Credit Default Swaps: eine markt- und anwendungsorientierte Einführung ; mit 21 Tabellen
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Renningen
expert
2013
|
| Schriftenreihe: | Die Betriebswirtschaft - Studium und Praxis
31 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Ausführliche Beschreibung Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 224 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783816931157 |
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT EINFUEHRUNG
1 CORPORATE BONDS 5
1.1 WIE UNTERNEHMEN ZU GELD KOMMEN 5
1.2 FUNKTIONSWEISE VON ANLEIHEN 6
1.3 DER WERT EINER ANLEIHE 12
1.3.1 FINANZMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 13
1.3.2 ANWENDUNG UND BESONDERHEITEN 14
1.4 BERECHNUNG VON BOND RENDITEN 18
1.4.1 INTEREST YIELD 18
1.4.2 YIELD TO MATURITY 19
1.5 STRUKTURKURVEN AM ZINSMARKT 22
1.5.1 ZINSKURVEN 23
1.5.2 RENDITEKURVEN 25
1.5.3 KURVENFORMEN UND DEREN BEGRUENDUNGEN . 27 1.6 RATINGS ALS
QUALITATIVES RISIKOMASS 30
1.7 DURATION ALS MASS DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS 36
1.7.1 ABSOLUTE DURATION 38
1.7.2 MODIFIZIERTE DURATION 39
1.7.3 50 BP DOLLAR DURATION 41
1.7.4 DURATION ALS GEMITTELTER FAELLIGKEITSZEITPUNKT . . 42 . 1.8 CREDIT
SPREADS ZUR MESSUNG DES KREDITRISIKOS 44
1.8.1 YIELD SPREAD 45
1.8.2 ZERO VOLATILITY SPREAD 47
1.9 WEITERE RISIKEN IM UBERBLICK 51
1.9.1 LIQUIDITAETSRISIKEN 51
1.9.2 WAEHRUNGSRISIKEN 54
1.9.3 RECHTLICHE UND POLITISCHE RISIKEN 55
1.10 LITERATUR 57
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IMAGE 2
2 SWAPS 59
2.1 GRUNDLEGENDES ZU ZINSSWAPS 59
2.1.1 AUFBAU UND FUNKTIONSWEISE 59
2.1.2 VERWENDUNG VON ZINSSWAPS UNTER BERUECKSICHTI GUNG DES ZINSNIVEAUS
61
2.2 DAS KONZEPT KOMPARATIVER KOSTENVORTEILE 67
2.3 ZINSSWAPS ALS MASSSTAB DES RISIKOLOSEN ZINSSATZES . 71 2.3.1
ZINSSWAPS UND KREDITRISIKO 71
2.3.2 SWAPKURVE : 73
2.3.3 TERMINZINSEN UND FORWARD-SWAPKURVE 77
2.4 BEWERTUNG VON ZINSSWAPS 80
2.5 ASSET SWAPS 86
2.5.1 AUFBAU VON ASSET SWAPS 86
2.5.2 ASSET SWAP SPREAD ALS MASS DES KREDITRISIKOS . . 87 2.6 LITERATUR
92
3 CREDIT DEFAULT SWAPS 93
3.1 KREDITDERIVATE IM UBERBLICK 93
3.2 GRUNDSTRUKTUR VON CREDIT DEFAULT SWAPS 96
3.3 TERMINOLOGIE 99
3.3.1 REFERENZSCHULDNER UND REFERENZANLEIHE 99
3.3.2 SICHERUNGSNEHMER 100
3.3.3 SICHERUNGSGEBER 101
3.3.4 CDS-PRAEMIE UND CDS-SPREAD 102
3.3.5 AUSFALL- UND UBERLEBENSWAHRSCHEINLICHKEIT . . . 103 3.3.6
'RECOVERY RATE 106
.3.3.7 CHEAPEST-TO-DELIVER ANLEIHE 107
3.3.8 BARAUSGLEICH UND PHYSISCHE LIEFERUNG 108
3.3.9 ZUSAMMENFASSENDE UBERSICHT 109
3.4 CREDIT EVENTS 110
3.4.1 DEFINITION VON CREDIT EVENTS 110
3.4.2 ABLAUF BEI EINTRITT EINES CREDIT EVENTS 112
3.5 MARKTKONVENTIONEN STANDARDISIERTER CDS 113
3.6 VORZEITIGE AUFLOESUNG VON CDS-KONTRAKTEN 116
3.7 BEWERTUNG VON CDS 119
3.7.1 PREMIUM LEG 122
3.7.2 ADJUSTIERUNG DES PREMIUM LEGS 127
3.7.3 DEFAULT LEG 130
IMAGE 3
3.7.4 MARKTWERT EINES CDS 133
3.7.5 FAIRER CDS-SPREAD 136
3.7.6 UPFRONT-PAYMENT 138
3.7.7 CDS-BEWERTUNG AUF EINEN BLICK 141
3.8 IMPLIZITE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 143
3.9 UMRECHNUNG VON CDS-SPREADS IN KURSE 149
3.10 RISIKEN IN VERBINDUNG MIT CDS 153
3.10.1 RISIKEN DES SICHERUNGSNEHMERS 153
3.10.2 RISIKEN DES SICHERUNGSGEBERS 155
3.10.3 MASSNAHMEN DER RISIKOREDUZIERUNG 156
3.11 CREDIT DEFAULT SWAP INDICES 157
3.11.1 UBERBLICK BEDEUTENDER INVESTMENT GRADE INDICES 160 3.11.2
INDEXBEWERTUNG UND CREDIT EVENTS 161
3.12 DIE CDS-BOND-BASIS 164
3.12.1 DEFINITION DER CDS-BASIS 164
3.12.2 POSITIVE EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE CDS-BASIS . . 166 3.12.3
NEGATIVE EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE CDS-BASIS . . 167 3.12.4 DIE CDS-BASIS
VERSCHIEDENER REFERENZSCHULDNER 169 3.13 DER CDS-MARKT: VOLUMEN.
STRUKTUR UND AKTEURE . . . 173 3.14 EINSATZMOEGLICHKEITEN VON CDS 180
3.15 CREDIT DEFAULT SWAPS UND IHRE OEKONOMISCHE BEDEUTUNG 185 3.16
LITERATUR 188
4 ANALYTISCHER TEIL 191
4.1 QUANTITATIVE GRUNDLAGEN 192
4.1.1 DAS GRUNDMODELL DER LINEAREN REGRESSION . 192 4.1.2 DIE METHODE
DER KLEINSTEN QUADRATE 194
4.1.3 DAS BESTIMMTHEITSMASS 195
4.1.4 EIN- UND ZWEISEITIGE HYPOTHESENTESTS 196
4.1.5 LITERATUR 199
4.2 UBERBLICK EMPIRISCHER STUDIEN 200
4.2.1 HULL, PREDESCU, WHITE: RISIKOLOSER ZINS UND VERAENDERUNGEN DES
RATINGS 200
4.2.2 ZHU UND BLANCO, BRENNAN, MARSH: BEWER TUNGSUNTERSCHIEDE UND
INFORMATIONSEFFIZIENZ . . 207
LITERATURVERZEICHNIS 217
INDEX 220 |
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