3) KURS-CASH-FLOW-VERHAELTNIS (KCFV) 319
(4) KURS-BUCHWERT-VERHAELTNIS (KBV) 320
INHALTSVERZEICHNIS XIII
CD. BESTIMMUNG DES UNTERNEHMENSWERTES MIT HILFE
VON ENTERPRISE VALUE-MULTIPLIKATOREN 321
(1) ENTERPRISE VALUE/EBIT-VERHAELTNIS (EV/EBIT) 323
(2) ENTERPRISE VALUE/EBITDA-VERHAELTNIS (EV/EBITDA) 324
(3) ENTERPRISE VALUE/SALES-VERHAELTNIS (EV/SALES) 325
(4) ENTERPRISE VALUE/CAPITAL EMPLOYED-VERHAELTNIS (EV/CE) 326
CE. ZUSAMMENFASSUNG DES FALLBEISPIELS 328
CF. BESTIMMUNG DES UNTERNEHMENSWERTES MIT HILFE
VON BRANCHENSPEZIFISCHEN MULTIPLIKATOREN 329
CG. COMPARATIVE-COMPANY-APPROACH VERSUS MARKET MULTIPLES-ANSATZ 330
CH. BEURTEILUNG DER MULTIPLIKATORVERFAHREN 332
4. WERTORIENTIERTE KONZEPTE ZUR MESSUNG DES SHAREHOLDER VALUE 333
A. ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) 334
B. CASH FLOW VALUE ADDED (CVA) UND CASH FLOW RETURN ON INVESTMENT
(CFROI) 337
C. PRAXISBEISPIEL ZUR WERTORIENTIERTEN UNTERNEHMENSSTEUERUNG 342
E. AUSGEWAEHLTE ASPEKTE DES ANLEIHENMANAGEMENTS 347
I. GRUNDLAGEN DER ANLEIHENANALYSE 347
1. FINANZMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 347
A. PRESENT VALUE-KONZEPT 347
B. BESTIMMUNG DES EFFEKTIVZINSES 349
C. PAR YIELD CURVE, ZERO CURVE UND FORWARD RATES 352
2. KONZEPTE ZUR QUANTIFIZIERUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS VON ANLEIHEN
357
A. DURATION, MODIFIED DURATION UND DOLLAR DURATION 357
B. PRICE VALUE OF A BASIS POINT (PVBP) 363
C. KONVEXITAET 364
D. EFFECTIVE DURATION 367
E. KEY RATE DURATION 368
F. SPREAD DURATION 371
G. VALUE-AT-RISK-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DES MARKTWERTRISIKOS VON
ANLEIHEN. 375
H. CASH FLOW MAPPING 378
HA. GRUNDLAGEN 378
HB. DURATION MAPPING 378
HC. CONVEXITY MAPPING 382
HD. VARIANZ MAPPING 384
3. RATING ZUR BESTIMMUNG DES BONITAETSRISIKOS VON ANLEIHEN 389
A. GRUNDLAGEN 389
B. RATINGSYMBOLE UND IHRE BEDEUTUNG FUER DAS PORTFOLIOMANAGEMENT 391
C. BEDEUTUNG DER RATINGAGENTUREN 393
II. STRATEGIEN IM ANLEIHENPORTFOLIOMANAGEMENT 395
1. GRUNDLAGEN 395
2. AKTIVE STRATEGIEN 397
XIV INHALTSVERZEICHNIS
A. DURATIONSSTRATEGIEN 398
B. INTER- UND INTRA-SEKTOR ALLOKATION 399
C. SELEKTIONSSTRATEGIEN 401
D. LEVERAGE STRATEGIEN 402
3. SEMIAKTIVE STRATEGIEN 404
A. LAUFZEITSTRATEGIEN 404
B. ABSICHERUNGSSTRATEGIEN 405
BA. KLASSISCHE IMMUNISIERUNG 405
BB. BEDINGTE IMMUNISIERUNG 407
BC. IMMUNISIERUNGSSTRATEGIE ZUR RUECKZAHLUNG VON VERBINDLICHKEITEN 408
BD. CASH FLOW MATCHING 408
4. PASSIVE STRATEGIEN 409
F. ZEITGEMAESSE INSTRUMENTE DES PROFESSIONELLEN PORTFOLIOMANAGEMENTS:
DERIVATE. 413
I. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT OPTIONEN 415
1. BEWERTUNG VON *PIAIN VANILLA" OPTIONEN 415
2. *GRIECHISCHE VARIABLEN" 422
A. OPTIONS-DELTA 423
B. OPTIONS-GAMMA 425
C. OPTIONS-OMEGA 427
D. OPTIONS-RHO 429
E. OPTIONS-THETA 432
F. OPTIONS-VEGA 434
G. GESAMTUEBERBLICK UEBER DIE WIRKUNG DER VERSCHIEDENEN
SENSITIVITAETSKENNZAHLEN 436
3. TRADINGSTRATEGIEN MIT OPTIONEN 441
A. EINFACHE TRADINGSTRATEGIEN 443
B. KOMBINIERTE TRADINGSTRATEGIEN 447
BA. DIE ERZEUGUNG SYNTHETISCHER FUTURES MIT OPTIONEN 448
BB. SPREAD-STRATEGIEN MIT OPTIONEN 449
BC. STRADDLE-STRATEGIEN MIT OPTIONEN 456
4. ABSICHERUNGSSTRATEGIEN MIT OPTIONEN 460
A. 1:1 FIXED-HEDGE 460
AA. PROTECTIVE PUT STRATEGIE ZUR ABSICHERUNG EINZELNER AKTIEN 460
AB. PROTECTIVE PUT STRATEGIE ZUR ABSICHERUNG VON PORTFOLIOS
(PORTFOLIO INSURANCE) 465
AC. PORTFOLIO INSURANCE MIT CALLS 471
B. DELTA-HEDGING 473
C. GAMMA-HEDGING 477
5. ARBITRAGESTRATEGIEN MIT OPTIONEN 483
6. DER EINSATZ VON ZINSOPTIONEN 486
A. CAPS 486
B. FLOORS 493
C. COLLARS 495
INHALTSVERZEICHNIS XV
D. OPTIONEN AUF ZINS-FUTURES AN DER EUREX 497
7. DER EINSATZ VON DEVISENOPTIONEN 498
8. DER EINSATZ EXOTISCHER OPTIONSVARIANTEN 501
A. EXOTISCHE OPTIONEN IM DEVISEN- UND AKTIENMANAGEMENT 502
AA. BARRIER OPTIONS 502
AB. CLIQUET OPTIONS 506
AC. RATCHET OPTIONS 508
AD. COMPOUND OPTIONS 509
AE. *AS YOU LIKE IT" OPTIONS 509
AF. AVERAGE RATE OPTIONS 510
AG. BASKET OPTIONS 511
AH. BINARY OPTIONS 511
AI. CONTINGENT PREMIUM OPTIONS 512
AJ. LOOK BACK OPTIONS 513
AK. RANGE OPTIONS 513
AL. POWER OPTIONS 514
AM. EXPLODING OPTIONS 514
AN. LEPOS 514
B. EXOTISCHE OPTIONEN IM ZINSMANAGEMENT 515
BA. BARRIER CAPS UND BARRIER FLOORS 515
BB. CONTINGENT PREMIUM CAPS UND FLOORS 521
9. DER EINSATZ VON OPTIONSSCHEINEN 524
II. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT FINANCIAL FUTURES 527
1. GRUNDLAGEN VON FINANCIAL FUTURES 527
A. ZINSFIITURES 530
AA. FIXED INCOME FUTURES 530
AB. GELDMARKT-FUTURES 537
B. AKTIENINDEX- UND AKTIENFUTURES 542
C. DEVISEN-FUTURES 545
D. FUTURES AUF EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF FUTURES) 546
E. WEITERE FUTURES-KONTRAKTE 547
2. BEWERTUNG VON FINANCIAL FUTURES 548
A. GRUNDLAGEN 548
B. DIE BEWERTUNG VON EURO-BUND- UND DAX-FUTURES MIT DEM
COST-OF-CARRY-ANSATZ 550
BA. DIE BEWERTUNG VON EURO-BUND-FUTURES 551
BB. DIE BEWERTUNG VON DAX-FUTURES 552
BC. GRENZEN DES COST-OF-CARRY-ANSATZES 554
C. DIE BEWERTUNG VON GELDMARKT-FUTURES 555
D. DIE BEWERTUNG VON DEVISEN-FUTURES 560
3. TRADING-STRATEGIEN MIT FUTURES 562
A. SPREAD TRADING MIT ZINSFUTURES 563
AA. INTRAKONTRAKT SPREAD TRADING 563
AB. INTERKONTRAKT SPREAD TRADING 567
AC. BASIS TRADING 573
B. TRADING MIT AKTIENINDEXFUTURES 577
XVI INHALTSVERZEICHNIS
4. ARBITRAGESTRATEGIEN MIT FUTURES 580
A. ARBITRAGE MIT BUND- UND BOBL-FUTURES 580
B. ARBITRAGE MIT GELDMARKT-FUTURES 584
C. ARBITRAGE MIT DAX-FUTURES 585
5. HEDGING MIT FUTURES 587
A. GRUNDLAGEN UND SYSTEMATISIERUNGSANSAETZE 587
B. HEDGING MIT ZINSFUTURES 588
C. HEDGING MIT AKTIENINDEXFUTURES 597
D. HEDGING MIT DEVISEN-FUTURES 599
E. PORTFOLIOTHEORETISCHE UEBERLEGUNGEN BEIM HEDGING MIT FINANCIAL FUTURES
600
III. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT FORWARD RATE AGREEMENTS 601
1. GRUNDLAGEN VON FORWARD RATE AGREEMENTS (FRAS) 601
2. BESTIMMUNG DER FORWARD RATE 604
3. QUOTIERUNG VON FRAS 606
4. BEWERTUNG VON FRAS 608
5. EINSATZ VON FRAS IM PORTFOLIOMANAGEMENT 610
IV. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT SWAPS 613
1. GRUNDLAGEN VON SWAPS 613
A. ZINSSWAPS 614
B. KOMBINIERTE WAEHRUNGS- UND ZINSSWAPS 619
2. HANDEL MIT SWAPS 620
3. QUOTIERUNG VON SWAPS 622
4. BEWERTUNG VON SWAPS 626
A. BEWERTUNG VON GELDMARKT-ZINSSWAPS 626
B. BEWERTUNG VON PIAIN VANILLA ZINSSWAPS 630
BA. BEWERTUNG VON PIAIN VANILLA ZINSSWAPS BEI ABSCHLUSS DES
SWAPGESCHAEFTS 630
BB. BEWERTUNG VON PIAIN VANILLA ZINSSWAPS WAEHREND DER SWAP-LAUFZEIT 635
C. BEWERTUNG VON NON-GENERIC ZINSSWAPS 638
CA. BEWERTUNG VON DELAYED-START SWAPS BEI ABSCHLUSS DES
SWAPGESCHAEFTS. 638
CB. BEWERTUNG VON FORWARD SWAPS BEI ABSCHLUSS DES SWAPGESCHAEFTS 639
CC. BEWERTUNG EINES AMORTISATIONSSWAPS BEI ABSCHLUSS DES
SWAPGESCHAEFTS. 642
CD. BEWERTUNG EINES STEP-UP-/STEP-DOWN-SWAPS BEI ABSCHLUSS DES
SWAPGESCHAEFTS 643
CE. BEWERTUNG VON NON-GENERIC ZINSSWAPS WAEHREND DER SWAP-LAUFZEIT 644
D. BEWERTUNG VON PIAIN VANILLA WAEHRUNGSSWAPS 645
DA. BEWERTUNG EINES FIXED-TO-FIXED CURRENCY SWAPS BEI
ABSCHLUSS DES SWAPGESCHAEFTS 646
DB. BEWERTUNG EINES FIXED-TO-FIXED CURRENCY SWAPS WAEHREND
DER SWAP-LAUFZEIT 650
5. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT ASSET SWAPS 652
A. FIXED INCOME SWAPS 652
B. EQUITY SWAPS 656
6. HEDGING UND MANAGEMENT VON SWAP-PORTFOLIOS 658
A. HEDGING VON GELDMARKT-ZINSSWAPS MIT GELDMARKT-FUTURES 659
INHALTSVERZEICHNIS XVII
B. HEDGING VON FORWARD SWAPS MIT GELDMARKT-FUTURES 662
C. HEDGING DES MISMATCH-RISIKOS BEI ZINSSWAPS 666
7. DER EINSATZ VON SWAPTIONS IM PORTFOLIOMANAGEMENT 668
V. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT DEVISENTERMINGESCHAEFTEN 672
1. GRUNDLAGEN VON DEVISENTERMINGESCHAEFTEN 672
2. FX QUOTIERUNGEN VON SPOT RATES UND FORWARD POINTS 674
3. DEVISENSWAPGESCHAEFT (FX SWAPS) 676
A. SPOT-FORWARD DEVISENSWAP UND FORWARD-FORWARD DEVISENSWAP 676
B. ABSICHERUNG DES SWAPSATZRISIKOS 678
VI. REPURCHASE AGREEMENTS (REPO-GESCHAEFTE) UND WERTPAPIERLEIHE 680
1. UEBERBLICK 680
2. REPO-GESCHAEFTE 681
A. GRUNDLAGEN DES REPO-GESCHAEFTS 681
B. ZAHLUNGSSTROEME BEIM REPO-GESCHAEFT 683
C. FORMEN DER ABWICKLUNG VON REPO-GESCHAEFTEN 686
D. ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN VON REPOS 688
E. DIVERSIFIZIERUNG DER SICHERHEITEN 689
3. WERTPAPIERLEIHE 690
A. GRUNDLAGEN 690
B. ABWICKLUNG DER WERTPAPIERLEIHE 690
C. MOTIVATION UND ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN 691
D. DIE BERUECKSICHTIGUNG VON SICHERHEITEN 692
VII. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT ZERTIFIKATEN 693
1. GRUNDLAGEN VON ZERTIFIKATEN 693
2. PIAIN VANILLA-ZERTIFIKATE 695
3. DISCOUNT-ZERTIFIKATE 696
4. BONUSZERTIFIKATE 697
5. EXPRESSZERTIFIKATE 699
6. GARANTIEZERTIFIKATE 700
VIII. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT CREDIT DEFAULT SWAPS 701
1. GRUNDLAGEN VON KREDITDERIVATEN 701
2. CREDIT DEFAULT SWAPS ALS DAS BEDEUTENDSTE KREDITDERIVAT 705
3. KREDITPORTFOLIOMANAGEMENT MIT CREDIT DEFAULT SWAPS 707
4. CREDIT DEFAULT SWAP-INDIZES 708
G. ZIEL-CONTROLLING: PERFORMANCEANALYSE 711
I. GRUNDLAGEN DER PERFORMANCEANALYSE 711
1. EINFUEHRENDE UEBERLEGUNGEN 711
2. PERFORMANCE-BEGRIFF 713
3. EXTERNE VERSUS INTERNE PERFORMANCE-ANALYSE 715
XVIII INHALTSVERZEICHNIS
IL PERFORMANCEMESSUNG 716
1. RENDITEBESTIMMUNG 716
A. TOTAL RETURN 716
B. DISKRETE VERSUS STETIGE RENDITEN 717
C. WERTGEWICHTETE RENDITE 725
D. ZEITGEWICHTETE RENDITE 729
DA. GRUNDLEGENDE VORGEHENSWEISE 729
DB. DIETZ- UND MODIFIED DIETZ-METHODE ALS NAEHERUNGSVERFAHREN 731
DE. BVI-METHODE 733
2. BERUECKSICHTIGUNG DES RISIKOS 735
3. KLASSISCHE PERFORMANCEMASSE 739
A. SHARPE-RATIO 739
B. TREYNOR-RATIO 744
C. JENSEN-ALPHA 745
4. WEITERE PERFORMANCEMASSE 749
A. TREYNOR/BLACK-APPRAISAL RATIO UND INFORMATION RATIO 749
B. DIFFERENTIAL RETURN 753
C. RISK-ADJUSTED PERFORMANCE UND M
2
-PERFORMANCEMASS 754
D. MARKET RISK-ADJUSTED PERFORMANCE UND T
2
-PERFORMANCEMASS 755
E. MODIFIED SHARPE-RATIO 756
F. CALMAR-RATIO, STERLING-RATIO UND BURKE-RATIO 757
G. LPM-PERFORMANCEMASSE, SORTINO-RATIO, KAPPA, OMEGA, GAIN-LOSS-RATIO
UND UPSIDE-POTENTIAL-RATIO 760
H. TREYNOR-MAZUY-MASS 763
I. HENRIKSSON-MERTON-MASS 765
III. PERFORMANCEATTRIBUTION 765
1. KOENNEN ODER GLUECK 766
2. RENDITEORIENTIERTE ATTRIBUTIONSANALYSE 774
3. QUALITATIVE PERFORMANCEATTRIBUTION 787
IV. GRUNDLEGENDE PROBLEMBEREICHE DER PERFORMANCEANALYSE UND
LOESUNGSANSAETZE. 788
1. GRUNDPROBLEME DER PERFORMANCEANALYSE 788
2. PROBLEMBEREICHE BEIM VERGLEICH VERSCHIEDENER PERFORMANCEERGEBNISSE
790
3. PROBLEMBEREICHE BEI DER PRAESENTATION VON PERFORMANCEERGEBNISSEN 792
4. PROBLEMBEREICHE BEI DER PERFORMANCEANALYSE IN DEN MEDIEN 794
A. PROBLEMATIK DER VEROEFFENTLICHTEN RANKINGS 794
B. FONDS-RATING ALS LOESUNGSANSATZ 796
5. GLOBAL INVESTMENT PERFORMANCE STANDARDS (GIPS) 799
A. ENTWICKLUNG VON PERFORMANCE PRESENTATION STANDARDS (PPS) 799
B. GRUNDLAGEN DER COMPOSITE-BILDUNG 801
C. PERFORMANCEBERECHNUNG NACH DEN GIPS 801
ANHANG 807
GLOSSAR 809
LITERATURVERZEICHNIS 837
STICHWORTVERZEICHNIS 877 |
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