Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar [u.a.]
Eul
2011
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
78 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XIII, 113 S. graph. Darst. |
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INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS X
TABELLENVERZEICHNIS XI
1 EINLEITUNG 1
2 LITERATURUEBERBLICK 5
3 GRUNDLAGEN ZUR VERLUSTQUOTE 11
3.1 ALLGEMEINE REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN 12
3.1.1 AIRBA-FORDERUNGSKLASSEN 12
3.1.2 AUSFALLDEFINITION 14
3.1.3 FORDERUNGSBETRAG ZUM AUSFALLZEITPUNKT (EAD) 15
3.2 SPEZIFISCHE REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN 17
3.2.1 SOLVABILITAETSVERORDNUNG UND FACHGREMIUM IRBA 17 3.2.2 DEFINITION
DER VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) 20
3.2.3 VALIDIERUNG DER SCHAETZUNGEN 21
4 DATENSAETZE UND DESKRIPTIVE RESULTATE 23
4.1 DARSTELLUNG DER DATENSAETZE 23
4.2 DESKRIPTIVE ERGEBNISSE 31
5 FINITE MIXTURE OF REGRESSION MODELS 47
5.1 VERTEILUNGSBASIERTE CLUSTERANALYSE 50
5.1.1 EINFUEHRUNG IN MISCHVERTEILUNGEN 50
5.1.2 DIE VERLUSTQUOTE ALS MISCHVERTEILUNG 52
5.1.3 MISCHUNG VON REGRESSIONSMODELLEN 53
5.2 NICHTPARAMETRISCHE KLASSIFIKATION 55
6 ERGEBNISSE DER SCHAETZUNGEN UND VALIDIERUNG 57
6.1 SYSTEMISCHE UND IDIOSYNKRATISCHE ASPEKTE 60
IX
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1013615972
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
X INHALTSVERZEICHNIS
6.1.1 SCHAETZUNG DER MODELLPARAMETER 62
6.1.2 VALIDIERUNG UND INTERPRETATION DER CLUSTERANALYSE 76
6.2 INSTITUTSSPEZIFISCHE SCHAETZUNG VON VERLUSTQUOTEN 78
6.2.1 ERMITTLUNG UNBEKANNTER CLUSTER 79
6.2.2 KLASSIFIKATION AUF DIE CLUSTER 85
6.2.3 SCHAETZGLEICHUNGEN FUER DIE EINZELNEN CLUSTER 89
6.3 VALIDIERUNG DER INSTITUTSSPEZIFISCHEN SCHAETZUNGEN 98
6.3.1 VALIDIERUNG UEBER SCHAETZFEHLER 99
6.3.2 VISUALISIERUNG DER GESCHAETZTEN VERLUSTQUOTENVERTEILUNGEN 102
7 ZUSAMMENFASSUNG 107
LITERATURVERZEICHNIS 108
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