Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar [u.a.]
Eul
2012
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Reihe Quantitative Ökonomie
174 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XVIII, 277 S. graph. Darst. 21 cm, 438 g |
| ISBN: | 9783844102031 |
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INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS X I
TABELLENVERZEICHNIS XIII
1. EINLEITUNG 1
2. D I E MODELLIERUNG D E R ZINSSTRUKTURKURVE 7
2.1. ALLGEMEINE DARSTELLUNG UND UEBERBLICK 7
2.1.1. GRUNDLEGENDE DEFINITIONEN 7
2.1.2. MODELLE ZUR BESCHREIBUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE 11
2.2. STATISCHE FAKTORMODELLE DER ZINSSTRUKTURKURVE 14
2.2.1. DAS MODELL VON NELSON/SIEGEL 14
2.2.2. DAS MODELL VON SVENSSON 18
2.2.3. MODIFIKATIONEN DER STATISCHEN FAKTORMODELLE 20
2.3. DYNAMISCHE FAKTORMODELLE DER ZINSSTRUKTURKURVE 22
2.3.1. ALLGEMEINE DARSTELLUNG IN STATE-SPACE-FORM 22
2.3.2. DAS DYNAMISCHE NELSON/SLEGEL-MODELL 2 4
2.3.3. DAS DYNAMISCHE SVENSSON-MODELL 26
2.4. ARBITRAGEFREIE VARIANTEN DER FAKTORMODELLE 28
2.4.1. DIE MODELLKLASSE DER AFFINEN MULTIFAKTORMODELLE 28
2.4.2. DAS ARBITRAGEFREIE DYNAMISCHE NELSON/SLEGEL-MODELL . . . . 33
2.4.3. DAS ARBITRAGEFREIE DYNAMISCHE SVENSSON-MODELL 38
3. SCHAETZ- U N D P R O G N O S E M E T H O D E N 4 3
3.1. DATENGRUNDLAGE 43
3.1.1. ZINSDATEN DER DEUTSCHEN BUNDESBANK 4 3
3.1.2. DESKRIPTIVE ANALYSE DER DATEN 45
VII
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IMAGE 2
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
3.2. PARAMETERSCHAETZUNG 48
3.2.1. ZWEISTUFIGE SCHAETZMETHODE 48
3.2.1.1. NICHTLINEARE ZWEISTUFIGE SCHAETZMETHODE 48
3.2.1.2. LINEARE ZWEISTUFIGE SCHAETZMETHODE MIT KONSTANTEN FAK
TORLADUNGSPARAMETERN 51
3.2.2. EINSTUFIGE SCHAETZMETHODE 55
3.3. PROJEKTION DER ZINSSTRUKTURKURVE 66
3.3.1. ZWEISTUFIGE PROGNOSEMETHODE 66
3.3.2. EINSTUFIGE PROGNOSEMETHODE 68
3.4. BEURTEILUNG DER MODELLGUETE 69
3.4.1. IN-SAMPLE-FIT 69
3.4.2. OUT-OF-SAMPLE-FORECAST 72
4. IN-SAMPLE-FIT 7 5
4.1. UNTERSUCHUNGSDESIGN 75
4.2. ERGEBNISSE DES ZWEISTUFIGEN IN-SAMPLE-FIT 76
4.3. ERGEBNISSE DES EINSTUFIGEN IN-SAMPLE-FIT 81
4.4. EIGENSCHAFTEN DER ZEITREIHEN DER GESCHAETZTEN FAKTOREN 88
4.4.1. FAKTOREN AUS DER ZWEISTUFIGEN SCHAETZMETHODE 88
4.4.2. FAKTOREN AUS DER EINSTUFIGEN SCHAETZMETHODE 97
4.5. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DES IN-SAMPLE-FIT 104
5. OUT-OF-SAMPLE-FORECAST 1 0 7
5.1. UNTERSUCHUNGSDESIGN 107
5.2. ERGEBNISSE DES ZWEISTUFIGEN OUT-OF-SAMPLE-FORECAST 108
5.2.1. PROGNOSEHORIZONT: 1 MONAT 108
5.2.2. PROGNOSEHORIZONT: 3 MONATE 111
5.2.3. PROGNOSEHORIZONT: 6 MONATE 113
5.2.4. PROGNOSEHORIZONT: 12 MONATE 115
5.3. ERGEBNISSE DES EINSTUFIGEN OUT-OF-SAMPLE-FORECAST DER DYNAMISCHEN
ZINSMODELLE 119
5.3.1. PROGNOSEHORIZONT: 1 MONAT 119
5.3.2. PROGNOSEHORIZONT: 3 MONATE 121
5.3.3. PROGNOSEHORIZONT: 6 MONATE 123
5.3.4. PROGNOSEHORIZONT: 12 MONATE 125
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS IX
5.4. ERGEBNISSE DES EINSTUFIGEN OUT-OF-SAMPLE-FORECAST DER
ARBITRAGEFREIEN
ZINSMODELLE 127
5.4.1. PROGNOSEHORIZONT: 1 MONAT 127
5.4.2. PROGNOSEHORIZONT: 3 MONATE 129
5.4.3. PROGNOSEHORIZONT: 6 MONATE 130
5.4.4. PROGNOSEHORIZONT: 12 MONATE 132
5.5. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DES OUT-OF-SAMPLE-FORECAST 134
6. SIMULATION DER ZINSSTRUKTURKURVE 1 3 7
6.1. UNTERSUCHUNGSDESIGN 137
6.2. AUSGANGSZEITPUNKT: AUGUST 2010 140
6.2.1. DYNAMISCHES NELSON/SLEGEL-MODELL (DNS-3RW) 140
6.2.2. DYNAMISCHES NELSON/SLEGEL-MODELL (DNS-VAR) 143
6.2.3. DYNAMISCHES SVENSSON -MODELL (DSV-AR) 145
6.2.4. ARBITRAGEFREIES NELSON/SLEGEL-MODELL (ANS) 148
6.2.5. ARBITRAGEFREIES SVENSSON-MODELL (ASV) 150
6.3. AUSGANGSZEITPUNKT: AUGUST 2006 152
6.3.1. DYNAMISCHES NELSON/SLEGEL -MODELL (DNS-3RW) 152
6.3.2. DYNAMISCHES NELSON /SLEGEL -MODELL (DNS-VAR) 154
6.3.3. DYNAMISCHES SVENSSON -MODELL (DSV-AR) 155
6.3.4. ARBITRAGEFREIES NELSON /SLEGEL -MODELL (ANS) 157
6.3.5. ARBITRAGEFREIES SVENSSON-MODELL (ASV) 158
6.4. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DER SIMULATION 159
7. WERTENTWICKLUNG E I N E S BONDPORTFOLIOS 165
7.1. UNTERSUCHUNGSDESIGN 165
7.2. AUSGANGSZEITPUNKT: AUGUST 2010 169
7.2.1. DYNAMISCHES NELSON /SLEGEL -MODELL (DNS-3RW) 169
7.2.2. DYNAMISCHES NELSON /SLEGEL -MODELL (DNS-VAR) 171
7.2.3. DYNAMISCHES SVENSSON -MODELL (DSV-AR) 172
7.2.4. ARBITRAGEFREIES NELSON /SLEGEL -MODELL (ANS) 174
7.2.5. ARBITRAGEFREIES SVENSSON-MODELL (ASV) 175
7.3. AUSGANGSZEITPUNKT: AUGUST 2006 177
7.3.1. DYNAMISCHES NELSON/SLEGEL -MODELL (DNS-3RW) 177
7.3.2. DYNAMISCHES NELSON /SLEGEL -MODELL (DNS-VAR) 179
7.3.3. DYNAMISCHES SVENSSON -MODELL (DSV-AR) 181
IMAGE 4
X
INHALTSVERZEICHNIS
7.3.4. ARBITRAGEFREIES N ELSON/SLEGEL -MODELL (ANS) 182
7.3.5. ARBITRAGEFREIES SVENSSON-MODELL (ASV) 184
7.4. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 186
8. R E S UE M E E 1 8 9
A . H E R L E I T U N G D E R DIFFERENTIALGLEICHUNGEN D E R
BONDPREISFUNKTION 1 9 3
B . DIFFERENTIALGLEICHUNGSSYSTEME D E R ARBITRAGEFREIEN B O N D P R E I
S F U N K T I O N L 9 7
B . L . LOESUNG FUER DAS ARBITRAGEFREIE NELSON /SLEGEL -MODELL 1 9 7
B.2. LOESUNG FUER DAS ARBITRAGEFREIE SVENSSON-MODELL 201
C. DISKRETISIERUNG D E R ZUSTANDSGIEICHUNG D E R ARBITRAGEFREIEN M O D E
L L E 2 0 5
C.L. LOESUNG DER STOCHASTISCHEN DIFFERENTIALGLEICHUNG 205
C.2. BERECHNUNG DES BEDINGTEN ERWARTUNGSWERTES UND DER BEDINGTEN VARIANZ
206
D . ERGEBNISSE D E S IN-SAMPLE-FIT 2 1 1
D.I. ERGEBNISSE DES ZWEISTUFIGEN IN-SAMPLE-FIT 212
D.2. ERGEBNISSE DES EINSTUFIGEN IN-SAMPLE-FIT 215
D.3. EIGENSCHAFTEN DER GESCHAETZTEN FAKTOREN 221
E . ERGEBNISSE D E S ZWEISTUFIGEN OUT-OF-SAMPLE-FORECAST 2 2 5
F . ERGEBNISSE D E S OUT-OF-SAMPLE-FORECAST: D Y N A M I S C H E
ZINSMODELLE 2 3 5
G . ERGEBNISSE D E S OUT-OF-SAMPLE-FORECAST: ARBITRAGEFREIE ZINSMODELLE
2 5 3
H . WEITERE SIMULATIONSERGEBNISSE 2 6 3
LITERATURVERZEICHNIS 2 7 1
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| spelling | Weber, Miriam 1978- Verfasser (DE-588)1027970486 aut Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse Miriam Weber 1. Aufl. Lohmar [u.a.] Eul 2012 XVIII, 277 S. graph. Darst. 21 cm, 438 g txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Reihe Quantitative Ökonomie 174 Zugl.: Mannheim, Univ., Diss., 2012 Festverzinsliches Wertpapier (DE-588)4121262-9 gnd rswk-swf Prognosemodell (DE-588)4125215-9 gnd rswk-swf Zinsstrukturtheorie (DE-588)4117720-4 gnd rswk-swf Dynamisches Modell (DE-588)4150932-8 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Zinsstrukturtheorie (DE-588)4117720-4 s Festverzinsliches Wertpapier (DE-588)4121262-9 s Dynamisches Modell (DE-588)4150932-8 s Prognosemodell (DE-588)4125215-9 s b DE-604 Reihe Quantitative Ökonomie 174 (DE-604)BV023548254 174 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026022541&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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