Verfügbarkeit: Grenzen der Arbitrage

Grenzen der Arbitrage:

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Enke, Daniel 1975- (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Göttingen Cuvillier 2013
Ausgabe:	1. Aufl.
Schlagworte:	Entscheidungsmodell Arbitrage Hochschulschrift
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adam_text	IMAGE 1 INHALTSVERZEICHNIS I I N H A L T S V E R Z E I C H N I S ABBILDUNGSVERZEICHNIS V TABELLENVERZEICHNIS V I I 1 EINLEITUNG 1 1.1 MOTIVATION DES THEMAS 1 1.2 AUFBAU DER ARBEIT 3 2 MODELLSTRUKTUR 7 2.1 MARKTTEILNEHMER 8 2.1.1 INVESTOREN 8 2.1.2 NOISE TRADER 10 2.1.3 ARBITRAGEURE 11 2.1.4 ZUR UNTERSCHEIDUNG VON MARKTTEILNEHMERN 13 2.2 DER ZEITPUNKT T = 1 14 2.2.1 DIE NACHFRAGEFUNKTIONEN 15 2.2.2 DIE PREISGLEICHUNG IN T = 1 16 2.3 DER ZEITPUNKT T = 2 30 2.3.1 DIE NACHFRAGEFUNKTIONEN 31 2.3.2 DIE PREISGLEICHUNG IN T = 2 32 2.3.3 DIE BESTIMMUNG DES VON DEN INVESTOREN ZUR VERFUEGUNG GESTELLTEN BETRAGES 36 HTTP://D-NB.INFO/1032511109 IMAGE 2 I I INHALTSVERZEICHNIS 2.4 DER ZEITPUNKT T = 3 4 3 2.4.1 DIE NACHFRAGEFUNKTIONEN 4 3 2.4.2 DIE PREISGLEICHUNG IN T = 3 44 2.4.3 DIE ZIELFUNKTION 48 2.4.3.1 MODELL MIT EINER ENTSCHEIDUNGSVARIABLE 49 2.4.3.2 MODELL MIT ZWEI ENTSCHEIDUNGSVARIABLEN 56 3 UPDATE-FUNKTIONEN 6 3 3.1 NICHT STUECKWEISE DEFINIERTE UPDATE-FUNKTIONEN 64 3.1.1 LINEARE UPDATE-FUNKTIONEN 65 3.1.2 VERALLGEMEINERUNG 72 3.1.3 MITTELZUFLUSS VERSUS MITTELABFLUSS 80 3.2 STUECKWEISE DEFINIERTE UPDATE-FUNKTIONEN 92 3.3 DOMINANZEN 106 3.3.1 DOMINANZ HINSICHTLICH DES MITTELZUFLUSSES BZW. MITTELABFLUSSES . 107 3.3.2 DOMINANZ HINSICHTLICH DER FUNKTIONSWERTE 120 3.4 FAZIT 132 4 ENTSCHEIDUNGSMODELLE 137 4.1 EINE ENTSCHEIDUNGSVARIABLE UND LINEARE UPDATE-FUNKTIONEN 140 4.1.1 VERMEIDUNG DES VOLLSTAENDIGEN MITTELABZUGS 142 4.1.2 EINBEZUG DES VOLLSTAENDIGEN MITTELABZUGS 154 4.1.2.1 KOMBINATIONSMOEGLICHKEITEN PREISRELATIONEN UND NOISE TRADER SHOCKS 157 4.1.2.2 DIE ZIELFUNKTION UNTER EINBEZUG DES VOLLSTAENDIGEN MITTELABZUGS 179 4.1.2.3 DIE BESTIMMUNG DER GRENZE D J 181 4.1.3 DIE OPTIMALE ENTSCHEIDUNG 183 4.1.4 BEISPIELE 191 IMAGE 3 INHALTSVERZEICHNIS I I I 4.1.4.1 SHLEIFER/VISHNY (1997) 191 4.1.4.2 ARNOLD (2009) 203 4.1.4.3 ZWEI OPTIMALE LOESUNGEN IM FALL S 21 SI 213 4.1.4.4 DER FALL S 2I 5 I 218 4.2 EINE ENTSCHEIDUNGSVARIABLE UND NICHT-LINEARE UPDATE-FUNKTIONEN . . . . 226 4.3 ZWEI ENTSCHEIDUNGSVARIABLEN UND LINEARE UPDATE-FUNKTIONEN 243 5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 261 ANHANG 265 A NEBENRECHNUNGEN 267 A . L BESTIMMUNG VON X Q ( X ) 267 A.2 NEBENRECHNUNG ZUM BEWEIS VON SATZ 44 269 B BEWEISE 271 B . L BEWEIS ZU SATZ 55 271 B.2 BEWEIS ZU SATZ 56 272 B.3 BEWEIS ZU SATZ 61 272 B.4 BEWEIS ZU SATZ 66 273 B.5 BEWEIS ZU SATZ 67 274 B.6 ALTERNATIVER BEWEIS ZU SATZ 74 275 C DER PREIS P 2 I (LINEARE UPDATE-FUNKTIONEN) 277 C . L NULLSTELLEN UND SPEZIALFALL 278 C.2 POL MIT VORZEICHENWECHSEL I " 279 C.3 LOKALE EXTREMA 279 C.3.1 LOKALES MAXIMUM 281 C.3.2 LOKALES MAXIMUM A N DER STELLE D I = FI 282 C.4 DER SONDERFALL A = 1 284 IMAGE 4 I V - INHALTSVERZEICHNIS D DER PREIS PJI? (LINEARE UPDATE-FUNKTIONEN) 285 D . L DER FALL SS ^ \ 285 D.2 DER SONDERFALL SS = \ 286 SYMBOLVERZEICHNIS LITERATURVERZEICHNIS 287 293
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