Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios: eine Analyse auf Basis historischer Daten
Gespeichert in:
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|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lahr
WHL
2012
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| Schriftenreihe: | Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr
33 |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. IX - XIX |
| Beschreibung: | XLVIII, 95 Bl. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783866921887 |
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| adam_text | Titel: Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios
Autor: Eberhard, Jochen
Jahr: 2012
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis..............................................................................................I
Abkürzungsverzeichnis..................................................................................III
Abbildungsverzeichnis...................................................................................IV
Tabellenverzeichnis........................................................................................VI
Formelverzeichnis.......................................................................................VIII
1. Einleitung..................................................................................................1
2. Theoretische Grundlagen der Portfoliobildung....................................3
2.1 Elemente der strategischen Asset Allocation.................................3
2.1.1 Einordnung der Asset Allocation in den
Portfoliomanagementprozess...........................................3
2.1.2 Grundlagen der strategischen Asset
Allocation.........................................................................6
2.1.3 Betrachtungsebenen der strategischen Asset
Allocation.........................................................................8
2.1.4 Renditedefinition und -messung.....................................12
2.1.5 Risikodefinition und-messung.......................................15
2.1.6 Zeithorizont....................................................................21
2.1.7 Risikotoleranz des Investors...........................................22
2.2 Modelle der Portfoliotheorie........................................................24
2.2.1 Traditionelle Portfolio-Selection nach
Markowitz......................................................................24
2.2.2 Core-Satellite-Ansatz.....................................................26
2.2.3 Heuristische Ansätze......................................................29
2.3 Zwischenfazit...............................................................................32
3. Analyse internationaler Asset-Klassen................................................34
3.1 Ziel und Anforderung der Untersuchung.....................................34
3.2 Datenbasis.....................................................................................34
3.3 Darstellung und Analyse der Untersuchungsergebnisse..............36
3.3.1 Rendite und Risiko internationaler Assets.....................36
3.3.2 Währungsrendite und Währungsrisiko...........................49
3.3.3 Zusammenhang internationaler Asset-
Klassen...........................................................................55
3.4 Zwischenfazit...............................................................................63
4. Konstruktion internationaler Portfolios auf Basis der
Untersuchungsergebnisse......................................................................65
4.1 Optimierung nach Markowitz.......................................................65
4.1.1 Praktische Portfoliobildung............................................65
4.1.2 Kritische Beurteilung der Optimierung..........................70
4.2 Optimierung nach Core-Satellite-Ansatz.....................................73
4.2.1 Praktische Portfoliobildung............................................73
4.2.2 Kritische Beurteilung der Optimierung..........................77
4.3 Optimierung auf Basis heuristischer Ansätze...............................78
4.3.1 Praktische Portfoliobildung............................................78
4.3.2 Kritische Beurteilung der Optimierung..........................83
4.4 Vergleich der Theorien in der praktischen Umsetzung................84
5. Schlussbetrachtung................................................................................93
Literaturverzeichnis.......................................................................................IX
Anhang...........................................................................................................XX
|
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