Einführung in die Ökonometrie:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Pearson
2013
|
| Ausgabe: | 2., aktualisierte Aufl. |
| Schriftenreihe: | Always learning
WI Wirtschaft |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 502 S. Ill., graph. Darst. |
| ISBN: | 9783868941562 3868941568 |
Internformat
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|---|---|
| adam_text | Titel: Einführung in die Ökonometrie
Autor: Hackl, Peter
Jahr: 2013
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 17
Kapitel 1 Einführung 21
1.1 Der Begriff Ökonometrie ............................................... 22
1.2 Ökonometrische Modellierung........................................... 23
l.A Aufgaben................................................................. 25
l.A.l Empirische Anwendungen ...................................... 25
1.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme............................ 26
Teil I Lineare Regressionsmodelle 27
Kapitel 2 Das klassische Regressionsmodell 29
2.1 Lineares Regressionsmodell.............................................. 30
2.2 Schätzen der Regressionskoeffizienten................................... 33
2.3 Beurteilung der Regression............................................... 37
2.4 Das Regressionsmodell in der Ökonometrie.............................. 40
2.4.1 Die Annahmen der Regressionsanalyse.......................... 41
2.4.2 Das Modellieren dynamischer Prozesse ......................... 42
2.4.3 Das gemeinsame Modellieren simultaner Prozesse .............. 42
2.A Aufgaben................................................................. 44
2.A.1 Empirische Anwendungen ...................................... 44
2.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 45
Kapitel 3 Lineare Regression: Schätzverfahren 47
3.1 Eigenschaften der OLS-Schätzer ......................................... 48
3.1.1 Erwartungstreue von b........................................... 49
3.1.2 Effizienz von b................................................... 49
3.1.3 Konsistenz von b................................................ 50
3.2 Beispiel: Einfache Regression............................................ 51
3.3 ML-Schätzer der Regressionskoeffizienten............................... 53
3.4 Eigenschaften der ML-Schätzer.......................................... 55
3.4.1 Eigenschaften von ß............................................. 55
3.4.2 Eigenschaften von ä2............................................ 55
3.5 Wahrscheinlichkeitsverteilung von b .................................... 55
3.A Aufgaben................................................................. 57
3.A.1 Empirische Anwendungen ...................................... 57
3.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 58
Anhang 3.A Erwartungstreue des OLS-Schätzers............................. 59
Anhang 3.B Das Gauss-Markov-Theorem..................................... 59
Kapitel 4 Annahmen des linearen Regressionsmodells 61
4.1 Die Liste der Annahmen................................................. 62
4.2 Linearität des Regressionsmodells ....................................... 63
4.3 Annahmen zu den Regressoren .......................................... 66
4.3.1 Voller Rang von X............................................... 66
4.3.2 Reguläre Matrix Q............................................... 67
4.3.3 Exogenität der Regressoren...................................... 68
4.4 Annahmen zu den Störgrößen ........................................... 69
Kapitel 5 Statistische Bewertung von Regressionsbeziehungen 73
5.1 Residuen und ihre Eigenschaften........................................ 74
5.2 Schätzen der Varianz a2 ................................................. 77
5.3 Globale Bewertung der linearen Regression.............................. 78
5.3.1 Das Bestimmtheitsmaß .......................................... 79
5.3.2 Das adjustierte Bestimmtheitsmaß............................... 82
5.3.3 Andere Kriterien ................................................ 83
5.4 Inferenz zu den Regressionsparametern.................................. 83
5.4.1 Der f-Test........................................................ 84
5.4.2 Konfidenzintervalle für die Regressionsparameter............... 86
5.4.3 Test der Regression.............................................. 87
5.A Aufgaben................................................................. 91
5.A.1 Empirische Anwendungen...................................... 91
5.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 91
5.B Hinweise zu gretl und EVi ews ......................................... 92
Anhang 5.A Erwartungstreue von ô2 ......................................... 92
Anhang 5.B Bestimmtheitsmaß und Korrelation.............................. 93
Anhang 5.C Der f-Test........................................................ 94
Kapitel 6 Variablenauswahl und Missspezifikation 97
6.1 Einleitung................................................................ 98
6.2 Koeffizienten der multiplen Regression.................................. 100
6.3 Partielle Regressionskoeffizienten........................................ 102
6.4 OLS-Schätzer bei Missspezifikation...................................... 104
6.4.1 Nicht berücksichtigte relevante Regressoren..................... 105
6.4.2 Nicht relevante Regressoren..................................... 107
6.5 Muss Z berücksichtigt werden?.......................................... 107
6.5.1 f-Test............................................................ 107
6.5.2 F- und andere Tests für H0 : y = 0............................... 108
6.6 Ramseys RESET-Test..................................................... 111
6.A Aufgaben................................................................. 114
6.A.l Empirische Anwendungen...................................... 114
6.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 116
6.B Hinweise zu gretl und EVi ews ......................................... 116
Anhang 6.A Partielle Regressionskoeffizienten............................... 118
Kapitel 7 Lineare Restriktionen 119
7.1 Einleitung................................................................ 120
7.2 Lineare Restriktionen: Notation.......................................... 122
7.3 Restringierte Schätzer.................................................... 123
7.3.1 Die Substitutionsmethode....................................... 123
7.3.2 Die Lagrange-Methode........................................... 124
7.4 Zwei Fälle der Missspezifikation......................................... 125
7.5 Test von linearen Restriktionen.......................................... 126
7.5.1 f-Test............................................................ 127
7.5.2 Wald- und F-Test................................................ 127
7.5.3 Weitere Tests.................................................... 129
7.A Aufgaben................................................................. 133
7.A.1 Empirische Anwendungen ...................................... 133
7.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme............................ 134
7.B Hinweise zu gretl und EViews ......................................... 135
Kapitel 8 Prognose und Prognosequalität 137
8.1 Prognose und Prognoseintervall.......................................... 138
8.2 Beurteilung der Prognosequalität ........................................ 141
8.2.1 Beurteilung von ex post Prognosen.............................. 142
8.2.2 Beurteilung von ex ante Prognosen.............................. 144
8.A Aufgaben................................................................. 146
8.A.1 Empirische Anwendungen ...................................... 146
8.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme............................ 147
8.B Hinweise zu gretl und EViews ......................................... 148
Teil II Methodische Erweiterungen 149
Kapitel 9 Analyse der Modellstruktur 151
9.1 Stabilität der Modellstruktur............................................. 152
9.2 Indikator- oder Dummy-Variable......................................... 154
9.3 Analyse von Strukturbrüchen............................................ 156
9.3.1 Chow-Test und Strukturbruch................................... 156
9.3.2 Chow s Prognosetest............................................. 159
9.4 Analyse der Strukturstabilität............................................ 164
9.4.1 Rekursive Residuen ............................................. 164
9.4.2 Der CUSUM-Test................................................ 165
9.A Aufgaben................................................................. 168
9.A.1 Empirische Anwendungen ...................................... 168
9.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme........................___ 170
9.B Hinweise zu gretl und EViews ......................................... 170
Kapitel 10 Multikollinearität 173
10.1 Einleitung................................................................ 174
10.2 Der Begriff Multikollinearität ............................................ 176
10.3 Konsequenzen der Multikollinearität.................................... 177
10.4 Indikatoren für Multikollinearität........................................ 180
10.5 Maßnahmen bei Multikollinearität....................................... 182
10.A Aufgaben................................................................. 184
10.A.1 Empirische Anwendungen...................................... 184
IO.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 185
10.B Hinweise zu gretl und EVi ews ......................................... 185
Kapitel 11 Heteroskedastizität 187
11.1 Einleitung................................................................ 188
11.2 Konsequenzen von Heteroskedastizität .................................. 191
11.3 Test auf Heteroskedastizität.............................................. 191
11.3.1 Der Goldfeld-Quandt-Test....................................... 192
11.3.2 Der Glejser-Test.................................................. 193
11.3.3 Breusch-Pagan-Test.............................................. 194
11.3.4 Der White-Test................................................... 194
11.3.5 Eine Anwendung................................................ 195
11.4 Inferenz bei Heteroskedastizität.......................................... 197
11.4.1 Schätzen von Var{b}............................................. 197
11.4.2 Variablen-Transformation........................................ 198
ll.A Aufgaben................................................................. 202
ll.A.l Empirische Anwendungen...................................... 202
11.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 202
ll.B Hinweise zu gretl und EViews ......................................... 203
Kapitel 12 Autokorrelation 205
12.1 Einleitung................................................................ 206
12.2 Autokorrelation der Störgrößen.......................................... 209
12.3 Konsequenzen von Autokorrelation...................................... 211
12.4 Tests auf Autokorrelation................................................ 212
12.4.1 Der Durbin-Watson-Test......................................... 213
12.4.2 Breusch-Godfrey-Test............................................ 214
12.4.3 Box-Pierce-Test.................................................. 215
12.4.4 Eine Anwendung................................................ 215
12.5 Inferenz bei Autokorrelation............................................. 216
12.5.1 Schätzen von Var{b}............................................. 217
12.5.2 Variablen-Transformation........................................ 218
12.A Aufgaben................................................................. 223
12.A.1 Empirische Anwendungen...................................... 223
12.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 224
12.B Hinweise zu gretl und EViews ......................................... 224
12.B.1 Autokorrelation ................................................. 224
Anhang 12.A GLS-Schätzer.................................................... 226
Kapitel 13 Zeitreihen und Zeitreihen-Modelle 229
13.1 Einleitung................................................................ 230
13.2 Stochastische Prozesse................................................... 233
13.2.1 Stationarität..................................................... 233
13.2.2 AC- und PAC-Funktion.......................................... 234
13.2.3 Die ARMA-Modelle............................................. 235
13.3 MA-Prozesse............................................................. 236
13.4 Autoregressive Prozesse.................................................. 237
13.5 ARMA-Prozesse.......................................................... 238
13.6 Das Identifizieren von ARMA-Modellen ................................. 240
13.A Aufgaben................................................................. 243
13.A.1 Empirische Anwendungen ...................................... 243
13.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 243
13.B Hinweise zu gretl und EViews ......................................... 244
13.B.1 Zeitreihen und Zeitreihen-Modelle.............................. 244
Kapitel 14 Trends und Unit-root-Tests 247
14.1 Deterministische und stochastische Trends.............................. 248
14.1.1 Random walk mit Trend......................................... 251
14.2 Das Spurious-regression-Problem........................................ 252
14.3 Eliminieren eines Trends................................................. 253
14.4 Unit-root-Tests........................................................... 255
14.4.1 Dickey-Fuller-Tests.............................................. 257
14.4.2 Der erweiterte Dickey-Fuller-(ADF)-Test......................... 259
14.5 Die Praxis der Unit-root-Tests............................................ 261
14.5.1 Das Verfahren von Perron........................................ 263
14.A Aufgaben................................................................. 266
14.A.1 Empirische Anwendungen ...................................... 266
14.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme............................ 266
14.B Hinweise zu gretl und EViews ......................................... 267
14.B.1 Unit-root-Tests................................................... 267
Kapitel 15 Instrumentvariablen-Schätzung 269
15.1 Einleitung................................................................ 270
15.2 Mit den Störgrößen korrelierte Regressoren.............................. 272
15.3 Instrumentvariablen-Schätzer: Die Idee.................................. 273
15.4 Berechnung der IV-Schätzer.............................................. 275
15.5 Bewertung von Regressoren.............................................. 277
15.5.1 Der Hausman-Wu-Test........................................... 277
15.5.2 Der Sargan-Test.................................................. 278
15.A Aufgaben................................................................. 280
15.A.1 Empirische Anwendungen ...................................... 280
15.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 281
15.B Hinweise zu gretl und EViews ......................................... 282
15.B.1 Hilfsvariablenschätzuns......................................... 282
Teil III Modellierung in der Ökonometrie 283
Kapitel 16 Ökonometrische Modelle 285
16.1 Dynamische Modelle..................................................... 286
16.2 Mehrgleichungs-Modelle................................................. 289
16.2.1 Typen von Gleichungen......................................... 289
16.2.2 Typen von Variablen............................................. 290
16.2.3 Identifizierbarkeit ............................................... 290
16.2.4 Parameterschätzung............................................. 292
16.A Aufgaben................................................................. 293
16.A.1 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 293
Kapitel 17 Dynamische Modelle: Konzepte 295
17.1 Einleitung................................................................ 296
17.2 Lag-Strukturen........................................................... 297
17.2.1 Multiplikatoren.................................................. 298
17.2.2 Schätzprobleme ................................................. 300
17.3 Spezielle Lag-Strukturen................................................. 301
17.3.1 Die polynomiale Lag-Struktur................................... 301
17.3.2 Die Koyck sche Lag-Struktur..................................... 303
17.3.3 Weitere Lag-Strukturen.......................................... 305
17.4 Modelle der Erwartungen................................................ 306
17.4.1 Modell der adaptiven Erwartung................................ 306
17.4.2 Modell der partiellen Anpassung................................ 308
17.5 Das ADL-Modell......................................................... 309
17.5.1 Einige bekannte Modelle........................................ 310
17.5.2 Stabilität des ADL(l,l)-Prozesses................................ 311
17.5.3 Gleichgewicht und Fehlerkorrektur ............................. 312
17.A Aufgaben................................................................. 315
17.A.1 Empirische Anwendungen...................................... 315
17.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 315
17.B Hinweise zu EViews ..................................................... 316
17.B.1 Dynamische Modelle: Konzepte................................. 316
Kapitel 18 Dynamische Modelle: Schätzen der Parameter 317
18.1 Das AR(l)-Modell........................................................ 318
18.2 Das DL(s)-Modell ........................................................ 319
18.2.1 Schätzen der Koeffizienten...................................... 320
18.3 Das ADL-Modell......................................................... 322
18.4 Schätzen der Koyck schen Lag-Struktur.................................. 326
18.5 Tests auf Autokorrelation................................................ 327
18.5.1 Durbin s h-Test.................................................. 327
18.5.2 Der Breusch-Godfrey-Test ....................................... 328
18.A Aufgaben................................................................. 329
18.A.1 Empirische Anwendungen...................................... 329
18.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 330
18.B Hinweise zu gretl und EViews ......................................... 330
18.B.1 Dynamische Modelle: Schätzen der Parameter.................. 330
Anhang 18.A Der Gauß-Newton-Algorithmus.................................. 331
Kapitel 19 Kointegration 333
19.1 Einleitung................................................................ 334
19.2 Kointegration ............................................................ 336
19.3 Fehlerkorrektur-Modell und Kointegration............................... 337
19.4 Test auf Kointegration.................................................... 338
19.5 Schätzen der Fehlerkorrektur-Form...................................... 340
19.A Aufgaben................................................................. 343
19.A.1 Empirische Anwendungen ...................................... 343
19.B Hinweise zu EViews ..................................................... 344
19.B.1 Kointegration.................................................... 344
Kapitel 20 Mehrgleichungs-Modelle: Konzepte 345
20.1 Einleitung................................................................ 346
20.1.1 Typen von Mehrgleichungs-Modellen........................... 346
20.1.2 Typen von Gleichungen......................................... 349
20.1.3 Schätzprobleme................................................. 349
20.2 Typen von Variablen..................................................... 350
20.3 Multivariate Regressionsmodelle......................................... 352
20.3.1 Zur Notation..................................................... 352
20.4 Interdependente Mehrgleichungs-Modelle............................... 353
20.5 Identifizierbarkeit........................................................ 355
20.5.1 Einige Beispiele................................................. 355
20.6 Kriterien der Identifizierbarkeit.......................................... 358
20.6.1 Identifizierbarkeit einer Gleichung.............................. 358
20.6.2 Praxis der Identifizierbarkeitsprüfung........................... 360
20.A Aufgaben................................................................. 363
20.A.1 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 363
Kapitel 21 Mehrgleichungs-Modelle: Schätzverfahren 367
21.1 Multivariate Regression.................................................. 368
21.1.1 OLS- und GLS-Schätzer ......................................... 369
21.1.2 Der FGLS-Schätzer.............................................. 370
21.1.3 Ein Bestimmtheitsmaß........................................... 371
21.2 Schätzverfahren: Übersicht .............................................. 371
21.3 Einzelgleichungs-Methoden.............................................. 372
21.3.1 Zur Notation..................................................... 374
21.4 Die 2SLS-Schätzung ..................................................... 374
21.4.1 Das 2SLS-Schätzverfahren....................................... 375
21.4.2 Eigenschaften der 2SLS-Schätzer................................ 376
21.4.3 2SLS- und LIML-Schätzer....................................... 377
21.5 Die 3SLS-Schätzung ..................................................... 377
21.5.1 Eigenschaften des 3SLS-Schätzers............................... 378
21.6 Weitere Schätzer bei voller Information.................................. 379
21.6.1 Die Iterative 3SLS-Schätzung.................................... 379
21.6.2 Die FIML-Schätzung............................................. 380
21.7 Vergleich der Schätzverfahren........................................... 380
21.A Aufgaben................................................................. 382
21.A.1 Empirische Anwendungen...................................... 382
21.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 383
21.B Hinweise zu gretl und EViews ......................................... 384
21.B.1 Mehrgleichungs-Modelle: Schätzverfahren...................... 384
Kapitel 22 VAR-Prozesse und VEC-Modelle 387
22.1 Vektor-autoregressive Prozesse........................................... 388
22.2 Kointegration............................................................ 391
22.2.1 Zweikomponentiger VAR(l)-Prozess ............................ 391
22.2.2 Granger s Repräsentations-Theorem............................. 393
22.3 Das Vektor-Fehlerkorrektur-Modell...................................... 395
22.3.1 Schätzen des VEC-Modells...................................... 396
22.3.2 Johansen s R3-Methode.......................................... 396
22.A Aufgaben................................................................. 399
22.A.1 Empirische Anwendungen...................................... 399
22.A.2 Allgemeine Aufgaben und Probleme ............................ 400
22.B Hinweise zu gretl und EViews ......................................... 400
22.B.1 Schätzen des VAR- und des VEC-Modells ....................... 400
22.B.2 VAR- und VEC-Modelle in gretl................................ 400
22.B.3 VAR- und VEC-Modelle in EVi ews .............................. 401
Teil IV Anhang 403
Anhang A Das Area-Wide-Modell 405
A.l Das Modell............................................................... 406
A.2 Die Daten................................................................ 409
Anhang B Datensätze 411
Anhang C Wahrscheinlichkeitsverteilungen 417
C.l Elemente der Wahrscheinlichkeitstheorie................................ 418
C.1.1 Zufallsvariable.................................................. 418
C.l.2 Momente von Zufallsvariablen.................................. 420
C.l.3 Mehrdimensionale Zufallsvariablen............................. 421
C.2 Die Normalverteilung.................................................... 424
C.3 Die Chi-Quadrat-, f- und F-Verteilung.................................... 424
C.3.1 Die Chi-Quadrat-Verteilung...................................... 425
C.3.2 Die t-Verteilung.................................................. 426
C.3.3 Die F-Verteilung................................................. 426
CA Aufgaben................................................................. 428
Anhang D Statistik 429
D.l Deskriptive Statistik..................................................... 430
D.2 Schätzfunktionen und ihre Eigenschaften................................ 431
D.2.1 Eigenschaften bei endlichem Stichprobenumfang............... 432
D.2.2 Asymptotische Eigenschaften ................................... 433
D.3 ML-Schätzer und asymptotische Tests ................................... 439
D.3.1 Definition des ML-Schätzers..................................... 439
D.3.2 Eigenschaften des ML-Schätzers................................. 439
D.3.3 Berechnung des ML-Schätzers................................... 440
D.3.4 Restringierter ML-Schätzer...................................... 441
D.3.5 Tests auf Basis des ML-Schätzers................................ 441
Anhang E Matrixalgebra 445
E.l Matrizen, Vektoren und elementare Operationen......................... 446
E.2 Das Rechnen mit Matrizen............................................... 448
E.3 Inneres Produkt und Norm............................................... 450
E.4 Linear unabhängige Vektoren............................................ 451
E.5 Skalare Kenngrößen von Matrizen: Rang und Spur....................... 452
E.6 Quadratische Formen, positiv definite Matrizen......................... 453
E.7 Eigenwerte und Eigenvektoren........................................... 454
E.8 Idempotente Matrizen.................................................... 455
E.9 Die Inverse einer Matrix................................................. 456
E.10 Das Kronecker-Produkt................................................... 457
E.ll Differenzieren von Ausdrücken in Vektoren und Matrizen............... 458
E.A Aufgaben................................................................. 460
Anhang F Ökonometrische Software: gretl und EViews 461
El Einführung in g ret 1..................................................... 463
F.l.l Erste Schritte in gretl.......................................... 464
F.1.2 Arbeitsweisen in gretl ......................................... 468
F.2 Einführung in EVi ews.................................................... 472
F.2.1 Erste Schritte in EViews......................................... 472
F.2.2 EVi ews: Das Hauptfenster....................................... 478
F.2.3 Workfile......................................................... 480
F.2.4 Modellschätzung in EVi ews..................................... 484
F.2.5 Funktionen...................................................... 487
Anhang G Tabellen 489
Literatur 493
Sachregister 497
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