Kapitaladäquanz und Kapitalallokation im Kompositversicherungsunternehmen auf der Basis eines "internen Modells":
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Karlsruhe
Verl. Versicherungswirtschaft
2011
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Leipziger Schriften zur Versicherungswissenschaft
Bd. 14 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XV, 293 S. graph. Darst. 21 cm, 451 g |
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XI
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIII
1 EINLEITUNG 1
1.1 PROBLEMSTELLUNG 1
1.2 GANG DER UNTERSUCHUNG 2
2 GRUNDLAGEN 7
2.1 KOMPOSITVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 7
2.2 ZIELE UND ZIELERREICHUNG VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 8 2.2.1
UEBERBLICK UND ZIELSETZUNGEN 8
2.2.2 RESTRIKTIONEN DURCH DIE VERSICHERUNGSAUFSICHT 11 2.2.3
WERTORIENTIERTE UNTERNEHMENSSTEUERUNG 18
3 AKTUELLE SOLVABILITAETSVORSCHRIFTEN 21
3.1 DARSTELLUNG DER BISHERIGEN SOLVABILITAETSVORSCHRIFTEN 21 3.2
WUERDIGUNG DER BISHERIGEN SOLVABILITAETSVORSCHRIFTEN 26 3.2.1
GRUNDSAETZLICHE ASPEKTE 26
3.2.2 SOLL-SOLVABILITAET 29
3.2.3 IST-SOLVABILITAET 34
4 KUENFTIGE SOLVABILITAETSANFORDERUNGEN: SOLVENCY II 45 4.1 UEBERBLICK UEBER
DIE AUSGESTALTUNG VON SOLVENCY II 45 4.1.1 ENTWICKLUNG DES PROJEKTES 45
4.1.2 SAEULE I: KAPITALANFORDERUNGEN 49
4.1.3 SAEULE II: QUALITATIVE ANFORDERUNGEN 53
4.1.4 SAEULE IM: TRANSPARENZ 56
4.2 GRUNDLAGEN ZU DEN KUENFTIGEN SOLVABILITAETSANFORDERUNGEN. 57 4.2.1
RISIKOKATEGORIEN ZUR BEMESSUNG DER KAPITALANFORDERUNGEN 57
4.2.1.1 DEFINITION DES BEGRIFFES RISIKO 57
4.2.1.2 RISIKOARTEN 61
4.2.1.2.1 KATEGORISIERUNG DER RISIKEN 61
4.2.1.2.2 VERSICHERUNGSTECHNISCHES RISIKO 66 4.2.1.2.2.1 PRAEMIENRISIKO
66
4.2.1.2.2.2 RESERVERISIKO 73
4.2.1.2.2.3 RUECKVERSICHERUNGSRISIKO 74
VII
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1016559038
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
4.2.1.2.3 MARKTRISIKO 75
4.2.1.2.3.1 ZINSRISIKO 75
4.2.1.2.3.2 WAEHRUNGSKURSRISIKO 77
4.2.1.2.3.3 KURSRISIKO 78
4.2.1.2.4 KREDITRISIKO 79
4.2.1.2.5 ASSET-LIABILITY-RISIKO 81
4.2.1.2.6 OPERATIONELLES RISIKO 82
4.2.1.2.7 SONSTIGE RISIKEN 83
4.2.2 RISIKOMASSE ZUR OBJEKTIVIERUNG DES RISIKOS 83 4.2.2.1 ANFORDERUNGEN
AN RISIKOMASSE 83
4.2.2.2 UNTERSUCHUNG VERSCHIEDENER RISIKOMASSE 90 4.2.2.2.1 TOTALE
RISIKOMASSE 90
4.2.2.2.2 PARTIELLE RISIKOMASSE 95
4.2.2.2.2.1 SHORTFALL-RISIKOMASSE 95
4.2.2.2.2.2 QUANTIL-RISIKOMASSE 98
4.2.2.2.2.3 ZENTRALE RISIKOMASSE 105
4.2.2.2.3 RISIKONUTZENFUNKTION 106
4.2.3 BEWERTUNGSGRUNDSAETZE IM RAHMEN VON SOLVENCY II 109 4.2.3.1
ALLGEMEINE BEWERTUNG 109
4.2.3.2 BEWERTUNG DER VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RUECKSTELLUNGEN 113
4.2.4 EIGENMITTEL 116
4.2.4.1 DEFINITION VON EIGENMITTELN 116
4.2.4.2 ANFORDERUNGEN AN EIGENMITTEL 118
4.2.4.3 EIGENMITTELPOSTEN UND DEREN KRITISCHE WUERDIGUNG. 122 4.2.4.4
POTENZIELLE EIGENMITTELPOSTEN UND DEREN KRITISCHE WUERDIGUNG 125
5 MODELLE ZUR BEMESSUNG DER KAPITALANFORDERUNGEN 129 5.1 STANDARDMODELL
129
5.2 INTERNE MODELLE 131
5.2.1 MODELLARTEN 131
5.2.2 MODELLKLASSEN 133
5.2.3 CHARAKTERISIERUNG VON SOLVENCY-LL-KOMPATIBLENMODELLEN. 134 5.2.3.1
SOLVENCY-LL-KOMPATIBLE MODELLARTEN 134 5.2.3.2 SOLVENCY-LL-KOMPATIBLE
MODELLKLASSEN 135
VIII
IMAGE 3
5.2.4 MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 137
5.2.4.1 SIMULATION ZUR ERGEBNISANALYSE VON MODELLEN 137 5.2.4.1.1
BEGRIFFSBILDUNG 137
5.2.4.1.2 SIMULATIONSVERFAHREN 138
5.2.4.1.3 MONTE-CARLO-SIMULATION 139
5.2.4.2 KORRELATION VON ZUFALLSVARIABLEN 141
5.2.4.2.1 LINEARE KORRELATION 141
5.2.4.2.2 FUNKTIONALE KORRELATION 143
6 MODELLIERUNG EINES INTERNEN MODELLS AM BEISPIEL DER EXEMPLARIA
VERSICHERUNGS-AG 147
6.1 BESCHREIBUNG DES MODELLUMFELDS 147
6.1.1 GRUNDLAGEN 147
6.1.2 ERKLAERUNGSKOMPONENTEN 148
6.1.3 PROGNOSEKOMPONENTEN 150
6.1.4 ENTSCHEIDUNGSKOMPONENTEN 152
6.2 MODELLAUFBAU UND -ABLAUF 154
6.3 DATENBASIS UND GESCHAEFTSUMFELD DER EXEMPLARIA VERSICHERUNGS-AG 156
6.4 MODELLIERUNG DER EINZELNEN RISIKEN 159
6.4.1 AKTIEN 159
6.4.2 FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE 163
6.4.3 UEBRIGE AKTIVPOSTEN 169
6.4.4 BEITRAGSUEBERTRAEGE 171
6.4.5 RUECKSTELLUNGEN FUER NOCH NICHT ABGEWICKELTE VERSICHERUNGSFAELLE 171
6.4.6 UEBRIGE PASSIVPOSTEN 177
6.4.7 BEITRAEGE 179
6.4.8 UEBRIGE GUV-POSTEN 180
6.5 AUSWERTUNG DES INTERNEN MODELLS 183
6.6 BESTIMMUNG EINES RISIKOMASSES 188
6.7 ABLEITUNG VON QUALITAETSKRITERIEN 190
7 KAPITALALLOKATION 195
7.1 GRUNDLAGEN 195
7.2 ANFORDERUNGEN AN KAPITALALLOKATIONSVERFAHREN 197 7.3
KAPITALALLOKATIONSVERFAHREN 201
7.3.1 GLEICHVERTEILUNG DES DIVERSIFIKATIONSEFFEKTS 201 7.3.2
STAND-ALONE-PROPORTIONALE KAPITALALLOKATION 202
IX
IMAGE 4
7.3.3 INKREMENTELLE KAPITALALLOKATION 204
7.3.3.1 DARSTELLUNG DER INKREMENTELLEN KAPITALALLOKATION. 204 7.3.3.2
VERFAHREN ZUR SCHLIESSUNG DER ALLOKATIONSLUECKE 207 7.3.3.2.1
GLEICHVERTEILUNG DER ALLOKATIONSLUECKE 207 7.3.3.2.2
INKREMENTPROPORTIONALE VERTEILUNG DER
ALLOKATIONSLUECKE 209
7.3.3.2.3 ERSPARNISMETHODE 210
7.3.3.2.4 VERFAHREN NACH TIJS/DRIESSEN 211 7.3.3.2.5 MODIFIZIERTES
GRENZKOSTENVERFAHREN 215 7.3.3.3 INKREMENTELLE VERFAHREN ZUR VERMEIDUNG
DER ALLOKATIONSLUECKE 217
7.3.3.3.1 REKURSIV-INKREMENTELLE ALLOKATION 217 7.3.3.3.2 SHAPLEY-WERT
218
7.3.4 KOVARIANZBASIERTE KAPITALALLOKATION 220
7.3.5 BEDINGTER ERWARTUNGSWERT-PRINZIP 223
7.3.6 CONDITIONAL VALUE-AT-RISK-PRINZIP 225
8 METHODEN DER WERTORIENTIERTEN UNTERNEHMENSSTEUERUNG 227 8.1 EINFUEHRUNG
227
8.2 DISCOUNTED-CASHFLOW-METHODE 228
8.3 VALUE-ADDED-VERFAHREN 233
8.3.1 CASH VALUE ADDED 233
8.3.2 ECONOMIC VALUE ADDED 237
8.3.3 MARKET VALUE ADDED 240
8.4 KENNZAHLEN AUF BASIS DES RISIKOADJUSTIERTEN KAPITALS 241
9 ERGEBNIS 245
ANHANG 249
ANHANG 1: GENERIERUNG KORRELIERTER ZUFALLSZAHLEN 249
ANHANG 2: PARAMETER DER UNTERSUCHTEN SZENARIEN 251
ANHANG 3: ERGEBNISSE 259
LITERATURVERZEICHNIS 261
GESETZLICHE UND WEITERE QUELLEN 293 |
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