Finanzierung und Investition:
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München
Oldenbourg Verlag
[2012]
|
| Ausgabe: | 7., überarbeitete und erweiterte Auflage |
| Schriftenreihe: | Internationale Standardlehrbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverzeichnis S. [545] - 553 |
| Beschreibung: | XVIII, 563 Seiten Illustrationen, Diagramme, Porträts |
| ISBN: | 9783486702590 3486702599 |
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INHALTSVERZEICHNIS
1 EINFUEHRUNG: KONSUMPLAENE UND KAPITALMARKT 1
1.1 EIN ERSTER BLICK AUF BARWERTE 1
1.2 FISHER-MODELL 7
1.2.1 ENTSCHEIDUNGSALTERNATIVEN 7
1.2.2 NUTZENFUNKTION 11
1.2.3 OPTIMALER KONSUMPLAN 15
1.2.4 ZWISCHENERGEBNIS 18
1.2.5 EINBEZIEHUNG VON REALINVESTITIONEN 18
1.2.6 FISHERS SEPARATIONSTHEOREM 21
2 ENTSCHEIDIMGSTHEORIE 25
2.1 NUTZENTHEORIE UNTER SICHERHEIT 25
2.1.1 PRAEFERENZRELATIONEN 25
2.1.2 HINREICHENDE AXIOME 27
2.1.3 EXISTENZ EINER ORDINALEN NUTZENFUNKTION 29
2.1.4 WEITERE AXIOME 31
2.2 NUTZENTHEORIE UNTER UNSICHERHEIT 33
2.2.1 ERGEBNISMATRIZEN UND LOTTERIEN 34
2.2.2 BERNOULLIS PRINZIP 38
2.2.3 HINREICHENDE AXIOME 41
2.2.4 EXISTENZ EINER KARDINALEN NUTZENFUNKTION 48
2.2.5 EINE GANZ UND GAR NICHT FINANZWIRTSCHAFTLICHE ANWENDUNG 51 2.2.6
WEITERE AXIOME 53
2.2.7 MEHR UEBER NUTZENFUNKTIONEN 57
2.3 FORMEN DER RISIKOEINSTELLUNG 61
2.3.1 RISIKOAVERSION, RISIKONEUTRALITAET UND RISIKOSYMPATHIE . . . 61
2.3.2 INTENSITAET DER RISIKOAVERSION 65
2.3.3 RISIKOPRAEMIEN 73
2.3.4 AUSGEWAEHLTE NUTZENFUNKTIONEN UND IHRE BEURTEILUNG . . . . 78 2.4
STOCHASTISCHE DOMINANZ 86
2.4.1 STOCHASTISCHE DOMINANZ ERSTER ORDNUNG 86
2.4.2 STOCHASTISCHE DOMINANZ ZWEITER ORDNUNG 93
2.4.3 STOCHASTISCHE DOMINANZ DRITTER UND HOEHERER ORDNUNG . . . 99
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IMAGE 2
X T V INHALTSVERZEICHNIS
2.5 KLASSISCHE ENTSCHEIDUNGSREGELN 100
2.5.1 P-REGEL UND P-A-PRINZIP 101
2.5.2 VERTRAEGLICHKEIT MIT DEM BERNOULLIPRINZIP 104
2.5.3 KLASSISCHE ENTSCHEIDUNGSREGELN UND STOCHASTISCHE DOMINANZ 108
3 ARBITRAGETHEORIE 111
3.1 ARBITRAGEFREIE KAPITALMAERKTE UNTER SICHERHEIT 111
3.1.1 ANNAHMEN 114
3.1.2 ARBITRAGEGELEGENHEITEN 115
3.1.3 DOMINANZ- UND WERTADDITIVITAETSTHEOREM 121
3.1.4 ARBITRAGEFREIE BEWERTUNG UNTER SICHERHEIT 122
3.1.5 VOLLSTAENDIGKEIT EINES MEHRPERIODIGEN KAPITALMARKTES . . . 125 3.2
ARBITRAGEFREIE KAPITALMAERKTE UNTER UNSICHERHEIT 127
3.2.1 ANNAHMEN 129
3.2.2 ARBITRAGEGELEGENHEITEN 131
3.2.3 DOMINANZ-UND WERTADDITIVITAETSTHEOREM 136
3.2.4 ARBITRAGEVORAUSSETZUNGEN 137
4 BEWERTUNGSTHEORIE UNTER SICHERHEIT 147
4.1 BARWERTE BEI MEHREREN PERIODEN 147
4.1.1 BARWERTE BEI ZWEI PERIODEN 148
4.1.2 VERALLGEMEINERUNG AUF MEHR ALS ZWEI PERIODEN 150
4.1.3 GLEICHBLEIBENDE RUECKFLUESSE 152
4.2 VERSCHIEDENE ZINSSAETZE 153
4.2.1 KASSAZINSSATZ UND TERMINZINSSATZ 154
4.2.2 IMPLIZITER TERMINZINSSATZ 157
4.2.3 EFFEKTIVZINSSATZ 158
4.2.4 ZUR ANZAHL DER ZINSSAETZE IM MEHRPERIODENFALL 160
4.3 NOCH EINMAL: BARWERTE BEI MEHREREN PERIODEN 160
4.3.1 BARWERTE ALS PREISE AEQUIVALENTER PORTFOLIOS 161
4.3.2 BARWERTBERECHNUNG MIT DEN PREISEN REINER WERTPAPIERE . . 162 4.3.3
BARWERTBERECHNUNG MIT HILFE VON KASSAZINSSAETZEN 164 4.3.4 EXKURS:
SCHAETZUNG DER ZINSSTRUKTUR 165
4.4 FISHER-MODELL MIT REALINVESTITIONEN BEI MEHREREN PERIODEN . . . .
169 4.4.1 ANNAHMEN UND NOTATION 169
4.4.2 FISHERS SEPARATIONSTHEOREM 174
4.4.3 ENTSCHEIDUNG UEBER KONSUM UND INVESTITION 174
4.4.4 GLEICHGEWICHTE AUF GUETER- UND KAPITALMAERKTEN 179
5 CAPITAL ASSET PRICING MODEL 187
5.1 ANNAHMEN 188
5.2 ENTSCHEIDUNG UEBER KONSUM UND INVESTITION 194
5.2.1 LAGRANGEANSATZ UND BEDINGUNGEN ERSTER ORDNUNG 194 5.2.2 SICHERER
ZINS UND ZEITPRAEFERENZ 198
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS XV
5.2.3 INDIVIDUELLE NACHFRAGEFUNKTIONEN 198
5.2.4 TOBIN-SEPARATION 201
5.2.5 GEMEINSAMER FONDS 204
5.3 GLEICHGEWICHTSANALYSE 205
5.3.1 DIVERSIFIKATION 206
5.3.2 MARKTPORTFOLIO 207
5.3.3 CAPM-PREISGLEICHUNG 208
5.3.4 PROBLEME DER GLEICHGEWICHTSANALYSE 210
5.4 DIE CAPM-GLEICHUNG UND IHRE VARIANTEN 213
5.4.1 PREISGLEICHUNGEN 213
5.4.2 RENDITEGLEICHUNG 216
5.5 EIN RESUEMEE 217
5.6 EXKURS: ANDERE WEGE ZUM CAPM 218
5.6.1 EINIGE WICHTIGE RESULTATE DER PORTFOLIO-THEORIE 219
5.6.2 PORTFOLIOS AUS SICHEREN UND RISKANTEN FINANZTITELN 223
5.6.3 KAPITALMARKTLINIE 224
5.6.4 WERTPAPIERMARKTLINIE 225
5.6.5 EIN WEITERER ZUGANG ZUM CAPM 228
5.7 CAPM OHNE RISIKOLOSEN ZINS 230
5.8 EMPIRISCHE BEFUNDE 233
5.8.1 DIVERSIFIKATIONSVERHALTEN VON INVESTOREN 234
5.8.2 EMPIRISCHE UEBERPRUEFUNG DES CAPM 238
6 TIME STATE PREFERENCE MODEL 251
6.1 ANNAHMEN UND NOTATION 253
6.1.1 KAPITALMARKT UND ERWARTUNGEN 253
6.1.2 BUDGETRESTRIKTIONEN 254
6.1.3 NUTZENFUNKTIONEN 255
6.2 ENTSCHEIDUNG UEBER KONSUM UND INVESTITION 256
6.2.1 ENTSCHEIDUNGSPROBLEM 256
6.2.2 LAGRANGEANSATZ UND BEDINGUNGEN ERSTER ORDNUNG 257 6.2.3
ZAHLUNGSBEREITSCHAFT FUER FINANZTITEL 258
6.3 EIN RESUEMEE 263
6.4 ENTSCHEIDUNGEN BEI KONSTANTER RELATIVER RISIKOAVERSION 265 6.4.1
ELASTIZITAET STOCHASTISCHER DISKONTIERUNGSFAKTOREN 266 6.4.2
ZAHLUNGSBEREITSCHAFT FUER FINANZTITEL 267
6.4.3 LOGNORMALVERTEILTE RUECKFLUESSE 270
6.4.4 RENDITEGLEICHUNGEN UND BETA 273
6.5 GLEICHGEWICHTSANALYSE 275
6.5.1 MARKTRAEUMUNGSBEDINGUNGEN 275
6.5.2 NORMALVERTEILUNG UND QUADRATISCHE NUTZENFUNKTIONEN . . . 276
7 OPTIONSPREISTHEORIE 279
7.1 GRUNDBEGRIFFE 279
IMAGE 4
XVI
INHALTSVERZEICHNIS
7.2 PAYOFF-FUNKTIONEN UND WERTGRENZEN EINFACHER OPTIONEN 285 7.2.1
PAYOFF-FUNKTIONEN 285
7.2.2 WERTGRENZEN EUROPAEISCHER OPTIONEN 286
7.2.3 WERTGRENZEN AMERIKANISCHER OPTIONEN 292
7.3 ZWEI-ZEITPUNKTE-ZWEI-ZUSTAENDE-MODELL 294
7.3.1 ANNAHMEN 294
7.3.2 EUROPAEISCHER CALL 295
7.3.3 EUROPAEISCHER PUT 300
7.3.4 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG 301
7.4 BINOMIAL-MODELL 302
7.4.1 ANNAHMEN 302
7.4.2 EUROPAEISCHER CALL 303
7.4.3 EUROPAEISCHER PUT UND PUT-CALL-PARITAET 316
7.4.4 MODELLERWEITERUNGEN 319
7.5 VOM BINOMIALMODELL ZU DEN BLACK-SCHOLES-FORMELN 322
7.5.1 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG 323
7.5.2 BLACK-SCHOLES-FORMELN 324
7.5.3 PARAMETERWAHL IM BINOMIALMODELL 326
7.6 BEWERTUNG BEI KONSTANTER RELATIVER RISIKOAVERSION 328
7.7 SENSITIVITAETSMASSE FUER OPTIONSPREISE (GREEK LETTERS) 330
7.7.1 DEFINITION UND BERECHNIMG DER GREEKS 331
7.7.2 HEDGING MIT DEN GREEKS 338
8 ZINSRISIKEN 343
8.1 FESTZINSANSPRUECHE UND ZINSDERIVATE 343
8.2 FLACHE, NORMALE UND INVERSE ZINSKURVEN 345
8.3 AENDERUNGEN FLACHER ZINSKURVEN 349
8.3.1 DURATION UND ELASTIZITAET 351
8.3.2 ABSCHAETZUNG VON KURSAENDERUNGEN 355
8.3.3 ZINSIMMUNISIERUNG 356
8.4 EIN EINFACHES HEATH-JARROW-MORTON-MODELL 361
8.4.1 ANNAHMEN 363
8.4.2 MODELLELEMENTE 364
8.4.3 HANDELSSTRATEGIEN, ARBITRAGEGELEGENHEITEN, VOLLSTAENDIGER MARKT UND
PSEUDOWAHRSCHEINLICHKEITEN 377
8.4.4 BEWERTUNG VON FESTZINSANSPRUECHEN 385
8.4.5 BEWERTUNG VON ZINSDERIVATEN 390
9 KAPITALSTRUKTURPOLITIK 395
9.1 ANNAHMEN 397
9.2 MODIGLIANI-MILLER-THEOREM 399
9.2.1 CAPM UND IRRELEVANZTHEOREM 399
9.2.2 ARBITRAGETHEORIE UND IRRELEVANZTHEOREM 403
9.2.3 ERGEBNIS 405
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS XVII
9.3 ABGELEITETE THEOREME 406
9.3.1 DURCHSCHNITTLICHE KAPITALKOSTEN 406
9.3.2 EIGENKAPITALKOSTEN DES VERSCHULDETEN UNTERNEHMENS . . . . 407 9.4
KAPITALSTRUKTUR UND STEUERN 409
9.4.1 EINFACHE KOERPERSCHAFTSTEUER 410
9.4.2 KOMPLIZIERTERE STEUERSYSTEME 419
9.5 KAPITALSTRUKTUR UND KONKURSKOSTEN 425
9.6 EINSCHAETZUNG 427
10 EINFUEHRUNG IN DIE STATISTIK 431
10.1 GRUNDLEGENDE DEFINITIONEN 431
10.2 ANALYSE EMPIRISCHER DATEN 434
10.2.1 HAEUFIGKEITSVERTEILUNG DISKRETER ZUFALLSVARIABLEN 435 10.2.2
HAEUFIGKEITSVERTEILUNG STETIGER ZUFALLSVARIABLEN 437 10.2.3 MASSZAHLEN
EMPIRISCHER VERTEILUNGEN 440
10.2.4 MEHRDIMENSIONALE DATENSAETZE 445
10.3 VERTEILUNGSTHEORIE 448
10.3.1 VERTEILUNGEN DISKRETER ZUFALLSVARIABLEN 450
10.3.2 VERTEILUNGEN STETIGER ZUFALLSVARIABLEN 455
10.3.3 RECHENREGELN FUER WAHRSCHEINLICHKEITEN 462
10.3.4 MASSZAHLEN THEORETISCHER VERTEILUNGEN 463
10.3.5 MASSZAHLEN DER LOGNORMALVERTEILUNG 473
10.3.6 STEINS LEMMA 476
10.4 INFERENZSTATISTIK 477
10.4.1 SCHAETZTHEORIE 478
10.4.2 TESTTHEORIE 480
10.4.3 REGRESSIONSANALYSE 489
11 MATHEMATISCHES KOMPENDIUM 493
11.1 FUNKTIONEN EINER VARIABLEN 493
11.1.1 BEGRIFF UND DARSTELLUNG VON FUNKTIONEN 493
11.1.2 GRENZWERTE VON FUNKTIONEN 494
11.1.3 MONOTONIE UND STETIGKEIT 497
11.1.4 KONVEXITAET UND KONKAVITAET 499
11.1.5 UMKEHRFUNKTION 500
11.1.6 AUSGEWAEHLTE FUNKTIONEN 500
11.2 DIFFERENTIALRECHNUNG 505
11.2.1 GRUNDGEDANKE UND BEISPIELE 506
11.2.2 ABLEITUNGEN VON FUNKTIONEN 508
11.2.3 EXTREMWERTE VON FUNKTIONEN 511
11.2.4 AUSWERTUNG UNBESTIMMTER AUSDRUECKE 513
11.2.5 TAYLORREIHEN 515
11.3 INTEGRALRECHNIMG 518
11.3.1 PROBLEMSTELLUNG 518
IMAGE 6
XVHI
INHALTSVERZEICHNIS
11.3.2 BESTIMMTES INTEGRAL 520
11.3.3 STAMMFUNKTION ODER UNBESTIMMTES INTEGRAL 523
11.3.4 INTEGRATIONSREGELN 524
11.4 FUNKTIONEN MEHRERER VARIABLEN 526
11.4.1 ERWEITERUNG DES FUNKTIONSBEGRIFFS 526
11.4.2 PARTIELLE ABLEITUNGEN UND TOTALES DIFFERENTIAL 528
11.4.3 OPTIMIERUNG UNTER NEBENBEDINGUNGEN 529
11.5 MATRIZENRECHNUNG 532
11.5.1 GRUNDBEGRIFFE UND ELEMENTARE RECHENREGELN 532
11.5.2 BESONDERE MATRIZEN 535
11.5.3 DETERMINANTEN 536
11.5.4 INVERTIEREN EINER MATRIX 538
11.5.5 DARSTELLUNG UND LOESUNG LINEARER GLEICHUNGSSYSTEME . . . . 540
LITERATURVERZEICHNIS 545
NAMENVERZEICHNIS 555
SACHVERZEICHNIS 557
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| author | Kruschwitz, Lutz 1943- Husmann, Sven 1968- |
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Inhaltsverzeichnis
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