Verfügbarkeit: Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen

Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen: vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Behrends, Ehrhard 1946- (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Wiesbaden Springer 2013
Schlagworte:	Stochastische Differentialgleichung Markov-Prozess Lehrbuch
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Beschreibung:	VIII, 146 S. Ill.
ISBN:	9783658009878 9783658009885
DOI:	10.1007/978-3-658-00988-5

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adam_text	MARKOVPROZESSE UND STOCHASTISCHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN / BEHRENDS, EHRHARD : 2013 TABLE OF CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS VORBEREITUNGEN MARKOVPROZESSE MARKOVKETTEN OPTIMALES STOPPEN AUF MARKOVKETTEN DIE BROWNSCHE BEWEGUNG STOCHASTISCHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN DIE ITO-FORMEL MONTE-CARLO-VERFAHREN FINANZMATHEMATIK BLACK-SCHOLES-FORMEL DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT. MARKOVPROZESSE UND STOCHASTISCHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN / BEHRENDS, EHRHARD : 2013 ABSTRACT / INHALTSTEXT IN DIESEM LEHRBUCH WERDEN EINIGE THEMEN AUS DER STOCHASTIK BEHANDELT, DIE AUF DEM BEGRIFF DES MARKOVPROZESSES AUFBAUEN. DABEI SIND MARKOVPROZESSE STOCHASTISCHE PROZESSE, FUER WELCHE DIE PROGNOSE FUER DAS ZUFAELLIGE VERHALTEN IN DER ZUKUNFT NUR VON DER GEGENWAERTIGEN POSITION ABHAENGT. DIE ZENTRALEN BEGRIFFE DER MARKOVPROZESSE WERDEN ANSCHAULICH ERKLAERT UND MIT BEISPIELEN MOTIVIERT. DER TEXT BESCHAEFTIGT SICH DANACH MIT DER BROWNSCHEN BEWEGUNG, STOCHASTISCHEN INTEGRALEN UND STOCHASTISCHEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN UND BESCHREIBT AUSFUEHRLICH DIE FUNDAMENTALE ITO-FORMEL. EINE DER KLASSISCHEN ANWENDUNGEN VON STOCHASTISCHEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN SIND MONTE-CARLO-VERFAHREN ZUR LOESUNG VON PARTIELLEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN. IN DEN BEIDEN LETZTEN KAPITELN WERDEN EINIGE DER GRUNDLEGENDEN BEGRIFFE DER FINANZMATHEMATIK EINGEFUEHRT UND ES WIRD GEZEIGT, WIE MAN METHODEN DER STOCHASTISCHEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN ERFOLGREICH EINSETZEN KANN, UM OPTIONEN KORREKT ZU BEWERTEN (BLACK-SCHOLES-FORMEL). DER INHALT VORBEREITUNGEN - MARKOVPROZESSE - MARKOVKETTEN - OPTIMALES STOPPEN AUF MARKOVKETTEN - DIE BROWNSCHE BEWEGUNG - STOCHASTISCHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN - DIE ITO-FORMEL - MONTE-CARLO-VERFAHREN - FINANZMATHEMATIK - BLACK-SCHOLES-FORMEL DIE ZIELGRUPPEN STUDIERENDE DER MATHEMATIK AB DEM 4./5. SEMESTER STUDIERENDE ALLER FACHRICHTUNGEN, IN DENEN WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE UND STATISTIK EINE ROLLE SPIELEN PRAKTIKER IN DEM BEREICH FINANZMATHEMATIK DER AUTOR PROF. DR. EHRHARD BEHRENDS IST PROFESSOR FUER MATHEMATIK AN DER FREIEN UNIVERSITAET BERLIN. ER IST AUTOR UND HERAUSGEBER ZAHLREICHER LEHRBUECHER UND POPULAERER BUECHER DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT.
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