Systematische Handelsansätze an den Wertpapiermärkten: Grundlagenwissen der Wertpapieranlage ; Konzeption von Handelssystemen
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München
AVM
2012
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INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS I
ABBILDUNGSVERZEICHNIS V
TABELLENVERZEICHNIS IX
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XI
1. EINLEITUNG 1
1.1 PROBLEMSTELLUNG 1
1.2 ZIELSETZUNG 2
1.3 VORGEHENSWEISE 2
2. PREISBILDUNGSMODELLE 3
2.1 GEGENSTAND DER PREISBILDUNGSMODELLE 3
2.2 EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS 4
2.2.1 ANNAHMEN DER EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS 4
2.2.2 KRITISCHE BETRACHTUNG DER EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS 9
2.3 BEHAVIORAL FINANCE 13
2.3.1 DEFINITION UND PRAEMISSE DER BEHAVIORAL FINANCE 13
2.3.1.1 HOMO OECONOMICUS 14
2.3.1.2 PROSPECT THEORY 16
2.3.2 ZIELSETZUNG DER BEHAVIORAL FINANCE 18
2.3.3 VERHALTENSANOMALIEN 19
2.3.3.1 INFORMATIONSWAHRNEHMUNG 21
2.3.3.2 INFORMATIONSVERARBEITUNG 27
2.3.3.3 ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 32
2.3.4 ANOMALIEN AUF MARKTEBENE 38
2.3.4.1 OVERREACTION 40
2.3.4.2 UNDERREACTION 42
2.3.5 ANWENDUNG DER BEHAVIORAL FINANCE-ERKENNTNISSE IN DER
FINANZWIRTSCHAFTLICHEN PRAXIS 45
L
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IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
2.3.5.1 SENTIMENTANALYSE 45
2.3.5.2 SENTIMENTINDIKATOREN 46
2.3.6 KRITISCHE BETRACHTUNG DES BEHAVIORAL FINANCE ANSATZES... 48
2.4 SCHLUSSFOLGERUNG AUF BASIS DER KAPITALMARKTTHEORIEN FUER DIE
ANWENDUNG VON PREISPROGNOSEMODELLEN 49
3. PREISPROGNOSEMODELLE 53
3.1 GEGENSTAND DER PREISPROGNOSEMODELLE 53
3.2 FUNDAMENTALE ANALYSE 54
3.2.1 GRUNDLAGEN 54
3.2.2 VORGEHENSWEISE 56
3.2.3 MARKTANALYSE 59
3.2.4 BRANCHENANALYSE 66
3.2.5 EINZELWERTANALYSE 68
3.2.5.1 GEGENSTAND DER EINZELWERTANALYSE 68
3.2.5.2 KENNZAHLENANALYSE 69
3.2.5.3 UNTEMEHMENSBEWERTUNG 74
3.2.6 KRITISCHE BETRACHTUNG DER FUNDAMENTALEN ANALYSE 81
3.3 TECHNISCHE ANALYSE 83
3.3.1 GRUNDLAGEN 83
3.3.1.1 DOWTHEORY 84
3.3.1.2 DARSTELLUNGSFORMEN 85
3.3.1.3 UNTERSTUETZUNG, WIDERSTAND, POLARITAETSWECHSEL 89
3.3.1.4 TREND, TRENDLINIE 90
3.3.1.5 TRENDBRUCH 93
3.3.1.6 VOLUMEN 94
3.3.2 CHARTANALYSE 96
3.3.2.1 TRENDBESTAETIGUNGSFORMATIONEN 97
3.3.2.2 TRENDWENDEFORMATIONEN 98
3.3.2.3 ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG ZUR CHARTANALYSE 100
3.3.3 INDIKATORENANALYSE 102
II
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
3.3.3.1 TRENDBESTIMMENDE INDIKATOREN 104
3.3.3.2 TRENDFOLGEINDIKATOREN 105
3.3.3.3 OSZILLATOREN 106
3.3.4 KRITISCHE BETRACHTUNG DER TECHNISCHEN ANALYSE 106
4. SYSTEMATISCHE HANDELSANSAETZE 108
4.1 GRUNDLAGEN 108
4.1.1 VORUEBERLEGUNG ZUM SYSTEMATISCHEN ANSATZ 108
4.1.2 DEFINITION EINES HANDELSSYSTEMS 109
4.2 THEORETISCHER AUFBAU 110
4.2.1 GEGENSTAND DER SYSTEMDESIGN 110
4.2.2 ENTRY 111
4.2.2.1 GEGENSTAND DES KAUFSYSTEMS 111
4.2.2.2 SYSTEMKONZEPTE 112
4.2.2.3 OPTIMIERUNG DES SETUPS 115
4.2.3 EXIT / RISIKOMANAGEMENT 116
4.2.3.1 GEGENSTAND DES VERKAUFSYSTEMS 116
4.2.3.2 RISIKOMANAGEMENT 117
4.2.3.3 ERMITTLUNG DER OPTIMALEN STOPPWEITE 120
4.2.4 MONEY MANAGEMENT 123
4.2.4.1 GEGENSTAND DES MONEY MANAGEMENTS 123
4.2.4.2 BASISBERECHNUNGSMODELLE ZUR BESTIMMUNG DES KAPITALS 125
4.2.4.3 MONEY MANAGEMENT KONZEPTE 130
4.2.4.4 GESAMTRISIKO DES PORTFOLIOS 139
4.2.5 SYSTEMBEWERTUNG 141
4.2.5.1 GEGENSTAND DER SYSTEMBEWERTUNG 141
4.2.5.2 SYSTEMTEST 142
4.2.5.3 SYSTEMKENNZAHLEN 143
4.2.5.4 SYSTEMOPTIMIERUNG 146
HL
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS
4.2.6 KONSEQUENZEN FUER DEN SYSTEMATISCHEN HANDELSANSATZ
HINSICHTLICH DER ERKENNTNISSE DER BEHAVIORAL FINANCE 149
4.2.7 KRITISCHE BETRACHTUNG DES SYSTEMATISCHEN ANSATZES 150
4.3 HANDELSSYSTEME IN DER PRAXIS 151
4.3.1 TRENDFOLGESYSTEM 152
4.3.1.1 SYSTEMDESIGN 152
4.3.1.2 PERFORMANCE 155
4.3.2 CONTRATREND-SYSTEM 157
4.3.2.1 SYSTEMDESIGN 157
4.3.2.2 PERFORMANCE 160
4.3.3 AUSBRUCHSYSTEM 161
4.3.3.1 SYSTEMDESIGN 162
4.3.3.2 PERFORMANCE 165
4.3.4 QUANTITATIVES-SYSTEM 166
4.3.4.1 SYSTEMDESIGN 167
4.3.4.2 PERFORMANCE 169
4.3.5 PATTERN-SYSTEM 172
4.3.5.1 SYSTEMDESIGN 173
4.3.5.2 PERFORMANCE 177
5. FAZIT 178
ANHANG XII
LITERATURVERZEICHNIS LVIII
IV
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