Finanzmarkt-Ökonometrie: Basistechniken, fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel
2012
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IX
INHALTSUEBERSICHT
VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE V
AUTORENVERZEICHNIS XI
I STATISTISCHE EIGENSCHAFTEN VON FINANZMARKT-ZEITREIHEN 1
MICHAEL SCHROEDER
II REGRESSIONSANALYSE 29
JUERGEN KAHLER
III ANGEWANDTE ZEITREIHENANALYSE 99
HERBERT S. BUSCHER
IV VEKTORAUTOREGRESSIVE MODELLE 179
PETER WINKER
V NICHTSTATIONARITAET UND KOINTEGRATION 227
FELIX SCHINDLER UND PETER WINKER
VI STOCHASTISCHE VOLATILITAET 267
CHRISTIAN SCHMITT
VII LOGIT- UND PROBIT-MODELLE 313
ANDREA SZCZESNY UND ULRICH KAISER
VIII ERSTELLUNG VON PROGNOSEMODELLEN 347
MICHAEL SCHROEDER
IX TABELLENANHANG 403
STICHWORTVERZEICHNIS 433
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