Diversifikation von Einkommen und Kreditportfolien: eine ökonometrische Analyse zur Rentabilität, Risiko und Effizienz im deutschen Bankenmarkt
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2011
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Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis.....................................................................................................
IV
Abbildungsverzeichnis...........................................................................................
VII
Tabellenverzeichnis...............................................................................................VIII
Abkürzungsverzeichnis..........................................................................................XII
1 Einleitung.............................................................................................................1
1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit...................................................1
1.2 Gang der Untersuchung..................................................................................3
2 Das deutsche Bankensystem...............................................................................5
2.1 Der Aufbau des deutschen Bankensystems.....................................................5
2.1.1 Kreditbanken...............................................................................................7
2.1.1.1 Großbanken..........................................................................................7
2.1.1.2 Regionalbanken und sonstige Kreditbanken........................................8
2.1.1.3 Zweigstellen ausländischer Banken...................................................10
2.1.2 Sparkassensektor.......................................................................................10
2.1.2.1 Sparkassen..........................................................................................12
2.1.2.2 Landesbanken.....................................................................................13
2.1.2.3 Die DekaBank Deutsche Girozentrale...............................................14
2.1.3 Der Genossenschaftsbankensektor...........................................................14
2.1.3.1 Kreditgenossenschaften......................................................................15
2.1.3.2 Genossenschaftliche Zentralbanken...................................................17
2.1.4 Spezialbanken...........................................................................................17
2.2 Marktstellung, Geschäfts-und Ertragsstruktur der deutschen
Universalbanken......................................................................................................19
2.2.1 Marktstellung der deutschen Universalbanken.........................................19
2.2.2 Geschäftsstruktur der deutschen Universalbanken...................................22
2.2.3 Die Ertragsstraktur der deutschen Universalbanken................................25
2.3 Strukturwandel im Bankensektor und dessen Konsequenzen.......................33
3 Diversifikation: Begriff, Messung und Auswirkungen..................................40
3.1 Begriff Diversifikation...................................................................................40
3.1.1 Einkommensdiversifikation......................................................................42
3.1.1.1 Zinsgeschäft.......................................................................................43
3.1.1.2 Provisionsgeschäft..............................................................................45
3.1.1.3 Eigenhandelsgeschäft.........................................................................47
3.1.1.4 Sonstiges nicht zinsabhängiges Geschäft...........................................49
3.1.2 Diversifikation des Kreditportfolios.........................................................50
3.2 Messung Diversifikation................................................................................52
3.2.1 Messung Diversifikation im Kreditportfolio...............................„...........52
3.2.2 Messung Einkommensdiversifikation......................................................55
3.3 Wirkung Diversifikation: Theoretische Überlegungen und empirische
Literatur...................................................................................................................59
3.3.1 Diversifikationseffekte gemäß der Portfoliotheorie.................................60
Inhaltsverzeichnis
V
3.3.2 Bankspezifische Risiken und Einkommensdiversifikation.......................62
3.3.3 Einkommensdiversifikation und Kreditrisiko...........................................69
3.3.3.1 Das Modell von
NYS
(2008)...............................................................70
3.3.3.2 Das Modell von
COSCI et al.
(2009)...................................................75
3.3.4 Sollten Banken ihr Kreditportfolio diversifizieren? Theorie....................79
3.3.5 Empirische Literatur..................................................................................84
3.3.5.1 Diversifikation des Kreditportfolios...................................................84
3.3.5.2 Einkommensdiversifikation................................................................86
4 Datensatz.............................................................................................................95
4.1 Das bankenaufsichtliche Informationssystem
(BAKIS)
.................................95
4.1.1 Jahresabschlussdaten.................................................................................95
4.1.2 Daten über Problemereignisse bei Banken................................................99
4.1.3 Behandlung von Fusionen.......................................................................100
4.2 Kreditnehmerstatistik...................................................................................102
5 Diversifikation und Rentabilität.....................................................................108
5.7 Messung Rentabilität...................................................................................108
5.2 Empirisches Modell: Diversifikation und Rentabilität................................109
5.3 Empirische Ergebnisse: Diversifikation und Rentabilität...........................112
6 Diversifikation, Stabilität und Risiko.............................................................120
6.1 Diversifikation und Stabilität der Renditen.................................................120
6.1.1 Korrelation der Einkommensströme.......................................................120
6.1.2 Schwankungen der Einkommensströme.................................................123
6.1.3 Diversifikation und Volatilität der Renditen...........................................125
6.1.3.1 Empirisches Modell: Diversifikation und Volatilität der Renditen.. 126
6.1.3.2 Empirische Ergebnisse: Diversifikation und Volatilität der Renditen...
..........................................................................................................127
6.2 Diversifikation und Z-Score.........................................................................132
6.2.1 Definition und Herleitung Z-Score..........................................................133
6.2.2 Empirisches Modell: Diversifikation und Z-Score.................................135
6.2.3 Empirische Ergebnisse: Diversifikation und Z-Score.............................136
6.3 Diversifikation und Schieflage von Banken.................................................140
6.3.1 Empirisches Modell: Diversifikation und Schieflage von Banken.........140
6.3.2 Empirische Ergebnisse: Diversifikation und Schieflage von Banken.....144
6.4 Diversifikation und Kreditrisiko..................................................................149
6.4.1 Messung Kreditrisiko bzw. Qualität des Kreditportfolios......................149
6.4.2 Empirisches Modell: Diversifikation und Kreditrisiko...........................151
6.4.3 Empirische Ergebnisse: Diversifikation und Kreditrisiko......................153
6.5 Zusammenfassung der Ergebnisse...............................................................157
7 Diversifikation und risikoangepasste Renditen.............................................159
7.1 Messung risikoangepasste Renditen............................................................159
7.2 Empirisches Modell: Diversifikation und risikoangepasste Renditen.........161
7.3 Empirische Ergebnisse: Diversifikation und risikoangepasste Renditen.... 162
8
Einkommensdiversiflkatíon
und Zinsmarge.................................................166
8.1 Messung Zinsmarge....................................................................................166
8.2 Theorien zur Zinsspanne.............................................................................168
8.3 Empirisches Modell: Einkommensdiversifikation und Zinsmarge.............176
8.4 Empirische Ergebnisse: Einkommensdiversifikation und Zinsmarge.........182
9 Diversifikation und Effizienz..........................................................................189
9.1 Konzept Effizienz.........................................................................................190
9.1.1 Kosteneffizienz.......................................................................................192
9.1.2 Profiteffizienz.........................................................................................194
9.2 Messung, Berechnung und Erklärung von Effizienz...................................195
9.2.1 Parametrische Frontier-Analyse.............................................................197
9.2.2 Empirisches Modell zur Messung der Effizienz.....................................202
9.2.3 Analyse der Determinanten der Effizienz...............................................207
9.3 Empirische Ergebnisse: Diversifikation und Effizienz................................209
10 Zusammenfassung und Ausblick...................................................................217
Anhang....................................................................................................................
XV
Literaturverzeichnis...........................................................................................XXIX
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