Verfügbarkeit: Moderne Ökonometrie

Moderne Ökonometrie:

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Verbeek, Marno 1965- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Weinheim Wiley-VCH 2015
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adam_text	INHALT VORWORT 9 * KAPITEL 1 EINLEITUNG 13 1.1 UEBER OEKONOMETRIE 13 1.2 DER AUFBAU DIESES BUCHES 15 1.3 ABBILDUNGEN UND UEBUNGEN 17 * KAPITEL 2 EINE EINFUEHRUNG IN DIE LINEARE REGRESSION 19 2.1 DIE METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE ALS ALGEBRAISCHE FUNKTION 20 2.2 DAS LINEARE REGRESSIONSMODELL 26 2.3 EIGENSCHAFTEN DES OLS-SCHAETZERS BEI KLEINEN STICHPROBEN 28 2.4 ANPASSUNGSGUETE 34 2.5 HYPOTHESENUEBERPRUEFUNG 36 2.6 ASYMPTOTISCHE EIGENSCHAFTEN DER OLS-SCHAETZER 46 2.7 BEISPIEL: DAS PREISMODELL FUER KAPITALGUETER (CAPM) 52 2.8 MULTIKOLLINEARITAET 58 2.9 FEHLENDE DATEN, AUSREISSER UND EINFLUSSREICHE BEOBACHTUNGEN 62 2.10 PROGNOSEN 67 * KAPITEL 3 INTERPRETIEREN UND VERGLEICHEN VON REGRESSIONSMODELLEN 73 3.1 DAS LINEARE MODELL INTERPRETIEREN 73 3.2 DAS REGRESSORENSET AUSWAEHLEN 77 3.3 FEHLSPEZIFIKATION DER FUNKTIONALEN FORM 85 3.4 BEISPIEL: DIE ERKLAERUNG VON HAUSPREISEN 88 3.5 BEISPIEL: PROGNOSE VON AKTIENINDEXRENDITEN 92 3.6 BEISPIEL: LOEHNE ERKLAEREN 98 * KAPITEL 4 HETEROSKEDASTIZITAET UND AUTOKORRELATION 113 4.1 AUSWIRKUNGEN AUF DEN OLS-SCHAETZER 113 4.2 EINEN ALTERNATIVSCHAETZER ABLEITEN 115 HTTP://D-NB.INFO/1034511394 4.3 HETEROSKEDASTIZITAET 116 4.4 UEBERPRUEFEN AUF HETEROSKEDASTIZITAET 124 4.5 BEISPIEL: DIE NACHFRAGE NACH ARBEITSKRAEFTEN ERKLAEREN 126 4.6 AUTOKORRELATION 131 4.7 TESTEN AUF AUTOKORRELATION ERSTER ORDNUNG 136 4.8 BEISPIEL: DIE NACHFRAGE NACH EISCREME 139 4.9 ALTERNATIVE AUTOKORRELATIONSMUSTER 142 4.10 WAS IST ZU TUN, WENN SIE AUTOKORRELATION FESTSTELLEN? 144 4.11 BEISPIEL: RISIKOPRAEMIEN AUF DEVISENMAERKTEN 147 * KAPITEL 5 ENDOGENE REGRESSOREN, INSTRUMENTALVARIABLEN UND GMM 159 5.1 UEBERSICHT DER EIGENSCHAFTEN DES OLS-SCHAETZERS 159 5.2 FAELLE, IN DENEN DER OLS-SCHAETZER NICHT GESPEICHERT WERDEN KANN 163 5.3 DER INSTRUMENTALVARIABLENSCHAETZER 170 5.4 BEISPIEL: DIE BILDUNGSRENDITE SCHAETZEN 177 5.5 DER GENERALISIERTE INSTRUMENTALVARIABLENSCHAETZER 182 5.6 DIE GENERALISIERTE MOMENTENMETHODE 189 5.7 BEISPIEL: INTERTEMPORALE ASSET-PRICING-MODELLE SCHAETZEN 196 * KAPITEL 6 MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG UND SPEZIFIKATIONSTESTS 203 6.1 EINE EINFUEHRUNG IN DIE MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 204 6.2 SPEZIFIKATIONSTESTS 213 6.3 TESTS BEIM NORMALEN LINEAREN REGRESSIONSMODELL 220 6.4 TESTS FUER QUASI-MAXIMIMUM-LIKELIHOOD UND MOMENTBEDINGUNGEN. 224 * KAPITEL 7 MODELLE MIT BESCHRAENKT ABHAENGIGEN VARIABLEN 231 7.1 BINAERE WAHLMODELLE 232 7.2 MULTIREAKTIONSMODELLE 246 7.3 ZAEHLDATENMODELLE 257 7.4 TOBIT-MODELLE 265 7.5 ERWEITERUNGEN VON TOBIT-MODELLEN 275 7.6 VERZERRUNG DURCH STICHPROBENSELEKTION 284 7.7 TREATMENTEFFEKTE SCHAETZEN 288 7.8 DURATIONSMODELLE 296 * KAPITEL 8 UNIVARIATE ZEITREIHENMODELLE 307 8.1 EINFUEHRUNG 308 8.2 ALLGEMEINE ARMA-PROZESSE 313 8.3 STATIONARITAET UND EINHEITSWURZELN 319 8.4 TESTEN AUF EINHEITSWURZELN 321 8.5 BEISPIEL: LANGFRISTIGE KAUFKRAFTPARITAET (TEIL 1) 331 8.6 SCHAETZEN VON ARMA-MODELLEN 335 8.7 EIN MODELL AUSWAEHLEN 338 8.8 BEISPIEL: DIE PERSISTENZ DER INFLATION 342 8.9 VORHERSAGEN MIT ARMA-MODELLEN 347 8.10 BEISPIEL: DIE ERWARTUNGSTHEORIE DER TERMINSTRUKTUR 353 8.11 AUTOREGRESSIVE BEDINGTE HETEROSKEDASTIZITAET 358 8.12 WAS IST MIT MULTIVARIATEN MODELLEN? 367 * KAPITEL 9 MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLE 373 9.1 DYNAMISCHE MODELLE MIT STATIONAEREN VARIABLEN 374 9.2 MODELLE MIT NICHTSTATIONAEREN VARIABLEN 377 9.3 BEISPIEL: LANGFRISTIGE KAUFKRAFTPARITAET (TEIL 2) 384 9.4 VEKTORAUTOREGRESSIVE MODELLE 386 9.5 KOINTEGRATION: DER MULTIVARIATE FALL 390 9.6 BEISPIEL: GELDNACHFRAGE UND INFLATION 399 * KAPITEL 10 AUF PANELDATEN BASIERENDE MODELLE 409 10.1 EINFUEHRUNG IN DIE PANELDATENMODELLIERUNG 410 10.2 DAS STATISCHE LINEARE MODELL 414 10.3 BEISPIEL: LOEHNE ERKLAEREN 432 10.4 DYNAMISCHE LINEARE MODELLE 434 10.5 BEISPIEL: DIE KAPITALSTRUKTUR ERKLAEREN 444 10.6 PANELZEITREIHEN 450 10.7 MODELLE MIT BESCHRAENKT ABHAENGIGEN VARIABLEN 458 10.8 UNVOLLSTAENDIGE PANELS UND SELEKTIONSBIAS 466 10.9 PSEUDOPANELS UND WIEDERHOLTE QUERSCHNITTE 472 * ANHANG A VEKTOREN UND MATRIZEN 483 A.1 TERMINOLOGIE 483 A.2 MATRIXBEHANDLUNGEN 484 A.3 EIGENSCHAFTEN VON MATRIZEN UND VEKTOREN 485 A.4 INVERSE MATRIZEN 486 A.5 IDEMPOTENTE MATRIZEN ! 487 A.6 EIGENWERTE UND EIGENVEKTOREN 488 A.7 DIFFERENTIATION 489 A.8 EINIGE KLEINSTE-QUADRATE-BEHANDLUNGEN 489 * ANHANG B STATISTISCHE UND VERTEILUNGSTHEORIE 491 B.L DISKRETE ZUFALLSVARIABLEN .491 B.2 KONTINUIERLICHE ZUFALLSVARIABLEN 492 B.3 ERWARTUNGEN UND MOMENTE 493 B.4 MULTIVARIATE VERTEILUNGEN 494 B.5 BEDINGTE VERTEILUNGEN 496 B.6 DIE NORMALVERTEILUNG 497 B.7 VERWANDTE VERTEILUNGEN 500 ANMERKUNGEN 503 LITERATURVERZEICHNIS 511 STICHWORTVERZEICHNIS 529
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