Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften:
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Vieweg & Teubner
2011
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XI
TABELLENVERZEICHNIS XIII
ZEICHENERKLAERUNG XV
I UNIVARIATE ZEITREIHENANALYSE 1
1 EINFUEHRUNG 3
1 .1 EINIGE BEISPIELE 3
1.2 FORMALE DEFINITION 8
1.3 STATIONARITAET 10
1.4 UEBUNGSAUFGABEN 18
2 ARMA-MODELLE 21
2.1 DER LAG-OPERATOR 21
2.2 EINIGE WICHTIGE SPEZIALFALLE 23
2.2.1 DER "MOVING-AVERAGE"-PROZESS Q-TER ORDNUNG 23
2.2.2 DER AUTOREGRESSIVE PROZESS ERSTER ORDNUNG 23
2.3 KAUSALITAET UND INVERTIERBARKEIT 27
2.4 BERECHNUNG DER AUTOKOVARIANZFUNKTION 32
2.4.1 ERSTES VERFAHREN 32
2.4.2 ZWEITES VERFAHREN 35
2.4.3 DRITTES VERFAHREN 35
2.5 UEBUNGSAUFGABEN 36
3 SCHAETZUNG VON MITTELWERT UND AUTOKOVARIANZFUNKTION 39
3.1 DIE SCHAETZUNG DES MITTELWERTES 39
3.2 DIE SCHAETZUNG DER AUTOKOVARIANZ-UND AUTOKORRELATIONSFUNKTION 41 3.3
DIE SCHAETZUNG DER LANGFRISTIGEN VARIANZ 46
3.3.1 BEISPIEL 50
3.4 UEBUNGSAUFGABE 51
4 PROGNOSE EINER STATIONAEREN ZEITREIHE 53
4.1 DIE THEORIE DER LINEAREN KLEINST-QUADRATE-PROGNOSE 53
4.2 DER SATZ VON WOLD 59
4.3 EXPONENTIELLES GLAETTEN 60
4.4 DIE PARTIELLE AUTOKORRELATIONSFUNKTION (PACF) 62
4.4.1 DEFINITION 62
4.4.2 INTERPRETATION VON ACF UND PACF 65
4.4.3 SCHAETZUNG DER PACF 65
4.5 UEBUNGSAUFGABEN 67
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1014180023
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
VIII INHALTSVERZEICHNIS
5 SCHAETZUNG VON ARMA-MODELLEN 71
5.1 DER YULE-WALKER-SCHAETZER EINES AR(P)-MODELLS 71
5.2 OLS-SCHAETZUNG EINES AR(P)-MODELLS 73
5.3 DIE SCHAETZUNG EINES ARMA(P,Q)-MODELLS 76
5.4 SCHAETZUNG DER ORDNUNGEN P UND Q 80
5.5 MODELLIERUNG EINES STOCHASTISCHEN PROZESSES 83
5.6 EIN BEISPIEL: MODELLIERUNG DES REALEN BIP DER SCHWEIZ 83
6 SPEKTRALANALYSE UND LINEARE FILTER 91
6.1 DIE SPEKTRALDICHTE 91
6.2 DIE SPEKTRALZERLEGUNG 94
6.3 DAS PERIODOGRAMM UND DIE SCHAETZUNG DER SPEKTRALDICHTE 97
6.3.1 NICHT-PARAMETRISCHE SCHAETZUNG 97
6.3.2 PARAMETRISCHE SCHAETZUNG 100
6.4 ZEITINVARIANTE FILTER 102
6.5 EINIGE WICHTIGE FILTER 104
6.5.1 KONSTRUKTION EINES TIEFPASS-BZW. HOCHPASS-FILTERS 104
6.5.2 DER HODRICK-PRESCOTT-FILTER 105
6.5.3 SAISONALE FILTER 106
6.6 UEBUNGSAUFGABEN 108
7 INTEGRIERTE PROZESSE 109
7.1 EIGENSCHAFTEN UND INTERPRETATION 109
7.1.1 LANGFRISTIGE PROGNOSE 110
7.1.2 PROGNOSEFEHLERVARIANZ 112
7.1.3 IMPULSANTWORTFUNKTION 112
7.1.4 DIE BEVERIDGE-NELSON-ZERLEGUNG 113
7.2 EIGENSCHAFTEN DES OLS SCHAETZERS BEI INTEGRIERTEN PROZESSEN 116
7.3 TEST AUF EINHEITSWURZEL ("UNIT ROOF'-TEST) 119
7.3.1 DER DICKEY-FULLER-TEST 121
7.3.2 PHILLIPS-PERRON-TEST (PP-TEST) 123
7.3.3 TESTSTRATEGIE 124
7.3.4 BEISPIELE FUER "UNIT ROOF-TESTS 126
7.4 ERWEITERUNGEN DER TESTS AUF EINHEITSWURZEL 127
7.4.1 STRUKTURBRUCH IN DER TRENDFUNKTION 127
7.4.2 TEST AUF STATIONARITAET 131
7.5 REGRESSION MIT INTEGRIERTEN VARIABLEN 131
7.5.1 DAS PROBLEM DER SCHEINKORRELATION 131
7.5.2 EINIGE REGELN ZUM UMGANG MIT INTEGRIERTEN VARIABLEN IN
REGRESSIONEN . . . 136
8 MODELLE DER VOLATILITAET 139
8.1 SPEZIFIKATION UND INTERPRETATION 139
8.1.1 REKAPITULATION DER PROGNOSEEIGENSCHAFTEN DES AR(1)-MODELLS 139
8.1.2 DASARCH(L)-MODELL 140
8.1.3 ALLGEMEINERE MODELLE DER VOLATILITAET 144
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS IX
8.2 TESTS AUF HETEROSKEDASTIZITAET 148
8.2.1 AUTOKORRELATION DER QUADRIERTEN RESIDUEN 148
8.2.2 LAGRANGE-MULTIPLIKATOR TEST VON ENGLE 149
8.3 SCHAETZUNG DER PARAMETER EINES GARCH(P,Q)-MODELLS 149
8.3.1 MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 149
8.3.2 MOMENTENSCHAETZMETHODE 152
8.4 BEISPIEL: SMI 153
II MULTIVARIATE ZEITREIHENANALYSE 161
9 EINLEITUNG 163
10 DEFINITIONEN UND STATIONARITAET 165
11 SCHAETZUNG VON MITTELWERT UND KOVARIANZFUNKTION 171
11.1 TEST AUF UNKORRELIERTHEIT 172
11.2 BEISPIELE 174
12 STATIONAERE ZEITREIHENMODELLE 179
12.1 DARSTELLUNG IN "COMPANION"-FORM 181
12.2 KAUSALE DARSTELLUNG 182
12.3 KOVARIANZFUNKTION 184
13 PROGNOSE MITTELS VAR-MODELLEN 187
14 DIE SCHAETZUNG VEKTOR-AUTOREGRESSIVER MODELLE 191
14.1 DER KLEINST-QUADRATE-SCHAETZER 191
14.2 SCHAETZUNG MITTELS YULE-WALKER-GLEICHUNGEN 193
14.3 DIE MODELLIERUNG EINES VAR-MODELLS 194
15 INTERPRETATION UND IDENTIFIKATION VON VAR-MODELLEN 197
15.1 WIENER-GRANGER-KAUSALITAET 197
15.2 STRUKTURELLE UND REDUZIERTE FORM 200
15.2.1 EIN BEISPIEL 200
15.2.2 DER ALLGEMEINE FALL 203
15.3 IDENTIFIKATION DURCH KURZFRISTIGE RESTRIKTIONEN 204
15.4 INTERPRETATION VON VAR-MODELLEN 206
15.4.1 IMPULSANTWORTFUNKTION 206
15.4.2 VARIANZZERLEGUNG 207
15.4.3 KONFIDENZINTERVALLE 208
15.4.4 BEISPIEL 1 : WERBUNG UND UMSATZ 209
15.4.5 BEISPIEL 2: EIN IS-LM-MODELL MIT PHILLIPS-KURVE 212
15.5 IDENTIFIKATION DURCH LANGFRISTIGE RESTRIKTIONEN 216
15.5.1 EIN PROTOTYPISCHES BEISPIEL 216
15.5.2 EINE ALLGEMEINE DARSTELLUNG 218
IMAGE 4
X INHALTSVERZEICHNIS
16 KOINTEGRATION 223
16.1 EIN BEISPIEL 223
16.2 DEFINITION UND DARSTELLUNG KOINTEGRIERTER PROZESSE 229
16.2.1 DEFINITION 229
16.2.2 VAR- UND FEHLERKORREKTURMODELL 231
16.2.3 DIE BEVERIDGE-NELSON-ZERLEGUNG 234
16.2.4 "COMMON TREND"-DARSTELLUNG 236
16.3 DER JOHANSEN-TEST AUF KOINTEGRATION 237
16.4 BEISPIEL 243
17 DER KAIMAN-FILTER 245
17.1 DAS ZUSTANDSRAUMMODELL 245
17.1.1 BEISPIELE 248
17.2 FILTERN UND GLAETTEN 253
17.2.1 DER KAIMAN-FILTER 255
17.2.2 DIE KALMAN-GLAETTUNG 257
17.3 SCHAETZUNG VON ZUSTANDSRAUMMODELLEN 259
17.3.1 DIE LIKELIHOOD-FUNKTION 260
17.3.2 IDENTIFIKATION 261
17.4 BEISPIEL: QUARTALSSCHAETZUNG DES BIP 262
17.5 UEBUNGSAUFGABEN 265
ANHANG 267
A KOMPLEXE ZAHLEN 269
B LINEARE DIFFERENZENGLEICHUNGEN 273
C STOCHASTISCHE KONVERGENZ 275
D DIE DELTA-METHODE 279
E LOESUNGEN DER UEBUNGSAUFGABEN 283
E.L AUFGABEN AUS KAPITEL 1 283
E.2 AUFGABEN AUS KAPITEL 2 284
E.3 AUFGABE AUS KAPITEL 3 286
E.4 AUFGABEN AUS KAPITEL 4 286
E.5 AUFGABE AUS KAPITEL 5 287
E.6 AUFGABE AUS KAPITEL 6 287
LITERATURVERZEICHNIS 289 |
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| spelling | Neusser, Klaus 1954- Verfasser (DE-588)110631609 aut Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften Klaus Neusser 3., überarb. Aufl. Wiesbaden Vieweg & Teubner 2011 XII, 304 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Studienbücher Wirtschaftsmathematik Studium Literaturverz. S. [289] - 299 Wirtschaftsmathematik (DE-588)4066472-7 gnd rswk-swf Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 gnd rswk-swf (DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content Wirtschaftsmathematik (DE-588)4066472-7 s Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 s DE-604 X:MVB text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3865201&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=024420582&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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