Banksteuerung und Risikomanagement:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer Gabler
2012
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| Beschreibung: | XV, 129 S. Ill., graph. Darst. 240 mm x 168 mm |
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IMAGE 1
INHALT
1 GLIEDERUNG 1
2 GESAMTBANKSTEUERUNG 3
2.1 STRATEGIEPLANUNG - EIN ITERATIVER PROZESS 3
2.1.1 PROZESS DER PLANUNG 3
2.1.2 KAPITALALLOKATION 7
2.2 STRATEGIEPLANUNG - TOOLS 8
2.2.1 EAR/CAR - AGGREGATION AUF GESAMTBANKEBENE 9
2.2.2 SZENARIOTESTING/STRESSTESTING 14
2.2.3 REVERSE STRESSTESTING 25
2.2.4 SZENARIO STEUERN 25
2.3 GRUNDSAETZLICHES ZUR KAPITALOPTIMIERUNG 26
2.4 KREDITINSTITUTE 28
2.5 INVESTMENTBANKEN 29
2.6 UNIVERSALBANKEN 29
2.7 EIGENES RATING UND REFINANZIERUNG 29
2.8 RATINGAGENTUREN 30
2.9 INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION (ISDA) 30
3 REGULATORISCHES UND VOLKSWIRTSCHAFTLICHES UMFELD 33
3.1 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UND POLITISCHE ASPEKTE 33
3.1.1 BANKENSEKTOR IN DEUTSCHLAND 34
3.1.2 BANKENSEKTOR IN DER SCHWEIZ 35
3.2 REGULATORISCHES UMFELD 36
3.2.1 BASEL 2.5 37
3.2.2 BASEL III 38
3.2.3 KAPITALQUOTEN GEMAESS BASEL III UND AUSWIRKUNGEN 39
3.2.4 REGULATORISCHE MODELLE 40
3.2.5 ZUSAMMENSPIEL VOM REGULATOR MIT DEN NATIONALBANKEN 40 3.3 LIVING
WILLS 41
3.4 PROBLEMZONE "UEBERBLICK" 42
XI
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IMAGE 2
XII INHALT
3.5 PROBLEMZONE KOMPLEXITAET UND RISIKO-IDENTIFIZIERUNG 42
3.5.1 SALE-UND LEASE-BACK-TRANSAKTIONEN 43
3.5.2 VERBRIEFUNGSTRANSAKTIONEN VON SUBPRIME-KREDITEN AUS DER USA 44
4 RISIKOMODELLIERUNG UND KAPITAL - KREDITRISIKO/KREDITVERGABE 47 4.1
PRICING UND EXPECTED LOSS 47
4.1.1 NEGATIVAUSLESE - ADVERSE SELECTION 48
4.1.2 RISIKOADJUSTIERTES PRICING UND ROE (EINE FRAGE DES HEBELS) 48 4.2
PAUSCHALWERTBERICHTIGUNGEN AUF DEM EXPECTED LOSS 49
4.3 RELEVANTE GROESSEN IN DER UEBERSICHT - KAPITAL 50
4.3.1 AUSFALLDEFINITION 51
4.3.2 LAUFZEIT (MATURITY) 52
4.3.3 GRANULARITAET DER PD-VERFAHREN 53
4.3.4 SEGMENTIERUNG 55
4.3.5 DOWNTURN LGD 56
4.3.6 DOWNTURN PD 59
4.3.7 KREDITKONVERSIONSFAKTOR (CCF) 59
4.3.8 MISSING VALUES 60
4.3.9 REPRAESENTATIVST 60
4.4 PD-RATINGVERFAHREN UND LGD-VERFAHREN 61
4.5 PD-RATINGVERFAHREN 61
4.5.1 ENTWICKLUNG VON RATINGVERFAHREN 61
4.5.2 KALIBRIERUNG VON RATINGVERFAHREN 63
4.5.3 KALIBRIERUNG POINT IN TIME VS. THROUGH THE CYCLE 64
4.5.4 BEISPIEL: VERFAHREN ZUR BILANZBONITAETSANALYSE 65
4.6 LGD-VERFAHREN 67
4.6.1 LGD-VERFAHREN - ERLOESQUOTENSCHAETZER FUER DIE MOBILIENFINANZIERUNG
67
4.6.2 LGD-VERFAHREN - ERLOESQUOTENSCHAETZER FUER DIE IMMOBILIENFINANZIERUNG
70
4.6.3 LGD BEI AUSFALL 74
4.7 BACKTESTING IM BEREICH KREDITRISIKO 74
4.7.1 GRUNDSAETZLICHES ZUM BACKTESTING 74
4.7.2 BACKTESTING VON PD-RATINGVERFAHREN 76
4.7.3 BACKTESTING VON LGD-VERFAHREN 81
5 RISIKOMODELLIERUNG UND KAPITAL - KREDITRISIKO HANDEL (EPE) 83
5.1 CASHFLOWS UND EXPOSURE 83
5.1.1 BERUECKSICHTIGUNG VON SICHERHEITEN 85
5.1.2 RISIKOPARAMETER IN DER BERECHNUNG VOM EPE 86
5.2 AMERICAN MONTE CARLO SIMULATION/LONGSTAFF-SCHWARZ-REGRESSION 86 5.3
WRONG WAY RISK (WWR) 87
IMAGE 3
INHALT XIII
6 RISIKOMODELLIERUNG UND KAPITAL - KREDITRISIKO VERBRIEFUNGEN 89
7 RISIKOMODELLIERUNG UND KAPITAL - MARKTRISIKO 91
7.1 PRICING 91
7.2 VAR VERFAHREN 91
7.3 NICHT IM VAR ABGEDECKTE RISIKEN 92
7.4 BACKTESTING 93
8 RISIKOMODELLIERUNG UND KAPITAL - OPERATIONELLES RISIKO 95
8.1 AMA MODELL - SZENARIEN 95
8.2 AMA MODELL - MODELLIERUNG UND SIMULATION 98
8.3 INTERNE DATEN/EXTERNE DATEN 104
8.4 KONTROLLEN 105
8.5 BACKTESTING 105
9 RISIKOMODELLIERUNG - ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM) 107
9.1 LIQUIDITAETS- UND FINANZPLANUNG 107
9.2 EIGENES RATING UND REFINANZIERUNG 108
10 APPENDIX: BASLER FORMELN FUER DEN IRBA 109
10.1 RETAIL 109
10.2 CORPORATE 110
10.3 GRANULARITY ADJUSTMENT 110
11 APPENDIX: KREDITPORTFOLIOSYSTEM - KPS 113
12 APPENDIX: LAENDERRISIKO - ISSUER RISK 115
13 APPENDIX: SETTLEMENT RISIKO 117
14 APPENDIX: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNGEN - HISTORISCHE DATEN 119
15 ABKUERZUNGEN 121
GLOSSAR 125
QUELLENVERZEICHNIS 129 |
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