Verbriefung von Langlebigkeitsrisiko durch Versicherungsunternehmen:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Karlsruhe
Verl. Versicherungswirtschaft
2011
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Leipziger Schriften zur Versicherungswissenschaft
13 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
ABKURZUNGSVERZEICHNIS XI
TABELLENVERZEICHNIS XV
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII
1 EINLEITUNG 1
1.1 PROBLEMSTELLUNG 1
1.2 ZIELSETZUNG DER UNTERSUCHUNG 2
1.3 AUFBAU DER ARBEIT 4
2 GRUNDLAGEN UND URSACHEN DER ABSICHERUNG VON LANGLEBIG- KEITSRISIKO 7
2.1 EIGENSCHAFTEN UND BESONDERHEITEN VON LANGLEBIGKEITSRISIKO 7 2.1.1
DEFINITION UND KLASSIFIZIERUNG 7
2.1.2 SCHADENPOTENZIAL 14
2.1.3 MESSBARKEIT 17
2.2 ORIGINAERE RISIKOTRAEGER UND ANFORDERUNGEN VON VERSICHE-
RUNGSUNTERNEHMEN 21
2.2.1 TYPISCHE TRAEGER VON AGGREGIERTEM LANGLEBIGKEITSRISIKO 21 2.2.2
ABSICHERUNGSBEDARF VON LANGLEBIGKEITSRISIKO 25 2.2.3 ANFORDERUNGEN AN
DIE ABSICHERUNG 31
3 MODELLIERUNG VON LANGLEBIGKEITSRISIKO 35
3.1 MODELLIERUNG VON LANGLEBIGKEITSRISIKO IN POPULATIONEN . . 35 3.1.1
BEZUGSGROESSEN DER MODELLIERUNG 35
3.1.2 GRUNDLAGEN DER EXTRAPOLATION 36
3.1.3 SCHRITTE DER MODELLIERUNG 39
3.1.3.1 MODELLIDENTIFIKATION 39
3.1.3.2 PARAMETERSCHAETZUNG 42
VII
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1014978661
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
3.1.3.3 MODELLUEBERPRUEFUNG 43
3.1.3.4 PROGNOSE 44
3.1.4 MODELLE ZUR STOCHASTISCHEN BESCHREIBUNG VON STERB- LICHKEIT 45
3.1.4.1 ZEITDISKRETE MODELLE 46
3.1.4.1.1 LEE-CARTER-MODELL UND ERWEITERUN- GEN 46
3.1.4.1.2 CAIRNS-BLAKE-DOWD-MODELL UND ER- WEITERUNGEN 48
3.1.4.1.3 WEITERE ZEITDISKRETE ANSAETZE . . . 50 3.1.4.2 ZEITSTETIGE
MODELLE 51
3.1.4.2.1 SHORT RATE-MODELLE 51
3.1.4.2.2 FORWARD RATE-MODELLE 52
3.1.4.2.3 MARKTMODELLE 53
3.2 MODELLIERUNG VON LANGLEBIGKEITSRISIKO IN VERSICHERUNGSBE- STAENDEN 54
3.2.1 BESONDERHEITEN VON VERSICHERUNGSBESTAENDEN 54 3.2.2 MODELLE ZUR
BESCHREIBUNG DES BASISRISIKOS 58
3.2.3 MODELLE ZUR SIMULTANEN BESCHREIBUNG EINER POPULATION UND EINES
VERSICHERUNGSBESTANDS 62
3.3 FALLSTUDIE 65
4 HANDHABUNG VON LANGLEBIGKEITSRISIKO IM VERSICHERUNGSUN- TERNEHMEN 77
4.1 GRUNDLAGEN DES RISK MANAGEMENTS 77
4.2 RISIKOMEIDUNG 80
4.3 RISIKOTEILUNG 82
4.4 RISIKOAUSGLEICH UND -DIVERSIFIKATION 87
4.5 RISIKOTRANSFER 90
4.5.1 VERKAUF VON BESTAENDEN 91
4.5.2 KLASSISCHE RUECKVERSICHERUNG 92
4.5.3 VERBRIEFUNG UND TRANSFER AUF DEN KAPITALMARKT . . . 93 4.5.3.1
GRUNDLAGEN UND KATEGORISIERUNG VON VERBRIE- FUNGEN 93
VIII
IMAGE 3
4.5.3.2 INVESTOREN UND DEREN ANFORDERUNGEN 103
4.5.3.2.1 MOEGLICHE INVESTOREN UND INVESTITI- ONSGRUENDE 103
4.5.3.2.2 ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN INSTITUTIO- NELLER ANLEGER 106
4.6 RISIKOTRAGUNG UND -DECKUNG 108
5 ERFOLGSFAKTOREN EINES VERBRIEFUNGSMARKTS FUER LANGLEBIG- KEITSRISIKO
113
5.1 IDENTIFIKATION DER ERFOLGSFAKTOREN 113
5.1.1 ZIELSETZUNG UND VORGEHENSWEISE 113
5.1.2 BESTEHENDE ANSAETZE ZUR ERKLAERUNG DER URSACHEN UND ERFOLGSFAKTOREN
VON FINANZINNOVATIONEN 114
5.1.3 HERLEITUNG EINES ANALYSERAHMENS FUER ERFOLGSFAKTOREN EINER
VERBRIEFUNG VON LANGLEBIGKEITSRISIKO 117 5.2 ANALYSE DER ERFOLGSFAKTOREN
123
5.2.1 FUNKTIONALE FAKTOREN 123
5.2.1.1 VERBESSERUNG DER RISIKOALLOKATION 123 5.2.1.1.1 . . FUER
ORIGINATOREN 123
5.2.1.1.2 . . FUER INVESTOREN 133
5.2.1.2 REDUKTION VON TRANSAKTIONSKOSTEN 134 5.2.1.3 REDUKTION VON
AGENCY-KOSTEN 136
5.2.1.4 LOSGROESSENTRANSFORMATION 139
5.2.1.5 BEREITSTELLUNG VON PREISINFORMATIONEN . . . 139 5.2.2
RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 143
5.2.2.1 AUFSICHTSRECHTLICHE BEHANDLUNG 143
5.2.2.1.1 ZULAESSIGKEIT 143
5.2.2.1.2 ANERKENNUNG BEI DER BERECHNUNG DES SOLVENZKAPITALS 146
5.2.2.2 BILANZRECHTLICHE BEHANDLUNG 155
5.2.2.2.1 AKTUELLE SITUATION UNTER IFRS . . 155 5.2.2.2.2 ZU ERWARTENDE
AENDERUNGEN BEI EIN- FUEHRUNG EINER ZEITWERTBILANZIERUNG 162 5.2.2.3
STEUERRECHTLICHE BEHANDLUNG 166
IX
IMAGE 4
5.2.3 DIFFUSIONSBEEINFLUSSENDE FAKTOREN 167
5.2.3.1 KOMPLEXITAET 167
5.2.3.2 KOMPATIBILITAET 168
5.2.3.3 PSYCHOLOGISCHE BARRIEREN 170
5.3 INTERDEPENDENZEN ZWISCHEN ERFOLGSFAKTOREN 171 5.4 BEDEUTUNG FUER DAS
PRODUKTDESIGN 173
6 ABSICHERUNG DES BARWERTS EINES RENTENBESTANDS DURCH STANDARDISIERTE
FORWARDS 177
6.1 VORSTELLUNG DES ABSICHERUNGSANSATZES 177
6.1.1 PRODUKTMERKMALE DER VERWENDETEN FORWARDS 177 6.1.2 FUNKTIONSWEISE
DER ABSICHERUNG 181
6.2 ANALYSE DER HEDGE-EFFEKTIVITAET 183
6.2.1 KALIBRIERUNGSRISIKO 185
6.2.2 MATCHING-RISIKO 187
6.2.3 ROLLOVER-RISIKO 190
6.2.4 BASISRISIKO 192
6.2.5 ALTERSGRUPPENRISIKO 193
6.2.6 SUMME DER RISIKEN 195
6.3 BEURTEILUNG UND AUSBLICK 198
7 THESENFOERMIGE ZUSAMMENFASSUNG 201
ANHANG 205
A AKTUARIELLE BEZEICHNUNGEN 205
B ALTERNATIVE HERLEITUNG DES SYSTEMATISCHEN RISIKOS 207 C BERECHNUNG DER
SOLVABILITAETSANFORDERUNG UNTER SOLVENCY II 209
LITERATURVERZEICHNIS 213
ZITIERTE GESETZE, VERORDNUNGEN U. AE. 237
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