Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios: eine Analyse auf Basis historischer Daten
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Lahr
WHL
2012
|
| Series: | Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr
33 |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Literaturverz. S. IX - XIX |
| Physical Description: | XLVIII, 95 Bl. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783866921887 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV040623867 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 00000000000000.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 121210s2012 d||| |||| 00||| ger d | ||
| 020 | |a 9783866921887 |9 978-3-86692-188-7 | ||
| 035 | |a (OCoLC)823240834 | ||
| 035 | |a (DE-599)BSZ373091389 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 049 | |a DE-12 | ||
| 100 | 1 | |a Eberhard, Jochen |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios |b eine Analyse auf Basis historischer Daten |c Jochen Eberhard. Mit einem Geleitwort von Stephan Schöning. [WHL, Wissenschaftliche Hochschule Lahr] |
| 264 | 1 | |a Lahr |b WHL |c 2012 | |
| 300 | |a XLVIII, 95 Bl. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr |v 33 | |
| 500 | |a Literaturverz. S. IX - XIX | ||
| 700 | 1 | |a Schöning, Stephan |d 1963- |0 (DE-588)12064083X |4 wpr | |
| 830 | 0 | |a Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr |v 33 |w (DE-604)BV021294061 |9 33 | |
| 856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025451277&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-025451277 | ||
Record in the Search Index
| _version_ | 1804149731671146496 |
|---|---|
| adam_text | Titel: Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios
Autor: Eberhard, Jochen
Jahr: 2012
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis..............................................................................................I
Abkürzungsverzeichnis..................................................................................III
Abbildungsverzeichnis...................................................................................IV
Tabellenverzeichnis........................................................................................VI
Formelverzeichnis.......................................................................................VIII
1. Einleitung..................................................................................................1
2. Theoretische Grundlagen der Portfoliobildung....................................3
2.1 Elemente der strategischen Asset Allocation.................................3
2.1.1 Einordnung der Asset Allocation in den
Portfoliomanagementprozess...........................................3
2.1.2 Grundlagen der strategischen Asset
Allocation.........................................................................6
2.1.3 Betrachtungsebenen der strategischen Asset
Allocation.........................................................................8
2.1.4 Renditedefinition und -messung.....................................12
2.1.5 Risikodefinition und-messung.......................................15
2.1.6 Zeithorizont....................................................................21
2.1.7 Risikotoleranz des Investors...........................................22
2.2 Modelle der Portfoliotheorie........................................................24
2.2.1 Traditionelle Portfolio-Selection nach
Markowitz......................................................................24
2.2.2 Core-Satellite-Ansatz.....................................................26
2.2.3 Heuristische Ansätze......................................................29
2.3 Zwischenfazit...............................................................................32
3. Analyse internationaler Asset-Klassen................................................34
3.1 Ziel und Anforderung der Untersuchung.....................................34
3.2 Datenbasis.....................................................................................34
3.3 Darstellung und Analyse der Untersuchungsergebnisse..............36
3.3.1 Rendite und Risiko internationaler Assets.....................36
3.3.2 Währungsrendite und Währungsrisiko...........................49
3.3.3 Zusammenhang internationaler Asset-
Klassen...........................................................................55
3.4 Zwischenfazit...............................................................................63
4. Konstruktion internationaler Portfolios auf Basis der
Untersuchungsergebnisse......................................................................65
4.1 Optimierung nach Markowitz.......................................................65
4.1.1 Praktische Portfoliobildung............................................65
4.1.2 Kritische Beurteilung der Optimierung..........................70
4.2 Optimierung nach Core-Satellite-Ansatz.....................................73
4.2.1 Praktische Portfoliobildung............................................73
4.2.2 Kritische Beurteilung der Optimierung..........................77
4.3 Optimierung auf Basis heuristischer Ansätze...............................78
4.3.1 Praktische Portfoliobildung............................................78
4.3.2 Kritische Beurteilung der Optimierung..........................83
4.4 Vergleich der Theorien in der praktischen Umsetzung................84
5. Schlussbetrachtung................................................................................93
Literaturverzeichnis.......................................................................................IX
Anhang...........................................................................................................XX
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Eberhard, Jochen |
| author_GND | (DE-588)12064083X |
| author_facet | Eberhard, Jochen |
| author_role | aut |
| author_sort | Eberhard, Jochen |
| author_variant | j e je |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV040623867 |
| ctrlnum | (OCoLC)823240834 (DE-599)BSZ373091389 |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01387nam a2200313 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV040623867</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">121210s2012 d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783866921887</subfield><subfield code="9">978-3-86692-188-7</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)823240834</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BSZ373091389</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Eberhard, Jochen</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios</subfield><subfield code="b">eine Analyse auf Basis historischer Daten</subfield><subfield code="c">Jochen Eberhard. Mit einem Geleitwort von Stephan Schöning. [WHL, Wissenschaftliche Hochschule Lahr]</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Lahr</subfield><subfield code="b">WHL</subfield><subfield code="c">2012</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XLVIII, 95 Bl.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr</subfield><subfield code="v">33</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturverz. S. IX - XIX</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schöning, Stephan</subfield><subfield code="d">1963-</subfield><subfield code="0">(DE-588)12064083X</subfield><subfield code="4">wpr</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr</subfield><subfield code="v">33</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV021294061</subfield><subfield code="9">33</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025451277&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-025451277</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV040623867 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-10T00:27:42Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783866921887 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-025451277 |
| oclc_num | 823240834 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-12 |
| owner_facet | DE-12 |
| physical | XLVIII, 95 Bl. graph. Darst. |
| publishDate | 2012 |
| publishDateSearch | 2012 |
| publishDateSort | 2012 |
| publisher | WHL |
| record_format | marc |
| series | Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr |
| series2 | Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr |
| spelling | Eberhard, Jochen Verfasser aut Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios eine Analyse auf Basis historischer Daten Jochen Eberhard. Mit einem Geleitwort von Stephan Schöning. [WHL, Wissenschaftliche Hochschule Lahr] Lahr WHL 2012 XLVIII, 95 Bl. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr 33 Literaturverz. S. IX - XIX Schöning, Stephan 1963- (DE-588)12064083X wpr Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr 33 (DE-604)BV021294061 33 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025451277&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Eberhard, Jochen Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios eine Analyse auf Basis historischer Daten Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr |
| title | Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios eine Analyse auf Basis historischer Daten |
| title_auth | Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios eine Analyse auf Basis historischer Daten |
| title_exact_search | Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios eine Analyse auf Basis historischer Daten |
| title_full | Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios eine Analyse auf Basis historischer Daten Jochen Eberhard. Mit einem Geleitwort von Stephan Schöning. [WHL, Wissenschaftliche Hochschule Lahr] |
| title_fullStr | Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios eine Analyse auf Basis historischer Daten Jochen Eberhard. Mit einem Geleitwort von Stephan Schöning. [WHL, Wissenschaftliche Hochschule Lahr] |
| title_full_unstemmed | Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios eine Analyse auf Basis historischer Daten Jochen Eberhard. Mit einem Geleitwort von Stephan Schöning. [WHL, Wissenschaftliche Hochschule Lahr] |
| title_short | Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios |
| title_sort | asset allocation ansatze zur bildung von internationaldiversifizierten portfolios eine analyse auf basis historischer daten |
| title_sub | eine Analyse auf Basis historischer Daten |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025451277&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV021294061 |
| work_keys_str_mv | AT eberhardjochen assetallocationansatzezurbildungvoninternationaldiversifiziertenportfolioseineanalyseaufbasishistorischerdaten AT schoningstephan assetallocationansatzezurbildungvoninternationaldiversifiziertenportfolioseineanalyseaufbasishistorischerdaten |