Optionen, Futures und andere Derivate:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München [und 8 weitere]
Pearson
[2012]
|
| Ausgabe: | 8., aktualisierte Aufl. |
| Schriftenreihe: | wi, Wirtschaft : Higher Education
Always learning |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Ergänzung bildet: Hull, John: Optionen, Futures und andere Derivate - Das Übungsbuch und Hull, John: Optionen, Futures und andere Derivate - Das Lösungsbuch Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke |
| Beschreibung: | 1032 Seiten Diagramme |
| ISBN: | 9783868941180 3868941185 |
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MARC
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT 19
KAPITEL 1 EINFUEHRUNG 23
1.1 BOERSENHANDEL 25
1.2 OVER-THE-COUNTER-HANDEL 26
1.3 FORWARD-KONTRAKTE 28
1.4 FUTURES-KONTRAKTE 30
1.5 OPTIONEN 31
1.6 HAENDLERTYPEN 34
1.7 ABSICHERER 35
1.8 SPEKULANTEN 37
1.9 ARBITRAGEURE 40
1.10 GEFAHREN 4 1
ZUSAMMENFASSUNG 42
LITERATUREMPFEHLUNGEN 43
FRAGEN U N D PROBLEME 43
KAPITEL 2 FUTURES-MAERKTE 49
2.1 HINTERGRUND 50
2.2 SPEZIFIKATION EINES FUTURES-KONTRAKTS 52
2.3 ANNAEHERUNG DES FUTURES-KURSES AN DEN SPOTKURS 54
2.4 WIRKUNG VON MARGINS 55
2.5 OTC-MAERKTE 59
2.6 MARKTNOTIERUNGEN 62
2.7 LIEFERUNG 65
2.8 HAENDLER- U N D ORDERTYPEN 67
2.9 REGULIERUNG 68
2.10 BILANZIERUNG U N D STEUERN 70
2.11 FORWARD- VERSUS FUTURES-KONTRAKTE 72
ZUSAMMENFASSUNG 73
LITERATUREMPFEHLUNGEN 74
FRAGEN U N D PROBLEME 74
KAPITEL 3 ABSICHERUNGSSTRATEGIEN MIT FUTURES 79
3.1 GRUNDPRINZIPIEN 80
3.2 ARGUMENTE FUER U N D GEGEN ABSICHERUNGEN 83
3.3 BASISRISIKO 86
3.4 CROSS HEDGING 91
3.5 AKTIENINDEX-FUTURES 95
3.6 ABSICHERUNG UEBER LANGE HORIZONTE 101
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IMAGE 2
ZUSAMMENFASSUNG 103
LITERATUREMPFEHLUNGEN 104
FRAGEN U N D PROBLEME 105
ANHANG: DAS CAPITAL ASSET PRICING MODEL 109
KAPITEL 4 ZINSSAETZE I N
4.1 ARTEN V O N ZINSSAETZEN 112
4.2 ZINSRECHNUNG 114
4.3 ZEROBOND-ZINSSAETZE 117
4.4 ANLEIHEBEWERTUNG 117
4.5 BESTIMMUNG DER TREASURY SPOT RATES 119
4.6 FORWARD RATES 121
4.7 FORWARD RATE AGREEMENTS 124
4.8 DURATION 127
4.9 KONVEXITAET 131
4.10 ZINSSTRUKTURTHEORIEN 132
ZUSAMMENFASSUNG 135
LITERATUREMPFEHLUNGEN 136
FRAGEN U N D PROBLEME 136
KAPITEL 5 BESTIMMUNG VON FORWARD- UND FUTURES-PREISEN 141 5.1
INVESTITIONS- VERSUS KONSUMGUETER 142
5.2 LEERVERKAEUFE 142
5.3 ANNAHMEN U N D NOTATION 144
5.4 FORWARD-PREIS FUER EIN INVESTITIONSGUT 145
5.5 BEKANNTER ERTRAG 148
5.6 BEKANNTE RENDITE 151
5.7 BEWERTUNG VON FORWARD-KONTRAKTEN 151
5.8 STIMMEN FORWARD- U N D FUTURES-KURSE UEBEREIN? 154
5.9 FUTURES-KURSE VON AKTIENINDIZES 154
5.10 F O R W A R D - U N D FUTURES-KONTRAKTE AUF WAEHRUNGEN 157
5.11 FUTURES AUF ROHSTOFFE 161
5.12 COST OF CARRY 164
5.13 LIEFERMOEGLICHKEITEN 164
5.14 FUTURES-KURSE U N D DER ERWARTETE ZUKUENFTIGE SPOTKURS 164
ZUSAMMENFASSUNG * 167
LITERATUREMPFEHLUNGEN 169
FRAGEN U N D PROBLEME 169
KAPITEL 6 ZINS-FUTURES 175
6.1 KONVENTIONEN DER TAGZAEHLUNG U N D DER NOTIERUNG 176
6.2 TREASURY-BOND-FUTURES 179
6.3 EURODOLLAR-FUTURES 184
6.4 DURATIONSBASIERTE HEDGING-STRATEGIEN 190
IMAGE 3
6.5 ABSICHERUNG V O N PORTFOLIOS AUS ASSETS U N D VERBINDLICHKEITEN 192
ZUSAMMENFASSUNG 193
LITERATUREMPFEHLUNGEN 194
FRAGEN U N D PROBLEME 194
KAPITEL 7 SWAPS 199
7.1 ZINSSWAPS 200
7.2 TAGZAEHLUNG 206
7.3 CONFIRMATIONS 207
7.4 KOMPARATIVE VORTEILE 208
7.5 SWAP RATES 211
7.6 BESTIMMUNG VON LIBOR/SWAP SPOT RATES 212
7.7 BEWERTUNG VON ZINSSWAPS 213
7.8 OVERNIGHT INDEXED SWAPS 218
7.9 WAEHRUNGSSWAPS 219
7.10 BEWERTUNG V O N WAEHRUNGSSWAPS 223
7.11 KREDITRISIKO 225
7.12 WEITERE ARTEN VON SWAPS 228
ZUSAMMENFASSUNG 230
LITERATUREMPFEHLUNGEN 231
FRAGEN U N D PROBLEME 232
KAPITEL 8 VERBRIEFUNGEN UND DIE KREDITKRISE VON 2007 237
8.1 VERBRIEFUNG 238
8.2 DER US-AMERIKANISCHE IMMOBILIENMARKT 242
8.3 WAS GING SCHIEF? 246
8.4 DIE NACHWEHEN 249
ZUSAMMENFASSUNG 250
LITERATUREMPFEHLUNGEN 251
FRAGEN U N D PROBLEME 251
KAPITEL 9 OPTIONSMAERKTE 253
9.1 ARTEN VON OPTIONEN 254
9.2 OPTIONSPOSITIONEN 256
9.3 UNDERLYINGS 259
9.4 SPEZIFIKATION VON AKTIENOPTIONEN 260
9.5 DER HANDEL 264
9.6 PROVISIONEN 265
9.7 MARGINS 266
9.8 DIE OPTIONS CLEARING CORPORATION 268
9.9 REGULIERUNG 269
9.10 BESTEUERUNG 269
9.11 OPTIONSSCHEINE, MITARBEITEROPTIONEN U N D WANDELANLEIHEN 271
9.12 OVER-THE-COUNTER-OPTIONSMAERKTE 272
IMAGE 4
ZUSAMMENFASSUNG 272
LITERATUREMPFEHLUNGEN 273
FRAGEN U N D PROBLEME 274
KAPITEL 10 EIGENSCHAFTEN VON AKTIENOPTIONEN 277
10.1 EINFLUSSFAKTOREN AUF OPTIONSPREISE 278
10.2 ANNAHMEN U N D NOTATION 282
10.3 WERTOBER-UND WERTUNTERGRENZEN VON OPTIONEN 282
10.4 PUT-CALL-PARITAET 286
10.5 CALLS AUF EINE DIVIDENDENLOSE AKTIE 290
10.6 PUTS AUF EINE DIVIDENDENLOSE AKTIE 292
10.7 DIE AUSWIRKUNG VON DIVIDENDEN 295
ZUSAMMENFASSUNG 296
LITERATUREMPFEHLUNGEN 297
FRAGEN U N D PROBLEME 297
KAPITEL 11 HANDELSSTRATEGIEN MIT OPTIONEN 301
11.1 KAPITALGARANTIERTE PRODUKTE 302
11.2 HANDEL MIT EINER OPTION U N D DEM UNDERLYING 304
11.3 SPREADS 306
11.4 KOMBINATIONEN AUS CALLS U N D PUTS 315
11.5 ANDERE AUSZAHLUNGSPROFILE 319
ZUSAMMENFASSUNG 319
LITERATUREMPFEHLUNGEN 320
FRAGEN U N D PROBLEME 321
KAPITEL 12 BINOMIALBAEUME 325
12.1 DAS EINPERIODEN-BINOMIALMODELL U N D EIN NO-ARBITRAGE-ARGUMENT 326
12.2 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG 330
12.3 ZWEIPERIODIGE BINOMIALBAEUME 333
12.4 BEISPIEL FUER EINEN PUT 336
12.5 AMERIKANISCHE OPTIONEN 337
12.6 OPTIONS-DELTA 338
12.7 ANPASSUNG VON U U N D D AN DIE VOLATILITAET 339
12.8 DIE FORMELN FUER BINOMIALBAEUME 341
12.9 ERHOEHUNG DER ANZAHL AN ZEITSCHRITTEN 343
12.10 VERWENDUNG VON DERIVAGEM 343
12.11 OPTIONEN AUF ANDERE ASSETS 344
ZUSAMMENFASSUNG 348
LITERATUREMPFEHLUNGEN 349
FRAGEN U N D PROBLEME 349
ANHANG: HERLEITUNG DER BLACK-SCHOLES-MERTON-FORMEL ZUR OPTIONSBEPREISUNG
AUS EINEM BINOMIALBAUM 352
IMAGE 5
KAPITEL 13 WIENER-PROZESSE UND ITOES LEMMA 357
13.1 DIE MARKOV-EIGENSCHAFT 358
13.2 STOCHASTISCHE PROZESSE I N STETIGER ZEIT 359
13.3 DER PROZESS FUER AKTIENKURSE 365
13.4 DIE PARAMETER 369
13.5 KORRELIERTE PROZESSE 369
13.6 ITOES LEMMA 370
13.7 LOGNORMAL VERTEILTE AKTIENKURSE 372
ZUSAMMENFASSUNG 373
LITERATUREMPFEHLUNGEN 374
FRAGEN U N D PROBLEME 374
ANHANG: HERLEITUNG DES LEMMAS VON ITOE 377
KAPITEL 14 DAS BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELL 3 8 1
14.1 DIE LOGNORMALVERTEILUNG VON AKTIENKURSEN 382
14.2 DIE VERTEILUNG VON AKTIENRENDITEN 385
14.3 DIE ERWARTETE RENDITE 386
14.4 DIE VOLATILITAET 387
14.5 DIE IDEE DER BLACK-SCHOLES-MERTON- DIFFERENTIALGLEICHUNG 392
14.6 HERLEITUNG DER BLACK-SCHOLES-MERTON- DIFFERENTIALGLEICHUNG 394
14.7 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG 396
14.8 BEWERTUNGSFORMELN NACH BLACK-SCHOLES-MERTON 398
14.9 KUMULIERTE NORMALVERTEILUNGSFUNKTION 400
14.10 OPTIONSSCHEINE U N D MITARBEITEROPTIONEN 401
14.11 IMPLIZITE VOLATILITAETEN 404
14.12 DIVIDENDEN 405
ZUSAMMENFASSUNG 410
LITERATUREMPFEHLUNGEN 411
FRAGEN U N D PROBLEME 412
ANHANG: BEWEIS DER BLACK-SCHOLES-MERTON-FORMEL MITHILFE DER
RISIKONEUTRALEN BEWERTUNG 417
KAPITEL 15 MITARBEITEROPTIONEN 4 2 1
15.1 VERTRAGLICHE REGELUNGEN 422
15.2 BRINGEN OPTIONEN DIE INTERESSEN VON AKTIONAEREN U N D MANAGERN I N
EINKLANG? 424
15.3 BILANZIERUNGSASPEKTE 425
15.4 BEWERTUNG 427
15.5 RUECKDATIERUNGSSKANDALE 432
ZUSAMMENFASSUNG 433
LITERATUREMPFEHLUNGEN 434
FRAGEN U N D PROBLEME 435
IMAGE 6
KAPITEL 16 OPTIONEN AUF AKTIENINDIZES UND WAEHRUNGEN 437
16.1 OPTIONEN AUF AKTIENINDIZES 438
16.2 WAEHRUNGSOPTIONEN 440
16.3 ERGEBNISSE FUER AKTIEN MIT BEKANNTER DIVIDENDENRENDITE 443
16.4 BEWERTUNG EUROPAEISCHER OPTIONEN AUF AKTIENINDIZES 446
16.5 BEWERTUNG VON EUROPAEISCHEN WAEHRUNGSOPTIONEN 449
16.6 AMERIKANISCHE OPTIONEN 450
ZUSAMMENFASSUNG 451
LITERATUREMPFEHLUNGEN 452
FRAGEN U N D PROBLEME 452
KAPITEL 17 OPTIONEN AUF FUTURES 457
17.1 FUTURES-OPTIONEN 458
17.2 GRUENDE FUER DIE POPULARITAET VON FUTURES-OPTIONEN 461
17.3 EUROPAEISCHE SPOT- U N D FUTURES-OPTIONEN 462
17.4 PUT-CALL-PARITAET 462
17.5 WERTGRENZEN FUER FUTURES-OPTIONEN 463
17.6 BEWERTUNG V O N FUTURES-OPTIONEN MITHILFE VON BINOMIALBAEUMEN 464
17.7 DRIFT VON FUTURES-PREISEN I N EINER RISIKONEUTRALEN WELT 467
17.8 BEWERTUNG VON FUTURES-OPTIONEN MITHILFE DES MODELLS VON BLACK 468
17.9 AMERIKANISCHE FUTURES- U N D SPOT-OPTIONEN 470
17.10 FUTURES-STYLE-OPTIONEN 471
ZUSAMMENFASSUNG 472
LITERATUREMPFEHLUNGEN 472
FRAGEN U N D PROBLEME 473
KAPITEL 18 SENSITIVITAETEN VON OPTIONSPREISEN 477
18.1 VERANSCHAULICHUNG 478
18.2 UNGEDECKTE U N D GEDECKTE POSITIONEN 478
18.3 EINE STOP-LOSS-STRATEGIE 479
18.4 DELTA-HEDGING 481
18.5 THETA 489
18.6 GAMMA 490
18.7 BEZIEHUNG ZWISCHEN DELTA, THETA U N D GAMMA 495
18.8 VEGA 495
18.9 RHO 498
18.10 HEDGING IN DER PRAXIS 499
18.11 SZENARIOANALYSE 500
18.12 ERWEITERUNG DER FORMELN 501
18.13 PORTFOLIO-INSURANCE 503
18.14 VOLATILITAET DES AKTIENMARKTS 506
ZUSAMMENFASSUNG 507
IMAGE 7
LITERATUREMPFEHLUNGEN 508
FRAGEN U N D PROBLEME 508
ANHANG: TAYLORREIHEN-ENTWICKLUNGEN U N D SENSITIVITAETEN 513
KAPITEL 19 VOLATILITY SMILES 515
19.1 IDENTISCHE VOLATILITY SMILES FUER CALLS U N D PUTS 516
19.2 WAEHRUNGSOPTIONEN 518
19.3 AKTIENOPTIONEN 521
19.4 ALTERNATIVE DARSTELLUNG DES VOLATILITY SMILES 523
19.5 VOLATILITAETSSTRUKTUREN 524
19.6 GREEKS 525
19.7 DIE BEDEUTUNG DES MODELLS 526
19.8 ERWARTETE KURSSPRUENGE 526
ZUSAMMENFASSUNG 528
LITERATUREMPFEHLUNGEN 529
FRAGEN U N D PROBLEME 530
ANHANG: BESTIMMUNG IMPLIZITER RISIKONEUTRALER VERTEILUNGEN AUS
VOLATILITY SMILES 533
KAPITEL 20 NUMERISCHE VERFAHREN: GRUNDLAGEN 537
20.1 BINOMIALBAEUME 538
20.2 VERWENDUNG VON BINOMIALBAEUMEN FUER OPTIONEN AUF INDIZES, WAEHRUNGEN U
N D FUTURES-KONTRAKTE 546
20.3 BINOMIALMODELL FUER EINE AKTIE, DIE DIVIDENDEN AUSSCHUETTET 549
20.4 ALTERNATIVE VERFAHREN ZUR KONSTRUKTION V O N BAEUMEN 555
20.5 ZEITABHAENGIGE PARAMETER 557
20.6 DIE MONTE-CARLO-SIMULATION 558
20.7 VARIANZREDUZIERENDE VERFAHREN 566
20.8 FINITE-DIFFERENZEN-METHODEN 569
ZUSAMMENFASSUNG 581
LITERATUREMPFEHLUNGEN 582
FRAGEN U N D PROBLEME 583
KAPITEL 21 VALUE AT RISK 589
21.1 DASVAR-MASS 590
21.2 HISTORISCHE SIMULATION 593
21.3 MODELLBILDUNGSANSATZ 598
21.4 LINEARES MODELL 601
21.5 DAS QUADRATISCHE MODELL 606
21.6 MONTE-CARLO-SIMULATION 609
21.7 VERGLEICH DER ANSAETZE 610
21.8 STRESS TESTING U N D BACK TESTING 611
21.9 HAUPTKOMPONENTENANALYSE 611
ZUSAMMENFASSUNG 615
IMAGE 8
LITERATUREMPFEHLUNGEN 616
FRAGEN U N D PROBLEME 617
KAPITEL 22 SCHAETZUNG VON VOLATILITAETEN UND KORRELATIONEN 621 22.1
SCHAETZUNG DER VOLATILITAET 622
22.2 DAS MODELL DER EXPONENTIELL GEWICHTETEN GLEITENDEN DURCHSCHNITTE
624 22.3 DAS GARCH(L,L)-MODELL 626
22.4 MODELLAUSWAHL 628
22.5 MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 628
22.6 PROGNOSE DER ZUKUENFTIGEN VOLATILITAET MITTELS GARCH(1,1) 634
22.7 KORRELATIONEN 637
22.8 ANWENDUNG DES EWMA-MODELLS AUF DAS VIER-INDEX-BEISPIEL 640
ZUSAMMENFASSUNG 642
LITERATUREMPFEHLUNGEN 642
FRAGEN U N D PROBLEME 643
KAPITEL 23 KREDITRISIKO 647
23.1 CREDIT RATINGS 648
23.2 HISTORISCHE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 648
23.3 RECOVERY RATES 650
23.4 SCHAETZUNG V O N AUSFALL- WAHRSCHEINLICHKEITEN AUS ANLEIHEPREISEN
651 23.5 VERGLEICH DER SCHAETZER FUER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 654
23.6 VERWENDUNG DES WERTES DES EIGENKAPITALS ZUR SCHAETZUNG VON
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 658
23.7 KREDITRISIKO I N DERIVATEGESCHAEFTEN 660
23.8 REDUZIERUNG DES KREDITRISIKO-EXPOSURES 663
23.9 AUSFALLKORRELATION 667
23.10 CREDIT VAR 670
ZUSAMMENFASSUNG 673
LITERATUREMPFEHLUNGEN 673
FRAGEN U N D PROBLEME 674
KAPITEL 24 KREDITDERIVATE 679
24.1 CREDIT DEFAULT SWAPS 681
24.2 BEWERTUNG VON CREDIT DEFAULT SWAPS 685
24.3 INDIZES FUER KREDITDERIVATE 690
24.4 DIE VERWENDUNG V O N FESTEN KUPONS 690
24.5 FORWARD KONTRAKTE U N D OPTIONEN AUF CDS 692
24.6 BASKET CREDIT DEFAULT SWAPS 692
24.7 TOTAL RETURN SWAPS 692
24.8 COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS 694
24.9 DIE ROLLE DER KORRELATION BEI BASKET CDS U N D CDO 696
24.10 BEWERTUNG EINER SYNTHETISCHEN CDO 697
24.11 ALTERNATIVEN Z U M MARKTSTANDARD 705
IMAGE 9
ZUSAMMENFASSUNG 707
LITERATUREMPFEHLUNGEN 708
FRAGEN U N D PROBLEME 708
KAPITEL 25 EXOTISCHE OPTIONEN 713
25.1 PACKAGES 714
25.2 AMERIKANISCHE NICHTSTANDARD-OPTIONEN 715
25.3 GAP OPTIONS 715
25.4 FORWARD START OPTIONS 716
25.5 CLIQUET OPTIONS 717
25.6 COMPOUND OPTIONS 717
25.7 CHOOSER OPTIONS 718
25.8 BARRIER OPTIONS 719
25.9 DIGITALE OPTIONEN 722
25.10 LOOKBACK OPTIONS 722
25.11 SHOUT OPTIONS 725
25.12 ASIATISCHE OPTIONEN 725
25.13 EXCHANGE OPTIONS 727
25.14 OPTIONEN AUF MEHRERE ASSETS 728
25.15 VOLATILITY SWAPS U N D VARIANZ-SWAPS 729
25.16 STATISCHE NACHBILDUNG VON OPTIONEN 732
ZUSAMMENFASSUNG 735
LITERATUREMPFEHLUNGEN 736
FRAGEN U N D PROBLEME 737
KAPITEL 26 MODELLIERUNG UND NUMERISCHE VERFAHREN: VERTIEFUNG 743 26.1
ALTERNATIVEN Z U M BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELL 744
26.2 MODELLE MIT STOCHASTISCHER VOLATILITAET 750
26.3 DAS IVF-MODELL 752
26.4 WANDELANLEIHEN 753
26.5 PFADABHAENGIGE DERIVATE 757
26.6 BARRIER OPTIONS 761
26.7 OPTIONEN AUF ZWEI KORRELIERTE ASSETS 764
26.8 MONTE-CARLO-SIMULATION U N D AMERIKANISCHE OPTIONEN 768
ZUSAMMENFASSUNG 772
LITERATUREMPFEHLUNGEN 774
FRAGEN U N D PROBLEME 775
KAPITEL 27 MARTINGALE UND WAHRSCHEINLICHKEITSMASSE 779
27.1 DER MARKTPREIS DES RISIKOS 781
27.2 MEHRERE ZUSTANDSVARIABLEN 784
27.3 MARTINGALE 785
27.4 ALTERNATIVE MOEGLICHKEITEN FUER DAS NUMERAIRE 787
27.5 ERWEITERUNG AUF MEHRERE FAKTOREN 791
IMAGE 10
27.6 MEHR ZUM BLACK-MODELL 792
27.7 EXCHANGE OPTIONS 793
27.8 AUSTAUSCH DES NUMERAIRES 794
ZUSAMMENFASSUNG 796
LITERATUREMPFEHLUNGEN 796
FRAGEN U N D PROBLEME 797
KAPITEL 28 ZINSDERIVATE: DIE STANDARD-MARKET-MODELLE 801
28.1 ANLEIHEOPTIONEN 802
28.2 ZINSCAPS U N D ZINSFLOORS 807
28.3 EUROPAEISCHE SWAPTIONS 814
28.4 VERALLGEMEINERUNGEN 819
28.5 HEDGING VON ZINSDERIVATEN 820
ZUSAMMENFASSUNG 821
LITERATUREMPFEHLUNGEN 821
FRAGEN U N D PROBLEME 821
KAPITEL 29 ANPASSUNGEN: KONVEXITAET, ZAHLUNGSTERMINE UND QUANTOS 825
29.1 KONVEXITAETSANPASSUNGEN 826
29.2 ANPASSUNG AN DIE ZAHLUNGSTERMINE 830
29.3 QUANTOS 832
ZUSAMMENFASSUNG 836
LITERATUREMPFEHLUNGEN 836
FRAGEN U N D PROBLEME 836
ANHANG: BEWEIS DER FORMEL FUER DIE KONVEXITAETSANPASSUNG 839
KAPITEL 30 ZINSDERIVATE: DIE SHORT-RATE-MODELLE 841
30.1 HINTERGRUND 842
30.2 GLEICHGEWICHTSMODELLE 843
30.3 NO-ARBITRAGE-MODELLE 850
30.4 OPTIONEN AUF ANLEIHEN 855
30.5 VOLATILITAETSSTRUKTUREN 856
30.6 ZINSBAEUME 857
30.7 EIN ALLGEMEINES VERFAHREN ZUR KONSTRUKTION VON BAEUMEN 859
30.8 KALIBRIERUNG 871
30.9 HEDGING MIT EINEM EINFAKTOR-MODELL 872
ZUSAMMENFASSUNG 873
LITERATUREMPFEHLUNGEN 874
FRAGEN U N D PROBLEME 874
KAPITEL 31 ZINSDERIVATE: DAS HJM- UND DAS LIBOR-MARKET-MODELL 881 31.1
DAS MODELL VON HEATH, JARROW U N D MORTON 882
31.2 DAS LIBOR-MARKET-MODELL 885
IMAGE 11
31.3 AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES 896
ZUSAMMENFASSUNG 898
LITERATUREMPFEHLUNGEN 899
FRAGEN U N D PROBLEME 900
KAPITEL 32 MEHR ZU SWAPS 903
32.1 VARIANTEN VON PIAIN-VANILLA-SWAPS 904
32.2 COMPOUNDING SWAPS 906
32.3 WAEHRUNGSSWAPS 908
32.4 KOMPLEXERE SWAPS 909
32.5 EQUITY SWAPS 913
32.6 SWAPS MIT EINGEBETTETEN OPTIONEN 914
32.7 ANDERE SWAPS 917
ZUSAMMENFASSUNG 919
LITERATUREMPFEHLUNGEN 919
FRAGEN U N D PROBLEME 919
KAPITEL 33 ENERGIE- UND ROHSTOFFDERIVATE 9 2 3
33.1 LANDWIRTSCHAFTSPRODUKTE 924
33.2 METALLE 925
33.3 ENERGIEDERIVATE 926
33.4 MODELLIERUNG V O N WARENPREISEN 928
33.5 WETTERDERIVATE 934
33.6 VERSICHERUNGSDERIVATE 935
33.7 BEPREISUNG VON WETTER-UND VERSICHERUNGSDERIVATEN 937
33.8 WIE EIN ENERGIEERZEUGER RISIKEN ABSICHERN KANN 939
ZUSAMMENFASSUNG 939
LITERATUREMPFEHLUNGEN 940
FRAGEN U N D PROBLEME 941
KAPITEL 34 REALOPTIONEN 943
34.1 INVESTITIONSBEWERTUNG 944
34.2 VERALLGEMEINERUNG DER RISIKONEUTRALEN BEWERTUNG 945
34.3 SCHAETZUNG DES MARKTPREISES DES RISIKOS 947
34.4 BEWERTUNG EINES GESCHAEFTSGEBIETES 948
34.5 BEWERTUNG VON OPTIONEN I N INVESTITIONSMOEGLICHKEITEN 950
ZUSAMMENFASSUNG 956
LITERATUREMPFEHLUNGEN 957
FRAGEN U N D PROBLEME 957
KAPITEL 35 GROSSE VERLUSTE BEI DERIVATGESCHAEFTEN UND IHRE LEHREN 9 5 9
35.1 ALLGEMEINE LEHREN FUER NUTZER VON DERIVATEN 963
35.2 LEHREN FUER FINANZINSTITUTE 965
35.3 LEHREN FUER ANDERE ORGANISATIONEN 971
IMAGE 12
ZUSAMMENFASSUNG 972
LITERATUREMPFEHLUNGEN 973
GLOSSAR DER FACHBEGRIFFE 9 7 5
DIE DERIVAGEM-SOFTWARE 9 9 9
DIE WICHTIGSTEN BOERSEN FUER FUTURES UND OPTIONEN 1005
WERTETABELLE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG N(X) FUER X 0 1007
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Inhaltsverzeichnis
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