Verfügbarkeit: Agentenbasierte Modelle für empirische Wechselkurse

Agentenbasierte Modelle für empirische Wechselkurse: ökonometrische Schätzung und Evaluierung

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Jeleskovic, Vahidin (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Frankfurt, M. ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York, NY ; Oxford ; Wien Lang 2011
Schriftenreihe:	Schriften zur empirischen Wirtschaftsforschung Bd. 19
Schlagworte:	Ökonometrie Wechselkurs Mehragentensystem Hochschulschrift
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Beschreibung:	XVI, 287 S. graph. Darst. 22 cm
ISBN:	9783631599884

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adam_text	IMAGE 1 INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS XI TABELLENVERZEICHNIS XV ALGORITHMENVERZEICHNIS XVII 1. EINLEITUNG 1 2. DAS RANDOM WALK MODELL 5 2.1. EINFUEHRUNG 5 2.2. RANDOM WALK 6 3. STILISIERTE FAKTEN 9 3.1. EINFUEHRUNG 9 3.2. DATEN 10 3.3. UNBEDINGTE VERTEILUNG 12 3.3.1. EMPIRISCHE MOMENTE UND NORMALITAETSTESTS 12 3.3.2. DICKE ENDEN UND TAIL-INDEX 14 3.4. BEDINGTE VERTEILUNG 24 3.4.1. BDS(L)-TEST 25 3.4.2. BEDINGTE MOMENTE VON RENDITEN 28 3.4.3. EMPIRISCHE AUTOKORRELATION 29 3.4.4. GARCH-MODELLE 32 3.4.5. LANGES GEDAECHTNIS 39 3.4.6. STATIONARITAET 54 3.5. FAZIT 56 4. ROBUSTHEIT UND STABILITAET VON STILISIERTEN FAKTEN 59 4.1. SUBSAMPLES-ANALYSE 60 4.1.1. UNBEDINGTE VERTEILUNG 60 4.1.2. BEDINGTE VERTEILUNG 62 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1015701949 DIGITALISIERT DURCH IMAGE 2 VIII INHALTSVERZEICHNIS 4.2. ROLLING WINDOW 64 4.2.1. UNBEDINGTE VERTEILUNG 64 4.2.2. BEDINGTE VERTEILUNG 65 4.3. BOOTSTRAP ANALYSIS 71 4.3.1. KURZE EINFUEHRUNG IN DIE BOOTSTRAP METHODE 71 4.3.2. UNBEDINGTE VERTEILUNG 74 4.3.3. BEDINGTE VERTEILUNG 77 4.4. ZEITLICHE AGGREGATION 82 4.4.1. UNBEDINGTE VERTEILUNG 82 4.4.2. BEDINGTE VERTEILUNG 84 4.5. FAZIT 84 5. AGENTEN-BASIERTE MODELLE (ABM) 89 5.1. AGENTEN-BASIERTE MODELLE 90 5.2. DAS MODELL VON KIRMAN 91 5.3. DAS MODELL VON LUX 108 5.4. DAS MODELL VON ARIFOVIC 117 5.4.1. ZWEI-LAENDER-MODELL VON KAREKEN-WALLACE 118 5.4.2. LERNPROZESSE DER AGENTEN UND GENETISCHER ALGORITHMUS 121 5.5. FAZIT 131 6. ZIELFUNKTION UND DAS PRINZIP DER SIS 133 6.1. VALIDIERUNGSMETHODE: INDIREKTER VERGLEICH 137 6.2. SIMULATIONSBASIERTE INDIREKTE SCHAETZUNG (SIS) 140 6.3. ZIELFUNKTION 152 6.4. BESTIMMUNG DER OPTIMALEN BOOTSTRAP-BLOCKLAENGE 156 6.5. EMPIRISCHE ERGEBNISSE FUER ZIELFUNKTION 159 6.5.1. EVALUIERUNG DER SIS DURCH GARCH-UND SV-MODELLE . 161 6.5.2. ERGEBNISSE FUER DAS MODELL VON KIRMAN 164 6.5.3. ERGEBNISSE FUER DAS MODELL VON LUX 167 6.5.4. ERGEBNISSE FUER DAS MODELL VON ARIFOVIC 170 6.6. ZIELFUNKTION FUER EMPIRISCHE SCHAETZUNG 174 6.7. FAZIT 181 7. OPTIMIERUNGSHEURISTIK 183 7.1. EINLEITUNG IN KLASSISCHE OPTIMIERUNGSMETHODEN 184 7.2. SIMPLEX-ALGORITHMUS 187 7.3. NELDER-MEAD-ALGORITHMUS 189 7.4. THRESHOLD-ACCEPTING-ALGORITHMUS 193 IMAGE 3 INHALTSVERZEICHNIS IX 7.5. THRESHOLD-ACCEPTING-NELDER-MEAD-ALGORITHMUS 196 7.6. MONTE-CARLO-STUDIE 198 7.7. FAZIT 207 8. OEKONOMETRISCHE SCHAETZUNG UND EVALUIERUNG DER ABM 209 8.1. EMPIRISCHE ERGEBNISSE FUER KIRMAN-MODELL 214 8.2. EMPIRISCHE ERGEBNISSE FUER LUX-MODELL 219 8.3. FAZIT 227 9. FAZIT UND AUSBLICK 231 9.1. FAZIT 231 9.2. AUSBLICK 233 A. EMPIRISCHE ERGEBNISSE 235 A.L. SUBSAMPLES 235 A.2. BOOTSTRAP 237 A.2.1. UNBEDINGTE VERTEILUNG 237 A.2.2. BEDINGTE VERTEILUNG 239 B. GRAFIKEN 243 B.L. UNBEDINGTE VERTEILUNG 246 B.2. BEDINGTE VERTEILUNG 247 B.3. ROBUSTHEIT UND STABILITAET DER STILISIERTEN FAKTEN 257 B.3.1. UNBEDINGTE VERTEILUNG 257 B.3.2. BEDINGTE VERTEILUNG 261 LITERATURVERZEICHNIS 275
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